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中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书
来源：证券时报网 作者：
&&(上接B9版)&&黄峰先生，中欧基金管理有限公司职工监事，总经理助理及信息技术部总监，中国籍。北京大学信息科学中心信号与信息处理专业硕士。历任中再资产管理有限公司信息技术部主管，海通证券股份有限公司项目经理，微软全球技术中心工程师。&&3、基金管理人高级管理人员&&窦玉明先生，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。&&刘建平先生，中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。&&周蔚文先生，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，兼任中欧基金管理有限公司事业部负责人、投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2011年5月起至今）、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理（自2011年8月起至今），中国籍。北京大学管理科学与工程专业硕士，15年以上证券及基金从业经验。历任光大证券研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理（自2006年11月起至2011年1月），中欧基金管理有限公司研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理（自2012年3月起至2014年1月）。&&许欣先生，中欧基金管理有限公司分管市场副总经理，中国籍。中国人民大学金融学硕士，13年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公司销售经理，嘉实基金管理有限公司机构理财部总监，富国基金管理有限公司总经理助理。&&黄桦先生，中欧基金管理有限公司督察长，中国籍。复旦大学经济学硕士，24年以上证券及基金从业经验。历任上海爱建信托公司场内交易员，上海万国证券公司部门经理助理、部门经理，申银万国证券股份有限公司研究发展中心部门经理，光大证券有限责任公司助理总经理，光大保德信基金管理有限公司信息技术部总监，信诚基金管理有限公司运营部、信息技术部总监，中欧基金管理有限公司分管运营副总经理。&&4、基金经理&&孙甜女士，中国籍，上海财经大学应用经济学（金融数学与金融工程）专业博士，5年以上证券从业经验。历任长江养老保险股份有限公司投资助理、上海烟草（年金计划）平衡配置组合投资经理，上海海通证券资产管理有限公司（原海通证券股份有限公司客户资产管理部）海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任中欧货币市场基金、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。&&5、基金管理人投资决策委员会成员&&投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由总经理刘建平、分管投资副总经理周蔚文、事业部负责人陆文俊、刁羽、曹剑飞、刘明月、周玉雄、研究部总监卢纯青组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。&&6、上述人员之间均不存在近亲属关系。&&三、基金管理人的职责&&1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；&&2、办理基金备案手续；&&3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；&&4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；&&5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；&&6、编制季度、半年度和年度基金报告；&&7、计算并公告基金资产净值、每万份基金已实现收益、7日年化收益率；&&8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；&&9、按照规定召集基金份额持有人大会；&&10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；&&11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；&&12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。&&四、基金管理人承诺&&1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。&&2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：&&（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；&&（2）不公平地对待管理的不同基金财产；&&（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；&&（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；&&（5）侵占、挪用基金财产；&&（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；&&（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；&&（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。&&3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。&&4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责。&&5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。&&6、基金经理承诺&&（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；&&（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益；&&（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；&&（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。&&五、基金管理人的内部控制制度&&1、内部控制的原则&&（1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。&&（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。&&（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。&&（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。&&（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。&&&2、内部控制的体系结构&&公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：&&（1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终的责任。&&（2）监事会：对公司的经营情况进行检查，并对董事会和管理层履行职责的情况进行监督。&&（3）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责；就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能；向董事会和中国证监会进行定期、不定期报告。&&（4）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作，对基金投资的所有重大问题进行决策。&&（5）风险控制委员会：协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行讨论和决策。&&（6）监察稽核部：独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈，使公司在良好的内部控制环境中实现业务目标。&&（7）业务部门：具体执行公司各项内部控制制度及政策，确保各项业务活动合法、合规进行。&&3、内部控制的措施&&（1）部门及岗位设置体现了职责明确、相互制约原则。&&各部门及岗位均设立明确的授权分工及工作职责，并编制详细的岗位说明书和业务流程；建立重要凭据传递及信息沟通制度，实现相关部门、相关岗位之间的监督制衡。&&（2）严格授权控制。&&授权控制贯穿于公司经营活动的始终。公司建立了合理的授权标准和流程，确保授权制度的贯彻执行。重大业务的授权应采取书面形式，明确授权内容和实效，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制。&&（3）实行恰当的岗位分离。&&建立科学的岗位分离制度，各业务部门在适当授权的基础上实行恰当的岗位分离。重要业务和岗位进行物理隔离，投资与交易、交易与清算、基金会计与公司会计等重要岗位不得有人员重叠。&&（4）建立完善的资产分离制度。&&建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，分别核算。&&（5）建立严密有效的风险管理系统。&&风险管理系统包括两方面：一是公司主要业务的风险评估和检测办法、重要部门风险指标考核体系以及业务人员道德风险防范体系等；二是公司灵活有效的应急、应变措施和危机处理机制。通过严密有效的风险管理系统，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。&&（6）建立完整的信息资料保全系统。&&真实、全面、及时、准确地记载每一笔业务，及时准确地进行会计核算和业务记录，完整妥善地保管好会计、统计和各项业务资料档案，确保原始记录、合同契约、各种信息资料数据真实完整。&&4、基金管理人关于内部控制制度的声明书&&基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本基金管理人特别声明以上关于内部控制制度和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。&&第四部分 基金托管人&&一、基金托管人概况&&1. 基本情况&&名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）&&住所：北京市西城区复兴门内大街2号&&办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号&&法定代表人：洪崎&&成立时间：日&&基金托管业务批准文号：证监基金字［号&&组织形式：股份有限公司&&注册资本：28,365,585,227元人民币&&存续期间：持续经营&&电话：010-&&联系人：赵天杰&&中国民生银行于日在北京正式成立，是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立十余年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了良好的资产质量。&&日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。 日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。&&中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。&&2007年11月，中国民生银行获得2007第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称号，同时荣获《21世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。&&2007年12月，中国民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上市企业50强”奖项。&&2008年7月，中国民生银行荣获“2008年中国最具生命力百强企业”第三名&&在《2008中国商业银行竞争力评价报告》中中国民生银行核心竞争力排名第6位，在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。&&2009年6月，中国民生银行在 “2009年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获2009年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。&&2009年9月，在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上，中国民生银行被评为“2009中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证券网站评选”中，中国民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两项大奖。&&日，在第四届“21世纪亚洲金融年会”上，中国民生银行被评为“2009年·亚洲最佳风险管理银行”。&&日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行理财产品评选”中，中国民生银行获得了“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009年最佳零售银行”多个奖项。&&日，在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中，中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评，荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。&&2010年10月，在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中，中国民生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。&&2011年12月，在由中国金融认证中心（CFCA）联合近40家成员行共同举办的2011中国电子银行年会上，中国民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网银安全奖”。这是继2009年、2010年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后，中国民生银行第三次获此殊荣，是第三方权威安全认证机构对中国民生银行网上银行安全性的高度肯定。&&日，在国际经济高峰论坛上, 中国民生银行贸易金融业务以其年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012年中国卓越贸易金融银行”奖项。这也是中国民生银行继2010年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。&&日，中国民生银行在《The Asset》杂志举办的2012年度AAA国家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。&&2013年度, 中国民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪传媒颁发的2013年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。&&2013年，中国民生银行荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。&&在第八届“21世纪亚洲金融年会”上，中国民生银行荣获“2013·亚洲最佳投资金融服务银行”大奖。&&在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中，中国民生银行荣获“2013卓越竞争力品牌建设银行”奖。&&在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（2013）》中，中国民生银行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。&&在2013年第十届中国最佳企业公民评选中，中国民生银行荣获“2013年度中国最佳企业公民大奖”。&&2013年，中国民生银行还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。&&2、主要人员情况&&杨春萍：女，北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理（主持工作）。曾就职于中国投资银行总行，意大利联合信贷银行北京代表处，中国民生银行金融市场部和资产托管部。历任中国投资银行总行业务经理，意大利联合信贷银行北京代表处代表，中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）等职务。具有近三十年的金融从业经历，丰富的外资银行工作经验，具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。&&3、基金托管业务经营情况&&中国民生银行股份有限公司于日获得基金托管资格，成为《基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工57人，平均年龄33岁，100%员工拥有大学本科以上学历，80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。&&截止到日，中国民生银行共托管基金32只，分别为天治品质优选混合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金账簿货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、中银互利分级债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场证券投资基金、国金通用金腾通货币市场证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金和东方双债添利债券型证券投资基金。托管基金资产净值为689.37亿元。&&二、基金托管人的内部控制制度&&1. 内部风险控制目标&&强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，保证自觉合规依法经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系，保障业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。&&2. 内部风险控制组织结构&&中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民生银行股份有限公司稽核部、资产托管部内设稽核监督处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内设独立、专职的内部监督稽核处，负责拟定托管业务风险控制工作总体思路与计划，组织、指导、协调、监督各业务处室风险控制工作的实施。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。&&3. 内部风险控制原则&&(1)全面性原则：风险控制必须覆盖资产托管部的所有处室和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。&&(2)独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监督处，该处室保持高度的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。&&(3)相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。&&(4)定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。&&(5)防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。&&4. 内部风险控制制度和措施&&(1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。&&(2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。&&(3)风险识别与评估：稽核监督处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。&&(4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。&&(5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。&&(6)应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。&&5. 资产托管部内部风险控制&&中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。&&(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。&&(2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务处室和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。&&(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制，横向多处室制的内部组织结构，形成不同处室、不同岗位相互制衡的组织结构。&&(4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。&&(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职稽核监督处，依照有关法律规章，每两个月对业务的运行进行一次稽核检查。总行稽核部也不定期对资产托管部进行稽核检查。&&(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比制度控制风险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。&&三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序&&根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。&&基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。&&基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。&&第五部分 相关服务机构&&一、基金份额发售机构&&（一）直销机构：&&1、中欧基金管理有限公司直销柜台&&办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层&&联系人：袁维&&电话：021-&&传真：021-&&客服热线：021-0-700-9700（免长途话费）&&网址：&&2、中欧基金管理有限公司网上直销系统&&网址：&&基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。&&二、登记机构&&名称：中欧基金管理有限公司&&住所：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层&&办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层&&法定代表人：窦玉明&&电话：021-&&传真：021-&&联系人：管志斌&&三、出具法律意见书的律师事务所&&名称：上海市通力律师事务所&&住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼&&办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼&&负责人：俞卫锋&&经办律师：黎明、孙睿&&电话：021-&&传真：021-&&联系人：孙睿&&四、审计基金财产的会计师事务所&&会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）&&住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼&&办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼&&法定代表人：杨绍信&&电话：021-&&传真：021-&&联系人：俞伟敏&&经办会计师：单峰 俞伟敏&&第六部分 基金的募集&&一、基金募集的依据&&本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定，经日中国证监会证监许可[号文准予募集。&&二、基金类别与运作方式&&本基金的类别为货币市场基金。&&本基金的运作方式为契约型、开放式。&&三、基金存续期限&&不定期&&四、募集方式&&通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。&&五、募集期限&&自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。&&六、募集规模&&本基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于1,000万元，其中使用基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员资金认购基金的金额不少于1,000万元人民币。&&发起资金提供方承诺持有认购资金认购的基金份额的期限不少于三年。认购份额的高级管理人员或基金经理等人员在上述期限内离职的，其持有期限的承诺不受影响。&&七、募集对象&&符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。&&八、发起资金认购&&本基金发起资金认购的金额不少于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年。&&本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。&&九、基金份额发售面值、认购费用及认购份额的计算&&1、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。&&2、认购费用&&本基金不收取认购费。&&3、募集期利息的处理方式&&有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。&&4、认购份额的计算&&本基金认购采用金额认购的方式。计算公式为：&&认购份额 =（净认购金额＋认购期利息）/ 基金份额发售面值&&例：某投资者投资10,000元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为5元，则其可得到的基金份额计算如下：&&认购份额 = （10,000＋5）/1.00＝10,005.00份&&即投资者投资10,000元认购本基金，假设该笔认购资金在认购期间产生的利息为5元，则可得到10,005.00份基金份额。&&认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。&&十、投资人对本基金的认购&&1、认购时间安排&&投资人认购本基金的具体业务办理时间见基金份额发售公告。&&2、投资人认购本基金应提交的文件和办理的手续&&投资人认购本基金应提交的文件和办理的手续见基金份额发售公告。&&3、认购申请的确认&&基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。&&4、基金份额认购金额的限制&&1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。&&2）本基金直销柜台每个基金账户的首次最低认购金额为10,000元，追加认购单笔最低认购金额为10,000元，不设级差限制。网上直销每个基金账户的首次最低认购金额为0.01元，追加认购单笔最低认购金额为0.01元，不设级差限制。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。如募集期内本基金新增其他销售机构，各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。&&3）本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高认购金额限制。&&4）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。&&十一、基金募集期间募集的资金存入专项账户，在基金募集结束前，任何人不得动用。&&第七部分 基金合同的生效&&一、基金备案的条件&&本基金自基金份额发售之日起3个月内，发起资金提供方认购基金的金额不少于1000万元人民币，且承诺持有期限不少于三年的，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，验资机构需在验资报告中对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。&&基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。&&二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式&&如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：&&1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；&&2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；&&3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。&&三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模&&基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。&&基金合同生效三年后继续存续的，若连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。&&法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。&&第八部分 基金份额的申购与赎回&&一、申购和赎回场所&&本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。&&二、申购和赎回的开放日及时间&&1、开放日及开放时间&&投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。&&基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。&&2、申购、赎回开始日及业务办理时间&&基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。&&基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。&&在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。&&基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。&&三、申购与赎回的原则&&1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算；&&2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；&&3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；&&4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。&&基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。&&四、申购与赎回的程序&&1、申购和赎回的申请方式&&投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。&&2、申购和赎回的款项支付&&投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。&&投资人赎回申请成功后，基金管理人将在法律法规规定的期限内支付赎回款项。正常情况下，投资人赎回（T日）申请成功后，赎回款项于T+1日从基金托管账户划出，经销售机构划往基金份额持有人指定的银行账户。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。&&3、申购和赎回申请的确认&&基金管理人应以开放日规定时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。&&销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。&&基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。&&五、申购和赎回的数量限制&&1、本基金直销柜台每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元；已在直销柜台有本基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销柜台进行交易须受直销柜台最低申购金额的限制。网上直销每个账户首次申购的最低金额为0.01元，追加申购的最低金额为单笔0.01元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。将来如本基金新增其他销售机构，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。&&投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。&&2、基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于0.01份。&&3、单个投资者累计持有的基金份额不设上限。&&4、基金管理人可以规定本基金的总规模及投资人单笔申购的最高金额，具体规定请参见更新的招募说明书或基金管理人发布的公告。&&5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。&&六、申购和赎回的价格、费用及其用途&&1.本基金不收取申购费用和赎回费用。&&2.本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。&&3、申购份额及余额的处理方式：本基金的申购份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以每份基金份额净值1.00元为基准计算并保留小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。&&4、赎回金额的处理方式：本基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00元并扣除相应的费用。计算结果保留至小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。&&5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下调整收费方式，并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。&&七、申购份额与赎回金额的计算方式&&本基金的申购、赎回价格为每份基金份额净值1.00元。&&1、本基金申购份额的计算：&&采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值1.00元，计算公式如下：&&申购份额=申购金额/1.00&&申购份额的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。&&例：假定T日申购金额为10,000元，则投资者可获得的基金份额为：&&申购份额=10,000/1.00=10,000.00份&&2、本基金赎回金额的计算：&&采用“份额赎回”的方式，赎回价格为每份基金份额净值1.00元，赎回金额的计算公式为：&&赎回金额=赎回份额×1.00&&赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。&&例：某投资者T日持有本基金份额20,000份，T日该投资者赎回10,000份，则其可得到的赎回金额为：&&赎回金额＝10,000×1.00＝10,000.00（元）&&即：投资者赎回本基金10,000.00份基金份额，则其可得到的赎回金额为10,000.00元。&&八、申购与赎回的登记&&1、投资者T日申购基金成功后，正常情况下，登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自T＋1日起有权赎回该部分基金份额。&&2、投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。&&3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。&&九、拒绝或暂停申购的情形&&发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：&&1、因不可抗力导致基金无法正常运作。&&2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。&&3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。&&4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。&&5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。&&6、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护投资人的利益，基金管理人可暂停本基金的申购。&&7、当日超出基金管理人规定的总规模限制。&&8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。&&发生上述第1、2、3、5、6、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。&&十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形&&发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：&&1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。&&2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。&&3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。&&4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。&&5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。&&6、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护基金份额持有人的利益，基金管理人可暂停本基金的赎回。&&7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。&&发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付 。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。&&十一、巨额赎回的情形及处理方式&&1、巨额赎回的认定&&若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。&&2、巨额赎回的处理方式&&当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。&&（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。&&（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。&&（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。&&3、巨额赎回的公告&&当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。&&十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告&&1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应及时向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。&&2、基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。&&十三、基金转换&&基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。&&十四、基金的非交易过户&&基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。&&继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。&&十五、基金的转托管&&基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。&&十六、定期定额投资计划&&基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。&&十七、基金份额的冻结和解冻&&基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。&&第九部分 基金的投资&&一、投资目标&&在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。&&二、投资范围&&本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。&&如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。&&三、投资策略&&本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。&&1、利率预期与目标剩余期限管理策略&&通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析，预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势，以此为依据预测金融市场利率变化趋势。&&根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势，来确定投资组合的平均剩余到期期限。具体而言,在预计市场利率上升时，适当缩短投资品种的平均期限；在预计利率下降时，适当延长投资品种的平均期限。&&2、类属配置策略&&在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。&&3、个券选择策略&&在个券选择上，本基金通过定性定量方法，综合分析收益率曲线、流动性、信用风险，评估个券投资价值，发掘出具备相对价值的个券。&&4、回购策略&&1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。&&2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。&&5、收益率曲线策略&&本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供的价值判断基础，结合对资金面的分析，匹配各期限的回购与债券品种的到期日，实现现金流的有效管理。&&6、现金流管理策略&&本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。&&四、投资限制&&1、本基金不得投资于以下金融工具：&&（1）股票、权证；&&（2）可转换债券；&&（3）剩余期限（或回售期限）超过397天的债券、资产支持证券、中期票据；&&（4）信用等级在AAA级以下的企业债券；&&（5）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但市场条件发生变化后另有规定的，从其规定；&&（6）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；&&（7）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。&&法律法规或监管部门取消上述限制的，本基金在履行适当程序后，不受上述规定的限制，但需提前公告。&&2、投资组合限制&&基金的投资组合应遵循以下限制：&&（1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天；&&（2）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；&&（3）本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，不受此限制；&&（4）除发生巨额赎回的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的，基金管理人应当在5个交易日内进行调整；&&（5）本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天；&&（6）本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；&&（7）本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；&&（8）本基金持有的一家公司发行的证券，其实市值不得超过基金资产净值的10%；本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%；&&（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；&&（10）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准：&&1）国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别；&&2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：&&i）国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别；&&ii）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。&&3）同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。&&4）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。&&（11）在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；&&（12）本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的140%；&&（13）法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。&&除上述第（4）、（9）、（10）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外 。法律法规另有规定的，从其规定。&&基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。&&如果法律法规及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金可相应调整投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述限制。&&3、禁止行为&&为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：&&（1）承销证券；&&（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；&&（3）从事承担无限责任的投资；&&（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；&&（5）向其基金管理人、基金托管人出资；&&（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；&&（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。&&运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。&&法律、行政法规和监管部门取消上述禁止性规定的，在适用于本基金的情况下，则本基金投资不再受相关限制。&&五、投资决策&&1、投资决策依据&&投资决策依据包括：国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定；宏观经济发展趋势、微观企业运行趋势；证券市场走势。&&2、投资决策原则&&合法合规、保密、忠于客户、资产分离、责任分离、谨慎投资、公平交易及严格控制。&&3、投资决策机制&&本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资事业部负责人、基金经理、研究部和中央交易室，投资过程须接受监察稽核部的监督和基金运营部的技术支持。&&其中，投资决策委员会作为公司基金投资决策的最高机构，对基金投资的重大问题进行决策，并在必要时做出修改。&&投资事业部负责人负责本事业部内投资管理和内外部沟通工作，并监控、审查基金资产的投资业绩和风险。&&基金经理根据投资决策委员会的原则和决议精神，结合股票池及有关研究报告，负责投资组合的构建和日常管理，向中央交易室下达投资指令并监控组合仓位。&&4、投资决策程序&&本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限，建立完善的投资决策体系和投资运作流程：&&（1）投资决策委员会会议：由投资决策委员会主席主持，对基金总体投资政策、业绩表现和风险状况、基金投资授权方案等重大投资决策事项进行深入分析、讨论并做出决议。&&（2）在借助外部研究成果的基础上，研究部同时进行独立的内部研究。&&（3）基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究部的研究支持下，拟定投资计划，并进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中，基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。&&（4）中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令，并担负一线风险监控职责。&&5、风险分析与绩效评估&&研究部负责定期和不定期就投资目标实现情况、业绩归因分析、跟踪误差来源等方面，对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。基金经理可以据此评判投资策略，进而调整投资组合。&&6、组合监控与调整&&基金经理将跟踪宏观经济状况和发展预期以及证券市场的发展变化，结合基金当期的申购和赎回现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整。&&六、业绩比较基准&&本基金的业绩比较基准为同期7天通知存款税后利率。&&根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款税后利率作为本基金的业绩比较基准。&&如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。&&七、风险收益特征&&本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。&&八、投资组合平均剩余期限的计算&&1、平均剩余期限（天）的计算公式如下：&&■&&其中：&&投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金）、一年以内（含一年）银行定期存款、大额存单、剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、或中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。&&投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）正回购、买断式回购产生的待返售债券等。&&采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。&&2、各类资产和负债剩余期限的确定&&（1）银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0 天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；&&（2）银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算；&&（3）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售日的实际剩余天数计算；&&（4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；&&（5）中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算；&&（6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限；&&（7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；&&（8）短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计算；&&（9）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。&&平均剩余期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。&&九、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法&&1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；&&2、有利于基金财产的安全与增值；&&3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。&&第十部分 基金的财产&&一、基金资产总值&&基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。&&二、基金资产净值&&基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。&&三、基金财产的账户&&基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。&&四、基金财产的保管和处分&&本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。&&基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。&&第十一部分
基金资产的估值&&一、估值日&&本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金资产净值、每万份基金已实现收益及7日年化收益率的非交易日。&&二、估值对象&&基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。&&三、估值方法&&1、本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。&&2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。&&3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。&&4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。&&如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。&&根据有关法律法规，基金资产净值、每万份基金已实现收益及7日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值、每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算结果对外予以公布。&&四、估值程序&&1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的，7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年收益率，精确到0.001%，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。&&2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将估值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。&&五、估值错误的处理&&基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后4位或7日年化收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时，视为估值错误。&&基金合同的当事人应按照以下约定处理：&&1、估值错误类型&&本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。&&上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。&&2、估值错误处理原则&&（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。&&（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。&&（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。&&（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。&&3、估值错误处理程序&&估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：&&（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；&&（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；&&（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；&&（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。&&4、基金估值错误处理的方法如下：&&（1）基金估值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。&&（2）错误偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理人应当公告。&&（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。&&六、暂停估值的情形&&1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；&&(下转B11版)
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