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分到期权，但是公司被卖了，请问期权还有用吗？怎么用呢？
　　期权不是股权，所以公司卖掉了股份跟你没关系，但是你们签署的期权协议要看公司卖的时候跟下家是怎么协商的，是否期权未来继续有效，还是期权全部作废，如果期权在收购时没有实值（比如你们期权是按照2块一股买入你们公司股份，但是收购时你们公司一股价值只有1块9，这样期权就没有实际价值），要全部作废可能就给你们一点点补偿，要是有很大实值（比如行权价格2块，但你们公司每股卖的时候是5块）那么完全可以要求全部差价补偿甚至再多要些，总之，要是什么都不给你们，那你们公司的买卖双方就违约了，可以法院见。　　期权又称为选择权，是一种衍生性金融工具。指在未来一定时期可以买卖的权利，是买方向卖方支付一定数量的金额（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。　　从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权利进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称作买方，而出售期权的一方则叫做卖方；买方即是权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。
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就有这个交易了，到10，除去你支出的期权费用20。如果现在我卖个你一个股票期权 现在市场价1你花了20元的期权费买到一个协议（协议价格2元量100股。期权到期.5元那么你不会行使权利.1价格为3元的话你会选择行使你的权利即以2元价格从我这买100股。总的来说就是两个人 在赌 我卖我估计不会超过2，然后在市场上卖出获得300，你认为会超过，因为已经被卖了.1号到期）那么如果到10，你损失的只是期权费没有用了，但是如果到期为0，按照协议内容把协议资产按协议价格卖出，你挣了80，公司卖期权得到期权费
期权的相关知识
其他2条回答
你的期权是国内上市公司的么？直接在2级市场抛售就行了
你好抓紧时间向股东会提出请求，要求承认你的期权协议丢失，和你享有的权利。最好是有人能够提供证明。
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党报刊文：有人“在位预约、退休受贿”，玩起“期权腐败”
日前，中央纪委监察部网站发布消息，辽宁省委常委、政法委书记苏宏章和山东省济南市委副书记、市长杨鲁豫涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。两条&打虎&简讯，为反腐无例外、无死角增添了新注脚，也因涉及中央巡视组首批&回头看&省份而备受关注。
今年2月，2016年中央第一轮巡视工作正式启动时，专门部署对4个省开展&回头看&，辽宁、山东两省即在此列。2016年刚刚过去第一季度，全国已有13名省部级干部被查处，其中辽宁就占3席。&把中央巡视&回头看&和对王珉、王阳、苏宏章涉嫌严重违纪进行组织调查作为推动全省党风廉政建设和反腐败斗争的重要契机&，辽宁省委的态度，警示着当前的反腐败形势依然严峻复杂，也从一个侧面映照着巡视工作&回头看&所取得的实效。
去年8月，中共中央印发《中国共产党巡视工作条例》，明确了巡视组的履职责任，在制度层面推进巡视工作进一步常态化、规范化。以此为契机，各地纷纷出台意见、措施，着眼于完善巡视工作。在这种背景下，从中央到地方，形式多样的&回头看&也渐成各级纪检监察机关增强履职能力的有效途径。例如，江苏常州武进区纪委对2015年办理的信访件进行排查并开展&回头看&，回访举报人、征求群众对处理结果的意见，收获到良好效果。
俗话说，&纵贪欲如落水&。不定期&回头看&，时不时&回马枪&，有助于打破少数腐败分子的&避风&心态、侥幸心理，防止&破窗效应&。正如廉政专家所言，通过&回头看&可以传导压力，让巡视监督像一把利剑，时刻悬在头上。更重要的是，这也向全体党员干部明确传递信号：中央正风肃纪是常态工作，&打虎拍蝇&不仅剑指每一处角落，而且坚持久久为功，千万莫伸手，伸手必被捉。
官多一分廉，民增一分福。党的十八大以来，中央坚持有腐必反、有贪必肃，始终以零容忍的态度坚决惩治腐败，凝聚了党心，赢得了民心。&实时更新&的肃贪反腐成果，印证着惩防腐败的高压态势丝毫未减，也是对&运动式反腐&&权力式反腐&等论调的现实回击。也应看到，反腐利剑高悬，让腐败现象趋于隐蔽，有的人甚至&在位预约、退休受贿&，玩起了&期权腐败&。要想让每一个尸位素餐、蝇营狗苟的腐败分子无处逃遁、不敢妄想，关键是要织细、织密制度之网。
实际上，随着《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等法规条例的颁布或修订，在全面从严治党的时代要求下，党内法规体系逐步健全，反腐迈入制度化、法治化的轨道。&法立，有犯而必施；令出，唯行而不返&。持之以恒对抗腐败，就必须依靠制度、坚持法治。一方面，矢志增强制度的刚性，通过法治方式为反腐赋权，助力反腐败工作驰而不息、不受干扰；另一方面，深化细化规定、条文，限制和规范权力，从根本上铲除滋生腐败的土壤，让权力真正运行在阳光下。
&禁微则易，救末者难&。反腐是一场必须赢的价值观较量，更是一场输不起的生死仗。当前，全党正深入开展&两学一做&学习教育，&把全面从严治党落实到每个支部、每名党员&，体现出的就是中央对党的纯洁性、先进性、战斗性坚持不懈的追求。筑牢&零容忍&的反腐常识，夯实&零死角&的反腐预期，推动全面从严治党向基层延伸，必能促进党员干部更清正、政府更清廉、政治更清明。
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用在ETF基金身上的定金有两种，一种是按特定价格在一定时间内买入的定金，一种是按特定价格在一定时间内卖出的定金。前者称为认购期权，后者称为认沽期权，投资者一旦交了这种定金，就意味着拥有了一种权利，即可以在规定期限内的任何时候，不管这只基金价格如何变动，都可以按事先期权合同规定好的价格购买或是出售一定数量的这种基金。
中国证监会新闻发言人邓舸上周五确认，传言中的股票期权将于2月9日正式推出。但出乎市场意料的是，此次证监会只推出了一只ETF基金——ETF的期权。业内分析人士认为，该期权的推出提供了无风险套利的机会，丰富了投资策略。对于上证50ETF而言，期权的推出将导致该基金交易活跃，流动性大大提高，将促进其规模扩张。但也有业内人士说，这东西一出来，投资者又多了一个亏光的捷径！到底真实情况如何？期权既可做空又可做多所谓期权，最简单的说法是一种到期可以行使的权利，但这个权利是要投资人用一点小钱去购买的，本质上就相当于下了个订单，因此先要交一点定金的意思。用在ETF基金身上的定金有两种，一种是按特定价格在一定时间内买入的定金，一种是按特定价格在一定时间内卖出的定金。前者称为认购期权，后者称为认沽期权，投资者一旦交了这种定金，就意味着拥有了一种权利，即可以在规定期限内的任何时候，不管这只基金价格如何变动，都可以按事先期权合同规定好的价格购买或是出售一定数量的这种基金。上投基金公司的专业人员认为，股票（包含ETF基金）的期权将为市场增加了一种与类似的、既可做空又可做多的衍生品，长期而言有助于完善市场价格，降低市场波动；但同时，期权的双向交易、日内交易、杠杆交易等特征，预期将分流部分股市资金，加上近期IPO将冻结大量资金，短期可能会进一步加大市场波动。摩根士丹利华鑫基金则认为，首先，期权将丰富市场投资策略。期权增加了相关标的做空途径，其多空策略使得市场多空意见表达更加顺畅，将使得市场定价更趋合理。其次，期权将有助于活跃股票市场。根据海外市场的表现，个股期权推出后，成交量迎来了可长期持续的稳定增长。随着个股期权范围的扩展，投资者对于期权的运用将更加科学和灵活，成交量在期权推出后的几年内可能迎来快速增长。最后，期权是基础的金融衍生工具，随着金融衍生品的逐步完善，资本市场可交易品种将日益丰富，市场也有望日趋成熟。2012年全球交易所各类金融衍生品交易量中，股票期权和ETF期权合计占比32%，指数期权占比23%。预计EFT期权之后，将逐步推出股指期权、个股期权，股票衍生品将逐步丰富和完善。好买基金研究中心认为，统计显示，期权的推出在世界几乎所有交易所均对标的股票短期起到了刺激作用，其中印度、日本等国家股价的涨幅最大，美国、巴西以及香港等成熟市场表现则较为平稳。长期来看，则影响有限，仅美国市场长期表现仍较好。股票期权门槛或高达50万元ETF期权出来后，对中小投资者有何好处？事实上，期权是最能让中小投资者参与的一个品种，因为它令资金量很小的投资者也有机会赚大钱，因为它有较高的杠杆。不过，由于A股市场的不确定性，这种较高的杠杆性也容易导致中小投资者的资产迅速亏光、清零。为了避免这些风险承受能力不强的人参与后给管理上带来不必要的麻烦，国家对此类杠杆性产品都设置了一定的资金门槛，比如像融资融券一样，基本将中小投资者挡在了门外。目前，市场上普遍预期上述期权产品出来后，也跟融资融券一样，需要投资者经过考试以及有6个月以上的投资经验外加50万元的资金。期权怎么玩？事实上，由于期权相当于是交定金的形式进行投资，投资者可以实现以小博大，本身是非常适合有眼光的小散的。以下就通过一些例子介绍投资者该如何利用这个产品进行投资获益。A　第一种情况——投资者看好上证50指数未来走势，想买入基金，这里又可分为两种情况：其一是认为自己看得很准，坚决要买入又没有多少钱的；其二是有点犹豫，如果买了担心指数调整造成ETF基金价格下跌，导致投资亏损，如果不买又担心指数上涨造成ETF基金价格上涨，错过投资机会的。先说坚决想买又没多少钱的，如果该投资者想要买入1万份上证50ETF，按昨日收盘价，每份是2.485元，那么最少要2.485万元才能够买进1万份。但有了期权就好办了，投资者可选择以每份0.09元的价格买入1万份3月份到期、执行价格是2.485元的看涨期权。这样其只需投入0.09元×10000，即900元钱就可以成交了。如果到了3月份，上证50ETF的价格果然如判断那样上涨，价格达到了每份2.885元，那么投资者每份就赚了0.4元，1万份的收益就是4000元。其可要求行使按上述合约买入基金的权利，交易所方面会自动跟卖出这份合约的人进行清算，直接将对方账户上的4000元打入这位投资者的账户。即这位投资者仅用900元就可以获得4000元的收益。但如果到了3月份上证50ETF每份净值跌到2.085元，即每份跌掉0.4元，总共1万份要亏损4000元，那么他可以选择放弃行使这个认购权，即900元定金打了水漂。而对于上述后一种情况，即投资者是因为看不准，不想因投入太大而导致过大的损失，也可能通过期权的杠杆进行较低成本的建仓。如果看对了，投资900元就可收获4000元，即使看错也不会亏损4000元，只亏损900元就结束了这笔交易，比真正买入1万份基金的亏损小得多。B　第二种情况——如果投资者此前以2.285元/份的价格买入1万份上证50ETF基金并持有了一段时间，目前价格已涨到了2.485元/份，此时投资者也将面临抛还是不抛的两难选择：如果抛了，担心指数进一步上涨造成ETF基金价格上涨，错过更多收益；如果不抛，担心指数下跌造成ETF基金价格下跌，吞噬前期收益甚至造成亏损。这时候，投资者同样可选择以0.09元一份的价格买入1万份3月份到期、执行价格为2.485元/份的上证50ETF看跌(认沽)期权，总共花费为0.09×元。到期时，如果ETF价格低于2.485元/份，假设为2.385元/份，那么投资者就会行权，即仍然以2.485元/份的价格卖出1万份ETF，这样他相当于花费了900元的成本，保住了在高位卖出的权利。两相比较，他选择认沽期权的做法比到3月份直接卖出还是要多收益100元（按2.485元的行权价比按2.385元的实际成交价多得1000元，但投入的成本是900元）。交易所也会直接将这笔1000元的差价直接打入投资者的账户。如果ETF价格到3月份时高于2.485元/份，达到2.685元/份，那么投资者可以放弃行权，虽然损失了初始权利金900元，但是通过持有多赚了2000元。两相对比之下，还是多赚了1100元。
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48小时点击排行50etf期权合约条款详解
&合约条款详解
根据交易规则的规定，我们可以得知四个重点：
一是合约标的为，而非上证50。投资者应该采用价格进行交易。因为ETF与指数是有误差的，所以即使只有轻微的差异，两者对期权价值的判断还是有明显的差别。
华夏采用全面复制法，但受限于管理方法、申购续回、指数成分调整、分红时间差异等因素，使得ETF和指数的累计误差在1%—3%，特别是在2008年8月更是高达近7%。
值得关注的是，误差的主要来源是指数成分股的分红时间——6月至8月，而ETF分红主要在11月，使得ETF在6月至8月较指数表现更佳，而11月会回归到合理误差水平。
二是合约的买卖价格很低，有利于提升期权流动性。期权一手的交易单位是10000股，即合约价值约为25000元/手。当月平值期权的价值约为合约价值的3%，即买入/卖出一手合约的费用约为600元/手。相比个人50万元/机构100万元的准入门槛，这个水平是很低的。
与目前唯一的，约10万元/手的保证金相比，买/卖期权的资金需求就更低。因此，我们认为ETF期权有利于提升合约流动性，有效降低期权交易的和价差。
三是采用实物的ETF份额交割，而非现金。实物交割是指合约到期时，权利方决定行权时，权利方和义务方是以现金和ETF份额进行交易的，而非现金净值的交易。从交易的角度看，期权交易者在进入行权时，可能需要备足ETF份额，并且判断是否行权买入/卖出份额。
四是行权日需要通知经纪商是否行权。由于期权是实物交割，出于个人意愿和价格波动的风险，权利方需要自行决定是否行权。如是，权利方应在行权日(第四个星期三)15:30(收盘后半小时)前通知经纪商。
图为上证50ETF期权合约条款详解
&保证金的初始比例与备兑优惠
虽然在期权交易中，期权的权利方（期权的买方）不承担保证金风险，但是，期权的义务方（期权的卖方）则面临着较大的风险。
在较大的行情波动中，如果期权义务方在单边下跌或者上涨行情中卖出认沽或者认购期权，期权的义务方将会遭受巨大的损失，从而导致其保证金不断被追加，造成沉重的保证金负担。因此，期权义务方在卖出期权的时候，应该做好完备的风险管理分析，在遇见不利行情时应该实施完善的风控措施与应对方案，最大程度地控制风险。
初始保证金水平约为合约价值的7%—12%
虽然保证金开仓计算方法较为复杂，但是从中可以大致估算出投资者在进行义务仓开仓时的保证金比率，大概在标的前收盘价的7%—12%范围内波动。
根据开仓前日ETF收盘价与合约结算价，大致可以估算出保证金的金额，这样能够帮助投资者更清楚地了解开仓风险与制定操作方案。
图为卖出期权的初始保证金占合约价值的百分比
图为ETF期权的保证金计算方法
备兑开仓：目前唯一卖出期权且无需收取保证金的
由于上海证券交易所暂不实行组合和证券保证金，备兑开仓的指令成为保证金优惠的唯一政策。所谓的备兑开仓是指持有1手ETF份额再卖出认购期权，在指令执行期间相关ETF份额会被冻结。根据规定，备兑开仓的账户无需收取保证金，但是，如若备兑证券出现不足的情况，备兑开仓者必须按照规定，根据不足部分对应的期权合约数量进行相应的保证金交付。
&除权除息改变原有的合约结构
根据交易规则，投资者在申报行权时，需要确保账户有足额合约、合约标的或者资金，用于行权结算，并且行权的合约或者合约标的不足时，对应的行权申报无效。而中国证券登记结算有限公司会于当日日终对有效的行权申报进行行权指派。换言之，认购期权的买方决定是否行权，如是即需要备足行权价的现金；认购期权的卖方如被指派，即需要提供相应的ETF份额予买方。认沽期权的买方决定是否行权，如是即需要备足ETF份额予卖方；认购期权的卖方如被指派，即需要提供相应行权价的现金。如果ETF份额提供方没有足够份额，即买方不予行权，卖方可能准予现金替代。
当ETF除权除息时，除对原合约进行调整外，根据标的证券除权除息后价格新挂合约，所需新挂的合约包括认购、认沽，4个到期月份，5个行权价组合共40个合约。调整加挂保证了在ETF除权除息之后，原合约不会因为价格的变动影响合约价值，避免了合约设置方面的不合理性与投机性，给予投资者一个公开、公平、公正的投资工具。
假设日，上证50ETF发布利润分配公告，每一份基金份额将分配0.043元的红利，除息日是日。11月13日50ETF收盘价1.732元，因此11月14日部分挂牌合约将会进行调整，在确保合约整体价值不变的情况下，调整合约对应ETF价格与合约包含ETF份额数量，并且加挂一组与原合约一致的新合约。这样既能保证合约制度的完整性，又能保证原合约整体价值不受影响。具体调整如下所示。
图为期权行权制度简析
图为调整加挂前的合约
图为调整加挂后的合约
保证金追加风险
由于上海证券交易所暂不采用组合和证券保证金制度，这会大幅度增加组合期权和期权套利的保证金风险，因为是按照卖出的总量来计算保证金，而非依据持仓风险来考虑。按照目前的保证金算法，ETF价格上涨引发的保证金增量较下跌大，因此期权交易者应该注意大幅上涨的情况。
图为认购期权在标的价格变化下保证金占比
图为认沽期权在标的价格变化下保证金占比
当标的价格与期权走势一致(认购：上涨；认沽：下跌)时，虚值期权对标的价格最敏感，保证金的比例增速最快。当标的价格与期权走势相反时，平值期权的保证金比例下降最快。此外，认购期权的保证金增加幅度较认沽高，主要原因是保证金与ETF价格正相关，因此认购期权的保证金追加风险较高。综合而言，期权保证金在ETF价格剧烈波动时会增加得很快，期权交易者应避免卖出太多认购和认沽期权。
实物交割的大头针风险
由于ETF期权的指派是在行权日结束后进行指派，这表示投资者拿到ETF份额并且卖出份额的时间为行权日后的交易日。如果行权日后的交易日高开或低开时，已行权卖出份额或买入份额就不一定是精明的选择。假设1月16日为行权日，ETF价格为2.604元，理论上买入认购期权2.55元的投资者应该行权，而买入认沽期权2.55元的投资者应该不行权。但是1月19日ETF份额低开至2.43元，即认购行权方损失0.12元，而非理论上获利0.054元。对于认沽行权方获利0.12元，而非理论上损失0.054元。即是说在行权日15:30前，投资者应根据对第二日开盘时的判断是否行权，而不应单单考虑目前ETF的价格。如果行权价非常接近ETF的收盘价/净值，投资者就需要对后市有更优的判断。
除权除息引发的流动性风险
由于原有合约在除权除息后，一手期权的ETF份额不再是整数10000，即持有到期并行权，可能使份额持有者无法在二级市场进行交易，最终需要折价出售碎股。因此，我们可以预期原合约调整后的流动性会下降，买卖价差会增加。
（来源：期货日报）
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