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热搜关键字：期货人生：11.24 螺纹套路太深，1分钟跌100个点，强扫多止损期货人生：11.24 螺纹套路太深，1分钟跌100个点，强扫多止损爱美教室百家号今日计划1、螺纹正在进行小时线级别的调整，中线观望，焦炭M、W形态选择。2、白糖，日线偏多，白糖是跟踪60日均线之上的日线行情。3、PP，小时线正在走回调，回调完成即可做多。4、鸡蛋，日线多头波段进入尾声，精准触及日线压力。5、沥青，日线挖坑完成，日线未来看涨。【螺纹闪崩复盘】夜盘螺纹开盘一分钟闪崩，下跌100个点，将大多数波段多单强行扫止损，扫止损后，螺纹夜盘竟然晃晃悠悠又回去了。期货市场什么都能发生。夜盘螺纹闪崩的时候，双焦无动于衷，不但没有下跌，而且继续上涨，收盘之前焦炭高位跳水，巨量震荡。夜盘根据30分钟的反转k短空焦炭，遭遇了焦炭小周期w形态，10个点止损离场。螺纹夜盘的走势，让开盘就做空的尝到了甜头，我们在盘前计划中提到：螺纹现在正在开始小时线周期的调整，日线级别做多需要等待小时线级别调整完成。15分钟级别夜盘可以短空，螺纹短空利润在30个点左右，提醒，短空是日线逆势，需要即使止盈止损。但是由于开盘瞬间的回调行为，没有来得及提醒大家设置条件空单。1黑色，正在进行小时线级别的调整，中线观望。螺纹正在开始小时线级别的调整，调整就是小时线走空波段，但是夜盘螺纹的小时线空波段一下闪崩100个点，从技术上小时线已经进行了一次调整，但是螺纹上浮压力在3845附近，观望为主。我们看看焦炭的小时线情况。焦炭的小时线走势比较清晰，大资金账户可跟踪焦炭的小时线的形态的转变，现在，焦炭在之间的高位箱体中，在箱体中小时线是震荡，向下破则是M形态，向上破则是W形态，这个两个形态都是跟踪的小时线入场信号。2白糖，日线偏多，白糖是跟踪60日均线之上的日线行情。对于白糖，在日线大级别上，我们跟踪操作的是60日均线之上的日线行情，现在短周期偏多，白糖昨天已经入场多单，现在需要持仓，在大周期上等待白糖对6215的突破后加仓中长线多单。3PP，小时线正在走回调，回调完成即可做多。昨天pp没有触发日线反转k第二入场点位后进行调整，今天我们跟踪小时线级别反转k，出现小时线的反转k破9262可入场做多。pp的9338附近 是比较强的压力。出现日线9338的破位加仓做多。PP在30分钟周期涨9150附近是箱体支撑，如果发生了对9150的破位，pp波段偏空。4鸡蛋，日线多头波段进入尾声，精准触及日线压力。鸡蛋的波段多单已经到达了敏感位置，多单可择机减仓，留底仓（做趋势）现在价格在箱体顶部附近，做空还有点着急，等待日线级别进行方向选择。价格入场上破3935，日线继续上涨可能性很大。5沥青，日线挖坑完成，日线未来看涨。沥青日线上多头将自己恐慌跑路挖的坑，现在刚刚填上，现在沥青日线上2770之上，价格偏多，等待日线多方炮组合可入场做多。本文由百家号作者上传并发布，百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点，不代表百度立场。未经作者许可，不得转载。爱美教室百家号最近更新：简介:关注这里邂逅不一样的自己作者最新文章相关文章登录没有账号？
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我用5类策略做螺纹 争取大部分行情都获利！（对话螺纹五虎将）
本文首发于微信公众号：七禾网。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。　　七禾网注：与智库嘉宾的对话仅作为研究之用，不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生，愿七禾网用户理性谨慎。
　　创客螺纹五虎将
　　擅长程序化策略研发和组合配置，尤其在黑色系品种的量化研究和实践方面颇有成效。在【七禾软件冠军侯】以“创客螺纹五虎将”策略晒单分享，该策略组合从日到日，收益79.06%，最大回撤14.74%，是专做螺纹的策略组合中表现比较优秀的。
精彩观点：
　　选择这个品种（）是因为其资金沉淀量大、流动性好、价格博弈比较充分。
　　从日内交易主攻日内趋势行情。
　　短线交易博取急涨急跌行情。
　　波段交易抓取阶段性波段行情。
　　中期趋势交易主攻中期均线趋势行情。
　　中长期趋势交易博取多逻辑趋势行情。
　　各策略按照自己的内在逻辑自动开平仓，不采用净头寸管理。
　　在特殊时期如多头趋势的末端或宽幅震荡，趋势策略持有多单而波段策略可能开空。
　　整个策略组合的最大回撤是可以通过仓位来控制的，比如打算追求10%回撤基础上的收益，那么最大仓位放在20%左右。
　　2017年，波段策略和中期趋势策略，表现明显高于其他策略。
　　这五类策略的相关性比较小。总的来说，策略之间能够部分对冲风险，并追求行情的覆盖性。
　　螺纹钢的大波动会在今年下半年继续延续下去。
　　2017年8月初的这一波急升行情之后，后期可能会高位宽幅震荡。
　　理论上，做组合投资想要追求的就是不管行情总体向上，总体向下，还是宽幅震荡，都能够获利。
　　一般来说，日成交量/持仓&1.5、并且日内流动性比较好、趋势比较连续的品种，都可以采用“一个账户、一个品种、多种策略”的方式进行交易。
　　认同主观选品种、选策略，然后用程序化自动执行。
　　选品种、选策略是一个资产配置的过程，如果配置的好，是事半功倍的效果。
　　单策略的开发，讲究的是内在逻辑完整性和普适性。
　　组合搭配方面，尽量选择可以部分对冲风险的策略组合在一起。
　　（程序化交易）未来如果有一个较大的突破，一定是发生在资产配置层面上。
　　对我来讲，非常愿意分享策略思路，分享的越多，越有动力去开发新的策略。
　　现在行情发展的节奏，明显比前几年要快，往往一波像样上涨和下跌在几周内甚至一周内结束。
　　传统的CTA量化策略需要改进才能更有效适应这个不断进化着的市场。
&　　七禾网1、“创客螺纹五虎将”您好，感谢您和七禾网进行深入对话。您的这个程序化交易账户目前只做螺纹，为什么只选螺纹这个品种？
　　创客螺纹五虎将（以下简称五虎将）：这个账户目前是专门做螺纹钢期货的，选择这个品种是因为其资金沉淀量大、流动性好、价格博弈比较充分。
　　七禾网2、“五虎将”是不是指5类策略的组合？是哪5类策略？各个策略的特征是怎样的？
　　五虎将：“五虎将”是多策略的组合，从日内交易（主攻日内趋势行情）、短线交易（博取急涨急跌行情）、波段交易（抓取阶段性波段行情）、中期趋势交易（主攻中期均线趋势行情）、中长期趋势交易（博取多逻辑趋势行情）五个角度分别设计策略。
　　七禾网3、这5类策略在资金使用上，是平均分配的，还是不同策略有所差别？
　　五虎将：资金分配上，按照策略之间相关性原则来设置，策略之间略有差异。目前，日内交易、波段交易和中期趋势交易策略的资金比例较高，短线交易策略和中长期趋势交易策略占用资金比例较少。
　　七禾网4、这5类策略会不会出现某个策略持有多单，而另一个策略持有空单的情况？会不会采用净头寸管理？
　　五虎将：各策略按照自己的内在逻辑自动开平仓，不采用净头寸管理。在趋势行情里同时持有一个方向头寸；而在特殊时期如多头趋势的末端或宽幅震荡，趋势策略持有多单而波段策略可能开空。
　　七禾网5、不同的策略止损的设置是否有所差别？整个账户的最大回撤控制在多大范围内？
　　五虎将：策略之间的止损设置还是有差别的，短线策略止损非常小，趋势策略止损比较大。整个策略组合的最大回撤是可以通过仓位来控制的，比如打算追求10%回撤基础上的收益，那么最大仓位放在20%左右；如果希望追求更高收益，仓位可以放大到50%左右。
　　七禾网6、这5类策略近一段时间哪一个表现最好？您觉得后续这个策略会继续保持优势，还是其它策略的表现会更好？
　　五虎将：2017年，波段策略和中期趋势策略，表现明显高于其他策略，源于今年上半年螺纹钢行情偏向高位宽幅震荡。
　　七禾网7、这个账户您为什么选择配置这5类策略？另外，为什么数量是5类，而不是3类或8类？
　　五虎将：从日内、短线、波段、短趋势、中长趋势各个周期来看，能应对不同级别的行情。从这个角度来看，这五类策略已经完全覆盖了各种级别的行情，不需要增加其他策略。这五类策略的相关性比较小，总的来说，策略之间能够部分对冲风险，并追求了行情的覆盖性。如果减少一些策略类型，就会失去对应情况下的获利机会。
　　七禾网8、就您看来，螺纹钢的大波动会不会继续延续下去？为什么？
　　五虎将：螺纹钢期货的大波动会在今年下半年继续延续下去。2017年8月初的这一波急升行情之后，后期可能会高位宽幅震荡。从宏观供给侧、产业供需、资金角度来看，未来仍然矛盾交织，螺纹钢在高位涨跌幅度都会比较大。
　　七禾网9、是不是只要螺纹钢的波动足够大，不管是总体向上，总体向下，还是宽幅震荡，您的策略组合综合后都能赚到钱？
　　五虎将：理论上，做组合投资想要追求的就是不管行情总体向上，总体向下，还是宽幅震荡，都能够获利。
　　七禾网10、K线形态、区间突破、均线和相关指标、涨跌幅度、成交量和持仓量等要素，您在编写程序化交易策略时，比较常用的是哪一项或哪几项？您觉得哪一项要素在螺纹钢的策略上最有效？
　　五虎将：组合策略对上述要素都有参考，常用的是区间突破、均线和相关指标、涨跌幅度，对判断螺纹钢期货走势也比较有效。
　　七禾网11、在设计和执行螺纹的策略时，您会不会考虑基本面因素？比如供给侧政策、库存变化、期现升贴水变化等。
　　五虎将：完全按照K线行情来设计和执行螺纹的策略。实际上，基本面因素也是逐渐影响和逐渐体现在K线行情上的。
　　七禾网12、除了螺纹，还有哪一个或哪几个品种也比较适合采用“一个账户、一个品种、多种策略”的方式进行交易？
　　五虎将：目前、、PP等比较合适。一般来说，日成交量/持仓&1.5、并且日内流动性比较好、趋势比较连续的品种，都可以采用“一个账户、一个品种、多种策略”的方式进行交易。但是在趋势效果上不如螺纹钢，在具体的策略配置上需要稍作改动。
　　七禾网13、现在有人用主观选品种、定方向、选策略，然后用程序化自动执行的方式交易。您认同这种方式吗？为什么？
　　五虎将：认同主观选品种、选策略，然后用程序化自动执行。选品种、选策略是一个资产配置的过程，如果配置的好，是事半功倍的效果。
　　七禾网14、就您看来，上述这种主观和程序化结合的方式，有没有发展空间？适合哪些类型的投资者采用？这种方式需要注意哪些风险？
　　五虎将：适合产业基金运作的方式。注意在程序化交易过程中，主观干预带来的的风险问题会比较突出。另外品种的选择、策略的组合，都需要用科学的方法。
　　七禾网15、就您看来，单策略的开发和应用，最需要考量哪些方面？组合策略的搭配和应用，最需要注意哪些方面？
　　五虎将：单策略的开发，讲究的是内在逻辑完整性和普适性，也就是通常所说的完整的进出场交易规则和跨市场适应性。
　　组合搭配方面，尽量选择可以部分对冲风险的策略组合在一起。
　　七禾网16、请您谈谈您本人开发新策略、优化老策略的思路和灵感的主要来源。
　　五虎将：多想、多看、多交流：多思考宏观面、产业面、资金面对策略的影响，多看金融心理学、风险管理、组合资产管理的书，多交流量化策略设计、开发经验。也欢迎大家和我们一起探讨，推进国内的量化交易水平。
　　七禾网17、有人说现在的期货市场，该开发的策略大多已经开发出来了，后续在策略的创新上会越来越难。您是否认同？为什么？
　　五虎将：基本认同。量化交易模式，在国外已经有近70年历史了，该开发的思路已经开发出来了，在策略的创新上确实会很难。同时，国内的大部分程序化交易策略还处在初级阶段，市场平均水平的整体提升还有待时日。
　　七禾网18、中国期货市场的程序化交易，若要有一个较大的突破，可能会发生在哪个层面？
　　五虎将：在策略基本逻辑没有大变动的情况下，未来如果有一个较大的突破，一定是发生在资产配置层面上。不同策略之间、不同资产之间的合理组合，能够实现单位风险下的较大收益。
　　七禾网19、您在【七禾软件冠军侯】上晒单，怕不怕别人学走了您的核心机密？您会不会关注别人的优秀策略？通过策略思路或交易晒单等形式的分享交流，对您本人交易水平的提高有没有帮助？
　　五虎将：对我来讲，非常愿意分享策略思路，分享的越多，越有动力去开发新的策略。【七禾软件冠军侯】提供了一个不错的交流平台。
　　七禾网20、普通投资者应如何学习高手的晒单信息，才真正对自己有利？
　　五虎将：先了解策略背后的交易逻辑，再学习。比如从进出场的规则、交易周期的设置、适应哪些行情、不适应哪些行情等。
　　七禾网21、2017年上半年CTA量化策略总体表现不佳，下半年会不会有所改善？为什么？
　　五虎将：现在行情发展的节奏，明显比前几年要快，往往一波像样上涨和下跌在几周内甚至一周内结束。下半年也是一样，传统的CTA量化策略需要改进才能更有效适应这个不断进化着的市场。
&&& 文章来源：微信公众号七禾网
（责任编辑：王雪冰 HF074）
和讯网今天刊登了《我用5类策略做螺纹 争取大部分行情都获利！（对话螺纹五虎将）...》一文，关于此事的更多报道，请在和讯财经客户端上阅读。
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在期货交易中如何设置止盈止损单(期货止盈止损、浮动止损设置)(商品期货开户、股指期货开户)
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期货交易中止盈止损单的使用
1、止损止盈”止损止盈的意思是当合约达到或超过设定的止损价或止盈价后自动平仓。
在“参数设置”中可修改“连续多少笔成交达到或超过指定价位触发止损止盈”，默认为 2笔。
对于交 易所合约，今仓和昨仓共用同一止损止盈设置，止损或止盈触发时先平今仓再平昨仓。 2、“浮动止损”：
浮动止损也称追踪止损、跟随止损，它允许用户对持仓合约设定一个根据市场价格变动而变动的止损单，主要用来锁定利润。
浮动止损只在市场向着用户判断的方向运行时才有效，其参考价格是设定“止损止盈”时的合约价格。
以做空为例：用户卖出IF0803，成交价格12000。
然后在12100设置止损，并选择“浮动止损”为10。
则一旦市场朝着用户判断的方向运行，从12000下跌到11990，止损价也将自动向下调整10，止损价变成12090
从12100变为12090。如果下跌幅度小于10，则止损价不变。（意思就是说价格一直在12099，,12098...,12090,止损一直还是12100）细节！！！！！
我是使用闪电手止损功能的，昨天大跌，我很奇怪我设置的止损点为何失效。经过昨天一个晚上的研究，才明白其中的部分道理：比如昨天我胶26550做多，设置的止损点是80个点，总以为止损点应该是26470，等了半天都没有反应，后来一直到26145才止损，今天又尝试了几次，原来是80点乘以5，也就是价位下滑400点才止损的，锌也是如此。类似的还有但是豆油很奇怪我设置的止损是成交价的40个点，止损又是80元
锌，橡胶，铝，铜，L，棉花，1个点=5元豆油，棕榈油，PTA，螺纹，1个点=2元大豆，白糖，豆粕，1个点=1元，
为什么设置的条件单和止损止盈都找不到了？原因：在不同的电脑登录闪电手。答：闪电手中的设置都是保存在本地电脑上的，如果换其他电脑，则不会查询到设置。
在闪电手参数设置中已经设置好了“自动止损止盈”，达到设置好的止损价时却并未触发止损平仓？答：1）自动止损止盈的设置是分买和卖两个方向的，检查是否方向设置错误;2）自动止损止盈的设置是按照最小变动价位设置的，例铜：1 价位=10 元/吨3）检查客户达到止损价位时间段的新一代闪电手是否为登录状态，因为闪电手中的所有设置都是保存在本地电脑上的，若想让设置生效，就一定要登录闪电手才可以。
在闪电手中对某一持仓合约设置好“止损止盈”后，到达止损价触发止损，却并未平仓，持仓中还可以看到这个单子。答：出现上述情况的原因是由于持仓单平仓挂单导致的，即客户在未达到止损价触发前就已经手动将此平仓委托单委托出去，并处于已申报未成交状态。而此时，持仓单可用手数显示为0，即使止损或止盈达条件满足，但因无可用的持仓单而不能平仓。
浮动止损定义：允许用户对持仓合约设定一个根据市场价格变动而变动的止损单。浮动止损只在市场向着用户判断的方向运行时才有效，属跟随式的止损。
图例解释:1、用户做多，买入某合约，成交价格1200 元，蓝色表示；并在1150 元设置止损价，黄色表示。并选择了【浮动止损】为10 元2、当最新价向上涨到1210 元时，最新价比买入成交的价格1200 元上涨了10 元，市场运行方向与用户判断方向一致并达到浮动止损价设置要求，此时的止损价自动向上浮动调整了10 元，从1150 元调整到1160 元。3、当最新价向下跌到1207 元时，因市场运行方向与用户判断不同，止损价保持不变为1160元。4、最新价又向涨至1220 元，最新价比买入成交的价格1200 元上涨了20 元，是浮动止损价设置要求的2 倍，止损价也随之向上调至1170 元。5、随后的这段时间里，价格出现了较小幅度的波动，止损价格保持不变。6、现在，最新价上涨至1230 元。同理止损价也随之向上调到1180 元。7、紧接着有个下跌价格出现，止损价不变。8、下跌的随后又出现了一次上涨，最新价为1260，止损价浮动调整到1210 元。9、而此后，又出现了小幅度的波动，此期间止损价不变。10、现在，我们看到最新价突然大幅度上涨到1300 元，止损价也随之向浮动上调到1250 元。11、小幅度的波动后价格下跌，最终突破了现止损价1250 元，这时合约自动平仓。
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