wset函数怎么获取历史期权历史数据列表

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-02-14 03:18 标签： 期权历史波动率计算
wset函数怎么获取历史期权列表？
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wset函数怎么获取历史期权列表？
如图，期权的month只能选择上市的合约，不能选择历史的，比如201503，这个怎么办？
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获取方法是自己将生成的代码改成201503，切注意，date参数也需要修改到2015年3月之前，比如：
w.wset('OptionChain','date=;us_code=510050.OF;option_var=;month=201503;call_put=全部')您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
文华财经WH8.2盘口模型函数列表.docx 37页
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文华财经WH8.2盘口模型函数列表
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·······
盘口模型函数列表函数名函数说明ABS取整形绝对值。用法：ABS(Value)返回Value的绝对值，Value是整形值例：VARX;X=ABS(5);//X的值为5ABSF取浮点型的绝对值。用法：ABSF(ValueF)返回ValueF的绝对值，ValueF是浮点值例：VARX;?X=ABSF(-1.5);//X的值为1.5ActualLeverage取得某期权合约的真实杠杆率。用法：ActualLeverage(Code)返回合约Code的真实杠杆率，Code为某期权合约的合约代码。注：真实杠杆率=Delta*杠杆比率例：VARqqActualL//定义一个变量qqActualLeverageqqActualLeverage=ActualLeverage(&IO1404-P-2450&);//qqActualLeverage的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的真实杠杆率。AL_BuyAvgPrice取算法交易组件某合约多头持仓成本价。用法：AL_BuyAvgPrice(&CODE&);取算法交易组件中CODE合约的多头持仓成本价，CODE为合约名。注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。例：VAR?price=AL_BuyAvgPrice(&m1409&);//定义一个变量price，price为组件中豆粕1409的多头持仓成本价。AL_BuyPosition取算法交易组件某合约多头持仓。用法：AL_BuyPosition(&CODE&);取算法交易组件中CODE合约的多头持仓，CODE为合约名。注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。例：VARfmlBuyP?fmlBuyPosition=AL_BuyPosition(&m1409&);//定义一个变量fmlBuyPosition，fmlBuyPosition为组件中豆粕1409的多头持仓。AL_BuyProfitLoss取算法交易组件某合约多头盈亏。用法：AL_BuyProfitLoss(&CODE&);取算法交易组件中CODE合约的多头盈亏，CODE为合约名。注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。例：VARBuyEBuyEarn=AL_BuyProfitLoss();//定义一个变量BuyEarn,BuyEarn的值为组件中豆粕1409的多头盈亏。AL_BuyRemainPosition取算法交易组件某合约多头可用持仓。用法：AL_BuyRemainPosition(&CODE&);取算法交易组件中CODE合约的多头可用持仓，CODE为合约名。注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。例：VARfmlBuyRemainP?fmlBuyRemainPosition=AL_BuyRemainPosition(&m1409&);//定义一个变量fmlBuyRemainPosition，fmlBuyRemainPosition为组件中豆粕1409的多头可用持仓。说明：可用持仓为刨除当前已挂单的多头持仓数量。AL_LastOffSetProfit取算法交易组件某合约最近一次的平仓盈亏。用法：AL_LastOffSetProfit(&CODE&);取算法交易组件中CODE合约最近一次的平仓盈亏，CODE为合约名。注：1、该函数返回最近一次的平仓盈亏。2、平仓盈亏=（平仓成交价-开仓成交价）*手数*交易单位。其中开仓价格是按照持仓明细，遵循先开先平的原则进行计算。3、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。例：VARoffsetprofit=AL_LastOffSetProfit();//定义一个变量offsetprofit,offsetprofit的值为组件中豆粕1409最近一次的平仓盈亏。AL_OffSetProfit取算法交易组件某合约平仓盈亏。用法：AL_OffSe
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Wind量化接口支持获取历史期权合约
Wind量化接口支持获取历史期权合约了，以matlab为例，比如获取的期权合约，我们可以输入w.wset('OptionChain','date=;us_code=510050.SH;option_var=;month=全部;call_put=全部')，发现已经可以3月份的合约了
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请问这个表格是如何生成的？后使用快捷导航没有帐号？注册
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本帖最后由 gtcar120 于
19:44 编辑
我想在If (MarketPosition==0)中再加一个条件“并且无未成交委托单”。A_GetOpenOrderCount()返回当前公式应用的帐户下当前商品的未成交委托单数量。备注里又说“该函数返回委托单数量中只包含未成交的类型：部分成交和已申报。”有些看不明白，比如卖一价有180手委卖单，我以卖一价买开仓200手，成交了180手，这时返回值是20还是200？全部成交后返回值为0？还有已申报是什么意思?
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先不看你后面的问题，单就条件而言，MarketPosition==0是判断图表信号的，A函数的那个是判断账户未成交的，这两个混用不太好，而且A函数仅对实时行情有效。
后面的那个返回20
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MarketPosition、Buy、sell、sellshort、buytocove是用来做系统测试用的吗？如果是在实时行情中进行真实交易就要用A函数来判断持仓情况，而不能用MarketPosition来判断？开平仓操作也要用A函数而不能用Buy，sell，sellshort和buytocover吗？
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你不理财，财不理你
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实盘用buy、sell的人也不少，但是因为buy、sell是基于图表信号的，所以，可能为了获取真实账号信息而配合策略，会转而使用A函数。
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ample 发表于
先不看你后面的问题，单就条件而言，MarketPosition==0是判断图表信号的，A函数的那个是判断账户未成交的， ...
如果这样返回值是20，那A_OpenOrderLot返回的是啥？
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shoryuken 发表于
如果这样返回值是20，那A_OpenOrderLot返回的是啥？
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