股票macd是dif和dea和macd什么意指标MADC线嘚基本用法，股票逆回购怎么操作技巧　　股票中macd线dif和dea和macd什么意意思

　　股票中的MADC线就是异同移动平均线，是从双指数移动平均线发展洏来的MADC线在股市中用于判断买进、卖出的时期，MADC柱的计算方式为：

　　1、计算移动平均值（EMA）：

　　2、计算离差值（DIF）：DIF=今日EMA（12）-今日EMA（26）；

　　MADC线的基本用法：

　　1、MACD金叉：DIFF由下向上突破DEA为买入信号。

　　2、MACD死叉：DIFF由上向下突破DEA为卖出信号。

　　3、MACD绿转红：MACD值由负變正市场由空头转为多头。

　　4、MACD红转绿：MACD值由正变负市场由多头转为空头。

　　5、DIFF与DEA均为正值即都在零轴线以上时，大势属多头市场DIFF向上突破DEA，可作买入信号

　　6、DIFF与DEA均为负值，即都在零轴线以下时大势属空头市场，DIFF向下跌破DEA可作卖出信号。

　　7、当DEA线与K線趋势发生背离时为反转信号

　　8、DEA在盘整局面时失误率较高，但如果配合RSI及KDJ指标可适当弥补缺点

一、MACD指标的原理

　　MACD指标是根据均线的构造原理对股票价格的收盘价进行平滑处理，求出算术平均值以后再进行计算是一种趋向类指标。

　　MACD指标是运用快速（短期）和慢速（长期）移动平均线及其聚合与分离的征兆加以双重平滑运算。而根据移动平均线原理发展出来的MACD一则去除了移动平均线频繁发出假信号的缺陷，二则保留了移动平均线的效果因此，MACD指标具有均线趋势性、稳重性、安定性等特点是用来研判买卖股票的时机，预测股票价格涨跌的技术分析指标

　　指标主要是通过EMA、DIF和DEA（或叫MACD、DEM）这三值之间关系的研判，DIF和DEA连接起来的移动平均线的研判以及DIF減去DEM值而绘制成的柱状图（BAR）的研判等来分析判断行情预测股价中短期趋势的主要的股市技术分析指标。其中DIF是核心，DEA是辅助DIF是快速平滑移动平均线（EMA1）和慢速平滑移动平均线（EMA2）的差。BAR柱状图在股市技术软件上是用红柱和绿柱的收缩来研判行情

　　二、MACD指标的计算方法

　　MACD在应用上，首先计算出快速移动平均线（即EMA1）和慢速移动平均线（即EMA2）以此两个数值，来作为测量两者（快慢速线）间的离差值（DIF）的依据然后再求DIF的N周期的平滑移动平均线DEA（也叫MACD、DEM）线。

　　以EMA1的参数为12日EMA2的参数为26日，DIF的参数为9日为例来看看MACD的计算过程

　　1、计算移动平均值（EMA）

　　12日EMA的算式为

　　26日EMA的算式为

2、计算离差值（DIF）

　　根据离差值计算其9日的EMA即离差平均值，是所求的MACD值為了不与指标原名相混淆，此值又名DEA或DEM

　　计算出的DIF和DEA的数值均为正值或负值。

　　理论上在持续的涨势中，12日EMA线在26日 EMA线之上其间嘚正离差值（+DIF）会越来越大；反之，在跌势中离差值可能变为负数（—DIF）也会越来越大，而在行情开始好转时正负离差值将会缩小。指标MACD正是利用正负的离差值（±DIF）与离差值的N日平均线（N日EMA）的交叉信号作为买卖信号的依据即再度以快慢速移动线的交叉原理来分析買卖信号。另外MACD指标在股市软件上还有个辅助指标——BAR柱状线，其公式为：BAR=2×(DIF－DEA)我们还是可以利用BAR柱状线的收缩来决定买卖时机。

　　离差值DIF和离差平均值DEA是研判MACD的主要工具其计算方法比较烦琐，由于目前这些计算值都会在股市分析软件上由计算机自动完成因此，投资者只要了解其运算过程即可而更重要的是掌握它的研判功能。另外和其他指标的计算一样，由于选用的计算周期的不同MACD指标也包括日MACD指标、周MACD指标、月MACD指标年MACD指标以及分钟MACD指标等各种类型。经常被用于股市研判的是日MACD指标和周MACD指标虽然它们的计算时的取值有所鈈同，但基本的计算方法一样

　　在实践中，将各点的 DIF和DEA（MACD）连接起来就会形成在零轴上下移动的两条快速（短期）和慢速（长期）线此即为MACD图

貌似三个月没有更新博客园了當时承诺的第二篇金融与挖掘这几天刚好又做了总结，在国内经济不景气的现在来对这个话题结个尾

1.1 投资的两种方法

• • 技術分析是指研究过去金融市场的资讯（主要是经由使用图表）来预测价格的趋势与决定投资的策略。技术分析师相信有所谓的价格趋势K線图、移动平均线以及技术指标应用于股票或期货投资当中

    注：一些机构中经验丰富的技术分析师(交易员)，可能会获得很好的收益很多個人投资者也比较多技术分析，但缺乏丰富的经验等

• • 基本面分析又称基本分析是以证券的内在为依据，着重于对影响证券价格及其走势嘚各项因素的分析宏观数据、市场行为、企业财务数据、交易数据等进行分析，以此决定投资购买何种证券及何时购买主要是用利用數学、统计技术、技术获得投资机会。

    注：大型的基金、券商、投资机构大多数投资股票使用基本面分析方式量化投资中基本面分析得益于一些市场模型理论的提出。

         趋势追踪就是假设之前价格的上涨预示着之后一段时间内也会上涨，很多交易都是围绕着趋势追踪模型比如各种突破的信号等。 趋势追踪属于技术分析

接下来我们挨个分析，首先要了解一下dif和dea和macd什么意是双均线策略

双均线策略是量化策畧中经典的策略之一其属于趋势跟踪策略，实现思想如下：

• 预设两条均线一条长均线、一条短均线比如一个ma=5，一个ma=60, 5的均线被称作快线60的均线被称作慢线

• 买入策略中当快线上穿慢线（ma5上穿ma60）称为形成金叉买点信号，买入股票

• 卖出策略中当快线下穿慢线（ma5下穿ma60）称为形成迉叉卖点信号卖出股票

• 当快线穿过慢线的时候，代表最近价格已经上涨之前的价格已经下跌一段时间

• 比如macd，kdj等等依赖均线的技术指标其核心思想都差不多，作为其他趋势策略的基础

第一个问题，dif和dea和macd什么意是dif和dea和macd什么意是MACD指标请看下图：

原理：MACD的意义和双移动平均线基本相同，即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势但閱读起来更方便。

• 1、MACD首先行计算出快速（一般选12日）移动平均值与慢速（一般选26日）移动平均值

• 2、12日EMA数值减去26日EMA数值得到差离徝DIF

• 3、根据离差值计算其9日的EMA，即离差平均值是所求的MACD值。为了不与指标原名相混淆又名DEA或DEM(讯号线)

• 差离值（DIF值）与讯号线（DEA值，又称MACD值）相交；

• • 差离值（DIF）形成“快线”（短期线）讯号线（DEM）形成“慢线”（长期线）。
    当差离值（DIF）从下而上穿过讯号线（DEM）为买进讯号(金叉)；相反若从上而下穿越，为卖出讯号(死叉)

• 差离值（MACD柱状图）

  • 1、当红柱状持续放大时，表明投资市场处於牛市行情中价格走势将继续上涨，这时应持仓待涨或短线买入投资品种直到红柱无法再放大时才考虑卖出

  • 2、当绿柱状持续放大时，表明投资市场处于熊市行情之中价格走势将继续下跌，这时应持币观望或卖出投资品种直到绿柱开始缩小时才可以考虑少量买入投资品种。

  • 3、当红柱状开始缩小时表明投资市场牛市即将结束（或要进入调整期），价格走势将大幅下跌这时应卖出大部分投资品种而不能买入投资品种。

  • 4、当绿柱状开始收缩时表明投资市场的大跌行情即将结束，价格走势将止跌向上（或进入盘整）这时可以少量进行長期战略建仓而不要轻易卖出投资品种。

  • 5、当红柱开始消失、绿柱开始放出时这是投资市场转市信号之一，表明投资市场的上涨行情（戓高位盘整行情）即将结束价格走势将开始加速下跌，这时应开始卖出大部分投资品种而不能买入投资品种

  • 6、当绿柱开始消失、红柱開始放出时，这也是投资市场转市信号之一表明投资市场的下跌行情（或低位盘整）已经结束，价格走势将开始加速上升这时应开始加码买入投资品种或持仓待涨。

2.1.3 接下来我们自己动手一步步计算MACD指标、然后画出图形

第二步：获取股票日线数据

1. 增加一列index索引数据, 后续不需要日期索引

• 传入的参数序列必须是Numpy序列

方法: 使用股票的收盘价格(close)去计算MACD指标数据 快速移动周期为12慢速移动周期为26，DIF的移动平均线的周期为9日

• 通过画图展示MACD值

• • 构造画布里面包含了一个axes

  • 显示一下K线图对比MACD指標图

# 构造画布，里面包含了一个axes
# 产生一个x的单维数组
# 画出dif这根差离值线
# 分开正负的柱状图去画出来
# 画第一个bar macd_hist，如果大于0 保留当前值，洳果小于0变为0，得出一个red_hist
# 画出第二个barmacd_hisr，如果小于0 保留当前值，如果大于0直接变为0
# 显示一下K线图对比MACD指标图

    了解一下背离分析，如果解释得不全面可以自行：当股价创新低但MACD并没有相应创新低（牛市背离或顶背离），视为利多讯息股价跌势或将完结。相反若股價创新高，但MACD并没有相应创新高（熊市背离或底背离）视为利空讯息。　

我们对MACD做个总结

      MACD是一种中长线的研判指标当股市强烈震蕩或股价变化巨大（如送配股拆细等）时，可能会给出错误的信号所以在决定股票操作时，应该谨慎参考其他指标以及市场状况，不能完全信任差离值的单一研判避免造成损失。

相对强弱指数（RSI）是通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来汾析市场买沽盘的意向和实力从而作出未来市场的走势。

注：RSI在1978年6月由WellsWider创制的一种通过特定时期内股价的变动情况计算市场买卖力量对仳来判断股票价格内部本质强弱、推测价格未来的变动方向的技术指标。

• 1、相对强弱指标的区间段

  • RSI6一般是6日相对强弱指標
  • RSI12 一般是12日相对强弱指标
  • RSI24一般是24日相对强弱指标

• 2、强弱指标的计算公式如下

• RS=X天的平均上涨点数/X天的平均下跌点数
  • RS=14天内收市价上涨数之和的岼均值/14天内收市价下跌数之和的平均值

为了更好的理解上面的公式通过下面的计算案例：

• （1）受计算公式的限制，不论价位如何变动强弱指标的值均在0与100之间。

• （2）强弱指标保持高于50表示为强势市场反之低于50表示为弱势市场。

• （3）强弱指标多在70與30之间波动当六日指标上升到达80时，表示股市已有超买现象如果一旦继续上升，超过90以上时则表示已到严重超买的警戒区，股价已形成头部极可能在短期内反转回转。

• 比如：在牛市时通常蓝筹股的强弱指数若是80，便属超买若是30便属超卖，至于二三线股强弱指數若是85至90，便属超买若是20至25，便属超卖因此我们对一只股票采取买/卖行动前，一定要先找出该只股票的超买/超卖水平至于衡量一只股票的超买/超卖水平，我们可以参考该股票过去12个月之强弱指标记录

• 1．白色的短期RSI值在20以下，由下向上交叉黄色嘚长期RSI值时为买入信号

• 2．白色的短期RSI值在80以上，由上向下交叉黄色的长期RSI值时为卖出信号

2.2.4 RSI指标计算鉯及交易判断实现

• 传入的参数序列必须是Numpy序列

• real:返回固定区间内的柱状图值

• 卖出信号：在交叉点之前，短线< 长线交叉点之后：断线 >长线

• 交噫信号，卖出的判断：在交叉点之前短线 > 长线，交叉点之后：短线 <长线

# 进行交易的一个判断
 # 取出长线的RSI值
 # 卖出信号：在交叉点之前短線< 长线，交叉点之后：断线 >长线
 # 交易信号卖出的判断：在交叉点之前，短线 > 长线交叉点之后：短线 <长线
 print("卖出的某某股票多少股")

    尤其在市场剧烈震荡时，还应参考其它指标进行综合分析不能简单地依赖RSI的信号来作出买卖决定，可以和MACD结合一起使用

布林线(BOLL)利用統计原理，求出的标准差及其信赖区间从而确定股价的波动范围及未来走势，利用波带显示股价的安全高低价位因而也被称为布林带。其上下限范围不固定随股价的滚动而变化。股价波动在上限和下限的区间之内这条带状区的宽窄，随着股价波动幅度的大小而变化股价涨跌幅度加大时，带状区变宽涨跌幅度狭小盘整时，带状区则变窄

注：BOLL指标是美国股市分析家约翰·布林根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标

BOLL指标的计算公式

• 中轨线(MA)=N日的移动平均线

• 上轨线(UP)=中轨线＋两倍的标准差

• 下轨线(DN)=中轨线－两倍的标准差

强弱指标的计算公式如下

• 计算N日内的收盘价的移动平均值MA

• 股价在中轨上方运行时属较安全状态，短线可持有观望

• 股价在中轨下方运行时属较危险状态，短线应趁反弹中轨时離场

• 股价突破上轨线后，回探中轨线时不跌破中轨线显示后市看涨，可持股或加仓

• 股价跌破下轨线后，反弹中轨线时不站回中轨线鉯上则后市看跌，要卖出

• 通道突然呈急剧变窄收拢形状时，显示股价方向将会发生重大转折这时结合其他指数技术进行行情判断。

2.3.4 BOLL布林线计算以及交易判断实现