如何用monte carlo算法模拟出2个标准正态分布，且相关系数为r的资产

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-04-27 02:21 标签： monte carlo算法
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复旦大学 硕士学位论文
R&D项目推迟期权的敏感性分析――基于GREEKS指标和Monte Carlo模拟 姓名：桂志强 申请学位级别：硕士 专业：技术经济及管理 指导教师：司春林 座机电话号码 论文独仓哇性声册： 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除 了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的 研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明 并表示了谢意。 储繇毖魄垒籀!壁!夕矽 论文使用授权声明 本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留
送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内
容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此
规定。。 作者签名：二垄堑丝!导师签 中文摘要 在最近几年，随着实物期权方法在模型构造和价值评估方面的不断改进，实物期
权的应用变得非常广泛。在传统的折现现金流方法中，无论未来发生什么变化，项目
的估值均是按照假定的计划进行，然而，当项目具有管理柔性时折现现金流方法就失
去了作用。而实物期权方法，则为大多数实际投资项目固有的管理柔性提供了一种替
代的定价技术，通过在价值评估模型中加入管理柔性，实物期权方法使得项目经理更
加准确地评估项目价值。 在实物期权估值方法的所有应用领域中，R＆D投资价值评估是重要的一块。本文
专门就R&D投资的实物期权方法进行了文献综述，详细介绍当前国际国内有关的针对
腿D项目的实物期权评估模型，同时讨论在应用这些模型过程中可能遇到的障碍，特
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　　2一个骰子，掷到456的话可再掷一次，掷到123的话停下。问总和的期望。
　　3如何用Monte Carlo模拟出2个标准正态分布，且相关系数为r的资产。再扩展到N个相关资产?
　　4一个option，如果资产价格100-110范围的话price是1，不在这个范围的话price是0，用vanilla call option 如何构造?
　　5VaR和CVaR的含义。单个和portfolio的VaR计算
　　6运用B-S构造一个收入为max(S2-K,0)的option
　　7一个情景分析，识别操作风险及应采取的做法
　　8投行的business line中，investment baking, sales and trades, proprietory trades, asset management 谁面临的操作风险更大以及面临什么类型的操作风险。
　　9一个公司的基本状况自己部分财务数据，
　　(1)它的主要风险
　　(2)对于银行来说给他refinancing的pros和cons
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