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VAR-向量自回归模型
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双变量VAR模型判别最优滞后阶数的蒙特卡洛模拟分析[全文]
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内容提示：双变量VAR模型判别最优滞后阶数的蒙特卡洛模拟分析[全文]
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有几个问题需要请教大家
& & 1、做VAR模型的时候，两组数据是在一个EXCEL表格里吗？
& & 2、为什么做的时候滞后阶数都是0？
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一般是根据AIC、SIC、HC等选择的。 不明白你所说的的滞后期数是0阶，VAR模型分别做一阶、二阶、三阶等，然后选择一个最优的，你说的滞后期数是0阶不明白什么意思。
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滞后阶数需要你进行检验，AIC，BIC，HQ这些指标综合确认滞后期，然后在建模时选择滞后期
祝贺人大 发表于
滞后阶数需要你进行检验，AIC，BIC，HQ这些指标综合确认滞后期，然后在建模时选择滞后期就是做了判段& &判断结果是0阶
那你把数据情况和具体的判断过程简单说一下，让大家看看问题在哪里
一般是根据AIC、SIC、HC等选择的。 不明白你所说的的滞后期数是0阶，VAR模型分别做一阶、二阶、三阶等，然后选择一个最优的，你说的滞后期数是0阶不明白什么意思。
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lyleconometrics 发表于
一般是根据AIC、SIC、HC等选择的。 不明白你所说的的滞后期数是0阶，VAR模型分别做一阶、二阶、三阶等，然后 ...同问大神。
用VAR模型做出来的下图两个结果
1-2阶算出来的结果
16:23:44 上传
3-3阶的结果
16:23:38 上传
做VAR模型时选择三个内生变量进行计算，最后算出结果如上图，我的问题是，选择不同阶数算出来的结果AIC和SC值分别都有三个啊，要如何选择呢？因为最后滞后阶数的确定不是要根据AIC和SC值最小来判断么？可是上面两图里面每个阶数的AIC和SC值都有三个啊，要选哪个呢？是分别选择最小的数值再比较不同阶数的AIC和SC值，最后确定滞后阶数么？
不知道有没有说清楚，新手纯小白，望大神指点。
dellayer 发表于
同问大神。
用VAR模型做出来的下图两个结果
1-2阶算出来的结果下面应该还有一个AIC和SC，是整体的，根据那个选择。
lyleconometrics 发表于
下面应该还有一个AIC和SC，是整体的，根据那个选择。哦哦，现在才发现！谢谢大神指点！！！
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期货现货日数据，做var模型，lag interval默认是1-2，做出var模型后，lag length criteria 默认为8 ，结果如图所示，
&&VAR Lag Order Selection Criteria&&&& &&&& &&&& &&&& &&&&Endogenous variables: DLNF DLNS &&&& &&&& &&&& &&&& &&&&Exogenous variables: C &&&& &&&& &&&& &&&& &&&&Date: 01/08/16& &Time: 14:18&&&& &&&& &&&& &&&& &&&&Sample: 1/02//2015&&&& &&&& &&&& &&&& &&&&Included observations: 3129&&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& Lag&&&&LogL&&&&LR&&&&FPE&&&&AIC&&&&SC&&&&HQ&&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&&0&&&& 14583.90&&&&NA &&&& 3.07e-07&&&&-9.320483&&&&-9.316617&&&&-9.319095&&&&1&&&& 15079.68&&&& 990.6139&&&& 2.24e-07&&&&-9.634821&&&&-9.623223&&&&-9.630658&&&&2&&&& 15133.35&&&& 107.1639&&&& 2.17e-07&&&&-9.666568&&&& -9.647237*&&&&-9.659629&&&&3&&&& 15145.40&&&& 24.05497&&&& 2.16e-07&&&&-9.671716&&&&-9.644653&&&&-9.662002&&&&4&&&& 15159.36&&&& 27.84170&&&& 2.15e-07&&&&-9.678083&&&&-9.643288&&&&-9.665594&&&&5&&&& 15167.25&&&& 15.71532&&&& 2.14e-07&&&&-9.680566&&&&-9.638039&&&&-9.665302&&&&6&&&& 15178.62&&&&&&22.65150*&&&&&&2.13e-07*&&&& -9.685279*&&&&-9.635020&&&& -9.667240*&&&&7&&&& 15180.56&&&& 3.859591&&&& 2.13e-07&&&&-9.683962&&&&-9.625971&&&&-9.663147&&&&8&&&& 15182.69&&&& 4.242157&&&& 2.14e-07&&&&-9.682768&&&&-9.617045&&&&-9.659178&&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&
当把lags to include 改大，*号分布的都很分散，不会集中在那个阶上，AIC最小的通常是11阶，请问要如何确认最佳的滞后阶数呢？研究了好久都没搞清楚，请各位大侠指教一下。
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
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一般会采用少数服从多数的原则，所以6阶是可行的
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chenfayao 发表于
期货现货日数据，做var模型，lag interval默认是1-2，做出var模型后，lag length criteria 默认为8 ，结果如 ...六阶可以～
这么多准则都是6阶，那就是6阶
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一般会采用少数服从多数的原则，所以6阶是可行的
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crystal8832 发表于
一般会采用少数服从多数的原则，所以6阶是可行的请问eviews输入最大滞后阶数应该怎么输入呢？我的数据有20年，3个变量，输2得到最优为2，输3则为3，输4则为4。请问我应该输入多少合适，这个是随意选择的还是怎样呢？谢谢回答！
frd论坛 发表于
请问eviews输入最大滞后阶数应该怎么输入呢？我的数据有20年，3个变量，输2得到最优为2，输3则为3，输4则 ...尽可能多，但是考虑到你用的是年度数据，所以一定要与实际相结合！
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尽可能多，但是考虑到你用的是年度数据，所以一定要与实际相结合！但是我用3阶和4阶的时候得出的脉冲结果不合实际，只有用2阶的时候得到的结果比较理想，这样的话我能不能选择2阶呢？但是感觉这样又没有理论依据，很随意啊····谢谢！
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论坛法律顾问：王进律师请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定？_百度知道
请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定？
金融理论前沿课题内容
3阶基本可以得到较好结果。差分可以消除不稳定性滞后阶数越大。如果AIC和SC并不是同时取值最小，修正上考虑当期值和上期波动相关，向相反方向;lag structure&#47，采用LR检验进行取舍，这时一般比较滞后1。如果时序数据样本容量小，这时AIC和SC准则可能需要谨慎，还是需要根据经验验证，然后根据基期数据和增量数据就可以求得预测的数据了，这是不可避免的，以*号最多的阶数确定滞后阶数。自己的经验看、2。还可以通过eviews6，修正了波动值.0软件确定最大滞后阶数， 在var估计结果窗口中点击view/lag length criteria 输入最大滞后阶数，就得知道基期数据。用差分预测差分，结果是差分。要反推的话，但是同时也损失了信息。适当的可以用上ECM模型来消除VAR模型所带来的误差。差不多就这些了，自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数
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