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什么是股指期货
股指期货，英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。
股期期货合约
股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的，如标准o普尔指数规定每点代表250美元，香港恒生指数每点为50港元等。股票指数合约交易一般以3月、6月、9月、12月为循环月份，也有全年各月都进行交易的，通常以最后交易日的收盘指数为准进行结算。
指数期货交易
股票指数期货交易的实质是投资者将其对整个股票市场价格指数的预期风险转移至期货市场的过程，其风险是通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作来相互抵销的。它与股票期货交易一样都属于期货交易，只是股票指数期货交易的对象是股票指数，是以股票指数的变动为标准，以现金结算，交易双方都没有现实的股票，买卖的只是股票指数期货合约，而且在任何时候都可以买进卖出。
股指和商品的不同点
从股票特征上看，由于影响股指现货与商品现货的因素不一样，两种期货的研究方法有很大的差异。为了分析商品期货的走势，投资者需要对影响商品现货走势的供求状况进行深入的调查。选择好的投资平台是非常重要的。而对股指期货来说，投资者需要更多地关注宏观经济、行业动态以及对股指现货走势有较大影响的权重股的走势。
股指期货的特性
从期货特性上讲，股指期货同商品期货的主要区别，在于到期日结算方法的不同。商品期货合约持有到期时必须进行实物交割，一方给付货款，另一方交付货物。由于股指"现货"---股票指数的特殊性，世界各国推出的股指期货均是采用现金交割的方式。一般的做法是以最后交易日收盘前一段时间指数现货价格的加权作为未平仓指数期货合约的结算价格。
股指期货合约期
期货合约有到期日，不能无限期持有，股票买入后可以一直持有，正常情况下股票数量不会减少。但股指期货都有固定的到期日，到期就要进行平仓或者交割。因此交易股指期货不能象买卖股票一样，交易后就不管了，必须注意合约到期日，以决定是平仓，还是等待合约到期进行现金结算交割。
期货是保证金交易
股指期货合约采用保证金交易，一般只要付出合约面值约10-15%的资金就可以买卖一张合约，这一方面提高了盈利的空间，但另一方面也带来了风险，因此必须每日结算盈亏。买入股票后在卖出以前，账面盈亏都是不结算的。但股指期货不同，交易后每天要按照结算价对持有在手的合约进行结算，账面盈利可以提走，但账面亏损第二天开盘前必须补足（即追加保证金）。而且由于是保证金交易，亏损额甚至可能超过你的投资本金，这一点和股票交易不同。
期货合约可以卖空
股指期货合约可以十分方便地卖空，等价格回落后再买回。股票融券交易也可以卖空，但难度相对较大。当然一旦卖空后价格不跌反涨，投资者会面临损失。
股指实行T+0交易
T+0即当日买进当日卖出,没有时间和次数限制,而T+1即当日买进,次日卖出,买进的当日不能当日卖出,当前期货交易一律实行T+0交易,大部分国家的股票交易也是T+0的,我国的股票市场由于历史原因而实行T+1交易制度。
股指实行现金交割
期指市场虽然是建立在股票市场基础之上的衍生市场，但期指交割以现金形式进行，即在交割时只计算盈亏而不转移实物，在期指合约的交割期投资者完全不必购买或者抛出相应的股票来履行合约义务，这就避免了在交割期股票市场出现“挤市”的现象。
股指期货的买卖
期货交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。大多数期货交易是通过电子化交易完成的，交易时，投资者通过期货公司的电脑系统输入买卖指令，由交易所的撮合系统进行撮合成交。
买卖期货合约的时候，双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保，这笔钱叫做保证金。首次买入合约叫建立多头头寸，首次卖出合约叫建立空头头寸。然后，手头的合约要进行每日结算，即逐日盯市。
期指有关的券商
股指期货的结算可以大致分为两个层次：首先是结算所或交易所的结算部门对会员结算，然后是会员对投资者结算。不管那个层次，都需要做三件事情：
（1）交易处理和头寸管理，就是每天交易后要登记做了哪几笔交易，头寸是多少。
（2）财务管理，就是每天要对头寸进行盈亏结算，盈利部分退回保证金，亏损的部分追缴保证金。
（3）风险管理，对结算对象评估风险，计算保证金。
股指期货的交割
股指期货合约到期的时候和其他期货一样，都需要进行交割。不过一般的商品期货和国债期货、外汇期货等采用的是实物交割，而股指期货和短期利率期货等采用的是现金交割。所谓现金交割，就是不需要交割一篮子股票指数成分股，而是用到期日或第二天的现货指数作为最后结算价，通过与该最后结算价进行盈亏结算来了结头寸。
股指期货的手续费
股指期货手续费可以理解为股票中的佣金。股指期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。
各期货经纪公司都是交易所的会员(金融交易所不是),参与期货交易的手续费有固定的一部分上交给交易所，另一部分由期货公司收取，期货公司收取的标准是在期货交易所的基础上加一部分，用于自身的运营。
手续费也会因客户资金量的大小而不同，资金量大的甚至成百上千万的客户，期货公司都会相应降低手续费。
股指期货的规则
第一要点、看着大盘做股指。自从有了股指期货以后，股票变成了什么呢?股票变成了现货。股票是现货，股指是期货。我们做商品的时候，那么市场上的铜是现货，我在这里交易的是期货。大豆是现货，这里交易的是期货。有了股指之后，股票是我们的现货。期货主要的功能有两个，第一是规避风险，第二是发现价格。规避风险主要是套保这样的，会有很多的方式。在实盘当中的交易主要研究的是。大家来看一下，期货引导现货，现货推动期货。
期指合约要素
沪深300指数
最小变动价位
当月下月及随后两个季月
上午9:15-11:30，下午13:00-15:15
每日价格最大波动限制
上一个交易日结算价的正负10%
最后交易日的交易时间
上午9:15-11:30，下午13:00-15:00
最低交易保证金
合约价值的8%
最后交易日
合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
同最后交易日
上市交易所
中国金融期货交易所
每股收益(元)
每股净资产(元)
净资产收益率(%)
总股本(亿股)
流通股本(亿股)
流通市值(亿元)
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年中国股指期货行业调查及市场前景咨询报告
【报告名称】：
【关 键 字】：
【出版日期】：动态更新
【报告格式】：电子版或纸介版
【交付方式】：Email发送或EMS快递
【报告编码】：HH1
【报告页码】：0
【图表数量】：0
【订购热线】：<font color="#ff6-1917(免长话费)
【中文价格】：印刷版8000元 &&电子版8000元&&印刷版+电子版8500元
【英文价格】：印刷版0元 &&电子版0元&&印刷版+电子版0元
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《年中国股指期货行业调查及市场前景咨询报告》报告主要分析了股指期货的市场规模、股指期货市场供需求状况、股指期货市场竞争状况和股指期货主要企业经营情况、股指期货市场主要企业的市场占有率，同时对股指期货的未来发展做出科学的预测
【报告描述】：
第一章 股指期货行业基本概述
第一节 股指期货概述
一、股指期货与股票
二、股指期货与股指差价合约的异同
三、股指期货与股票在技术分析上的差异
第二节 股指期货相关概述
一、股指期货的特征
二、股指期货的功能
第三节 股票指数期货的发展历程
一、国外股票指数期货产生背景及发展历程
二、我国股票指数期货产生背景及发展历程
第二章　2011年中国期货行业发展形势综述
第一节 期货行业发展状况分析
一、我国期货业发展概述
二、中国期货业已步入快速发展期
三、国内期货业发展成就
四、我国期货市场发展解析
第二节 中国期货市场交易状况分析
一、2007年我国期货市场交易情况回顾
二、2008年国内期货市场成交规模创新高
三、2009年中国期货市场交易统计
四、2010年中国期货市场交易活跃
第三节 实施期货公司分类监管对行业的影响分析
一、分类监管规定的几大变化
二、分类监管规定突出五大亮点
三、分类监管将促进我国期货业稳步健康发展
四、分类监管给国内期货公司带来的发展机遇
第四节 中美期货市场管理体系对比分析
一、自律管理体系概述
二、中美期货市场监管状况
三、中美期货市场监管管理对比
四、推动自律管理发展的条件
五、中国期货市场自律体系的发展策略
第五节　期货行业发展面临的问题及对策
一、国内期货市场存在的主要问题
二、国内期货市场发展面临的挑战及建议
三、我国期货行业合规经营发展对策
第三章 2011年中国股指期货行业市场发展环境分析
第一节　2011年中国经济环境分析
一、国民经济运行情况GDP(季度更新)
二、消费价格指数CPI、PPI（按月度更新）
三、全国居民收入情况（季度更新）
四、恩格尔系数（年度更新）
五、工业发展形势（季度更新）
六、固定资产投资情况（季度更新）
七、中国汇率调整（人民币升值）
八、对外贸易&进出口
第二节 2011年中国股指期货行业政策环境分析
一、期货交易管理条例
二、《期货交易所管理办法》
三、《期货公司管理办法》
四、期货公司分类监管规定（试行）
五、《期货公司风险监管指标管理试行办法》
六、《期货公司金融期货结算业务试行办法》
第三节 2011年中国股指期货行业社会环境分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、中国城镇化率
六、居民的各种消费观念和习惯
第四节 2011年中国股指期货行业技术环境分析
第四章2011年中国股指期货基本制度与影响因素分析
第一节2011年中国股指期货基本制度分析
一、保证金制度
二、每日无负债结算制度
三、价格限制制度
四、持仓限额制度
五、强行平仓制度
六、大户报告制度
七、结算金制度
第二节2011年中国股指期货的影响因素分析
一、宏观经济及企业运行状况
二、利率、汇率水平的高低及趋势
三、资金供求状况与通胀水平及预期
四、突发政治安全事件
五、经济金融政策
第五章2011年中国股指期货运行交易与策略分析
第一节 2011年中国股指期货的交易研究
第二节 2011年中国股指期货的交易策略分析
一、股指期货套期保值
二、投机交易
第三节 2011年中国股指期货的基本情况分析
一、基本面分析
二、技术分析
第六章2011年中国股指期货行业市场运行走势分析
第一节2011年中国股指期货行业市场动态分析
一、国内股指期货正式推出
二、沪深300股指期货合约标准
三、股指期货开户条件
四、股指期货推出后对股市的影响
五、世界主要股指期货市场解析
六、海外股指期货推出前后市场走势
七、印度股指期货市场发展对中国的启示
第二节2011年中国股指期货发展的意义与作用
一、股指期货在金融危机中发展的作用
二、股指期货对中国的宏观战略意义
三、股指期货对机构投资者亏避风险的作用分析
第三节 国外股指期货市场发展状况及对中国的启示
一、发达国家股指期货市场发展状况
二、国外股指期货发展经验及对我国的启示
三、国外股指期货发展路径对我国的借鉴意义
第七章 2011年中国股指期货市场发展新格局分析
第一节 中国股指期货开启市场新格局
一、中国股指期货成功推出
二、股指期货推出对市场格局的影响
三、股指期货在中国可能面临的风险
四、股指期货管理的对策
第二节 股指期货对金融市场的影响分析
一、股指期货对期货市场的影响
二、股指期货对股市行情的影响
三、股指期货对证券市场的影响
第三节 我国股票指数期货推出后的市场格局分析
一、金融期货新品种的陆续推出将使我国期货市场异彩纷呈
二、改变期货的小行业属性
三、、期货公司的传统业务模式面临挑战与机遇
四、投资者结构将迅速改变
第八章2011年中国股票指数期货市场深度研究
第一节 2011年美国股票指数期货市场
一、芝加哥商业交易所（CME）及其标准&普尔股票指数期货合约
二、美国股指期货市场风险控制制度
第二节 韩国股票指数期货市场
一、韩国股指期货发展现状
二、韩国经验对我国推出股指期货的启示
三、我国推出股指期货的具体对策
第三节 中国股票指数期货市场
一、香港股票指数期货市场
二、台湾股票指数期货市场
三、我国股票指数期货市场
三、在其它交易所上市的中国股票指数
第四节 全球股票指数期货及期权市场现状
二、品种和交易量的地理分布
三、品种和交易量的国家/地区分布
四、品种和交易量的交易所分布
五、交易量的品种分布
第九章 中国股指期货行业受经济影响分析
第一节 世界经济周期概述
第十章 国际股指期货市场的风险管理及其借鉴
第十一章 年中国股指期货市场前景展望与投资机会分析
第十二章年中国股指期货投资策略研究
第十三章年中国股指期货投资风险及防范体系
图表目录：（部分）
图表：略&&
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[方括号] 所指示的相关附注信息。
下述时间若未经特别说明，则均为澳洲东部时间。
指数名称 [1]
每张合约价值
标准 / 迷你 [1]
交易时间 [2]
交易点差&[3]
有限风险溢价 [4]*
每张合约的保证金要求 [5]
标准 / 迷你
CNH300 / CNH60
11.30-13.30
15.00-17.00
所有其他时间
$1 / $0.20
11.00-18.30
19.00-06.45
所有其他时间
HKD50 / HKD10
11.15-14.00
15.00-18.15
19.00-01.00
所有其他时间
HKD50 / HKD10
11.15-14.00
15.00-18.30
19.15-01.45
所有其他时间
AUD25 / AUD5&
10.00-16.00
16.00-16.30
17.10-08.00
09.50-10.00
所有其他时间
16.00-17.00
17.00-01.30
01.30-06.00
所有其他时间
17.00-23.30
23.30-06.00
06.15-06.30
07.00-08.00
所有其他时间
$250 / $50
23.30-06.00
06.15-06.30
07.00-08.00
所有其他时间
EUR25 /&EUR5
17.00-01.30
01.30-06.00
06.00-16.00
16.00-17.00
09.30 - 06.15
06.15 - 07.00
08.00 - 09.30
所有其他时间
仅限网上交易
周日 17.00 - 周一07.40
仅限网上交易
周日 17.00 - 周一07.40
仅限网上交易
EUR10 / EUR2
周日 17.00 - 周一07.40
指数名称 [1]
每张合约价值
交易时间 [2]
交易点差&[3]
有限风险溢价 [4]
每张合约的保证金要求 [5]
10.00-16.00
16.00-16.30
17.10-08.00
09.50-10.00
所有其他时间
北美及中美洲市场
指数名称 [1]
每张合约价值
标准 / 迷你 [1]
交易时间 [2]
交易点差 [3]
有限风险溢价 [4]*
每张合约的保证金要求&[5]
标准 / 迷你
$100 / $20
23.30-06.00
06.15-06.30
07.00-08.00
所有其他时间
$500 / $100
10.00-08.00
MXN50 / MXN10
22.30-06.00
巴西 60 [1b]
BRL 5 / BRL 1
22.00-05.55
指数名称 [1]
每张合约价值
标准 / 迷你 [1]
交易时间 [2]
交易点差&[3]
有限风险溢价 [4]*
每张合约的保证金要求&[5]
标准 / 迷你
EUR10 / EUR2
16.00-06.00
06.00-16.00
EUR10 /&EUR2
17.00-01.3001.30-06.00
06.00-16.00
16.00-17.00
EUR5 / EUR1
17.00-01.40
01.40-17.00
EUR200 /&EUR40
17.00-01.30
01.30-06.00
06.00-16.00
16.00-17.00
NOK100 / NOK20
17.00-00.20
00.20-17.00
17.05-01.30
01.30-17.05
EUR10 /&EUR2
17.00-01.30
01.30-04.00
04.00-17.00
SEK100 / SEK20
17.00-03.25
03.25-17.00
CHF10 / CHF2
16.00-06.00
07.00-17.00
EUR10 /&EUR2
17.00-01.30
17.15-01.30
指数价格的0.2%
指数价格的0.3%
指数价格的5%
17.15-01.30
指数价格的0.2%
指数价格的0.3%
指数价格的5%
EUR5 /&EUR1
16.10-06.00
EUR10 /&EUR2
16.00-06.00
HUF50 / HUF10
17.05-01.00
EUR2 /&EUR0.4
17.15-00.20
亚洲及南非市场
指数名称 [1]
每张合约价值
标准 / 迷你 [1]
交易时间 [2]
交易点差 [3]
有限风险溢价 [4]*
每张合约的保证金要求 [5]
标准 / 迷你
CNH300 / CNH60
11.30-13.30
15.00-17.00
所有其他时间
$1 / $0.20
11.00-18.30
19.00-06.45
所有其他时间
HKD50 / HKD10
11.15-14.00
15.00-18.15
19.00-01.00
所有其他时间
SGD100 / SGD40
10.30-19.10
19.40-06.39
所有其他时间
ZAR50 / ZAR10
16.30-01.30
所有其他时间
13.45-20.00
20:00-20:15
20:40-06:45
11:00-13:45
所有其他时间
$100 / $20
10.45-15.44
16.45-06.39
指数名称 [1]
标准 / 迷你 [1]
交易时间 [2]
交易点差&[3]
有限风险溢价 [4]*
每张合约的
保证金要求 [5]
标准 / 迷你
AUD25 / AUD5
09.50-16.30
17.10-08.00
所有其他时间
17.00-01.30
所有其他时间
17.00-06.00
所有其他时间
$250 / $50
08.00-06.15
06.15-06.30
06.30-07.00
07.00-14.00
EUR25 /&EUR5
17.00-01.30
所有其他时间
HKD50 / HKD10
11.15-14.00
15.00-18.30
19.15-01.45
所有其他时间
09.45 - 06.15
06.15 - 09.45
北美及中美洲市场
指数名称 [1]
标准 / 迷你 [1]
交易时间 [2]
交易点差 [3]
有限风险溢价 [4]*
每张合约的
保证金要求&[5]
标准 / 迷你
$100 / $20
08.00-06.15
06.15-06.30
06.30-07.00
07.00-14.00&
$500 / $100
10.00-08.00
MXN50 / MXN10
22.30-06.00
指数名称 [1]
标准 / 迷你 [1]
交易时间 [2]
交易点差&[3]
有限风险溢价 [4]*
每张合约的
保证金要求&[5]
标准 / 迷你
EUR10 / EUR2
16.00-06.0006.00-16.00
EUR10 /&EUR2
16.00-06.00
06.00-16.00
EUR5 / EUR1
17.00-01.40
01.40-17.00
EUR200 /&EUR40
17.00-01.30
01.30-06.00
06.00-16.00
16.00-17.00
NOK100 / NOK20
17.00-00.20
00.20-17.00
EUR10 /&EUR2
17.00-01.30
01.30-04.00
04.00-17.00
SEK100 / SEK20
17.00-01.25
01.25-17.00
CHF10 / CHF2
16.00-06.00
06.00-16.00
EUR10 /&EUR2
17.05-01.30
EUR10 /&EUR2
17.00-01.30
EUR5 /&EUR1
16.10-06.00
EUR10 /&EUR2
18.00-06.00
HUF50 / HUF10
17.05-01.00
EUR5 /&EUR1
17.15-00.20
亚洲、澳洲及南非市场
指数名称 [1]
标准 / 迷你 [1]
交易时间 [2]
交易点差 [3]
有限风险溢价 [4]*
每张合约的
保证金要求 [5]
标准 / 迷你
HKD50 / HKD10
11.15-14.00
15.00-18.30
19.15-01.45
所有其他时间
SGD100 / SGD40
10.30-19.10
20.15-03.54
ZAR50 / ZAR10
16.30-01.30
所有其他时间
$100 / $20
10.45-15.44
16.45-06.39
指数名称 [1]
标准 / 迷你 [1]
交易时间 [2]
交易点差&[3]
有限风险溢价 [4]*
每张合约的
保证金要求&[5]
标准 / 迷你
10.00-07.00
$1000 / $200
06:30-06:15(周一上午 08.00 重新开盘)
EUR1000 / EUR200
17.05-06.00
澳大利亚 200 指数
最后交易日: 合约月份第三个星期四。结算∶S&P/ASX 200 于最后交易日所报的特殊开盘报价 (SOQ)，准确至小数点后一位。 而SOQ是根据S&P/ASX 200的每一只成分股在最后交易日的 首个交易价格计算 (不管这些股票在澳交所何时成交第一笔交易)。 交易月份∶3月丶6月丶9月丶12月
富时(R) 100指数
最后交易日：合约月份第三个星期五或前一个营业日。结算：伦敦国际金融期权及期货交易所于最后交易日所报的富时100指数交易所交收价(EDSP)， 而EDSP是根据富时100指数即日现货市场的竞价，该价格于最后交易日的上午10时10分开始，成份股集合竞价应在上午10时15分前完成。交易月份：当月和翌月，当季和下季的最后一个月。
华尔街指数
最后交易日：合约月份第三个星期五或前一个营业日。结算：道琼斯工业平均指数的特别开盘报价(SOQ)SOQ是根据道琼斯工业平均指数30只成份股在纽约证交所的系列开盘报价计算。交易月份：当月和翌月，当季和下季的最后一个月。
美国500指数
最后交易日：合约月份第三个星期五或前一个营业日。结算：标普500指数的特别开盘报价。交易月份：3月丶6月丶9月丶12月
德国30指数
最后交易日：合约月份第三个星期五（或前一个营业日）。结算：根据各指数的成份股于下午1时（欧洲中部时间）开始在电子交易系统Xetra即日竞价中厘定的价格。交易月份：3月丶6月丶9月丶12月。
香港恒生50指数
最后交易日：该月最后一个香港营业日前的营业日。请注意，此合约仅可在最后交易日下午4时（香港时间）前交易。结算：恒生指数于最后交易日在香港期货交易所的结算价，该结算价是恒生指数于最后交易日每五分钟间隔的平均价，四舍五入至最接近整数。在当前交易月份最后一周开始报翌月价格。
日经225指数
最后交易日：合约月份第二个星期五前的营业日或前一个营业日。此合约可在最后交易日下午9时15分（伦敦时间）前交易。结算：日经225平均指数于最后交易日翌日的特别开盘报价，该价格用于结算在大阪证券交易所交易的日经225指数期货，并四舍五入至指数小数点后一位。交易月份：3月丶6月丶9月丶12月。
中北美市场
墨西哥35指数
最后交易日：合约月份第三个星期五或前一个营业日。结算：根据MEX BOLSA指数期货于墨西哥衍生工具市场的最终结算价。交易月份：每季－3月丶7月丶9月丶12月。
美国科技100指数
最后交易日：合约月份第三个星期五或前一个营业日。结算：指数成份股的纳斯达克正式开市价(NOOP)。交易月份：3月丶6月丶9月丶12月。
美国罗素2000指数
最后交易日：合约月份第三个星期五或前一个营业日。结算：根据洲际交易所纽约商品交易所所报的罗素2000指数最终结算价。交易月份：3月丶6月丶9月丶12月。
奥地利20指数
最后交易日：合约月份第三个星期五。结算：根据维也纳证券交易所于IG最后交易日后首个银行营业日所报的奥地利交易指数结算价。交易月份：所有流通月份。
比利时20指数
最后交易日：合约月份第三个星期五。结算：根据布鲁塞尔泛欧交易所于最后交易日下午3时40分至下午4时（布鲁塞尔时间）公布的比利时20指数平均值。
欧盟50指数
最后交易日：合约月份第三个星期五。结算：欧洲期交所于最后交易日上午11时50分至中午12时（欧洲中部时间）所报的道琼斯欧洲STOXX 50指数平均价格。交易月份：3月丶6月丶9月丶12月。
法国40指数
最后交易日：合约月份第三个星期五。结算：根据泛欧交易所于最后交易日所报的法国CAC 40指数交易所交收结算价(EDSP)，而EDSP是按照最后交易日下午3时40分至下午4时（巴黎时间，包括在下午4时后发布的最后一个数值）的指数值算术平均数（四舍五入至小数点后一位）计算。交易月份：当月和下月。
德国中型股50指数
最后交易日：合约月份第三个星期五。结算：欧洲期交所于合约月份第三个星期五即日竞价时段厘定的M-Dax价格。交易月份：3月丶6月丶9月和12月。
德国科技30指数
最后交易日：合约月份第三个星期五（或前一个营业日）。结算：根据欧洲期交所于最后交易日所报的TechDAX指数最终结算值。结算值是根据指数成份股于下午1时（欧洲中部时间）开始的即日竞价时段在电子交易系统Xetra厘定的价格。交易月份：3月丶6月丶9月丶12月。
希腊25指数
最后交易日：合约当月的第3个星期五或者是之前一个工作日。结算方式：根据雅典衍生品交易所公布的最后富时/雅典大盘指数期货（ATHEX Large Cap index）结算价格。交易月份：当月和下一个月。
匈牙利12指数
最后交易日：合约月份第三个星期五或前一个营业日。结算：根据布达佩斯交易所期货在布达佩斯证券交易所的最终结算价。交易月份：12月
意大利40指数
最后交易日：合约月份第三个星期五。结算：根据意大利证券交易所所报的富时(R)MIB指数期货结算价。结算价是按照指数股份于最后交易日后星期五的股价计算的富时(R)/MIB指数值。交易月份：3月丶6月丶9月丶12月。
荷兰25指数
最后交易日：合约月份第三个星期五。结算：根据最后交易日下午2时30分至15.00每一分钟间隔计算的阿姆斯特丹指数平均值。交易月份：3月丶6月丶9月丶12月。
挪威25指数
最后交易日：每个月第三个星期四。结算：根据Turquoise（伦敦证券及衍生工具交易所）所报的OBX指数期货正式收市价。交易月份：所有月份。
波兰20指数
最后交易日：合约月份第三个星期五或前一个营业日。结算：根据WIG 20指数期货在华沙证券交易所的最终结算价。交易月份：3月丶7月丶9月丶12月。
西班牙35指数
最后交易日：合约月份第三个星期五。结算：根据西班牙期货及期权交易所于到期日下午4时15分至下午4时44分（马德里时间）所报的IBEX 35指数平均值。交易月份：当月和下月（若有流通）。
瑞士蓝筹指数
最后交易日：合约月份第三个星期五。结算：根据欧洲期交所于合约月份第三个星期五（即最后交易日的翌日）所报的SMI指数结算值，而结算值是按照SMI指数成份股于第三个星期五在泛欧蓝筹股交易所的开市价计算。交易月份：3月丶6月丶9月丶12月
瑞典30指数
最后交易日：合约月份第三个星期五或前一个营业日。结算：根据纳斯达克OMX于最后交易日所报的OMXS30指数最终结算价，而该价格使用OMXS30指数期货前一日的收市价及OMXS30指数于到期日的成交量加权平均价计算。交易月份：所有月份
亚洲丶澳大利亚及南非市场
澳交所200指数
最后交易日：合约月份第三个星期四。结算：标准普尔/澳大利亚证交所200指数于最后交易日的特别开市报价(SOQ)，四舍五入至小数点后一点，而SOQ使用标准普尔/澳大利亚证交所200指数各成份股于最后交易日的首个成交价计算，而不论有关股票在澳大利亚证交所交易日首次成交的时间。交易月份：3月丶6月丶9月丶12月。
中国H股指数
最后交易日：合约月份最后营业日前一个交易日。结算：根据合约月份最后一个营业日前的交易日计算的恒生中国企业指数最终结算价。交易月份：当月和下月。
印度50指数
最后交易日：合约月份最后一个星期四。结算：根据 CNX Nifty指数于合约月份最后一个星期四在新加坡交易所的正式收市价。交易月份：当前流通月份。
日本综合指数
最后交易日：合约月份第二个星期五前的交易日结算：根据东京证券交易所于最后交易日翌日所报的相关东证股价指数期货合约特别结算价，而特别结算价是根据成份股于最后交易日后营业日的开市价。交易月份：3月丶6月丶9月丶12月。
新加坡蓝筹指数
最后交易日：合约月份倒数第二个新加坡交易日。结算：根据新加坡交易所于最后交易日翌日所报的摩根士丹利资本国际新加坡自由指数特别开市报价。交易月份：当前流通月份。
南非40指数
最后交易日：合约月份第三个星期四。结算：根据约翰内斯堡证券交易所于合约月份第三个星期四所报的富时(R)/JSE Top 40指数期货正式结算价。交易月份：当前流通月份。
最后交易日：合约月份第三个星期三前的星期五。结算：根据纽约商品交易所于我们最后一个交易日的美元指数期货合约收市价。交易月份：3月丶6月丶9月丶12月。
波动性指数（VIX）
最后交易日：合约月份翌月第三个星期五前30天的交易日。结算：根据芝加哥期权交易所于最后交易日翌日所报的VIX期货最终结算值。最终结算值根据指数的特别开盘报价(SOQ)厘定，而SOQ是根据SPX成份期权的系列开市价计算。交易月份：前两个月份。
EU 波动性指数
最后交易日：合约月份翌月第三个星期五前30天的交易日。VSTOXX 的最后结算价由欧洲期货交易所（Eurex）在最后结算日提供，该价格将根据相关基础指数价值在最后一个交易日的欧洲中部时间 11.30 至12.00 之间的平均值计算。交易月份：前两个月份。
相关期满市场
富时(R)&100
英国富时 100
道琼斯工业平均数 30
美国标普 500
德国 DAX 30
北美及中美洲市场
相关期满市场
美国罗素 2000
罗素 2000 指数
美国科技股 100
纳斯达克 100 指数
墨西哥BOLSA IPC 指数
巴西 BMF IBOVESPA 指数
相关期满市场
Dow Jones Euro STOXX 50
富时(R) 250
FTSE(R) 250
德国中型股 50
德国科技股 30
FTSE(R)/MIB
瑞士蓝筹股
FTSE(R) techMARK 100
富时/ 雅典大盘指数期货（ATHEX Large Cap index）
亚洲丶澳大利亚及南非市场
相关期满市场
澳大利亚 200
S&P/ASX 200
中国300指数
上海丶深圳中国300指数期货加合理价值
恒生中国企业指数
新华 A50 指数期货加合理价值
Nifty Fifty
新加坡蓝筹股
新加坡自由指数
FTSE(R)/JSE Top 40
我们的股票指数是特别形式的差价合约，让客户投资于股票指数价值变化，但不会令客户交收任何股票或工具。最低交易张数通常是一张合约，请参阅交易平台中的「获取资讯」一页，以查阅各市场的最低交易规模。除非发出书面通知，否则将不会收取额外佣金。
1. 有特别注明的指数可供 24 小时交易，时间由周日晚上11时至周五晚上 10时 (伦敦时间)。其他指数则只可在相关基础市场开启时才可交易。有关公众假期的交易时间，请向我们的交易员查询。
我们对所有指数市场提供标准及迷你合约的交易，并为部分市场提供超迷你合约交易。合约价值是每完整指数点的价值。
a) 请注意，日经225指数以美元计值合约为定价依据。
b) 巴西60指数以巴西里尔计值合约为定价依据。盈亏按照巴西里尔计算，须转换至账户基础货币方可取款。
2. 所有列出的交易时间均为悉尼时间，除非另有注明。请注意∶实际交易时间取决于各指数所在国家的当地时间。
3.a) 指数差价合约的价格参照基础市场的近月合约。现货差价合约的价格根据现货指数及相关期货合约价格而适当调整。期货差价合约的报价，不是根据近月合约，而是按合约及近月的价格进行调整。按照近月期货合约报价的差价合约价格不会进行调整。
b) 以便发布更准确、可靠的价格信息，IG依据理论计算中国300和中国A50的公允价值，而非依赖于基础市场的差异。一般情况下，一旦现货与期货市场间存在价格差异，套利者便会让市场返回其公允价值。然而，由于中国的交易限制，套利交易通常受到限制，导致基础市场差异与理论公允价值间的巨大差异以及波动。
c) 点差可能随时变动，尤其是当市况波动时。对于24小时交易的指数市场，点差取决于相关基础市场各自是否处于「开市」或「收市」交易时段。其他指数市场仅在基础市场开市时段报价。我们的交易点差可能变动，以反映每天不同时间的流动性。上表列出每个交易时段的一般点差。
d) 交易点差可能固定或变动。如果使用的是可变点差，则上表中的点差为基础市场点差加之IG的点差。任何可变交易点差均标有星号（*）。
e) 对于所有指数市场，当基础市场开放时，我们不会使用权重或偏差计算方式对来源价格进行调整（除了公允价值调整）。
f) 在24小时指数市场的「收市交易时段」，我们的报价反映了我们本身对市场的预期，包括参考其他相关开市市场的价格变化。此外，其他客户完成的交易也可能影响我们的报价。在这段时间，市场上可能没有可衡量我们报价的参考价格。
4. 对于限制风险交易，开仓时会收取额外费用。如果买入价或卖出价达到选定的止损位，限制风险仓位将会平仓。市场上可能没有可衡量我们报价的参考价格，尤其是当基础市场收市时。
如果价格达到某一客户的限制风险止损位并因此（举例说）卖出以平仓，则沽售一事本身可能推低我们的报价至另一客户的限制风险仓位必须平仓的价位。
5. 请注意，分级收取保证金在此适用，亦即大额仓位或须缴交较高的保证金。您可在交易平台各个市场的获取资讯下拉页面找到适用的分级式保证金。详情请参阅页面。
6. 华尔街指数丶美国500指数丶美国科技100指数及美国罗素2000指数期货可在到期日下午2时30分前交易，换言之在上述时间前下达止损或限制买卖盘。
7.&&以下附注仅与现货市场相关。股票指数差价合约是不会到期的更新交易（除非另作要求，请参阅附注9）。未平仓期间每日均会计算调整，以反映利息 (i)及（如有必要）股息(ii)的影响。
i) 在下午10时（伦敦时间）前开仓且在下午10时（伦敦时间）后仍未平仓的任何仓位将会计算每日利息调整。对于以澳元计值的股票指数合约，在下午4时50分（悉尼时间）前开仓且在下午4时50分（悉尼时间）后仍未平仓的任何仓位将会计算每日利息调整，这些调整每日在客户的账户中列出。请注意，在星期五未平仓的仓位将会计算覆盖周末的3日融资成本。&
利息调整的计算方式如下：
D = n x L x C x i / 365
D = 每日利息调整
n = 交易手数
L = 一手的大小
C = 晚上10点（伦敦时间）的相关指数价格
i = 适用年利率
备注：在公式应用中，富时(R)100与其他使用英镑、新加坡币和南非兰特作为结算货币的市场均使用365天作为分母，而其他市场则使用360天作为分母。不论您使用何种交易货币，印度50指数现货合约的仓位将会使用流通货币印度卢比(INR)的利率计算隔夜融资费用；巴西60指数将使用流通货币巴西里尔(BRL)的利率计算隔夜融资费用；中国A50指数或中国300指数的现金合约的仓位将会使用流通货币离岸人民币(offshore CNH)的利率计算隔夜融资费用；南非40的仓位结算将会使用流通货币南非兰特(ZAR)的利率计算隔夜融资费用；马来西亚30的仓位结算将会使用流通货币马来西亚林吉特(MYR)计算隔夜融资费用。
长仓的利息将从客户的账户中扣除；短仓的利息则存入客户账户或从账户中扣除。
ii) 股息会作出调整以反映指数的除息调整。这是指数价格必须向下调整的点数，以反映指数中将在现货市场收市时除息的股份。我们将使用彭博估计的除息数据（错误和遗漏除外），并四舍五入至该指数的最低上落价位以厘定调整数额。若为长仓，股息调整将存入客户账户；若为短仓，股息调整将从客户账户中扣除。
8. 倘若买卖的货币并非您的基准货币，您的损益将以该货币计值，并将以该货币在您的账户中入账。根据预设指示，我们每日自动将您账户中的任何正数或负数结馀兑换至您的基准货币。您可透过我们的线上交易平台随时更改此预设指示。
9. 客户可要求未平仓股票指数仓位在提出要求当日到期。
倘若符合以下任一条件，我们应不会同意有关要求：
a) 仓位的张数超过10张合约
b) 在相关到期市场收市前不足两个小时内提出要求
如果我们同意一项到期要求，有关交易将成为「到期交易」，并将按照相关到期市场的正式收市价（即上面「相关市场」页面列出的价格）自动到期。
10. 对于大多数期货市场仓位，客户可在自动平仓前随时要求转仓至较后的日期。转仓涉及旧仓平仓及开立新仓。我们正常会在仓位即将到期前尝试联络客户，以提供转仓机会。尽管如此，我们无法承诺必然如此行事，客户仍然有责任按意愿作出指示以便仓位到期前转仓。
11. 任何未转仓的期货差价合约仓位将于到期日，依据相关到期市场的官方收盘价格结算，并加上或减去IG点差的一半。富时100指数和华尔街期货指数的差价合约例外，该两项市场到期时无需计IG点差。
无最低存款要求，数分钟内即可交易
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使用我们的直接市场接入(DMA)平台，直接交易股票和外汇市场。
我们拥有适用于任何情况下、针对每位交易者的图表。
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迷你合约的运作与正常合约类似，惟单一合约的价值大为减少。在某些市场，这可能会导致迷你合约的点差较大。迷你合约可限制您的风险程度，但同时亦限制获利机会。
期货合约在未来的指定时间到期。您可在到期日前平仓，但不能转仓至到期日後。期货合约的点差一般略高於现货合约，原因是期货合约已计入隔夜融资费用。
我们提供相关市价的「买价」和「卖价」，这两个价格之间的差异称为「点差」。
采用保证止损机制的仓位严格限制最大亏损。在建立此类仓位时将有少量额外费用。
&保证金要求是指您开仓时需要为每张合约提供的资金数额。&
我们每日24小时提供一系列的股票指数。我们在相关基础市场开市（开市时段交易）或收市（收市时段交易）提供不同的最低点差。在开市时，由于流动性增加，因此点差最低，但点差会在收市后扩阔。
对于若干市场，我们在相关基础市场收市后提供「延长交易时段」点差，一般低于收市时段的价位。
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