为什么利率期限结构曲线是货币政策的指示器

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-06-10 15:06 标签： 利率期限结构曲线
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基于债券市场利率期限结构的货币政策效果分析
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&&为应对2008年末全球性的经济衰退,我国在调整经济结构的同时辅以宽松的货币政策以稳定经济。伴随着经济快速回暖的同时,通胀压力也逐渐增大,经济保持快速增长的势头逐渐减弱。本文通过建立不同期限利率同货币冲击、产出和预期通胀的VEC模型发现：货币冲击导致名义利率和预期通胀的持续上升,实际通胀在货币刺激后的4―5个季度形成高峰;经济复苏同样在货币冲击的4―5个季度后达到顶
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论文写作技巧
在全球金融市场不断创新发展、金融理论研究不断深化的背景下,利率日渐被作为支持货币政策制定的信息来源和执行货币政策的操作工具,发挥着越来越重要的作用。随着中国利率市场化进程逐步加快,有必要将利率期限结构与货币政策研究相结合,研究利率期限结构在货币政策中的作用,利用其服务于货币政策的宏观调控。 首先,本文从理论上探究了利率期限结构对于货币政策体系的意义所在。基于对货币政策体系的描述,提炼出了利率期限结构在货币政策体系中的两大作用——货币政策的信息指示器和货币政策传导渠道,并进一步对利率期限结构的这两项角色及其作用机制做出了理论探索。 针对利率期限结构充当货币政策信息指示器的这一作用,本文构建了剖析货币政策信息的利率期限结构模型,以求通过利率期限结构,从金融市场中获取市场对经济状况和货币政策的预期信息,以帮助制定和执行货币政策。整个模型包括理论检验和实践估计两部分。理论检验模型具体是检验预期理论和预期通货膨胀理论,因为它们是从利率期限结构中获取信息的理论依据。实践估计模型具体是远期利率的曲线估计模型和风险中性概率密度估计模型,因为如若要获取期望信息,需要估计出远期利率的均值和不确定性。 针对...
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试论利率期限结构中的货币政策信息
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