南方大数据100(001113)主页_天天基金网基金名称：南方大数据100申购金额元壹仟壹佰贰拾万
根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：近1年收益-- 元近6月收益-- 元近3月收益-- 元近1月收益728,600.00风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
基&金基金经理基金公司&&全球市场基金类型：&&|&&高风险：70.40亿元（）基金经理：成 立 日：管 理 人：：暂无评级 跟踪标的：大数据100指数 | 跟踪误差：0.22%
交易状态：开放申购 &开放赎回购买手续费：1.20%&0.60%&金额：元手机也可以买基金 扫码下载手机版天天基金网预计购买费用：1.20元(费率0.60%，节省0.60元。)
本基金暂无净值估算0.9364（-0.45%）
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。
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活期宝随时取，最快1秒实时到账最高7日年化收益4.03%07-162015年全年销售额超4200亿元定期宝短期理财就选定期宝7天4.26%14天3.13%30天3.82%60天3.10%
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2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
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基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：日重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　&&基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　&&基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。&&本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自日（基金合同生效日）起至12月31日止。基金简介基金基本情况基金简称南方大数据100指数基金主代码001113基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额7,871,887,467.49份基金合同存续期不定期&基金产品说明投资目标本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。投资策略本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。业绩比较基准大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%&风险收益特征本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。&基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名鲍文革洪渊联系电话8010-电子邮箱.cn客户服务电话&400-889-889995588传真9010-&信息披露方式&登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址&主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1&期间数据和指标日(基金合同生效日)-日本期已实现收益-3,234,003,592.77本期利润-2,899,088,112.74加权平均基金份额本期利润-0.3732本期基金份额净值增长率-3.19%3.1.2&期末数据和指标2015年末期末可供分配基金份额利润-0.3358期末基金资产净值7,620,787,946.05期末基金份额净值0.9681注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。&&&&&&&&&2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。&&&&&&&&&3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月32.45%2.21%28.98%2.20%3.47%0.01%过去六个月-4.52%3.46%-8.76%3.22%4.24%0.24%自基金合同生效起至今-3.19%3.37%1.44%3.24%-4.63%0.13%注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。过去三年基金的利润分配情况&&&&&无。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司??南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过5,000亿元，旗下管理85只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期雷俊本基金基金经理日-7年北京大学工学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员；2014年12月至今，任南方恒生ETF基金经理；2015年4月至今，任南方中证500工业ETF基金经理；2015年4月至今，任南方中证500原材料ETF基金经理；2015年4月至今，任大数据100基金经理；2015年6月至今，任南方国企改革、南方高铁、南方策略优化、大数据300、南方500信息、南方量化成长的基金经理。&注：1.&对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。&&&&&2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为9次，其中5次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，2次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析报告期内，本基金经历A股市场近大半年的大起大落，作为四月份成立的新基金，在产品成立初期迅速完成了建仓。实际日常管理时严格按照指数投资管理流程进行运作，同时采用指令批量交易、算法交易多种交易手段，力争在申购赎回时降低交易成本和跟踪误差。同时，为了更好的管理流动性，根据基金的每期的成分股持仓情况，基金在适当条件采用部分股指期货投资替代。本基金是基于互联网用户行为分析的一只股票指数基金，由于指数编制中有一部分互联网用户行为数据分析，其多变性某些时候会导致指数成分股的变化较大。随着时间的不断累积，越来越多的用户行为数据积累将有利于模型的优化和改善；同时随着IPO的放开和注册制的临近，量化大数据选股的优势将得到更多的体现。我们对未来该指数编制的数量化模型充满信心。报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为0.9681元；报告期内，基金份额净值增长率为-3.19％，同期业绩基准增长率为1.44％。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望整体来看，未来A股市场结构性牛市的动力仍在，上涨逻辑是利率不断下行和资产配置荒。一是整个经济中利率水平仍在下降，而我国居民可投资资产过百万亿元，大类资产配?会倾向于权益类资产投资；二是经济改革转型加速推进，改革红利的释放提升许多受益产业的估值水平。三是宽松货币政策逻辑为改变。展望未来一段时间，A股仍将有不错的投资机会。本基金为指数化产品，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对南方大数据100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，南方大数据100指数证券投资基金的管理人??南方基金管理有限公司在南方大数据100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方大数据100指数证券投资基金未进行利润分配。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方大数据100指数证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。审计报告&本基金2015年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2016)第21289号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。年度财务报表资产负债表会计主体：南方大数据100指数证券投资基金报告截止日：&日单位：人民币元资&产本期末日资&产：银行存款142,402,079.13结算备付金786,744,877.67存出保证金148,184,750.18交易性金融资产6,562,972,985.05其中：股票投资6,562,972,985.05基金投资-债券投资-资产支持证券投资-贵金属投资-衍生金融资产-买入返售金融资产-应收证券清算款680,343,587.16应收利息211,884.21应收股利-应收申购款6,922,638.27递延所得税资产-其他资产-资产总计8,327,782,801.67负债和所有者权益本期末日负&债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款679,158,923.38应付赎回款13,672,967.23应付管理人报酬3,210,916.44应付托管费642,183.31应付销售服务费-应付交易费用8,917,229.33应交税费-应付利息-应付利润-递延所得税负债-其他负债1,392,635.93负债合计706,994,855.62所有者权益：实收基金7,871,887,467.49未分配利润-251,099,521.44所有者权益合计7,620,787,946.05负债和所有者权益总计8,327,782,801.67注：1.报告截止日日，基金份额净值0.9681元，基金份额总额7,871,887,467.49份。2、本财务报表的实际编制期间为日(基金合同生效日)至日止期间。&&利润表会计主体：南方大数据100指数证券投资基金本报告期：日(基金合同生效日)至日单位：人民币元项&目本期日(基金合同生效日)至日一、收入-2,813,564,932.841.利息收入6,316,006.11其中：存款利息收入5,847,333.69债券利息收入-资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入468,672.42其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）-3,162,523,811.57其中：股票投资收益-3,072,920,432.64基金投资收益-债券投资收益-资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益-135,402,577.26股利收益45,799,198.333.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）334,915,480.034.&汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）7,727,392.59减：二、费用85,523,179.901．管理人报酬25,289,842.782．托管费5,057,968.623．销售服务费-4．交易费用53,837,156.075．利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6．其他费用1,338,212.43三、利润总额&（亏损总额以“-”号填列）-2,899,088,112.74减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）-2,899,088,112.74&所有者权益（基金净值）变动表会计主体：南方大数据100指数证券投资基金本报告期：日(基金合同生效日)至日单位：人民币元项目本期日(基金合同生效日)至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）991,441,210.52-991,441,210.52二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--2,899,088,112.74-2,899,088,112.74三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）6,880,446,256.972,647,988,591.309,528,434,848.27其中：1.基金申购款13,287,576,218.442,422,594,514.1215,710,170,732.562.基金赎回款-6,407,129,961.47225,394,077.18-6,181,735,884.29四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）7,871,887,467.49-251,099,521.447,620,787,946.05报表附注为财务报表的组成部分。本报告&7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：______杨小松______&&&&&&&&&&______徐超______&&&&&&&&&&____徐超____基金管理人负责人&&&&&&&&&&主管会计工作负责人&&&&&&&&&&会计机构负责人报表附注基金基本情况南方大数据100指数基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[号《关于准予南方大数据100指数证券投资基金注册的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币991,441,210.52元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第373号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》于日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为991,441,210.52份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。其中，本基金80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的85%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于日批准报出。会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号&年度报告和半年度报告&》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方大数据100指数证券投资基金&基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金日(基金合同生效日)至日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及日(基金合同生效日)至日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。重要会计政策和会计估计会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为日(基金合同生效日)至日止期间。记账本位币本基金的记账本位币为人民币。金融资产和金融负债的分类(1)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具(主要为股指期货)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)&收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)&该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)&该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为股权投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)&具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)&交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)&该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)&本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)&本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)&对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行&企业会计准则&估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)&以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。(2)&对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)&对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于日前暂减按25%计入应纳税所得额，自日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)&基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。关联方关系关联方名称与本基金的关系南方基金管理有限公司(“南方基金”)基金管理人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)基金托管人、基金销售机构华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)基金管理人的股东、基金销售机构厦门国际信托有限公司基金管理人的股东深圳市投资控股有限公司基金管理人的股东南方资本管理有限公司基金管理人的子公司南方东英资产管理有限公司基金管理人的子公司注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期日(基金合同生效日)至日成交金额占当期股票成交总额的比例华泰证券11,554,936,131.6218.70%&权证交易&&&&本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期日(基金合同生效日)至日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例华泰证券2,068,711.0223.20%2,068,711.0223.20%注：1.&上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。2.&该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期日(基金合同生效日)至日当期发生的基金应支付的管理费25,289,842.78其中：支付销售机构的客户维护费9,969,619.73注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值&X&0.50%&/&当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期日(基金合同生效日)至日当期发生的基金应支付的托管费5,057,968.62注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值&X&0.10%&/&当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易&&&&本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况&&&&本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况&&&&本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期日(基金合同生效日)至日期末余额当期利息收入工商银行142,402,079.133,066,488.72本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况&&&&本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期内无其他关联交易事项。期末（日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.12.1.1&受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注002778高科石化日日新股流通受限8.508.505,60047,600.0047,600.00-注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注300336新文化重大事项42.00未知未知2,047,67861,506,819.9986,002,476.00600271航天信息重大资产重组71.47未知未知1,080,93058,563,100.6977,254,067.10300038梅泰诺重大资产重组56.68未知未知1,354,85545,702,951.3476,793,181.40600990四创电子重大资产重组82.63未知未知873,37362,800,849.8472,166,810.99300326凯利泰重大资产重组27.9223.982,479,59056,030,489.2169,230,152.80300088长信科技重大资产重组14.0312.634,643,44263,455,927.2265,147,491.26002383合众思壮重大事项40.3536.321,589,68250,888,414.3964,143,668.70300049福瑞股份重大资产重组31.0030.951,963,51759,323,585.6960,869,027.00600864哈投股份重大资产重组10.8811.975,335,80659,940,893.3858,053,569.28注：本基金截至日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资6,562,972,985.0578.81其中：股票6,562,972,985.0578.812固定收益投资--其中：债券--&&&&&&资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计929,146,956.8011.167其他各项资产835,662,859.8210.038合计8,327,782,801.67100.00&&期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业59,425,108.000.78B采矿业--C制造业4,311,418,038.4156.57D电力、热力、燃气及水生产和供应业208,587,593.082.74E建筑业--F批发和零售业307,211,736.674.03G交通运输、仓储和邮政业31,897,440.000.42H住宿和餐饮业37,598,586.000.49I信息传输、软件和信息技术服务业203,805,179.802.67J金融业1,032,102,219.1213.54K房地产业69,029,578.470.91L租赁和商务服务业71,113,279.200.93M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作60,015,105.700.79R文化、体育和娱乐业170,769,120.602.24S综合--合计6,562,972,985.0586.12期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）1300336新文化2,047,67886,002,476.001.132600271航天信息1,080,93077,254,067.101.013300038梅泰诺1,354,85576,793,181.401.014600990四创电子873,37372,166,810.990.955300296利亚德2,848,68671,217,150.000.936600498烽火通信2,452,90069,932,179.000.927000939凯迪生态4,842,70069,734,880.000.928300326凯利泰2,479,59069,230,152.800.919002389南洋科技3,384,32368,972,502.740.9110600305恒顺醋业2,653,60068,117,912.000.89&注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于的年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）1000725京东方Ａ343,174,713.344.502600079人福医药317,424,189.544.173300136信维通信312,531,591.154.104600015华夏银行302,516,969.143.975601628中国人寿300,276,515.363.946600298安琪酵母300,063,961.783.947000776广发证券297,932,500.173.918000919金陵药业295,459,906.813.889000728国元证券292,264,218.623.8410600498烽火通信292,179,578.023.8311000063中兴通讯291,023,369.063.8212603001奥康国际284,353,120.513.7313601336新华保险282,284,010.013.7014600775南京熊猫281,577,201.033.6915300115长盈精密280,303,462.683.6816300336新文化276,533,136.463.6317000661长春高新271,029,217.483.5618002437誉衡药业265,775,397.933.4919002317众生药业264,177,654.803.4720600551时代出版258,121,029.413.3921300199翰宇药业252,301,659.283.3122600529山东药玻247,408,559.143.2523002281光迅科技245,109,211.983.2224600521华海药业243,329,891.803.1925600837海通证券242,903,283.583.1926600305恒顺醋业242,693,421.063.1827300114中航电测241,696,457.183.1728600884杉杉股份237,894,735.023.1229002142宁波银行237,830,050.463.1230601318中国平安237,732,396.013.1231002533金杯电工237,446,565.983.1232600999招商证券235,686,483.653.0933000001平安银行235,262,842.433.0934000623吉林敖东234,997,001.723.0835002089新海宜232,467,334.353.0536300367东方网力231,909,652.583.0437601009南京银行231,497,800.703.0438600195中牧股份230,928,943.393.0339002433太安堂230,744,902.173.0340002311海大集团230,427,939.973.0241300233金城医药228,794,374.013.0042600109国金证券225,887,725.402.9643601098中南传媒225,676,494.072.9644601801皖新传媒224,494,820.362.9545002374丽鹏股份223,605,605.272.9346002220天宝股份222,118,073.562.9147002430杭氧股份221,943,355.922.9148002261拓维信息221,459,947.012.9149601939建设银行220,394,949.812.8950002324普利特220,021,496.522.8951300333兆日科技217,722,168.152.8652601555东吴证券216,125,263.862.8453300332天壕环境214,794,586.502.8254002111威海广泰214,590,553.332.8255601222林洋能源214,195,236.952.8156300274阳光电源213,276,915.912.8057000070特发信息211,744,509.892.7858300291华录百纳211,362,854.792.7759600290华仪电气209,841,459.272.7560300224正海磁材209,686,891.222.7561300326凯利泰208,179,868.322.7362300050世纪鼎利208,167,589.332.7363300296利亚德207,010,570.252.7264002446盛路通信206,685,975.442.7165300130新国都203,040,735.572.6666601788光大证券199,649,326.012.6267002546新联电子199,144,902.362.6168600369西南证券194,567,806.782.5569600998九州通192,040,700.992.5270601328交通银行191,524,247.922.5171000028国药一致190,406,835.432.5072600285羚锐制药190,057,024.942.4973601601中国太保189,966,168.412.4974000090天健集团188,742,801.352.4875002179中航光电187,741,863.482.4676000042中洲控股184,564,094.102.4277300098高新兴184,361,349.542.4278300003乐普医疗183,430,247.192.4179600523贵航股份182,332,313.442.3980300243瑞丰高材181,461,711.152.3881002518科士达180,739,539.462.3782002618丹邦科技180,658,940.912.3783601998中信银行179,341,262.822.3584000750国海证券178,493,502.352.3485300267尔康制药177,164,510.462.3286000685中山公用176,657,143.432.3287601166兴业银行175,706,086.882.3188300160秀强股份174,862,753.502.2989002399海普瑞174,451,005.442.2990000089深圳机场173,511,758.222.2891601288农业银行173,154,910.502.2792601677明泰铝业172,681,992.212.2793000686东北证券172,667,037.152.2794600000浦发银行172,417,987.842.2695000415渤海租赁172,115,049.822.2696002056横店东磁171,645,065.262.2597601901方正证券170,546,570.802.2498300011鼎汉技术168,632,013.582.2199600030中信证券168,359,900.952.21100600337美克家居166,117,872.222.18101000418小天鹅Ａ165,565,909.172.17102600969郴电国际164,944,854.542.16103002706良信电器163,989,423.552.15104002121科陆电子163,000,363.942.14105002498汉缆股份159,230,378.492.09106002365永安药业156,490,533.352.05107002623亚玛顿155,164,416.662.04108000039中集集团154,795,154.962.03109300345红宇新材154,170,872.342.02110002194武汉凡谷153,971,282.652.02111300312邦讯技术153,639,355.372.02112002580圣阳股份153,598,322.752.02113002300太阳电缆153,592,106.552.02114002692远程电缆153,543,432.292.01115002403爱仕达153,214,500.142.01注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）1000725京东方Ａ332,576,696.224.362600775南京熊猫254,630,880.903.343000063中兴通讯251,302,537.873.304600298安琪酵母240,591,177.263.165002437誉衡药业235,496,478.263.096002089新海宜231,494,936.513.047600015华夏银行227,956,201.902.998601801皖新传媒227,652,259.382.999000728国元证券225,785,412.672.9610002533金杯电工222,825,551.142.9211000001平安银行222,130,107.772.9112000001深发展Ａ222,130,107.772.9113300199翰宇药业220,992,749.572.9014601628中国人寿220,542,916.712.8915000776广发证券220,539,194.832.8916002142宁波银行220,063,445.282.8917300136信维通信213,222,638.462.8018000919金陵药业212,084,922.972.7819300114中航电测211,675,106.552.7820300367东方网力209,838,894.442.7521600498烽火通信208,552,904.892.7422600551时代出版208,529,850.852.7423601098中南传媒207,307,704.222.7224601009南京银行206,489,058.362.7125300098高新兴206,308,313.322.7126600079人福医药205,032,907.542.6927601336新华保险203,050,504.212.6628002317众生药业200,399,488.762.6329300333兆日科技199,965,767.942.6230000623吉林敖东199,958,462.712.6231600290华仪电气196,932,579.592.5832300274阳光电源191,596,146.062.5133002498汉缆股份191,176,733.032.5134603001奥康国际190,918,887.452.5135601998中信银行189,573,674.062.4936600195中牧股份189,414,835.252.4937002430杭氧股份187,859,873.402.4738002311海大集团186,559,161.332.4539300050世纪鼎利186,304,818.072.4440300115长盈精密184,612,889.902.4241002324普利特181,131,098.002.3842002179中航光电180,948,691.592.3743000661长春高新180,780,183.562.3744300291华录百纳179,548,580.562.3645000028国药一致178,426,549.832.3446600837海通证券176,320,401.342.3147002220天宝股份176,247,715.772.3148002111威海广泰175,134,498.552.3049002446盛路通信173,469,664.332.2850002281光迅科技172,512,385.122.2651002261拓维信息172,290,649.232.2652600999招商证券171,860,284.122.2653601222林洋能源171,777,136.342.2554600529山东药玻171,719,751.862.2555002374丽鹏股份170,086,284.762.2356000039中集集团169,897,429.542.2357600000浦发银行169,400,097.802.2258601166兴业银行169,076,014.502.2259601288农业银行168,417,272.602.2160002194武汉凡谷167,002,221.192.1961601111中国国航164,766,954.932.1662002546新联电子163,606,117.102.1563300332天壕环境161,445,274.302.1264600754锦江股份161,091,915.112.1165601939建设银行159,670,999.442.1066002706良信电器159,453,779.192.0967601318中国平安159,097,210.792.0968000418小天鹅Ａ158,570,560.762.0869300233金城医药155,455,596.862.0470600369西南证券155,170,176.202.0471000685中山公用153,980,780.512.0272000070特发信息153,259,736.482.0173000686东北证券153,249,944.232.0174600523贵航股份152,808,455.392.01注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额45,525,882,570.74卖出股票收入（成交）总额36,229,184,255.82注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合&&&&&本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细&&&&本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细&&&&&本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细&&&&&本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细&&&&&本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量（买/卖）合约市值（元）公允价值变动（元）风险说明IC1601IC1601468692,546,400.00-4,279,622.74-公允价值变动总额合计（元）-4,279,622.74股指期货投资本期收益（元）-135,402,577.26股指期货投资本期公允价值变动（元）-4,279,622.74&本基金投资股指期货的投资政策本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金148,184,750.182应收证券清算款680,343,587.163应收股利-4应收利息211,884.215应收申购款6,922,638.276其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计835,662,859.82&期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。&期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1300336新文化86,002,476.001.13临时停牌2600271航天信息77,254,067.101.01临时停牌3300038梅泰诺76,793,181.401.01临时停牌4600990四创电子72,166,810.990.95临时停牌5300326凯利泰69,230,152.800.91临时停牌投资组合报告附注的其他文字描述部分无。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例204,59438,475.652,784,385.420.04%7,869,103,082.0799.96%&期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金3,152,026.910.0400%&期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金&100本基金基金经理持有本开放式基金0&开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（日）基金份额总额991,441,210.52基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额13,287,576,218.44减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额6,407,129,961.47基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以&-&填列）-本报告期期末基金份额总额7,871,887,467.49&重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期内无基金份额持有人大会决议。&&&&&基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报备，基金管理人于日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。&&&&涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。&&&&基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未改变。&&&&为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用131,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为1年。&&&&管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。&&&&&基金租用证券公司交易单元的有关情况&&基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例海通证券1280,949,652.910.34%255,775.342.87%-华泰证券215,547,918,581.7619.02%2,068,711.0223.20%-申银万国260,689,168,855.6574.23%6,069,177.3068.06%-银河证券25,235,443,626.766.40%523,565.675.87%-&注：1.报告期内未发生交易单元变更。2.交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：A：选择标准1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。&
信息来源：上海证券报
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