上证50ETF期权科普交流贴，希望大家多多交流_期权吧_百度贴吧
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上证50ETF期权科普交流贴，希望大家多多交流收藏
A.开户及交易规则经中国证监会批准，上海证券交易所（以下简称“本所”）决定于日上市交易上证50ETF期权合约品种（以下简称“上证50ETF期权”）。现将有关事项通知如下：一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自日起，本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应的上证50ETF期权合约。上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”，证券代码为“510050”，基金管理人为华夏基金管理有限公司。二、上证50ETF期权的基本条款如下：（一）合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。（二）合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。（三）到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。（四）行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格，包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格（最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时，取价格较高者为基准行权价格），以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。“50ETF”收盘价格发生变化，导致行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约少于2个时，按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约，使得行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约达到2个。（五）行权价格间距。行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置，“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为：3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元。（六）合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约，唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成，从起按顺序对挂牌合约进行编排。（七）合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位，具体组成为：第1至第6位为合约标的证券代码；第7位为C或P，分别表示认购期权或者认沽期权；第8、9位表示到期年份的后两位数字；第10、11位表示到期月份；第12位期初设为“M”，并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更，如变更为“A”表示期权合约发生首次调整，变更为“B”表示期权合约发生第二次调整，依此类推；第13至17位表示行权价格，单位为0.001元。（八）合约简称。合约简称与合约交易代码相对应，代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符，具体组成依次为“50ETF”（合约标的简称）、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位（期初无标志位，期权合约首次调整时显示为“A”，第二次调整时显示为“B”，依此类推）。认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段开仓保证金最低标准认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）] ×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格] ×合约单位维持保证金最低标准认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价 +Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位作者：华阳_huayang0808链接：来源：雪球著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
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　第一篇 市场篇　　第一章 市场概况　　2015年，上证50ETF期权累计成交面值5910亿元，累计权利金成交金额237亿元，累计总成交量2327万张。个人投资者成交量占比为46.99%，一般机构投资者占比为16.42%，做市商占比为36.59%。日均合约成交面值为26.99亿元，日均权利金成交金额1.08亿元，日均成交张数为10.63万张，日均持仓（未平仓合约数量）27.17万张。同期，上证综指累计成交122.91万亿元、日均成交5612.18亿元；上证50指数成分股累计成交30.57万亿元、日均成交1395.86亿元。　　期权上市以来，市场规模稳步扩大。2月份日均合约成交面值为5.45亿元，12月份达到47.69亿元，增长了7.75倍；2月份日均合约成交量为2.33万张，12月份达到19.81万张，增长了7.5倍；2月份权利金总成交额为2.48亿元，12月份为35.98亿元，增长了13.51倍。　　在交易日趋活跃、市场规模逐步扩大的同时，期权市场运行平稳有序，市场质量稳步提升，以下反映市场运行质量的三项关键指标均有大幅改善。　　一是市场流动性指标。从相对买卖价差指标看，该指标整体呈平稳下降趋势，由上市首月的2.16%降至12月的1.50%，降幅为30.56%；从价格冲击成本看，由上市首月的2.91%降至12月的1.47%，降幅为49.48%。相对买卖价差和价格冲击成本两项指标的下降，反映了市场流动性的提高。　　二是定价效率指标。由于期权是基于标的证券的衍生产品，期权合约价格与现货价格、不同期权合约价格之间均存在较强关联，因此，期权的实际成交价格与其理论价格的偏差越大、套利空间就越大、定价效率也就越差。平价关系套利、垂直价差套利和水平价差套利是期权市场最主要的套利模式。从上市以来情况看，市场几乎不存在垂直价差及水平价差套利机会，平价套利持有到期收益平均为1.55%，显示出50ETF期权市场定价效率良好。　　三是投机指标。投机交易行为占比、成交持仓比和期现成交比是衡量期权市场投机程度最重要的三个指标。上市以来，50ETF期权投机交易行为占比平均为24%，最大为38.41%；成交持仓比平均为0.42，最大为2.18（主要是在期权上市初期）；期现成交比为0.03，最大为0.14。在境外股票期权市场，投机交易行为占比通常为30-40%，期现成交比通常略大于1。上交所股票期权市场各项投机指标均远低于境外市场水平，不存在过度投机现象。　　第二章 投资者　　一、投资者结构　　自50ETF期权上市以来，投资者开户数稳步增长。上市首日账户总数为2626户，其中，个人投资者2436户，机构投资者190户；年末账户总数为81557户，个人投资者80134户，机构投资者1423户。期权经营机构全年月均开户量为7414户，11、12月的单月开户数突破万户。　　全年参与期权交易账户为25577户，占总开户数的31.36%，日均参与交易账户为2359户。其中，参与过期权交易的个人投资者账户为24954户，机构投资者账户为623户。　　上交所对个人投资者的期权交易权限实施了分级管理，将期权投资者分为三级，一级投资者仅限于持有现货的同时进行备兑开仓和保险策略开仓，二级投资者还可以进行买入开仓，三级投资者交易权限不受限制。截至12月31日，三级投资者数量和交易量在个人投资者开户数和交易量中占比均最大，开户数达到60784户，占比75.85%，交易量占比达92.03%；二级投资者10785户，占比13.46%，交易量占比达7.95%；一级投资者8565户，占比10.69%，交易量占比不足1%。　　二、投资者交易行为特征　　从交易的期权合约类型来看，投资者更偏好交易认购期权。全年认购期权交易量占总交易量的56.77%，认沽期权占43.23%。从投资者类别看，个人投资者认购期权交易占比为59.68%，机构投资者为54.47%，个人投资者交易认购期权占比略高于机构投资者。　　从期权买卖方向来看，个人投资者偏好买入开仓，占其所有开仓交易的63.02%。机构投资者偏好卖出开仓（不含备兑开仓），占其所有开仓交易的56.81%。备兑开仓主要由个人投资者使用。　　从交易目的看，保险、套利、方向性交易和增强收益四类交易行为分布较为均衡，占比分别为15.38%、21.13%、31.72%和31.77%。从投资者类别看，机构投资者主要以套利交易和增强收益交易为主，个人投资者则主要以方向性交易和增强收益为主。　　第三章 交易参与人　　一、证券公司　　截至12月31日，共有81家证券公司取得了上交所股票期权交易参与人资格，56家证券公司取得自营业务资格。　　81家证券公司累计开立经纪业务账户80648户，占总开户数的98.89%；期权经纪业务交易量2745.94万张（双向），占全市场成交量的59%。证券公司期权开户数和成交量的分布均较为集中，开户数排名前十的证券公司累计开立账户数49117户，占全市场经纪业务客户数的60.31%；成交量排名前十的证券公司累计成交量1889.14万张（双向），占全市场经纪业务交易量的65.39%。　　证券公司自营业务（不含做市商）总共成交62.45万张（双向），占全市场成交量的1.34%。自营成交集中度较高，成交量排名前五的证券公司成交占比合计为55.82％，4家证券公司成交量大于5万张，16家证券公司成交量低于1千张。　　二、期货公司　　截至12月31日，共15家期货公司取得了上交所股票期权交易参与人资格，共开立经纪业务客户账户789户，占全市场总开户数的0.97%；经纪业务累计成交量为142.94万张（双向），占全市场成交量的3.07%。期货公司的期权开户数和交易量分布也较集中，开户数排名前五的期货公司的开户数为583户，占全市场经纪业务客户数的0.72%；成交量排名前五的期货公司累计成交量为105.88万张（双向），占全市场经纪业务交易量的3.66%。　　三、做市商　　截至12月31日，共有8家主做市商及4家一般做市商参与做市。主做市商总成交量1659.42万张（双向），占全市场35.66%，总成交面值4200.10亿元。一般做市商总成交量43.30万张（双向），占全市场0.93%，总成交面值108.07亿元。做市商日均持仓18.13万张，占全市场33%。　　从成交量占比看，期权上市初期，由于市场流动性较为缺乏，做市商成交量占比最高时接近85%。随着其他市场参与者逐步增多和流动性的不断改善，做市商成交量占比逐步下降，与国际成熟市场水平接近。2015年第四季度，主做市商成交占比约在30%-40%之间，略低于美国市场当前水平（做市商占比约40%-50%），远低于香港市场水平（做市商占比约70%）。　　从报价义务履行情况看，做市商均严格按照上交所要求进行双边报价。从全年情况看，随着做市商技术系统、人员配置等方面的不断完善，绝大多数做市商义务履行情况均有所提高。　　做市商在稳定期权市场、提高市场流动性和定价效率方面都发挥了重要作用。一是提升了不活跃合约的流动性，做市商在不活跃合约的成交占比显著高于活跃合约；二是缩短了成交撮合时间，以9月为例，有做市商的情况下，一笔当月平值认购期权订单成交时间平均约需7.7秒，剔除做市商后约需11.3秒；三是改善了市场价差，统计显示，在正常情况下做市商可使合约的价差降低约90%；四是增加了期权市场的稳定性，在交易所公开披露的五档行情中，做市商的双边报价占比通常超过85%，增加了市场深度，降低了大单对市场价格波动的影响；五是提升了市场定价效率，目前主做市商均开发了较为完善的理论定价模型，且持续按交易所要求提供双边报价，确保了市场定价合理作者：华阳_huayang0808链接：来源：雪球著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
第五篇 展望篇　　第九章 上交所期权市场发展展望　　自2月9日上证50ETF期权上市以来，期权市场运行总体平稳，市场功能得到初步发挥，但市场规模仍有进一步提升的空间。2015年，美国标普500ETF期权日均成交面值约500亿美元，与标普500相关的股权类期权的期现成交比约2.5。目前，上证50ETF期权日均成交量约为11万张，日均合约成交面值不到30亿元，期现成交比仅0.03，与国际成熟期权市场相比，绝对市场规模和相较于现货的相对市场规模均尚小，市场处于起步阶段，市场覆盖面和功能发挥仍然有限，有较大的发展空间。　　展望未来，随着市场参与者对期权产品的日益熟悉，越来越多的投资者将使用期权产品进行投资和风险管理，期权市场投资者数量和交易规模有望持续平稳增长。2016年，上交所将从以下三个方面进一步推进股票期权市场平稳健康发展：　　第一，进一步加强风险控制与自律监管，严控过度投机、严防风险溢出、严守风险底线，确保市场平稳运行。一是加强对投机行为占比、成交持仓比、期现成交比等重点指标的监控。二是加大对程序化交易、日内回转交易、大额交易、频繁报撤单等行为的监控。三是督促期权经营机构引导投资者理性投资，严格执行关于投资者适当性管理的各项要求。四是加强对期权市场投资者权益的保护，进一步发挥期权市场功能。　　第二，完善配套机制，进一步降低市场成本，提高市场效率。择机上线组合保证金和证券充抵保证金功能，推出与竞价交易平行的大宗撮合交易平台，引入询价机制，研究推出股票证券借贷合约交易产品。　　第三，进一步做好市场推广工作，拓宽投资者覆盖面。面向期权经营机构投资顾问、个人投资者等不同对象持续开展培训推广活动,加大对基金、保险、信托等专业机构投资者的培训和推广力度。根据投资者的切实需求，编写一系列期权培训讲义，灵活运用线上、线下手段，多渠道普及期权知识。
有想做这块或者有兴趣的可以私信我，或者留言此贴
2018年将会是期权市场爆发元年
欢迎有远见者共谋发展大计
超低开户门槛，不需要50万，也不需要通过专门测评考试
现在也有很多人在玩场外个股期权，场外个股期权的确是个好东西，但说心里话，不是一般散户玩的了的，更适合机构操作，懂的人不许多言，不懂的人说再多也是白费，有渠道的人建议场内场外搭配起来操作
对流程有问题的可以找我咨询！
很多事物只有你亲身参与进去，你才能体验到他的乐趣！50ETF就是这么个有意思的事物！！
登录百度帐号盘中看到502048的溢价达到3.5%+，决定试手分级套利+期权对冲。
犹豫之前一直没做过分级套利，流程方面不熟悉，也有点怕怕，所以决定小金额尝试，认购的份额为65700份，卖出1850认购期权3张对冲。
另外问个问题~：份额到账后拆分，A,B份额什么时候到账呢？如果拆分到账慢，我准备用母鸡卖出了。
附图，希望各位指点。
1金币8金币18金币58金币88金币188金币
余额不足，
支付即为同意
现在期货贴水变小很多，做空对冲成本已经很小，如果要大金额做的话，可以直接上IH对冲方便省事。
502048的交易量太小了 溢价分分钟变折价
今天底仓套利的飘过
这是上证的 不想留不用拆
另外请问能否解释一下如何对冲的？
- 天上白玉京，十二楼五城。仙人抚我顶，结发授长生
关注LZ的这一次交易结果
和我的思路一致，可惜今天没做成
这个对冲没啥意义吧，1.85认购今日收盘德尔塔值0.万份上证50咋得也得6张认购对冲吧，3张也就能对冲2.7万份左右上证50，下跌的话还是要有损失的。
楼主注意，沪市分级基金母鸡确认后，可当天拆分，当天卖出，也就是AB份额当时就能到账，并且母鸡是上市交易的，所以楼主也可以不用拆分，直接卖出母鸡。不过上证50分级无论母鸡还是A、B交易量有点小啊，每天也就百十来万，买卖价差也大，未必能到达楼主的预期收益。
- 如何将风险降低
请问期权对冲为何选择“卖出看涨”而不采用“买入看跌”？
卖出1850认购期权，delta为-0.95，相当于一个空头了。
这里忽略0.05的delta误差，就当成一个标准的delta=-1的空头来算的话，3张空头的总市值为：3*=65760元。
申购65700份母鸡，总市值：8=71074.26元。
市值基本匹配了，我特意多申购了点母鸡，一是基金仓位可能不满100%,二是空头的-0.95的delta也少了0.05个点。
确实成交量是个问题，幸亏做的不多，应该问题不大。欢迎继续拍砖啊，多谢多谢！
因为卖出仓位不收手续费。。。而且现在认沽期权最高只有2250，单买认沽期权无法对冲，需要买认沽+卖认购才行。
这也根据实际情况来的，一般应选深度实值的合约，因为这类合约Dalta值接近1，对冲比例可以近似1:1，而且重要的是gamma值小，这意味着Dalter值受现货价格波动影响小。4月合约最符合这个特点的就只有1850认购。
兄台啊，不是这么算的，对冲的是份数可不是市值啊，也就假设是1张dalta为0.5的认购或认沽，对冲的现货应该是5000股，而不是5000市值啊，哥们，你这个是大错特错了。
- 灵台方寸经禅理，斜月三星术道修。长生何须通万法，一心直往简中求。也曾年年论翻倍，劫时随波任水流。欲海沉浮何时了，一朝万倍便去休
对冲的份数基本没毛病。。
3张对应30000股。。。6万多的母鸡基本也对应3万股。
不知道交易价差大约多少咯。。
今天收盘时候挺给力，没啥价差
溢价套没套成可能都不妨碍你太多。
做多现货 做空CALL 本身基本已经等于delta 0 ，空仓效果
可以保持这个姿势。适当分拆后。有溢价，秒套。。有折价 ，秒套。
还有50这个基金是母鸡可交易的分级。。。估计里面玩的办法很多，就是不知道机会多不多。
楼上的兄弟，6万母鸡对应的应该是6万股吧，你咋算出3万股的
- 如何将风险降低
单买认沽期权无法对冲，需要买认沽+卖认购才行。是否有笔误？如果要买认沽+卖认购才能对冲，为何你只卖出认购对冲?
- 灵台方寸经禅理，斜月三星术道修。长生何须通万法，一心直往简中求。也曾年年论翻倍，劫时随波任水流。欲海沉浮何时了，一朝万倍便去休
6万股=12万软妹子。。
6万母鸡如果能等于12万软妹子，那母鸡是战斗机，带杠杆才行。
所以。。。
6万基金基本可以等于3万股510050
楼上的你这么算明显不对，今天1股50etf上涨了2.43%，1份额母鸡净值上涨了2.29%，上涨比例几乎是1:1
也就是说明1份额母鸡对应的就是1股50etf，要是按你的算法2份额母鸡对应1股50etf，那么今天母鸡的净值应上涨1.2%左右才对。
- 灵台方寸经禅理，斜月三星术道修。长生何须通万法，一心直往简中求。也曾年年论翻倍，劫时随波任水流。欲海沉浮何时了，一朝万倍便去休
我没办法说更多了。。6万市值的基金=60000市值的510050 基金，这样理解至少是名词定义上的理解。。你用涨幅来倒推是判断仓位用的常用理解。。何况还有个名词叫 溢价 来着。
- 灵台方寸经禅理，斜月三星术道修。长生何须通万法，一心直往简中求。也曾年年论翻倍，劫时随波任水流。欲海沉浮何时了，一朝万倍便去休
另外，我觉得你考虑的虽然不对。但是你质疑的很对。。这其实就是应该提醒类似操作的人的地方。。。原因就是 母鸡会变。本来1亿规模的刷的一下变3亿了 也是常识。。所以楼主只是那么大概齐。。他貌似也没考虑这一点
我有点晕，我刚看到你的解释觉得，这讲的有点道理啊！但是我和@一票否决 的肯定也是对的啊！
然后终于发现了你的错误点。。
按照你的逻辑，1.！肯定是错误的
你把涨幅错认为是点数的增长相同了！
假设50分级涨了0.050，涨幅是2%；50etf涨了0.100，涨幅也是2%，你就能说50分级等于50etf吗？
应该是50分级涨0.050，etf也涨0.050，才叫1:1的关系～
吓出一身汗，睡觉～谢谢关注～
楼上的兄弟你彻底颠覆了我的认知，我整个人生都不好了，我想静静去了。
- 灵台方寸经禅理，斜月三星术道修。长生何须通万法，一心直往简中求。也曾年年论翻倍，劫时随波任水流。欲海沉浮何时了，一朝万倍便去休
完了。。我又想说你的认知不对了 @luokaibenniu 。。。我咋成天说人不对呢。。。我静静去好了。。。。按都涨0.050 来判断1:1 这个是错的。。。唉。。。按涨幅是对的。。。但是涨幅是常规情况下 ，长期涨幅2者基本一样（不考虑仓位变动的情况下）。具体到某天 某时，，是有折溢价干扰的，有仓位干扰，有各种干扰的。
用涨幅理解是对的。但是忽略了定义。也忽略了 短时间的折溢价。。
@luokaibenniu
你用总市值理解是对的，用定义理解也是对的。用绝对值比较是错的。
静静，在哪儿
- 灵台方寸经禅理，斜月三星术道修。长生何须通万法，一心直往简中求。也曾年年论翻倍，劫时随波任水流。欲海沉浮何时了，一朝万倍便去休
折溢价可以“套”，可以对冲，但这都是大概齐。
不能太细的量化。。
这也是我做期权一开始就思考并抛弃过的方式。
原因直接告诉你吧。。。就是因为这些干扰。尤其是仓位干扰。
结论也告诉你--50分级+期权，玩玩可以。。大体也可以。。。量化级信念，不可以。
- 灵台方寸经禅理，斜月三星术道修。长生何须通万法，一心直往简中求。也曾年年论翻倍，劫时随波任水流。欲海沉浮何时了，一朝万倍便去休
不过即便这个方式不可以信。。但是玩玩是肯定很OK的。。
大体上 母鸡+卖购 基本会对冲掉一些。。在总价值曲线上会相对很平滑。（至少比单纯只拥有母鸡平滑的多）。
在此基础上 做折价套。溢价套 等等 秒套 还是可以的。
上海分级还可以交易母鸡。。所以我第一次回帖说方法很多，但不知道机会多不多。
小资金入场。。后面越滚越大发的玩一段时间也行。
的确是我错了，忽略dalta值的定义，把一个价位曲解成一点涨幅了,刚才翻出教材温习一遍，才明白。学艺不精，差点误导了人家，完了我又开始怀疑人生了，我还是继续去想我的静静吧。
- 灵台方寸经禅理，斜月三星术道修。长生何须通万法，一心直往简中求。也曾年年论翻倍，劫时随波任水流。欲海沉浮何时了，一朝万倍便去休
2元的50ETF 和 1元多的基金要比当然是比涨幅。就算涨幅再不靠谱也绝对不能比增加的数值啊。。。。说不清楚我也不说了。。。呼呼
- 经得住诱惑，耐得住寂寞
套利者必被套，谨慎。祝你成功
- I want a Hololens
Delta值乘以10000就是对应510050的份数，然后乘510050的价格就是对应的市值，除以502048的净值就是对应份数，这么简单有啥好讨论的
分级基金溢价套利手里没有对应分级基金任何”裸“套利方式，都不可靠，除非市场进入疯狂模式。分级基金折价价套利，如果有其他方式对应的对冲都是是可行的。
- 韭菜成长中
又学会了一招，感谢楼上各位。：-），50母鸡+期权卖购确实可以变化出比50ETF更多的玩法。比较可惜的是上证50的分级没有深圳的
像大师学习
楼主最后的结果如何啊
卖出时溢价只有0.4%，但还是赚了点。
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- 15年的投资生涯，现专注美股指数交易与分析
这么初级，就想玩套利？还一上来就那期权对冲‘？！
初学者，一定先用期货对冲，学艺精了，再考虑期权吧
- 狭路相逢 韧者胜
刚入门，近期好像没机会可以试手
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但&&十五年和二十年，真的有那么大区别么？
如果你的职业目标是当上总监，那么三十岁当上，和三十五岁当上，真的有那么大的区别么？
感想第二点：找到自己的意义。
我有一段时间很反感所谓「每个人都有自己独一无二价值」的鸡汤。当时想，芸芸众生多了，平庸者永远是人群中的大部分。没有工作经验和五年工作经验，是质的差别；
但&&十五年和二十年，真的有那么大区别么？
如果你的职业目标是当上总监，那么三十岁当上，和三十五岁当上，真的有那么大的区别么？
感想第二点：找到自己的意义。
我有一段时间很反感所谓「每个人都有自己独一无二价值」的鸡汤。当时想，芸芸众生多了，平庸者永远是人群中的大部分。百姓网提醒您：1）接受服务前请仔细核验对方经营资质，勿信夸张宣传和承诺&
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