系统风险跟证券市场系统性风险组合风险的区别

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-04-30 14:35 标签： 市场系统性风险
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1下列各项中，属于应收账款机会成本的是(　　)。A．应收账款占用资金的应计利息B．客户资信调查费用C．坏账损失D．收账费用
2采用ABC法对存货进行控制时，应当重点控制的是(　　)。A．数量较多的存货B．占用资金较多的存货C．品种较多的存货D．库存时间较长的存货
3我国上市公司不得用于支付股利的权益资金是(　　)。A．资本公积B．任意盈余公积C．法定盈余公积D．上年未分配利润
4上市公司按照剩余政策发放股利的好处是(　　)。A．有利于公司合理安排资金结构B．有利于投资者安排收入与支出C．有利于公司稳定股票的市场价格D．有利于公司树立良好的形象市场组合的风险收益率（Rm-Rf)与市场组合收益；关键看是否有“风险”二字(1)Rf的其他常见叫法；(2)Rm的其他常见叫法有：市场平均收益率、市场；的平均报酬率、市场组合收益率、市场组合要求的收益；(3)(Rm-Rf)的其他常见叫法有：市场风险溢；率、平均风险溢价、股票市场的风险附加率、股票市场；(4)β×(Rm-Rf)的其他常见叫法有：股票的；票的风险补
市场组合的风险收益率（Rm-Rf)与市场组合收益率Rm 的区别
关键看是否有“风险”二字 (1)Rf的其他常见叫法有：无风险收益率、国库券利率、无风险利率等。
(2)Rm的其他常见叫法有：市场平均收益率、市场组合的平均收益率、市场组合
的平均报酬率、市场组合收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、所有股票的平均收益率、平均股票的要求收益率、平均风险股票收益率、证券市场平均收益率、市场组合的必要报酬率、股票价格指数平均收益率、股票价格指数的收益率等。
(3)(Rm-Rf)的其他常见叫法有：市场风险溢酬、平均风险收益率、平均风险补偿
率、平均风险溢价、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场组合的风险收益率、市场组合的风险报酬率、证券市场的风险溢价率、证券市场的平均风险收益率、证券市场平均风险溢价等。
(4)β×(Rm-Rf)的其他常见叫法有：股票的风险收益率、股票的风险报酬率、股
票的风险补偿率等。
三亿文库包含各类专业文献、生活休闲娱乐、外语学习资料、行业资料、文学作品欣赏、专业论文、高等教育、93市场组合的风险收益率(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm 的区别等内容。　
　资本资产定价模型的表达式为R=Rf+β×(Rm-Rf),下列说法正确的有()。 A.Rm表示市场组合的风险收益率 B.(Rm-Rf)表示证券市场线斜率... 　(2)Rm 的常见叫法包括:平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、 平均股票的要求收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、市场... 　市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为20...[解析] 资产组合的期望收益率E(rP)=rf+β[E(rM)-rf]=4%+1×(12%-4%)... 　市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为20...[解析] 资产组合的期望收益率E(rP)=rf+β[E(rM)-rf]=4%+B×(12%-4%)... 　有效组合都可视为无风险资产与市场组合的 再组合; 这些有效组合在期望收益率和...(平均股票要求收益率 Rm-Rf) 资本资产定价模型的图示形式称为证券市场线,如图... 　即:风险收益率=β×(Rm-Rf) 【提示】 (1)由于股票市场(即市场组合)的β ...低报酬 率”;Rm 的其他常见叫法包括:市场组合收益率、股票价格指数平均收益率、... 　在某投资市场上,市场组合的风险溢价是0.10,无风险收益率是6%,投资者选择在资本...根据资本市场线,E(Rp)=Rf+{[E(RM)-Rf]/σM}σp,其中:E(RP)=15%,Rf... 　所以 B 对;单项资产的β 市场组合的β=1,所以市场组合的风险收益率等于(RM ―RF ) 系数=该某种资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差;... 　该项资产收益率的标准差 和市场组合收益率的标准差...系数×市场风险溢酬(Rm-Rf),不同资产 的β 系数...②甲公司证券组合的风险收益率(RP); ③甲公司证券...免费课堂中级会计考试限时试听
财务管理中的系统性风险与非系统性风险如何区分？
14:46:22&& 作者：&& 来源： &&浏览次数：0
&&&【导读】2016年下半年各地的会计考试正在紧张备考当中，会计相关的各类考试多集中在近几个月。为让大家了解更多的考试相关资讯，小编特整理了&财务管理中的系统性风险与非系统性风险如何区分？&。如果各位考生想要了解更多会计类考试相关信息，请关注我们会计之家！
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　　系统性风险即市场风险，即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。对系统性风险的识别就是对一个国家一定时期内宏观的经济状况作出判断。就是指对整个股票市场或绝大多数股票普遍产生不利影响。一般包括经济等方面的关系全局的因素。如世界经济或某国经济发生严重危机、持续高涨的通货膨胀、特大自然灾害等。整体风险造成的后果带有普遍性，其主要特征是所有股票均下跌，不可能通过购买其他股票保值。在这种情况下，投资者都要遭受很大的损失，其中许多人都要竭力抛出手中的股票。
　　系统性风险与非系统性风险
　　系统性风险与非系统性风险
　　系统性风险中的经济周期波动等因素对股市的打击是极其严重的，任何股票都无法逃脱它的打击，每个股市投资者承担的风险基本上是均等的。这种整体风险发生的概率是较小的。由于人类社会的进步，对自然和社会驾驭能力的提高，对整体性风险发生的防范手段及其发生之后的综合治理办法都有很大增强。
　　所谓系统性风险是指由于全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动，这种因素以同样的方式对所有证券的收益产生影响。
　　非系统风险又称非市场风险或可分散风险。它是与整个股票市场或者整个期货市场或外汇市场等相关金融投机市场波动无关的风险，是指某些因素的变化造成单个股票价格或者单个期货、外汇品种以及其他金融衍生品种下跌，从而给有价证券持有人带来损失的可能性。
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如果某股票的β＝0.5,表明它的系统风险是市场组合风险的0.5倍，这个说法对吗？
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准确的说，应该是：如果某股票的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍，这个“系统”不能省去。
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