activiti5.22教程终极版怎么打 求教

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-09-23 08:41 标签： 恐龙快打终极版
机智的小伙伴们，求教这道题的详细做法，多谢啦_百度知道
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本帖最后由 wanghaidong918 于
11:53 编辑
Asian option written on a stock with risk neutral dynamics St=S0*exp (σBt-0.5tσ^2), how to do some experiments on variance reduction of its delta
by changing the drift of the Brownian motion via girsanov theorm
如题，要怎样理解和执行这个问题呢？
载入中......
试了一下，对于Asian option来说change of drift不是很有效的variance reduction technique
Asian arithmetic fixed strike call
S = 100, K = 100, r = 0.05, q = 0.03, T = 1, sigma = 0.2, monthly fixing
128000 ...
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我看了，这个题有意思，我按捺不住好奇心推了一下，得到了理论的结果，还没编程实现
可惜我下了决心不在这里回答问题了，你运气不好来晚了
这个题目我会做，你来加 我的MSN :
irvingy 发表于
我看了，这个题有意思，我按捺不住好奇心推了一下，得到了理论的结果，还没编程实现
可惜我下了决心不在这里回答问题了，你运气不好来晚了别这样。
做一个受人尊敬、诲人不倦的好老师，三人行吗？！
本帖最后由 irvingy 于
06:14 编辑
试了一下，对于Asian option来说change of drift不是很有效的variance reduction technique
Asian arithmetic fixed strike call
S = 100, K = 100, r = 0.05, q = 0.03, T = 1, sigma = 0.2, monthly fixing
#& &&&N&&price&&delta
&&0 0.5333
&&5 0.5347
&&5 0.5338
&&6 0.5331
# Sobol + control variate
#& &&&N&&price&&delta
&&5 0.5339
&&4 0.5342
&&2 0.5343
&&0 0.5342
# Sobol + change of drift
#& &&&N&&price&&delta
&&4 0.5286
&&5 0.5316
&&0 0.5352
&&8 0.5357
# Sobol + control variate + change of drift
#& &&&N&&price&&delta
&&9 0.5344
&&3 0.5340
&&0 0.5345
&&3 0.5341
#& &&&N&&price se_price&&delta se_delta
&&8& &0.8& &0.0053
&&5& &0.7& &0.0037
&&2& &0.3& &0.0027
&&5& &0.3& &0.0019
.2335& &0.9& &0.0013
.2171& &0.9& &0.0009
.2156& &0.8& &0.0007
.2126& &0.1& &0.0005
# MT19937 + antithetic variables
#& &&&N&&price se_price&&delta se_delta
&&0& &0.3& &0.0007
&&8& &0.6& &0.0005
&&4& &0.5& &0.0003
&&5& &0.5& &0.0002
.2304& &0.6& &0.0002
.2192& &0.4& &0.0001
.2163& &0.4& &0.0001
.2189& &0.4& &0.0001
# MT19937 + control variate
#& &&&N&&price se_price&&delta se_delta
&&9& &0.9& &0.0008
&&1& &0.4& &0.0006
&&7& &0.7& &0.0004
&&6& &0.3& &0.0003
.2207& &0.5& &0.0002
.2197& &0.3& &0.0001
.2195& &0.4& &0.0001
.2191& &0.4& &0.0001
# MT19937 + change of drift
#& &&&N&&price se_price&&delta se_delta
&&0& &0.4& &0.0043
&&6& &0.0& &0.0030
&&0& &0.9& &0.0021
&&0& &0.9& &0.0015
.2126& &0.6& &0.0011
.2183& &0.5& &0.0008
.2201& &0.5& &0.0005
.2177& &0.2& &0.0004
# MT19937 + antithetic variables + control variate
#& &&&N&&price se_price&&delta se_delta
&&6& &0.7& &0.0006
&&5& &0.7& &0.0004
&&6& &0.6& &0.0003
&&4& &0.4& &0.0002
.2203& &0.5& &0.0001
.2197& &0.4& &0.0001
.2194& &0.4& &0.0001
.2194& &0.4& &0.0000
# MT19937 + antithetic variables + change of drift
#& &&&N&&price se_price&&delta se_delta
&&7& &0.0& &0.0030
&&8& &0.7& &0.0021
&&4& &0.3& &0.0015
&&1& &0.1& &0.0011
.2124& &0.2& &0.0008
.2179& &0.8& &0.0005
.2195& &0.2& &0.0004
.2186& &0.4& &0.0003
# MT19937 + control variate + change of drift
#& &&&N&&price se_price&&delta se_delta
&&6& &0.7& &0.0006
&&5& &0.7& &0.0004
&&6& &0.6& &0.0003
&&4& &0.4& &0.0002
.2203& &0.5& &0.0001
.2197& &0.4& &0.0001
.2194& &0.4& &0.0001
.2194& &0.4& &0.0000
# MT19937 + antithetic variables + control variate + change of drift
#& &&&N&&price se_price&&delta se_delta
&&3& &0.8& &0.0008
&&6& &0.8& &0.0005
&&7& &0.7& &0.0004
&&1& &0.5& &0.0003
.2191& &0.5& &0.0002
.2191& &0.5& &0.0001
.2192& &0.4& &0.0001
.2192& &0.4& &0.0001
明显control variate是最有效的
谢绝求程序
感谢wuminjin123给我一个学习的机会，站内短消息看参考资料
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同学你好 你有没有GIRSANOV 定理的一些例题？
我一生渴望被人收藏好，妥善安放，细心保存，免我惊，免我苦，免我四下流离，免我无枝
irvingy 发表于
试了一下，对于Asian option来说change of drift不是很有效的variance reduction technique
Asian arith ...你好哦
参考资料可否发我一份呀，在研究cap/floor定价问题。
irvingy 发表于
试了一下，对于Asian option来说change of drift不是很有效的variance reduction technique
Asian arith ...好厉害
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论坛法律顾问：王进律师5.22更新后荣耀战力受段位限制是什么意思_百度知道
5.22更新后荣耀战力受段位限制是什么意思
我有更好的答案
你看看网络是不是有问题，检查一下，可能是网络不稳定的可能，或者可以先卸载，然后百度搜索“玩GO”进官网下载打开后搜“王者荣耀”点击下载安装好了就可以玩了啦~肯定可以更新成功的
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