ARCH调节效应的检验检验问题

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-04-22 13:52 标签： arch效应检验
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如图，lags若是为1则P=0.0554，若是设2及3等等则P小于0.05.则没有ARCH效应，求各位大神给讲讲，到底应该怎么算合适呢。模型是ARMA(1,1).本人初学者，这两天被这搞晕了。跪谢大神
16:07:04 上传
P值小于0.05说明ARCH效应很显著！！3是-11.98424是其中最小的AIC 定3阶滞后！
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大神们都不在吗，救急啊
大神们呢？
Ψ▄┳一大卫卍卐席尔瓦
先从1个滞后项到6、7滞后项都做一遍！选择最小的AIC模型
fantuanxiaot 发表于
先从1个滞后项到6、7滞后项都做一遍！选择最小的AIC模型非常感谢您回复，总算有人回复了。我算了下从1到7的AIC值。下面是从1到7的AIC值。麻烦您帮忙看下该怎么选，还有就是只有滞后阶为1时伴随概率大于0.05，其余的滞后阶数的伴随概率均小于0.05。那是否存在ARCH效应呢？非常感谢您回复我，真是太感谢了！！！！！！
1是-11.97335；2是-11.97619；3是-11.98424；4是-11.98202；5是-11.98000；6是-11.97831；7是-11.97833。
Ψ▄┳一大卫卍卐席尔瓦
P值小于0.05说明ARCH效应很显著！！3是-11.98424是其中最小的AIC 定3阶滞后！
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fantuanxiaot 发表于
P值小于0.05说明ARCH效应很显著！！3是-11.98424是其中最小的AIC 定3阶滞后！太感谢您了，祝您七夕快乐！！！
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发现平时看书啥都会，真的到了实践中问题才慢慢出现！
我现在在做一个模型，原始的收益率序列rSH。
我对rSH做了ARIMA，结果为MA（1）。我先把MA（1）模型的残差写为resSH。
我想进一步拟合GARCH模型，却发现了问题：
1.ARCH效应到底应该是针对ARIMA拟合后残差resSH检验的，还是针对原始序列rSH检验的？
一般的书上例子都是直接拿来做ARCH，但也见过AR(1)-GARCH(1,1)的
2.我对序列做了如下检验：
a.McLeod.Li.test(y=rSH)：拒绝原假设，p&.05，有ARCH效应
b.Box.test(rSH, type='Ljung-Box', lag=6, fitdf=1)：拒绝原假设，p&.05，有ARCH效应
c.McLeod.Li.test(y=resSH)：接受原假设，p在0.8-1，无ARCH效应
d.Box.test(resSH, type='Ljung-Box', lag=6, fitdf=1)：拒绝原假设，p&.05，有ARCH效应
通过以上，原始序列rSH有ARCH效应已经没问题了。可是c和d的结论怎么会完全相悖呢？
小弟先谢过各位大神！
spapple 发表于
03:45 这位大哥，你知道吗？
问题已经解决！还是得仔细看书= = 自己搞懂啦！
咕舟蓑笠 发表于
问题已经解决！还是得仔细看书= = 自己搞懂啦！楼主，最后是怎么弄的，你看的什么书
对这种有问题就出来问，解决了又不分享的人。不是好司机
求公布答案~
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本帖最后由 @岚 于
21:20 编辑
我做的融资融券指数的时候，一开始的对数收益率单位根是平稳的，但是在自相关图里面是这样& && &&&。& && && && && && && && && && &&&& && && && && && && && && && && && && && && && &
21:12:21 上传
这应该是说明有没有自相关呢，我按了没有自相关去做，求了残差平方之后用了GARCH模型，结果发现只有当GARCH-t(1,1)时，GARCH模型系数之和是小于1的，其他GARCH-T和GARCH-n要么大于1，要么远远小于1.此模型的AIC也是最小的。
21:12:15 上传
21:12:15 上传
然后我就用了arch-lm检验，从1阶数到10，F统计量都是大于0.05的，问题来了，当我用ljung box q统计量的时候。
& && && && && & & && && && && && && && && && &&&
21:11:15 上传
求大神来搭救啊，我是不是一开始就得用有自相关的方法去做arma，再来做GARCH呢。还有残差平方的Q统计量，对应最后这个图是不是应该所有的都小于0.05才算通过
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自己顶，自己顶
急问急问，在线等。
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你在均值方程中尝试添加ARMA项，然后开始构造ARCH，看看ARMA项的系数是否显著
crystal8832 发表于
你在均值方程中尝试添加ARMA项，然后开始构造ARCH，看看ARMA项的系数是否显著请问均值方程能不能加入别的，就是我用了对数收益率，自变量用了一阶差分，发现拟合效果是最好的，这要怎么解释
论坛扫地人员
@岚 发表于
请问均值方程能不能加入别的，就是我用了对数收益率，自变量用了一阶差分，发现拟合效果是最好的，这要怎 ...加入别的是指什么？如果认识自身变量还是一样的，如果是其他变量可以考虑mgarch
我也遇到了同样的问题，ARCH效应检验那里过不去。。。。。急死了
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