错过趋势交易系统的开仓信号，该如何处理？错过趋势交易系统的开仓信号，该如何处理？贝晨蓝影百家号趋势交易策略，因为某种原因，错过了开仓信号，在本该执行开仓操作的第二天或更久以后，在系统并没有发出止损或者止盈信号之前，该怎么处理这个已经过去的开仓信号？首先要看你的开仓位置是具体的某一两个点位，还是模糊某一段小的价格区间，其次你的交易系统对加仓是怎么界定的，通常来说很多趋势交易系统都会有加仓的策略，在很多趋势交易系统中都曾提及，因为毕竟趋势交易的周期长，交易次数少，合理的加仓策略是尽可能把盈利扩大的重要方法，如果有的话，就比较容易处理了，在第二开仓点在开仓就是了，相当于错过了一次底仓，如果没有加仓策略的话，如你所述：第一，选择彻底放弃这次交易，交易是一个连续的过程，永远都不缺乏机会，只要有本金就永远有下一次的交易，即使中间错过一次也没什么，错过的这笔交易可能是盈利的，也可能是亏损的，运气好点差点都无所谓，毕竟交易的生态就是这样的，不要去追求完美，耐心等待下一次机会。第二，如果你趋势交易系统的开仓位置是具体的某一两个点位，那可以选择小仓位追进，同时可以考虑把止损位置放在第一次开仓点附近也可以再依据原来的止损点，关键是不要用原来的仓位，因为进场点没有原来的有优势，改变了盈亏比，只能用小批量退而求其次，这也算是一种补救。本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。贝晨蓝影百家号最近更新：简介:本人有丰富的写作经验。作者最新文章相关文章金字塔程式化交易设计指南--高级篇doc下载_爱问共享资料
金字塔程式化交易设计指南--高级篇.doc
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简介：本文档为《金字塔程式化交易设计指南--高级篇doc》，可适用于综合领域，主题内容包含金字塔程式化交易设计指南高级篇目录第一章交易模型的编写规则数据引用特殊数据引用公式体构成结构第二章金字塔的控制语句序列变量与数组循环语句条件语句第三符等。
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资料评价：这个模型为什么不出信号呢？
这个模型为什么不出信号呢？
那瞬间，明白一切！
老师， 帮我看一下这个模型怎么不出信号呢？红色和蓝色部分有什么冲突吗，如果删掉其中的一个就可以用，但是两个用在一起就不行？我的思路是一分钟引用15分钟的K线创新低，就是15分钟的K线跌破前面K线的最低点并且价格比开盘价低百分之0.2就开仓，止损是开仓位置K线的最高点，止损了之后如果15分钟周期的K线还具备开仓条件则等1分钟的K线跌破前面5根K线的最低点再开仓，如此循环，麻烦帮我修改一下！
#IMPORT[,MIN15,CC] AS VAR2
SK1:=VAR2.SK1;
N:=BARSLAST(DATE&&REF(DATE,1))+1;
OO:=VALUEWHEN(N=1,O);
LL:REF(LLV(LOW,5),1);
L&LL&&(OO-OO*0.002)&&SKVOL=0,SK(1);
H&REF(H,BARSSK)&&SKVOL&0&&ISLASTSK,BP(SKVOL);
MONO_SIGNAL;
那瞬间，明白一切！
你部分编写是有误的，这句只是计算数值并不是判断语句，这一句你想表达什么意思？
懒人！啥都没写！
我重新编辑过了，你看一下
那瞬间，明白一切！
你先编写完我看下，然后再说；
懒人！啥都没写！
谢谢老师提醒，我这样修改您看对吗
#IMPORT[,MIN15,CC] AS VAR2
SK1:=VAR2.SK1;
N:=BARSLAST(DATE&&REF(DATE,1))+1;
OO:=VALUEWHEN(N=1,O);
LL:REF(LLV(LOW,5),1);
L&LL&&SK1&&L&(OO-OO*0.0002)&&SKVOL=0,SK(1);
H&REF(H,BARSSK)&&SKVOL&0&&ISLASTSK,BP(SKVOL);
TIME&=1459,BP(SKVOL);
MONO_SIGNAL;
那瞬间，明白一切！
这样编写是没有问题的。
懒人！啥都没写！
系统升级中，暂停回复!
文明上网，请先
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赢智程序化交易软件wh8(ver8.2)说明书.docx 182页
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上海文华财经资讯股份有限公司赢智程序化交易软件wh8(ver8.2)说明书2014年11月目录第一部分程序化能帮我们做什么1一、程序化交易比手动交易的优势1二、程序化的价值不仅仅是自动下单2第二部分如何实现程序化交易3一、第一步整理思路，编写模型3二、第二步模型测试和优化4（一）测试模型在历史K线的效果（查看回测报告）4（二）了解模型（查看模型交易明细）7（三）测试模型的敏感度7（四）优化模型参数8三、第三步加载模型进行自动交易9（一）加载模型到“运行模组”进行全自动交易（适合程序化高级用户）10（二）加载模型到“页面盒子”进行自动交易（适合程序化初级用户）14第三部分程序化的典型应用16一、过滤模型 - 开平对应实现趋势跟踪策略16二、非过滤模型 - 实现加仓、资金管理策略20三、多模型组合分散交易风险略23第四部分模型测试详解29一、海量数据检测模型29二、回测报告分分钟检验模型好坏34三、敏感性测试了解模型脾性44四、参数优化让模型达到最优46第五部分页面盒子详解54第六部分模组使用详解64第七部分下单组件使用详解70第八部分常见问题解决80常见问题解决80赢智v8.1升级到赢智v8.2常见问题解决105第九部分如何查阅函数列表131第一部分程序化能帮我们做什么一、程序化交易比手动交易的优势（一）什么是程序化交易程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成您预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可将您的交易思路，通过文华提供的函数、语法及编辑平台，编写成交易模型，实现自动开平仓、自动止损、自动止盈。（二）程序化交易比手动交易的优势1、程序化交易反应速度快于人脑???手动交易时，从眼睛看到到大脑确认再到按键买卖至少需要1~2秒的时间，期货价格瞬息万变，1-2秒足以让价格跑远，这样会提高我们的交易成本，如果长期累积下来，也损失了一笔不小的财富。而程序化交易由电脑盯盘，从信号发出到电脑下单交易仅需要几毫秒时间（1毫秒=千分之一秒）。在瞬息万变的交易市场里面，这种速度可让我们在机会出现时第一时间进出场，降低交易成本，让交易者积累更多的财富。2、程序化交易没有人性的弱点?人手交易的最大障碍是什么？是交易者内心的思想波动。因为人的大脑每时每刻都在涌现出不同的想法。这些想法有可能会对交易思路造成干扰。明明有的时候按规则要止损了，但是有可能就因为交易者心里面的一丝犹豫，而导致错过了最好的平仓时机，令亏损扩大。???程序化交易的最大特点是克服了人手交易的不确定性，电脑本身没有感情，可严格按照程序化的设定不间断地连续交易，完全可实现人脑无法达到的稳定性。3、程序化交易可复制成功??
?人只有两只眼，同一时间只能观察一个合约，但每天存在交易机会的合约有很多，您只能愁于空有一身好本领，却无法分身把收益最大化。???而程序化交易可同时监测几十个合约、周期，只要把您成功的交易经验转化程序化可读懂的语言，程序化就可帮您复制成功。二、程序化的价值不仅仅是自动下单程序化也是研究的平台在近几年的交易中，有这样一种现象正悄然形成，一些年轻的投资者虽然进入期货市场的时间不长，但却一样可以拥有良好的收益情况并且将回撤也控制的很到位。从前成功的交易人几乎都是交易经验丰富的老期货，为什么近几年却能够涌现出年轻的优秀交易员呢？这其中，程序化扮演了重要的角色。计算机的最大特点是高效率的数据运算和高智能的数据分析，1分钟周期一天有225根K线数据，按照每年250个交易日计算，如果想要分析出1分钟周期一年的均线走势，我们需要计算至少5.6万根K线数据，这个统计由人来完成可能需要几天，但计算机只需要几秒钟。我们可利用程序化语言将想要统计的数据告诉计算机，由计算机帮我们完成计算，例如挖掘历史行情研究K线震动幅度和行情涨跌的规律、探究开盘跳空幅度和当日行情涨跌幅之间的规律等等。当我们觉得自己似乎发现了一些规律希望验证时，程序化平台自带的效果测试功能可帮助我们在历史数据上验证规律是否有效，策略是否可行。我们还可通过程序化平台自带的策略优化功能对思路进行完善，大大缩短了投资者确立自己交易策略的时间。第二部分如何实现程序化交易一、第一步 整理思路，编写模型做程序化自动交易，首先要有模型（注：这里提到的模型是指在编辑平台上使用麦语言编写的包含变量、交易条件、交易指令等的源码），程序化会按照模型编写的条件执行。如下图①-⑤是如何建立一个模型。注1：图中④处各属性选项用法如下：副图指标，加载模型在副图中显示；主图附加指标，加载模型在主图中显示，与k线叠加在一起；主图k线形态，加载模型在主图中显示，替换原有k线指标，该属性的模型不支持效果测试 ?二、第二步 模型测试和优化（一）测试模型在历史K线的效果（查看回测报告）当有了模型后，我们通常是不敢马上进行实盘交易的，因为我们不了解模
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请问：日内1分钟交易模型开仓二次后不再开仓，条件、源码如何编写？恳请指点
精华0在线时间93 小时UID21521积分210帖子阅读权限40注册时间最后登录
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精华0UID21521积分210帖子主题阅读权限40注册时间最后登录
可以设置布尔型序列变量，在第一次开仓后设置为False，在开仓条件中加入此布尔型变量为True，论坛中许多类似的例子，可以自己多看看就知道了，呵呵
精华0在线时间2542 小时UID73474积分1249帖子阅读权限60注册时间最后登录
初级大户, 积分 1249, 距离下一级还需 251 积分
精华0UID73474积分1249帖子主题阅读权限60注册时间最后登录
谢谢飞跃老师。我多头的开仓条件是： openDay=OpenD(0);&&
&&if(marketposition==0 )
&&if(open&=openDay+range)
&&Buy(Lots,open);
日内1分钟交易模型开仓二次后不再开仓，源码如何编写？
恳请老师具体帮助编写一下吧。非常感谢！
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大概想了下你的思路，不知道对不对
& & & & & & & & BoolSeries bLong(True);
& & & & & & & &
& & & & & & & & If(Date!=Date[1])
& & & & & & & & {
& & & & & & & & & & & & bLong = T
& & & & & & & & }Else
& & & & & & & & {
& & & & & & & & & & & & bLong = bLong[1];
& & & & & & & & }
& & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & If(MarketPosition == 0 && open&=openDay+range && bLong = True)
& & & & & & & & {
& & & & & & & & & & & & Buy(Lots,Open);
& & & & & & & & & & & & bLong = F
& & & & & & & & }
& & & & & & & & ........
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非常感谢飞跃老师。修改测试后，无法通过。不知道是什么原因！老师你的QQ号码是多少，我加你为好友，进一步求教，恳请老师帮助！
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If(MarketPosition == 0 && open&=openDay+range && bLong = True)
这句话改为下面这句就行了。
If(MarketPosition == 0 && open&=openDay+range && bLong == True)
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yd111070老师的解释非常正确，已经编译通过。在此非常感谢yd111070老师、飞跃老师。祝两位老师开心快乐、多多发财！我的QQ是，欢迎TB期货爱好者及高手沟通联系，共同成长进步！
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沙发。。。
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