假定某种无风险资产收益率计算公式为6%,其中风险资产的收益率为9%,该风险资产收益率计算公式的方差是20%,如果将

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-04-17 00:56 标签： 资产收益率计算公式
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财务管理第二章风险与收益分析习题
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金融市场学投资学期末练习题.doc9页
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期末练习题
一、单项选择题
1.根据上述效用函数公式，如果投资者的风险厌恶系数A＝4，则投资者会选择哪种投资？
2.根据下列数据回答3、4、5题。
投资 预期收益率E Ri % 标准差%
效用函数为U＝E（R）－0.5Aσ2
3.根据上述效用函数公式，如果投资者的风险厌恶系数A＝4，则投资者会选择哪种投资？
4.根据上述效用公式，如果投资者是风险中性的，会选择哪种投资？
5.在效用公式中，变量A表示：
A.投资者的收益要求
B.投资者的风险要求
C.资产组合的确定等价收益率 D.对每4个单位风险有1单位收益的偏好
6.国库券支付6%的收益，而一个风险资产组合有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益，风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个资产组合？
A.愿意。因为他们获得了风险溢价
B.不愿意，因为他们没有获得风险溢价
C.不愿意，因为风险洋人太小
D.不能确定
E以上各项均不准确
7.一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差，无风险利率为6%，投资者的效用函数为U＝E（R）－0.5Aσ2，A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别？
8.国库券一般被看作无风险证券是因为（
A.短期和特性使得它们的价值相对于利率波动不敏感
B.通货膨胀在到期前的不确定性是可以忽略的
C.它们的到期期限与广大投资揽的希望持有期限相同
9.假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（
）的常数。
C.等于两种证券标准差的和
E.以上各项均不准
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