主力连续合约测试好还是用指数连续测试好

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-02-19 19:58 标签： 主力连续合约
期货主力连续或指数连续的长期历史数据什么地方提供的有_百度知道
期货主力连续或指数连续的长期历史数据什么地方提供的有
主力连续就是把主力合约合并后的，加权的或不加权的都行。
我有更好的答案
你百度一下永华数据，有2003年开始的主力连续一分钟和五分钟，好像是不加权直接合并的，如果对你有用，给个满意回答吧
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测试你的好好人指数
　　独家撰稿：　
　　生活不能离开与人的交往，我们也许出于自愿，也许是情势所迫，常常会自愿或者不自愿的成为别人口中的“好好先生”或者是“好好小姐”。
　　我们也许会在耐下性子敷衍别人的时候在心中默默说一个“呸”字，但是一旦被别人拜托，又会不自觉地露出笑脸。明明不愿意帮忙，却总是学不会拒绝。
　　那么你呢，你是完全遵循本性毫无怨言的真正的“好好人”还是被逼无奈而不得已为之呢？测试你的“好好人”指数。
　　(本测试共12道题，5个答案，系统自动计分。仅供娱乐，非专业心理指导。)
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请问关于用指数测试的实际运行效果　[开拓者 TB]
咨询内容：
请教下管理员或者对此有研究过的朋友，用品种的指数测试，用映射到主力合约进行交易，能取得指数测试时的收益效果么？如果有差别，实盘和测试的效果会差多少个百分点？谢谢
TB技术人员：
如果多品种组合，差异不大。如果品种少且用单一模型单一参数，有时候差别非常大。
liaowenbin 发表于
如果多品种组合，差异不大。如果品种少且用单一模型单一参数，有时候差别非常大。 ...
噢，谢谢！您有用过么，有哪些需要注意的地方呢？或者有没有其它比较好的方法
网友回复：
本帖最后由 liaowenbin 于
19:09 编辑
twt_bj 发表于
噢，谢谢！您有用过么，有哪些需要注意的地方呢？或者有没有其它比较好的方法 ...
如果主力合约持仓比较集中，那么指数测试结果和用主力合约交易结果接近。比如橡胶，豆粕，白糖等，主力合约都是1、5、9月，每个合约持续的时间都比较长。这时候指数的构成中主要是 主力合约，所以差别不大。但金属等，几乎不断一月一月向下移动主力合约，而且非主力合约和主力合约持仓差异不太大，所以指数测试结果和主力合约交易的结果差异比较大。
另外，用映射的方法要注意，一般主力合约停板的时候，指数不一定停板，所以指数产生了交易信号在主力合约上可能无法成交。
如果你在一个品种上用敏感度不同的参数组合起来交易，那么主力合约交易结果和指数测试结果比较接近。但是如果你在单一品种单一模型单一参数下做多手交易，那么可能这个模型在一段时间内刚好适合主力合约或指数而不适合另一个（比如在指数上刚好躲过最高点开多，而主力合约可能就刚好没躲过而多在最高点），那么这段时间的绩效差异可能十分显著。
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
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大家以什么为测试标的：指数还是连续图。
第二个问题：用指数或者连续图，如何结合到当前合约进行实盘操作？
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「你若能信，在信之人，凡事皆能。」
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你一个08年注册还发帖说很喜欢TB的人，居然不知道映射，我也是醉了……
不要因为众生的愚疑,而带来了自己的烦恼。
精华0在线时间204 小时UID2542积分924帖子阅读权限60注册时间最后登录
初级大户, 积分 924, 距离下一级还需 576 积分
精华0UID2542积分924帖子主题阅读权限60注册时间最后登录
superwin 发表于
你一个08年注册还发帖说很喜欢TB的人，居然不知道映射，我也是醉了……
映射之后，是不是就自动选取主力合约进行测试了？
非常想知道啊。
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superwin 发表于
你一个08年注册还发帖说很喜欢TB的人，居然不知道映射，我也是醉了……
映射？我新手，映射是什么意思？
精华0在线时间118 小时UID194546积分65帖子阅读权限30注册时间最后登录
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精华0UID194546积分65帖子主题阅读权限30注册时间最后登录
论坛内搜索了下，明白了点。就是在指数合约上做回测，在主力合约上交易，交易的时候通过指数产生信号，有信号后映射到主力合约。但主力合约应该没有指数平滑，这样回测的结果和实盘的结果差距会不会很大呢？
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