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新南威尔士大学金融数学详细介绍
申请要求早知道
来源：IDP诺思留学
编辑：nike
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　　新南威尔士大学创建于1949年，前身为新南威尔士理工大学，坐落于澳大利亚新南威尔士州悉尼，是一所全球知名的综合性大学。该校设置专业课程众多，其中不乏有很多的优势专业，其中金融数学专业就是其中一个，这也是商科专业中一个涉及范围比较广的专业。那么接下来就一起来看看新南威尔士大学金融数学的简单介绍，希望对大家有所帮助。
　　新南威尔士大学金融数学专业介绍
　　新南威尔士大学的金融数学专业主要招收本科有数学和统计学位的学生，且学生想要获得数学和统计的知识。本课程提供多个内容的密集、高水平训练，包括金融建模原理及其数学基础,统计技术,风险评估和金融数学的计算技术等。金融数学专业主要目的是为学生在金融行业提供高质量的职业生涯,且为金融行业培养高素养的金融学专家。
　　新南威尔士大学金融数学专业世界排名
　　新南威尔士大学金融数学专业课程
　　核心课程
　　学生必须完成所有的课程:
　　金融计算方法
　　金融建模持续时间
　　随机过程
　　金融建模的分离时间
　　随机分析介绍
　　结构模型期限
　　选修课
　　特殊的主题(应用数学)
　　特殊的主题(应用数学)B
　　液体、海洋和气候
　　特殊的主题(应用数学)D
　　计算数学
　　金融计算方法
　　图理论
　　计算组合
　　特殊的主题(纯粹数学)
　　专题(纯粹数学)B
　　专题(纯粹数学)C
　　功能分析
　　巴拿赫和算子代数
　　代数拓扑
　　复杂的分析
　　谐波分析
　　伽罗瓦理论
　　模块的代表&的理论
　　特殊主题的统计数据
　　应用回归分析
　　金融建模持续时间
　　方法,Integ &概率
　　流行病学统计方法
　　随机过程
　　数据挖掘
　　时间序列
　　介绍概率
　　多变量分析
　　统计和统计分布介绍
　　纵向数据分析
　　非参数统计
　　统计推断
　　临床试验
　　生存分析
　　分类数据分析
　　贝叶斯推理和计算
　　建木的分离时间
　　随机分析介绍
　　新南威尔士大学金融数学专业入学要求
　　1.学术要求：
　　均分要求： 均分72以上，不做大学分类
　　背景专业要求：本科数学或统计学专业，
　　工作经验要求：
　　2.语言要求：
　　雅思：总分6.5，单项：6
　　托福：总分90，写作23，其他22
　　新南威尔士大学金融数学专业移民相关
　　移民专业： 否
　　新南威尔士大学金融数学专业如何申请
　　申请费： 100澳币
　　申请周期： 4-6周
　　新南威尔士大学是澳洲八大名校之一，的世界排名为46名;
　　新南威尔士大学基本的申请信息为：
　　1 申请费100澳币
　　2 申请周期为4-6周
　　3 录取原则为：合格录取，达到申请要求即可发录取通知书
　　新南威尔士大学金融数学专业就业前景
　　可从事的工作：
　　1. CFO
　　职位解析：指公司首席财政官或财务总监，是现代公司中最重要、最有价值的顶尖管理职位之一，是掌握着企业的神经系统(财务信息)和血液系统(现金资源)灵魂人物
　　CFO的主要工作： 一、是通过财务的手段进行战略层面的操作，如果工作出色，这带来的公司价值增值将比业务运营创造的价值更多;二、就是像销售一样去&卖&公司，把公司推销给投资者，真正决定上市公司命运的人是基金经理、大的机构投资者，因此投资者关系是CFO非常重要的问题;三、通过兼并收购将公司的战略用最低成本实施出来。
　　2. 金融工程师
　　职位解析：&金融工程师&的称谓起始于80年代初的伦敦金融界，区别于传统的金融理论研究和金融市场分析人员，金融工程师更加注重金融市场交易与金融工具的可操作性，将最新的科技手段、规模化处理方式(工程方法)应用到金融市场上，创造出新的金融产品、交易方式，从而为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完善服务。金融工程是金融创新的生命线;金融工程师致力于调整已有的金融工具和操作，并开发出新的品种，以便于金融市场的参与者能够更有效地适应我们这个瞬息万变的世界。金融工程师这个职业在国外并不陌生，因为热门。在国内，随着近几年我国经济的高速发展，逐渐被各界重视，并日渐受宠，成为紧俏职业。
　　职位规划：从目前全球金融创新的总特点来看，金融创新最活跃的领域是投资银行业和金融衍生品市场，因此，金融工程师多为从事投资银行业务的投资银行家和那些从事资产证券化等业务创新活动的其他金融机构专家，以及从事金融衍生品交易活动的投机专家。
　　3. 证券分析师
　　职位解析：证券分析师在我国又称为股评师、股票分析师，他们是依法取得证券投资咨询业务资格和执业资格，就证券市场、证券品种走势及投资证券的可行性，以口头、书面、网络或其他形式向社会公众或投资机构提供分析、预测或建议等信息咨询服务的专家。
　　就业前景：整体而言，中国证券分析师行业处在比较初级的发展阶段上。从规模上讲，截至2006年12月底，全国共有证券公司104家，经中国证监会批准的具有从事证券投资咨询业务资格的证券咨询公司102家。获得证券投资咨询资格人员达到2万人，其中具有执业资格的证券分析师已经超过6000人。
　　4. 保险精算师
　　职位解析：精算师是运用精算方法和技术解决经济问题的专业人士。精算师传统的工作领域为商业保险业，主要从事产品开发、责任准备金核算、利源分析及动态偿付能力测试等重要工作。
　　职位规划：要想成为精算师，首先必需掌握一些基础课程，如微积分、线性代数、概率论与数理统计、保险学和风险管理等。不仅如此，由于精算师所从事的是经济领域的职业，因而他们还必需有较高的经济学修养，掌握会计、金融、经济学和计算机等科学。这样，精算师才能对经济环境的变化有较强的反应能力
　　职业发展通道：
　　澳洲金融专业就业岗位：
　　Finance Managers 财务经理
　　Financial Brokers 经融经纪人
　　Financial Dealers 金融经销商
　　Financial Investment Advisers and Managers 经融投资顾问和经理
　　薪资待遇(澳洲)：全职1917澳币/周，兼职：1873澳币/周)澳洲所有岗位平均(全职：1152澳币/周，兼职950澳币/周)
　　薪资待遇(中国)：/人民币每月
　　以上就是对新南威尔士大学金融数学的简单介绍，希望对同学们有所帮助。澳大利亚一直都是学生最喜欢的留学国家之一，对于签证、院校、专业、就业前景、费用等问题也是留学生非常关心的问题，在相关资讯中会为留学生逐一介绍，希望同学们持续关注，有相关问题也可以咨询IDP留学专家，在这里衷心的祝愿留学生顺利出国深造，学有所成。
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【专业细分介绍】——元培数学
&发表于& 20:06:24
如前两天在朋友圈里被刷屏的林峰学长所说，元培人始终在选择的路上。“说一些利弊，然后罗列一些利弊供大家参考。”这大概就是学学学所想要做的。当然，“很多在一些人看来是利的事情在另一些人看来恰好是弊，所以权衡或许还是自己的事情”，学学学提供的是意见，也仅仅是意见。在接下来的几天里学学学将陆续带来以下几部分的内容：【专业细分介绍】介绍每个学科未来细分的方向的特点和区别。【出国交换介绍】介绍每个专业出国交换的主要渠道。【报告论文写作】介绍每个专业的报告或是论文的写作规范等今天带来的是数学方向的专业介绍。感谢各位提供资料的学长学姐以及学学学数学学会和学术部的各位。数学专业共分为基础数学系、概率与统计学系、金融数学系、计算数学系、信息科学系五个方向。1、基础数学系1、CJF：基础数学是数院各个专业中课程最丰富、师资力量最强的。具体课程可以分为几个大方向：分析、代数、几何、拓扑、微分方程。多数课程会涉及两个或以上的分支。每个方向都会有老师主攻研究。对于有志从事科研的同学，专业必修七门都应该选一下，这些是各个方向都会用到的基本知识与工具，以后课程的先修。即使对某方向特别擅长或有兴趣，掌握其他领域的知识也是很有用的。尤其代数几何、几何分析这些热门领域几乎会涉及到所有分支。修完专业必修后剩下的课程基本都是研究生课程。这些课程是必修课程的延续，难度加大，更贴近前沿。必修中几乎没有的代数课程，在这里有很多，且基本上只需要抽代的基础，有兴趣可以直接选修。从考试来说，很多研究生课老师会给出详细的考核要求和范围，但也有课程考试很难。各位老师的风格很容易可以在高年级中了解到。如有兴趣，也可以选修其他系的课程。以后想做科研的同学可以找教授做本研。虽然很难出成果，但是可以和教授建立良好关系，感受一下讨论班的气氛。平时想讨论问题也可以随时联系老师，只要有礼貌，数院的老师都很好。没兴趣的同学静下心来看书做题也足矣。bbs数学和数院版的精华区有很多好书推荐，和一些有意思的帖子，没事儿可以看看。经典的专业书网上基本都有电子版。2.杨凌波（1）院系介绍和发展前景数学系以基础数学课程为主，注重打牢知识基础，培养数学思维和创新能力。每年选择基础数学方向的学生约30人。其中50%以上的学生会选择出国深造，其余的学生多保研进入国内著名大学或研究机构，或从事其他工作。数学系学生既可以从事理论方面的研究与教学，也可与物理，生物等其他学科合作进行应用研究，具有较广泛的选择空间。（2）方向细分及课程安排数学系的学生前两年时间统一学习基础课程，在大三后开始选择方向。数学系的主要方向有代数学、拓扑学、动力系统、微分几何、函数论、微分方程、数学物理等。各个学科之间彼此有着密切的联系。数学系前两年的主要课程有：数学分析（三学期），复变函数，常微分方程；高等代数（二学期），抽象代数；解析几何；概率论；普通物理，程序设计（C语言），数据结构（可与元培学院课程互抵）。其中大一的基础一定要打牢，这样到了高年级后你的生活便会比其他人更加轻松愉快~（3）学习建议和经验分享我作为物理竞赛的保送生进入元培学院，先后尝试过信科，经院和数院的专业课，最终选择了数学方向。这其中难免走过一些弯路，所以我的绩点不算很优秀。但是多个学科领域的影响使我养成了多角度思考，注重推理背后的直观和动机的学习习惯。这也是我最想和大家分享的“过来人”的经验：基础数学并不意味着脱离具体的世界，只与符号和逻辑打交道；恰恰相反，越是试图从具体问题中提炼出抽象的观点，就越要确认自己对具体问题的理解是否准确。课本为了简洁往往只会列出定理和结论，其对应的具体问题和抽象化的过程往往却被省略了，因此学习时更要注重构建这个“抽象”的过程。此外还有一点要提醒大家一下：研究基础数学，并不意味着要与应用数学脱离，恰恰相反，基础数学的理论往往来自于对具体问题的研究和抽象，而这可以使我们从更高的观点出发考察应用问题。这就好比我们爬山不是为了一步登天，飞升成仙，而恰是为了享受“一览众山小”的感觉。公平地说，元培学院数学方向的学生与数院学生相比，在能力和基础方面并没有优势可言；我们真正的优势在于有接触多学科领域，开阔眼界的机会。注重基础学科与应用学科的联系，不仅能充分利用元培自身的优势，更有助于培养更加成熟健全的科学价值观。最后是我的邮箱：@pku.edu.cn，欢迎大家与我交流！二、概率与统计学系1.ZF：对我来说，要说大学最新鲜的体验应该包括要开始决定今后的职业，要说大学最纠结的体验应该也包括开始决定今后的职业，对元培人来说要从选择专业开始说起。大一入学时就要选择专业，怎么去选择专业在这里我就不给建议了。虽然大家都是综合了个人兴趣、他人建议、社会导向、个人能力等因素之后才做出的选择，但是这时的选择也不一定会称心如意。那么在不那么如意的时候，我的建议是要敢于做出改变。改变？转专业？转行？风险会不会很大？其实大多数大学生进入大学时选择专业都比较盲目，而未来的职业也不一定是你的老本行。而且转专业、转行可以走的门路其实挺多的。转主修专业。来了元培嘛，就给了你第二次机会，甚至第三次机会。你要是第一个学期不满意，可以选择第二个学期或者第二个学年转专业。在元培转专业相比其他院系来说是容易的。但这并不意味着可以随意选择，还希望每一次选择都能够慎重一些。选修双学位/辅修。这可能是一种更普遍的选择。有一个对口的双学位经历，在今后的求学申请或者工作求职中你会使自己变得更有竞争力。在决定尝试进入计算机、互联网行业时，我开始选修计算机软件双学位。这使得我在寻找相关实习时变得更合情合理，HR、面试官看到简历时不会立马质疑我的编程能力，我在面试和实习时也不至于对该领域的专业知识一窍不通。当然，这种弥补始终比不上主修专业来得扎实，所以如果你想通过双学位来转行需要付出更多的努力。实习。这里包括两种，科研实习、行业实习。其实读博士也可以算作职业选择的开始，所以去跟着老师做科研既是积累学术经验，也是未来的职业体验。通过相关实习经历的积累，你也会离你要选择的那个行业越来越近。我认为实习更重要的是，可以让你更深入了解一个领域，有助于今后的选择。如果暑假有空，不如去实习试试，说不定会改变你的兴趣与想法。研究生再说啦。对！本科教育仅仅是高等教育的第一步，你如果对其他领域感兴趣，完全可以通过保研、考研、申请出国选择新的方向、新的开始！再说说数学专业，其实数院的教学安排给了学生一个多元的选择。到了大三，开始分系专业，这本身也是一个跳板。只举几个例子：金融数学更方便进入金融行业；信息数学更方便进入计算机互联网行业；概率与统计的应用也是很广，转基础研究、金融经济、生物统计、工程领域的例子都有，我在计算机互联网行业实习时，概率统计中的方法恰好是建立模型的核心。而且数院教学计划中还有五门或六门专业选修，完全可以利用好这几门课，去了解另一个专业。所以不用担心自己的路被一时的专业所限制，要有信心地做出自己的选择并为之努力。趁着年轻，多问问自己喜欢什么，多去探索不同的领域。以上仅仅是一枚大四学姐的个人体会啦。我相信元培的学弟学妹们可以走出属于你自己的更精彩的路。2.CYQ:说到选专业，我其实并没有经历这样一个比较艰难的过程。高考填志愿的时候只填了一所学校两个专业——元培和数院——进了元培也是学数学。下面我就谈一谈低年级阶段的专业课的情况。数分、高代和几何，重要性不言而喻。作为元培人，我认为走元培特色的数学方向道路是十分有益的——大一上先选元培的计算概论，大二上再选几何。几何这门课前不着村后不着店，除非你决心学基础且对几何有浓厚兴趣，后面几乎没有什么相关课程，学习的过程也就是刷刷题，注意这里是体力劳动，就是纯算。我当年高代的两位老师都很好，宋春伟老师和田青春老师。学高代的时候有不能深刻理解的地方，这不要紧，往后的学习中自然会温故而知新。数学分析，（加上后来的复变函数），告诉我，作为一个普通人，一定不要选张宁老师的课自虐，五次小测+所谓简单实际到处是坑的期中+变态的期末，数分2给我以血的教训。相较而言，伍爷爷简直太仁慈了（大四狗的经验是伍爷爷是我上过课的数院老师中最菩萨心肠的一位），但也不是故意放水，是普通大众的最佳选择。想挑战自我的可以尝试张宁老师的数分。抽象代数，我当时选的是张继平老院长的课。张老师讲课课容量比较大，但是勤于板书，思路清晰，一学期下来会有很大收获。考试也很nice，认真做作业就会考的很好，强烈推荐。概率论、常微分方程、数学模型这些课就不做赘述，因为是必修课程，几个老师也无甚差别。不过，习惯一步一步脚踏实地的同学不推荐选杨家忠老师的常微，会十分缥缈。下面隆重推荐一门选修：应用数学导论。不同老师甚至不同学期上的内容据说会不一样，我当时是李铁军老师讲授的渐进理论。李老师的板书相当棒，作为笔记控十分满足。内容也十分丰富，确实很有收获。除了这些专业课，我在前两年还选修了普物1、大化和普生B，解决了大类平台课。对于必修化学生物的元培理科生来说，这样的搭配是最合适不过了。大化这门课非常适合高中搞过化学竞赛的同学，最好是大一上就修，这样能最大程度发挥余热，轻松拿到高分。普生B这门课春秋季学期老师不同，我当时是陶伟老师讲授，课容量相当大，由于当时是5-6节的课，正是犯困的时候，上课也没怎么认真听，期中水了一篇读书笔记，期末倒是用功了一番，赶上元旦假期，奋斗了三天去考试，最后也上了90，很知足。大二下选专业的时候，也没有什么犹豫，出于对生物统计/医学统计的兴趣，直接学则了统计学专业。大三选了八门专业课：实变、应随、数统、拓扑，多元、测度论、统计软件和生物数学物理。上完之后又感觉自己更倾向理论，又找谈老师改了专业，变成了概率专业。下面来说课程。实变没什么可说的，不出意外就是刘和平爷爷讲授。刘爷爷的神奇之处在于他可以把一个很复杂的定理证明完整的写出来并且让你感觉只需区区几步。这门课要想得高分，必须好好刷题。应随，如果大三那年不巧是陈大岳老师讲授，强烈建议等到大四再选。我们当年总评是期中成绩和期末成绩直接相加，期中平均分35……当然总是有牛人的，所以大家掂量着来。数统也什么可说的，不出意外就是刘力平老师。当年上数统的时候有些迷糊，没弄清楚。不过后来到了多元、回归等后续课程时又自然清楚了，这算是量变到质变？拓扑，这门课，虐或不虐完全看老师，而且似乎每年老师不一样。如果碰到nice的老师，可以就考最基本的课后题。我当年比较悲催，兢兢业业刷完了课后题，结果考试考得十分缥缈，结局不堪回首……多元，学好多元不需听讲，就是看书看书，把书上内容都掌握了就行了。测度论是实变的推广，建议学完实变再修。当年是蒋达权老师教的，教的很细，学概率的同学推荐选，一心一意读统计的同学选不选无所谓。统计软件是数院少有的比较实际的课程，当年是贾金柱老师讲的R。对于正在做本研的我无异于雪中送炭。生物数学物理，一听名字就知道是门神课。但是不是每年都开，而且葛颢老师开新课了，不知道以后还有没有这门课。具体情状暂且保密，如果以后还开，那么强烈推荐对生物有兴趣的同学选修。由于大四狗现在还是大四狗，所以大四的情况还不便讲述。以上内容仅为个人意见，请谨慎参考。3.LY：（1） 高年级课程简介统计方向高年级的专业必修课为九选六，即实变函数、测度论、数理统计、应用随机过程、应用多元统计分析、应用回归分析、非参数统计、统计计算、应用时间序列分析九门课当中，至少需要选修六门；此外，大家还需要在数学学院的其他课程当中选修至少15学分的专业选修课。在专业课方面，大部分同学都会在大三上学期选修实变函数、应用随机过程和数理统计，在大三下学期选修应用多元统计分析和测度论，其余的专业课可以在大四的一年内选修。专业选修课方面，大家可以根据自己的时间安排和兴趣，在其余课程当中选择，可以选修统计系的统计软件、抽样调查等，也可以选修其他系的专业课，比如基础系的偏微分方程、金融系的寿险精算等。总体上来看，大三上学期的学习压力相对比较大，许多同学会选修四到五门数学课，其中，实变、应随等课程与大一大二的专业课相比在难度方面也都有较大的提升，需要大家花更多的时间和精力。同时对于参与了本科生科研的同学来说，科研的工作也会占据一部分的时间，需要大家合理安排时间。（2）未来发展方向从近些年的毕业生去向来看，绝大多数同学毕业后不会选择直接工作，而是会出国或保研，继续深造。对于未来希望在统计或数据分析领域工作的同学来说，追求一个更高的学位也的确是必要的。有一部分同学希望在本科毕业之后转而学习金融、经济等专业，最终在金融领域工作；而对于希望出国读博深造的同学来说，除了专业课的学习之外，本科阶段的科研经历也是非常重要的。大家可以在大二下学期了解一下各位老师的研究方向（目前统计系做生物统计的课题组比较多），并与自己感兴趣的老师取得联系。统计学博士的就业领域是非常广泛的，比较典型的包括互联网公司（如谷歌、twitter等）、金融机构、药企研发机构等。事实上，我们很难对统计专业学生未来的发展方向做出简单的概括，因为统计这一学科的应用非常广泛，各行各业对于高水平数据科学家的需求都与日俱增，未来的方向其实在很大程度上依赖于同学们个人的兴趣和选择。三、金融数学系1.LSY：与其他数院的其他专业相比，金融数学是一门应用性较强的专业，在分系之后除了学习较为基础的数学课程和计算机课程之外，还要选修金融数学引论,证券投资,寿险精算，非寿险精算,期权期货与其它衍生证券,金融经济学等金融数学的一些专门课程。另外，光华的一些课程如中级微观经济学、中级宏观经济学和公司金融等经济金融类基础课程也可以计入毕业学分，不过由于每年的规定不太一样，具体哪些课程可以计入毕业学分以及保研绩点的计算需要与数院的教务老师确认。同时尽管经济金融类的基础知识比较重要，但作为数院的专业，扎实的数学基础无论对于金融数学专业今后的学习、研究还是工作都有着重要意义，因此，在选修经济金融类课程的同时，也要重视与金融关系较为密切的基础类课程的学习，概率统计、随机过程、微分方程和计算方法等领域的课程，如应用随机过程，应用随机分析、实变函数、泛函分析等，如果时间和精力允许的话，最好也选修一下。数院每年大概有1/3的同学会选择进入金融数学专业，是数院人数较多的系。由于应用性较强，部分金融系的同学会选择直接工作，如去银行、证券、保险等金融部门从事实际工作，这也是数院直接就业比例比较高的专业，还有很多同学选择在国内或者国外到高等学校和科研机构应用数学(金融数学和精算学方向),统计学,及经济或金融专业作研究生。2.LJT：在数学的基础课里，很难说哪些门重要些，哪些门次之。分析和代数是一切的基础，如果它们没有让你失去信心，对自己产生怀疑，几何课的分数又足以使你认识到数学之美，那么现在你就可以离开我的胡言乱语了，因为我估计北大已经没有什么课程难得住你啦！对于金融数学来说，值得特别关注的是概率论与随机过程，这在目前的专业课学习中非常的普遍且有用，即便对以后的学习和工作来说也是极好的助力；抽象代数是我个人最喜欢的课程，不过它对专业帮助不大；微分方程在后续的课程中会遇到一些固定的形式，数理统计和数学模型中更重要的是解决问题的思路。总之，除了基础课程外，我强烈推荐把概率论和随机过程有多好学多好。金融系的专业课与之前的纯数学课程相比要简单的多，理解起来不存在什么困难，大部分内容，包括很多定理，也是对具体问题的一种思考。金融数学引论关注于现值这一概念，整本书事实上都是在讲如何计算现金流，如何将它分笔拆解并计算清楚，同时提供一些有用的工具和模型，在这个领域内多做题是很有帮助的。在这个基础上，寿险精算更像一个升级版的现金流问题，虽然使用了更多的符号，也有了更多的理论上的要求，但保费的缴纳和保险赔付仍然是个复杂化了的现金流。证券投资学与衍生证券则要理论的多，他们更看重模型，即如何在变化莫测的市场找到合适的方法来刻画或模拟我们感兴趣的东西，比如定价期权，估计收益率等。金融经济学差不多介于两者之间，是数学与金融的一座桥梁。事实上，如果不是希望尽快工作或者对数学课程感到难以为继，选择金融数学作为自己的专业某种程度上并不是最好的选择，至少在我看来是这样，但是很不幸，我属于后者。对目前的金融行业稍有了解就会发现，我们在学校里所学的金融数学课程是远远不够的，充其量只是入门而已，而选择其他专业，比如统计或计算，可以为你将来的深造或融入这个行业提供远高于金融数学系的数学基础和学习能力，当然，前提是你想在毕业后仍然愿意与很多数学为伴。否则，也许更早的实习并积累工作经验要比纠结选择哪个专业更有用。3.JYL：金融数学系，单看专业名就能对学什么略知一二。一般来说，选择金融数学系，一些人是因为对金融感兴趣或是想从事金融相关工作，另一些人则是因为对数学不那么感兴趣。对于前一类人来说，为了达到这样的目的，金融数学系其实并不是唯一的选择。像我们级就有一些最后选择了概率统计系，然后再选一些数院、经院、光华、国发院的经济金融课程。这样选择有一定的道理，因为金融业对风险的衡量需要概率，以数据为依托找寻规律需要统计。选择金融数学系探索自己是否对金融真的感兴趣也无伤大雅。数院各个系之间的界限并不是非常分明，如果发现自己不喜欢金融，只要满足其他系的毕业要求也可以从别的系毕业。而且金融数学系课程的选择范围还是挺广的，据说曾有人只选了金融数学引论这样一门与金融相关的课然后从金融数学系毕业。对于后一种人，金融数学系只能部分实现远离数学的愿望。首先，既然是数院的课程，数学是必不可少的。比如金融数学引论的计算量会比较大，金融经济学会尝试构建数学的框架来刻画金融资源是如何配置的。其次，现在金融数学系越来越重视数学基础，在培养计划的设计上对一些关键的数学课程，比如应用随机过程，也进行了强调。最后，由于金融数学系总共只有6位老师，要负责从本科生到博士的教学任务，还有科研、社会事务，所以对本科生开的课不多，教学计划里像精算实务、应用金融统计、非寿险精算、风险理论这些课这两年据我观察没有开过。所以金融数学系的课有限，必须学一些其他系的课程才能毕业。系里强调数学的训练有它的道理，一是在实务中，如果要做中后台的工作，像概率统计、随机过程、随机分析、时间序列这些数学知识还是很常用的，当然有一个问题是其他系开设的数学课面向的对象并不仅仅是金融数学系的学生，所以不可避免的会出现一些侧重点的偏差。二是差异化竞争，与光华、经院的同学相比，金融数学系的同学在金融相关知识、语言表达能力（能讲清能动人）、社会交往能力都可能不能占到优势甚至有所欠缺，这个时候数学知识以及独立快速学习有一定难度的知识这样一种能力就是我们的优势，这种优势是在与数学虐心虐脑打交道的过程中一点点积累的，虽然不易得，但一旦获得，别人想快速赶超并不容易。接着说说有关课程的学习，首先申明这些信息都是各种路边社消息拼凑起来的，再加上时效性的问题，还是需要同学们自己去向数院同学、教务以及金融系的老师了解最新情况。多了解最新的情况非常重要，像我们级在大三时都根据入学时发的教学计划里的要求选了应用随机过程，后来数院金融数学系内部疯传保研并不需要上应随，绝大多数人在期中都退课了，只有我们元培的被蒙在鼓里，最后的结局你懂的。据我了解的情况，从大三开始，金融数学系要至少选修5门金融数学方向专业选修课和6门数学学院专业选修课。其中前5门必修数理统计、金融数学引论和应用随机过程，剩下两门从实变与泛函（或实变）、寿险精算、微观经济学、证券投资学和衍生证券基础中选择。后6门中两门必须从实变与泛函（或实变）、寿险精算、微观经济学、证券投资学、衍生证券基础、金融经济学、非寿险精算、风险理论、应用金融统计和经济动力学基础中选择，其中已经计入前5门的除外，剩下的4门可以选择数院的任意课程或是光华的宏观经济学和公司财务管理。对于选课，我个人的看法是根据自己未来的打算，再加上自己的能力和兴趣去选。自己未来的打算包括考虑想从事什么行业的工作（证券？保险？非金融？等等），是不是要保数院的研（要保研实变与泛函（或实变）、寿险精算、微观经济学、证券投资学和衍生证券基础至少选4门，以及要考虑计算保研成绩时的权重），是不是要出国（如果出国最好留点时间跟老师做做研究或弄弄社团），是不是要工作（找份实习积累经验）。考虑自己的能力和兴趣是指学有余力的可以多选一些数学课，对某些分支内容感兴趣的可以选光华、经院、国发院的课，对其他领域感兴趣的可以选其他院系的课。作为一名元培人，选课不用找老师签条，对各类专业课程的评价随手可得，不好好利用实在可惜。最后，推荐大家看看吴岚老师ftp上有关金融数学与精算学讲座的文件夹，里面有一些对金融数学更加具体的介绍。如果对之前数院学生的出路情况感兴趣，也可以看看董子静老师的ftp。4.ZC：数院的金融数学系可以为以后有志于从事量化投资、精算保险等的同学提供扎实的数理背景和相关的金融知识。最近几年，每一届数院大概有三分之一的学生分系时都会选择金融数学系就读。系里的老师相较于其他专业的老师较少，只有六位老师。系主任吴岚老师和副系主任杨静平老师的研究方向偏向于保险精算、风险管理，徐恺、黄海老师的研究偏向于量化投资、金融衍生品的研究，何洋波老师的研究偏向于金融计量方面，程雪老师偏向于资产定价、衍生品研究。系里的老师对学生都非常友好，教学风格也非常务实、认真。与同是金融方向的专业相比，数院的金融数学系相较于光华、经院的同学更注重数理基础的培养，学生除了必修应用随机过程、实变函数与泛函分析等课外，还可以选修时间序列分析、最优化方法、随机分析、微分方程等数理课程，所开设的相关金融课程也有不少，例如金融经济学、证券投资学、寿险精算、金融数学引论等等。历年毕业的学生选择的方向也各有不同，除了保研、出国外的同学直接工作的同学可以进入银行、保险、证券等相关的金融行业，就业前景较好。5.XJJ：我是11级金融数学方向的许婧靖，跟其他大牛相比我只是小弱一枚，不过在三年半的学习生活中也累积了一些经验，希望能多学弟学妹有所帮助。金融数学是一个很抽象的方向，其中有许多分支，可以在选课及其他事情安排上有所侧重。我选择的是精算方向。据我了解数院希望以后从事这一方向职业的人并不多，因为精算比较专，实际工作中变化比较少，喜欢挑战的同学可能会觉得这个方向比较无趣，但是相对而言精算师这个职业会比较稳。因此在这里我只能跟大家分享一些相关的经验，希望能帮到对这个方向感兴趣的同学。首先在选课方面，前两年的选课都是学院的必修课，第三年便有机会接触更专业的课程。如果未来想做精算的话，建议选择杨静平老师和吴岚老师的课程并跟他们多做交流。杨老师开设的课程为寿险精算，可以对寿险相关的精算知识有一个初步的了解；吴老师在我们这一学年开设的课程为金融经济学，课程覆盖SOA考试MFE的许多内容。这两位老师在业界都有许多资源，跟他们交流过程中会得到许多宝贵的意见。上面也提到了SOA考试，如果要做精算的话肯定最终要有一证在手。SOA是北美的准精算师考试，咱们学校的报考学生会有友邦资助，可以去借教材，通过了还会补给你部分考试费。我的建议是如果有这个计划的同学可以尽早准备这个考试，比如大二学完概率论就可以把第一门P考试考下来，合理安排自己的时间。至于工作实习方面，在内地做这一行的话本科出来就工作很艰难，读研是必须的。至于选择保研还是申请出国就见仁见智了。我个人选择了出国。出国的话有许多经院的同学也会申请相同的专业，他们的绩点普遍比数院的高些，也有人会有数不清的实习。但是作为数学方向的学生数学基础是我们赖以生存的谋生本领，也是我们的优势，在申请中一定要突出自己这一与众不同的部分。以上就是我这三年半的经验，希望会帮到有需要的同学。6.NQK：我是金融数学方向。北大的金融数学在精算领域很强，在国内几家大的保险公司有非常好的校友资源。金融数学的另外一个方向则多指的是通过比较偏概率的方法来对金融市场中的资产和衍生品进行建模和定价或者做预测。这两年金融数学系的老师也在渐渐往这个方向发展，系里比较年轻的老师也都在做这个方向。这个方向在国外也没有一个固定的名称，financial mathematics, financial engineering, quantitative finance, mathematical finance. 我们姑且称之为金融工程吧。这个分支则跟传统的金融学联系地更加紧密，有时候甚至不分彼此。我自己比较感兴趣的便是金融工程，对应的发展方向是大学里的operation research或者业界的quant。Quant是在70年代兴起的一个称呼，冷战结束以后，大量的物理PhD涌入华尔街，帮助投资银行、对冲基金利用数学的方法管理不同衍生产品的头寸和风险暴露。现如今经过40年的发展，已经有了很大的变化。对Quant的分类有很多种，比如sell/buy side, 或者分risk/desk/model/quant trader等等。因为我们是数学系的，所以这里我们从数学的角度来做分类：概率/统计。(注：由于像【数学分析】、【高等代数】、【复变函数】这样的课程都是大家大一都要学的，下文不再赘述。关于课程，老师一般都会推荐一些书，这些都是最基本的，除了老师会推荐的书外，在每门课程的后面，我会在括号里写几本书，难度从易到难，大多为研究生水平，可用于课程的补充，也可自学。关于参考书，事实上我自己在大学四年学习绝大多数课程的时候都没能做到把教材完全刷完，何况参考书了，只有一两门课做到了也稍稍读了读至多1本参考书，绝大多数情况下都是浪费钱买了一堆书最后还是新新的。所以大家根据自己的情况来，就算没时间读这些书，有个印象，将来需要用到的时候去查一查也是好的。关于授课水平，课程给分和难易程度，由于不同老师教会很不一样，我这里就不提了，大家选课的时候多跟数院的同学打听就好。） 70年代的时候，由于计算机运算能力有限，数据匮乏，人们是非常依赖模型的。因此，以随机过程为基础的建模在当时是非常流行的，直到现在，鞅论仍然是金融学研究的基础。因此，对这个方向感兴趣的同学，一定要学好【概率论】（[1], [2]）和【应用随机过程】（[3], [4]），这两门是基础课。除此之外，【数学模型】、【运筹学】等课程也会有一些用处。但数院开的应用随机过程讲的多以离散状态下的随机过程为主，而在金融中用的比较多的则是连续时间下随机微分方程，因此以上的课程仅仅能够打个基础。但数院的随机分析过于理论，会将很多随机微分方程有界、收敛等的许多条件，但在金融与金融工程的研究中其实用不到，所以一个比较好的捷径是去学光华李辰旭老师的【金融学中的数学方法】（[5], [6], [7]），李老师是我的科研导师，他为这门课倾注了很多心血，尽力用最cheap的方法让大家为金工的科研做好准备。[5]和[6]是一本书的上下两卷，这两本书即便不上李老师的课也是金工必读，CMU的金工Master的项目就以此书为教材（作者也是CMU数学系的泰斗），注意很多同学会忽略第一本，但其实第一本里恰恰包含了金工里许多非常精华的思想。另外，【期权、期货与衍生品定价】([8], [9])也是一门无论是金融还是金工的同学必须选修的课，当然类似的课光华、经院、国发院都有开设，至于区别，各个老师不同，大家自行打听。以上的课程在涉及资产定价的时候多以“No Arbitrage”的方法为主，事实上在资产定价领域，还有一套非常经典的理论，曾经非常流行，时至今日在金融和金融工程中的应用依然十分广泛（Portfolio Choice, Rare Events, Market Making, Behavorial Finance），名为Equlibrium Approach。对这套理论初窥门径的很好的一门课是【金融经济学】([10], [11], [12], [13], [14])，课程和[10]，[11]都是讲离散情形下的资产定价，[12]-[14]都是连续情形下，这时候就需要更多关于随机分析、鞅论的知识了。关于更高级的随机过程与随机分析，推荐经院的【随机过程】（[15]），可以在数院的【应用随机过程】的基础上补充一些在金融中常用的内容，但是仍然不够。关于随机分析，数院的课程是十分扎实的，系统的学习需要【实变函数】、【泛函分析】、【测度论】、【高等概率论】、【随机过程论】、【随机分析】等课程，如果未来希望读PhD和做研究，以上课程的基础打扎实还是很有必要的。另一条速成的路是学习光华商务统计系的一门研究生课，也是李辰旭老师的课【随机分析与应用】([16], [17])。以上就是金融工程、资产定价等偏理论的部分，在进入到对应研究之前所需要做的准备工作，当然，更有效率的做法应该是一边做科研一边学习以上内容。除了以上基础部分以外，对应到每一个研究的领域，可以大致按照Equity, Fixed Income, 和Credit来划分，有时候Credit也会划到Fixed Income里面去。我做的方向是Equity中的Implied Volatility Modeling, 最好的参考书是[18]。以上就是关于金融、金融工程初等理论部分的学习线路。事实上上述的许多方法都是基于鞅的一整套方法，而在80、90年代，更为常用的方法是偏微分方程的方法。由于数值方法和统计在近年来越来越流行，因此【偏微分方程】、【随机模拟方法】（[19]）也会非常重要。与数值方法、最优化等有关的工具在金融中也非常有用。 以上是我比较熟悉的传统金融工程学习的一条线路，包括相关的课程和书籍。如果能够学完并掌握上述大部分内容，那么对于出国读金融工程硕士，或者运筹学博士都是很有帮助的，对申请大的投行的Modeling或者Quant Research的部门的实习和工作也会很有用。但事实上近年来，基于统计的一系列研究方法渐渐流行起来。用概率研究金融的核心思想仍然是建模，寻找资产价格变化之间的因果关系，而大数据时代，人们基于数据的分析方法恰恰打破了这种对因果关系的依赖，时间序列、机器学习、数据挖掘、神经网络等工具渐渐流行起来。 利用统计的方法研究金融问题并非我的方向，因此所知并不算多。个人觉得，数理统计、回归分析、时间序列、金融计量、高级计量、机器学习、数据挖掘、统计学习等课程是十分重要的。由于不了解，在这里不做过多阐述。 最后再附一些金融、金融数学有关的期刊，有兴趣的同学可以留心一下：Journal of FinanceReview of Financial StudiesJournal of Financial EconomicsEconometricsMathematical FinanceQuantitative Finance 祝各位学弟学妹们学习进步！如有任何问题，也可以邮件与我联络，nqk@pku.edu.cn [1] Chung K L. A course in probability theory[M]. Academic press, 2001.[2] Durrett R. Probability: theory and examples[M]. Cambridge university press, 2010.[3] Norris J R. Markov chains[M]. Cambridge university press, 1998.[4] Grimmett G, Stirzaker D. Probability and random processes[M]. Oxford: Clarendon press, 1992.[5] Shreve S. Stochastic calculus for finance I: the binomial asset pricing model[M]. Springer Science & Business Media, 2012.[6] Shreve S E. Stochastic calculus for finance II: Continuous-time models[M]. Springer Science & Business Media, 2004.[7] Bj?rk T. Arbitrage theory in continuous time[M]. Oxford university press, 2004.[8] Hull J C. Options, futures, and other derivatives[M]. Pearson Education India, 2006.[9] 孙健. 金融衍生品定价模型: 数理金融引论[M]. 中国经济出版社, 2008.[10] 金融经济学[M]. 中国人民大学出版社, 2006.[11] Huang C, Litzenberger R H. Foundations for financial economics[J]. 1988.[12] Duffie D. Dynamic asset pricing theory[M]. Princeton University Press, 2010.[13] Karatzas I, Shreve S E. Methods of mathematical finance[M]. Springer Science & Business Media, 1998.[14] Singleton K J. Empirical dynamic asset pricing: model specification and econometric assessment[M]. Princeton University Press, 2009.[15] Williams D. Probability with martingales[M]. Cambridge university press, 1991.[16] ?ksendal B. Stochastic differential equations[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2003.[17] Karatzas I. Brownian motion and stochastic calculus[M]. Springer Science & Business Media, 1991.[18] Gatheral J. The volatility surface: a practitioner's guide[M]. John Wiley & Sons, 2011.[19] Glasserman P. Monte Carlo methods in financial engineering[M]. Springer Science & Business Media, 2003.四、计算数学系1、MJW：
计算数学，是应用数学的一个分支，主要是研究如何用高效而稳定的算法来求解各种数学问题。在学习低年级基础课程的时候，呈现在我们面前更多的是严谨的逻辑和精确的求解证明，然而，实际情况往往很复杂，需要建立各种模型，最后也通常只是求得一个近似解。在计算过程中，我们无法避免地要去考虑计算效率、稳定性和误差分析等一系列问题。虽然失去了纯数学的“精确美”，但是应用数学却有它别样的趣味。学习课程时，我们会需要完成许多上机作业。但是这些作业对编程技能的要求并不高，它们侧重考察我们对算法的理解。因此，我们只要能熟练运用一门编程语言就足够了。在选专业之前，我建议对计算数学感兴趣的同学，在大二下学期时，选应用数学导论这门课。这门课一般是由计算系的老师来开，它的内容涵盖了计算系的一些基本问题和基本研究方法，我去年上完这门课，感觉收获蛮大的。另外，也建议同学们多多关注数院的“应用数学拔尖计划”，很多计算系的大牛一般都会参加这个计划。计算系的课程通常分为基础课和计算课两类。毕业的要求是八选五：实变函数，泛函分析，偏微分方程，数值代数（必修），数值分析（必修），最优化方法，偏微分方程数值解，流体力学。前三门是基础课，后五门是计算课。另外，还有应用偏微分方程（与偏微分方程相比，主要是强调应用），运筹学和随机模拟方法以及各种研本课程供大家选择。总体来说，基础系的课程难度比较大，计算系的课程因为涉及到上机作业，所以作业量比较大。对于毕业想出国深造的同学，在本科生阶段做一些科研是大有裨益的。在学有余力的情况下，可以找导师做1-2个科研项目，计算系或者数学中心的老师都是很乐意指导本科生从事科研的。科研的方向也比较多，一般有计算流体力学、偏微分方程数值解、最优化、多尺度计算等。我们本科生比较适合做有实际背景的建模计算问题。数院教师的主页里面一般有每个老师自己的研究方向，有兴趣的同学可以关注一下。不过，还是希望同学们在主修、双学位和科研之间做好取舍，合理安排好时间。我相信，大家还是比较关心计算系将来的出路，这里简要介绍一下。计算系出国和保研的比例相当，也不排除有少数同学毕业直接去找工作。出国一般是攻读应用数学学位或者运筹学学位；保研可以有多种选择，可以保数学中心，也可以保本院、信科、中科院等；如果去找工作，就业面也很广泛，可以在石油公司，金融机构，互联网公司等地方任职。如果想更详细了解计算数学以及计算系，我强烈推荐大家看数院学长们编写的《计算系本科生存攻略》！如果还有什么问题，可以给我发邮件。最后我想说，欢迎大家加入计算系这个FAMILY!majw@pku.edu.cn<fieldset style="border: 0 margin-top: 0 margin-bottom: 0 clear: font-size: 1 font-family: font-weight: text-align: text-decoration: colo
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