&>&&>&鹏华丰泰定期开放债券A
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交易状态：暂停申购
购买手续费：
预计开放日：
开放申购时间：
12月29日15:00
开放赎回时间：
12月08日15:00
以上时间仅供参考，以基金公司公告为准。
成立日期：
基金经理：&&
类型：定开债券
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郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
天天基金客服热线：95021&/&|客服邮箱：|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明：。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。中国证监会上海监管局网址：CopyRight&&上海天天基金销售有限公司&&&&沪ICP证：沪B2-&&网站备案号：沪ICP备号-1鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金2015年年度报告
基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司送出日期：日
重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。本报告期自日起至日止。
基金简介基金基本情况 基金简称鹏华丰泰定期开放债券场内简称基金主代码000289交易代码000289基金运作方式契约型，本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起一年的期间封闭运作，不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，每个开放期原则上不少于五个工作日、不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。基金合同生效日日基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,573,008,635.79份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：鹏华丰泰A鹏华丰泰B下属分级基金的场内简称：--下属分级基金的交易代码：950报告期末下属分级基金的份额总额2,568,173,105.94份4,835,529.85份 基金产品说明投资目标在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。投资策略本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。业绩比较基准一年期定期存款税后利率＋0.5％风险收益特征本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。鹏华丰泰A鹏华丰泰B下属分级基金的风险收益特征风险收益特征同上。风险收益特征同上。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称鹏华基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司信息披露负责人姓名张戈廖原联系电话0021-电子邮箱.cn.cn客户服务电话 95528传真6021- 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司上海市中山东一路12号上海浦东发展银行股份有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2015年2014年日(基金合同生效日)-日鹏华丰泰A鹏华丰泰B鹏华丰泰A鹏华丰泰B鹏华丰泰A鹏华丰泰B本期已实现收益33,194,438.2626,745.9518,084,483.68-1,531,079.02-本期利润60,556,569.9683,694.5224,059,188.78--4,087,323.50-加权平均基金份额本期利润0.30.1300--0.0196-本期基金份额净值增长率14.23%1.60%14.71%--2.00%-3.1.2 期末数据和指标2015年末2014年末2013年末期末可供分配基金份额利润0.10.0481--0.0196-期末基金资产净值2,625,542,346.094,910,794.52131,766,864.90-204,002,693.24-期末基金份额净值1.0221.0161.049-0.980-注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华丰泰A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.88%0.07%0.52%0.01%1.36%0.06%过去六个月3.81%0.10%1.13%0.01%2.68%0.09%过去一年14.23%0.35%2.62%0.01%11.61%0.34%自基金合同生效起至今28.41%0.27%7.04%0.01%21.37%0.26%
鹏华丰泰B阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④自基金合同生效起至今1.60%0.08%0.36%0.00%1.24%0.08%注：业绩比较基准=一年期定存款税后利率+0.5%自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元
鹏华丰泰A年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注019,417,823.721,983,514.6821,401,338.40 012,055,785.38867,524.2612,923,309.64 2013---- 合计2.,609.102,851,038.9434,324,648.04 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理88只开放式基金和10只社保组合，经过17年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期戴钢本基金基金经理日-13戴钢先生，国籍中国，经济学硕士，13年证券从业经验。曾就职于广东民安证券研究发展部，担任研究员；2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任债券研究员、专户投资经理等职；2011年12月起担任鹏华丰泽债券（LOF）基金基金经理，2012年6月起兼任鹏华金刚保本混合基金基金经理，2012年11月起兼任鹏华丰和债券（LOF）基金基金经理，2013年9月起兼任鹏华丰实定期开放债券基金基金经理，2013年9月起兼任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理，2013年10月起兼任鹏华丰信分级债券基金基金经理，现同时担任绝对收益投资部副总经理。戴钢先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。异常交易行为的专项说明报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2015年债券市场持续走牛，中债总财富指数上涨8.03%。市场的上涨得益于两方面的因素：一方面是央行货币政策的放松，包括降准和降息在内的货币政策支持了资金面的宽松；另一方面6月份股灾的出现使得大类资产出现了转换，风险偏好的下降导致资金从股市中撤出，流向风险较低的债券。报告期内，组合的债券配置总体稳定，保持了较高的杠杆水平。品种选择上，以交易所可回购的中等评级的信用债为主。 报告期内基金的业绩表现2015年本基金的净值增长率为14.23%，同期业绩基准增长率为2.62%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2016年，随着供给侧改革的推进，过剩行业将进一步去产能，未来的经济形势仍然严峻，需要宏观政策的支持。我们预计货币政策将维持宽松，同时需要财政政策发挥更为积极的作用。宽松的货币政策对于债市而言是有利的，因此总体上债市风险不大。不过人民币贬值的压力以及财政政策的进一步发力对债券市场构成一定的潜在风险。在目前债券市场收益率水平普遍较低的情况下，我们对债券市场维持谨慎乐观的态度，操作上将倾向于以中短期中高等级的信用债为主，并维持一定的杠杆水平。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：（1） 日常估值流程基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。(2) 特殊业务估值流程根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。2、基金经理参与或决定估值的程度：基金经理不参与或决定基金日常估值。基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明1、 截止本报告期末，鹏华丰泰A本可供分配利润为50,960,001.71元，期末基金份额净值1.022元；鹏华丰泰C本可供分配利润为24,561.49元，期末基金份额净值元1.016；2、 本基金于日对2015年度可供分配利润进行第一次分配，每10份分配0.400元，分红金额为5,025,575.92元。本基金于日对2015年度可供分配利润进行第二次分配，每10份分配1.300元，分红金额为16,375,762.48元。（详见本报告3.3以及7.4.11部分）报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了两次利润分配，分配金额分别为5,025,575.92 元、16,375,762.48元。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告期内，由鹏华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 审计报告普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表资产负债表会计主体：鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金报告截止日： 日单位：人民币元资 产本期末日上年度末日资 产：银行存款1,001,672,392.331,009,667.67结算备付金32,213,794.5212,567,865.09存出保证金135,259.4361,474.17交易性金融资产4,757,266,754.81239,814,548.00其中：股票投资--基金投资--债券投资4,757,266,754.81239,814,548.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款37,976,434.53-应收利息36,718,091.624,866,777.16应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计5,865,982,727.24258,320,332.09负债和所有者权益本期末日上年度末日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款3,005,135,279.94126,099,961.70应付证券清算款228,647,560.7510,514.31应付赎回款--应付管理人报酬884,484.6266,516.58应付托管费442,242.2922,172.22应付销售服务费1,445.06-应付交易费用8,878.144,302.38应交税费--应付利息59,395.83-应付利润--递延所得税负债--其他负债350,300.00350,000.00负债合计3,235,529,586.63126,553,467.19所有者权益：实收基金2,573,008,635.79125,639,401.58未分配利润57,444,504.826,127,463.32所有者权益合计2,630,453,140.61131,766,864.90负债和所有者权益总计5,865,982,727.24258,320,332.09注：报告截止日日，基金份额总额2,573,008,635.79份，其中鹏华丰泰定期开放债券型基金A类基金份额的份额总额为2,568,173,105.94份，份额净值1.022元，鹏华丰泰定期开放债券型基金B类基金份额的份额总额为4,835,529.85份，份额净值1.016元。 利润表会计主体：鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元项 目本期日至日上年度可比期间日至日一、收入69,914,490.6331,613,421.101.利息收入31,897,922.4317,167,993.57其中：存款利息收入511,411.50348,569.04债券利息收入30,554,317.4216,596,882.65资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入832,193.51222,541.88其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）10,543,201.198,424,818.46其中：股票投资收益1,363,213.51-302,856.23基金投资收益--债券投资收益9,179,987.688,727,674.69资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）27,419,080.275,974,705.104.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）54,286.7445,903.97减：二、费用9,274,226.157,554,232.321．管理人报酬2,325,170.231,123,778.672．托管费1,045,284.90374,592.933．销售服务费2,526.28-4．交易费用75,800.2411,452.205．利息支出5,431,770.925,675,728.53其中：卖出回购金融资产支出5,431,770.925,675,728.536．其他费用393,673.58368,679.99三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）60,640,264.4824,059,188.78减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）60,640,264.4824,059,188.78 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元项目本期日至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）125,639,401.586,127,463.32131,766,864.90二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-60,640,264.4860,640,264.48三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）2,447,369,234.2112,078,115.422,459,447,349.63其中：1.基金申购款2,508,346,979.7812,377,439.992,520,724,419.772.基金赎回款-60,977,745.57-299,324.57-61,277,070.14四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--21,401,338.40-21,401,338.40五、期末所有者权益（基金净值）2,573,008,635.7957,444,504.822,630,453,140.61项目上年度可比期间日至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）208,090,016.74-4,087,323.50204,002,693.24二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-24,059,188.7824,059,188.78三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-82,450,615.16-921,092.32-83,371,707.48其中：1.基金申购款98,830,364.082,817,352.77101,647,716.852.基金赎回款-181,280,979.24-3,738,445.09-185,019,424.33四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--12,923,309.64-12,923,309.64五、期末所有者权益（基金净值）125,639,401.586,127,463.32131,766,864.90 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______邓召明______
______高鹏______
____郝文高____基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人报表附注基金基本情况鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第901号《关于核准鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，采取在封闭期内封闭运作，封闭期与封闭期定期开放的运作方式。存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集207,844,132.75元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第579号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金合同》于日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为208,090,016.74份基金份额，其中认购资金利息折合245,883.99份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起一年的期间封闭运作。自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期，每个开放期原则上不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。根据《关于鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金增加B类基金份额并修改基金合同的公告》本基金自日起增加收取销售服务费的B类份额，并对本基金的基金合同作相应修改。依据合同中新修订的条款，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购和申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购和申购费用的基金份额，称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰泰债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款税后利率+0.5%。会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。本报告期所采用的会计政策变更等说明、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明会计估计变更的说明本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”）， 对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。差错更正的说明本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税(2)
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于日前暂减按25%计入应纳税所得额，自日起，暂免征收个人所得税。。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)
基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系关联方名称与本基金的关系鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”)基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”)基金托管人、基金代销机构国信证券股份有限公司(“国信证券”)基金管理人的股东、基金代销机构意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.)基金管理人的股东深圳市北融信投资发展有限公司基金管理人的股东鹏华资产管理（深圳）有限公司基金管理人的子公司注：1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。 关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的管理费2,325,170.231,123,778.67其中：支付销售机构的客户维护费357,113.18378,263.64注：自日至日，支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。根据《关于鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金调整管理费率并修改基金合同的公告》，自日起，管理费率调整为0.40%，调整后，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.40%÷当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的托管费1,045,284.90374,592.93注：支付基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的托管费年费率为0.20%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期日至日当期发生的基金应支付的销售服务费鹏华丰泰A鹏华丰泰B合计鹏华基金-36.9236.92浦发银行-2,462.872,462.87国信证券---合计-2,499.792,499.79获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的销售服务费鹏华丰泰A鹏华丰泰B合计合计---注：支付基金销售机构的B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金份额基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给鹏华基金公司，再由鹏华基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费=前一日B类基金份额基金资产净值×0.35%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：2015年及2014年,本基金管理人未投资、持有本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入上海浦东发展银行1,001,672,392.33327,916.041,009,667.6780,334.39注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元本期日至日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量（单位：份）总金额国信证券中合01网下申购700,00070,000,000.00国信证券东北证券网下申购1,000,000100,000,000.00注：本基金在上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 期末（日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元 7.4.9.1.2 受限证券类别：债券证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：张）期末成本总额期末估值总额备注中航债日日新债未上市100.00100.001,500,000150,000,000.00150,000,000.00-保利02日日新债未上市100.00100.001,500,000150,000,000.00150,000,000.00-鲁高01日日新债未上市100.00100.001,000,000100,000,000.00100,000,000.00-中合01日日新债未上市100.00100.00700,00070,000,000.0070,000,000.00-123001蓝标转债日日新债未上市100.00100.006,520652,000.00652,000.00-投资01日日新债未上市100.00100.001,000,000100,000,000.00100,000,000.00-注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票及权证。期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额800,035,279.94元，是以如下债券作为抵押：金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额深能源MTN001日102.021,300,000132,626,000.00苏交通MTN002日101.211,000,000101,210,000.00华录MTN001日101.68500,00050,840,000.00苏交通MTN005日101.071,121,000113,299,470.00津城建MTN002日100.492,500,000251,225,000.00苏轨交MTN001日100.411,000,000100,410,000.00东丽债日101.551,000,000101,550,000.00合计8,421,000851,160,470.00交易所市场债券正回购截至本报告期末日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,205,100,000.00元，于日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资4,757,266,754.8181.10其中：债券4,757,266,754.8181.10
资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计1,033,886,186.8517.637其他各项资产74,829,785.581.288合计5,865,982,727.24100.00
期末按行业分类的股票投资组合注：本基金本报告期末未持有股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注：本基金本报告期末未持有股票。报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600023浙能电力13,581,546.9910.312601398工商银行5,601,188.414.253601988中国银行4,931,294.203.744600219南山铝业1,542,535.201.175600026中海发展236,280.450.18注：(1)买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。(2)以上为本报告期内买入的全部股票明细。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600023浙能电力14,264,837.4110.832601398工商银行5,758,110.194.373601988中国银行5,495,446.534.174600219南山铝业1,530,456.531.165600026中海发展207,208.100.16注：(1)卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。(2)以上为本报告期内卖出的全部股票明细。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额25,892,845.25卖出股票收入（成交）总额27,256,058.76注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券3,917,522,754.81148.935企业短期融资券--6中期票据839,092,000.0031.907可转债（可交换债）652,000.000.028同业存单--9其他--10合计4,757,266,754.81180.85 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）1华宝债3,000,000302,550,000.0011.502津城建MTN0022,500,000251,225,000.009.553金街032,000,000205,940,000.007.834渝信022,000,000205,100,000.007.805深能源MTN0012,000,000204,040,000.007.76 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。本期国债期货投资评价本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金135,259.432应收证券清算款37,976,434.533应收股利-4应收利息36,718,091.625应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计74,829,785.58 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有股票。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例鹏华丰泰A3,355765,476.341,990,247,738.3877.50%577,925,367.5622.50%鹏华丰泰B23210,240.43--4,835,529.85100.00%合计3,378761,695.871,990,247,738.3877.35%582,760,897.4122.65% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金鹏华丰泰A151,153.770.01%鹏华丰泰B1,000.000.02%合计152,153.770.01%注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
开放式基金份额变动单位：份项目鹏华丰泰A鹏华丰泰B基金合同生效日（日）基金份额总额208,090,016.74-本报告期期初基金份额总额125,639,401.58-本报告期基金总申购份额2,503,511,449.934,835,529.85减:本报告期基金总赎回份额60,977,745.57-本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--本报告期期末基金份额总额2,568,173,105.944,835,529.85注：总申购份额含红利再投。重大事件揭示基金份额持有人大会决议本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、报告期内基金管理人的重大人事变动：报告期内，经公司董事会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准,公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自日起。报告期内，经公司董事会审议通过，自日起，同意聘任苏波先生担任公司副总经理。报告期内，公司原副总经理胡湘先生因个人职业发展原因提出辞职，经公司董事会审议，同意胡湘先生提出的辞职申请，并同意其在办理完工作交接手续后正式离任。胡湘先生于日正式离任。报告期内，经公司董事会审议通过，自日起，同意聘任邢彪先生担任公司副总经理。上述事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会及深圳证监局报告，并按有关规定向中国证券投资基金业协会备案。2、报告期内基金托管人人的重大人事变动：
经托管行决定，邓从国同志自日起担任资产托管与养老金业务部总经理职务。自2016年1月起，公司更新了组织架构并调整部门名称，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
本报告期没有涉及基金托管业务的诉讼。基金投资策略的改变本基金本报告期基金投资策略未改变。为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用50,000.00元。该审计机构为本基金提供审计服务的期间为三年。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国泰君安227,256,058.76100.00%24,813.93100.00%-注：1、交易单元选择的标准和程序1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。2）选择交易单元的程序：我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国泰君安2,252,564,156.90100.00%62,521,148,000.00100.00%0.000.00%
鹏华基金管理有限公司日
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