某日纽约外汇市场的外汇报价为 信用证即期和远期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-05-24 00:17 标签： 即期汇率与远期汇率
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习题练习--外汇交易..
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习题练习--外汇交易-1答案
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3秒自动关闭窗口国际金融汇率计算 回答正确快速的有追加 因为国金是选修 所以不太会做计算3.某外汇市场上的汇率报价为：USD/JPY=120.10/90GBP/USD=1.4819/30问：某客户要将1000万日元兑换成英镑,可以获得多少英镑?4.某年5月12日本公司A从美国进口价值100万美元的仪器,合同约定3个月后支付美元.日本公司A担心3个月后美元升值,会增加进口成本,便做了一笔远期外汇交易.假设当天外汇市场上的即期汇率为USD/JPY = 111.10/20,3个月远期差价点数30/40.如果预测准确,3个月后的即期汇率为USD/JPY =111.80/90.问：(1)如果日本进口商不采取保值措施,3个月后需支付多少日元?(2)日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失为多少?5.美国出口商向英国出口200万英镑的货物,预计3个月后才收汇.假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.5115/45.假设当天外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.2250/303个月远期差价 20/10如果美国出口商不进行保值,3个月英镑贬值将会损失多少?如果采取套期保值措施,该出口商应该如何操作?7.在纽约外汇市场上,美元对英镑的1个月期远期汇率为：GBP/USD=1.0,某美国外汇投机商预期英镑汇率近期将会大幅度上升,于是做买空交易,以美元购入100万1个月期远期英镑.假设预期准确,1个月后到期时,英镑的即期汇率上涨到GBP/USD =1.565 0/1.566 0,那么该投机商可以获得多少利润?8.日本A公司有一项对外投资计划：投资金额为500万美元,预期在6个月后收回.A公司预测6个月后美元相对于日元会贬值,为了保证投资收回,同时又能避免汇率变动的风险,就做买入即期500万美元对卖出6个月500万美元的掉期交易.假设：当时即期汇率为1美元=110.25/36日元,6个月的远期汇率为108.73/109.20,投资收益率为8.5%,6个月后现汇市场汇率为l美元= 105.78/85.分别计算出做与不做掉期交易的获利情况,并进行比较.
保罗是基佬120
3. GBP/ JPY=(120.10*1.4819)/(120.90*1./179.29客户兑换英镑,即报价者卖出英镑,用卖出价,1000万日元可兑换.29=55775.564. 远期汇率: USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111.60(1) 如果日本进口商不采取保值措施,3个月后需支付100万*111.20=1.1190亿日元(2)按远期交易支付100万*111.40,避免的损失为50万日元5. 题目是否应该为3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.2115/45,如果这样则有:远期汇率: GBP/USD=(1.0)/(1.0)=1.0三个月后收汇200万英镑,按收汇时汇率折算为200万*1.2115,按即期汇率折算为200万*1.2250,英镑贬值损失: 200万*1.万*1.万美元套期保值,即在合同签订后,与银行签订一个卖出远期200万英镑的协议,这样三个月后收到的英镑可兑换美元200万*1.2230,避免了2.5万美元的损失.7. 投机商买空,购入100万远期,到期时获得英镑支付美元100万*1.4660.再以1.5650的价格在市场出售,获利润: 100万*(1.0)=9.9万美元8. 不做掉期:500万美元投资本利为500万*(+8.5%/2),兑换成日元为500万*(1+8.5%/2)* 105. 78=万日元做掉期,买入即期美元500万,汇率110.36进行投资,同时卖出远期500万美元,汇率为108.73,6个月后,美元投资收益为: 500万*(+8.5%/2)=521.25万,其中500万以108.73出售,21.25万以市场价出售,最后收益:500万*108.73+21.25万*105.78=万日元,做掉期比不做掉期多获: 万-万=1475万日元
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8问.8410&#47？汇率是多少某日纽约外汇市场的外汇报价为即期汇率USD/CHF=1：6个月远期CHF是升水还是贴水;206个月远期差价为20&#47？求答案过程 急
8410-0，USD是贴水。汇率=USD&#47.0008）=1，基准货币远期贴水.0020）&#47.8420-0;（1根据6个月远期差价20&#47，另一货币为升水;CHF=（1，因此6个月远期CHF是升水;8，前大后小;1.&#47
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