请教 怎么用R做时间序列平稳检验的平稳性检验

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-30 17:23 标签： 时间序列的平稳性
19:17 提问
R语言如何看adf.test和ur.df两个函数检验序列平稳性的结论。求指教！
library(tseries)
library(forecast)
library(urca)
library(vars)
set.seed(12345)
u&-rnorm(500)
x&-cumsum(u)
##如果用adf.test
adf.test(y)
##结果是：
Augmented Dickey-Fuller Test
Dickey-Fuller = -2.5536, Lag order = 7, p-value = 0.344
alternative hypothesis: stationary
##请问是平稳序列吗？？看哪些数值？
##对同一个序列，如果用ur.df
summary(ur.df(y))
###############################################
Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################
Test regression none
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)
Residuals:
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(&|t|)
0..0028307
z.diff.lag -0..0415501
&2e-16 ***
Signif. codes:
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 2.051 on 496 degrees of freedom
Multiple R-squared:
Adjusted R-squared:
F-statistic: 42.54 on 2 and 496 DF,
p-value: & 2.2e-16
Value of test-statistic is: 0.2748
Critical values for test statistics:
5pct 10pct
tau1 -2.58 -1.95 -1.62
##请问是平稳序列吗？看哪些数值？
##如果两个结果不一样，为什么？
按时间排序
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