你有两个2年期投资可以选择投资于有正风险溢...
你有两个2年期投资可以选择投资于有正风险溢价的风险资产，这两年的收益分布不变且不相关，投资该
10:52最佳答案
如果对宠物行业感兴趣的话建议可以加盟开个宠物店，投资少成本高。 热心网友&
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10:58&赵风莉 客户经理
有具体的金融方面，低风险，可以加上交流，这样是在各种市场穿梭，中风险各平种投资组合，和高风险，就相当于基金公司基金份额的投资组合可以呀，寻找不同时间和空间的机会和有效的归避风险 &
10:55&管火金 客户经理
而场外申购费率一般为0；“广度”指对组合的分散程度（4）Jensen要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归分析，有可能与基准指数发生实质性分离，bi=0，常出现溢价或折价现象; 积极型股票投资组合策略目标为收益，买入并持有是被动策略、加强指数法与积极型股票投资策略的区别：封闭式基金在证券交易所上市买卖。; 加强指数法的重点在于风险控制：βti = βi + γi (rtm – rf )如果γ&gt。2资产配置资产配置，指数基金:投资者向基金公司申购ETF需要那这只ETF制定的一揽子股票来换取：凹形流动性要求。两者的区别（1）是否是真正的基金，有利于基金公司做出长期投资规划.6%～1：指组合回报率低于目标回报率的概率矩； 基本分析是以宏观经济。免疫策略的思路，因此基金公司要有一部分以现金资产形式保存：C-置信度V-投资组合在一段时间内的价值损失量 3：其中：基金管理人设计一定的指标和规则来对基金的股票篮子进行选定，有，债券价格上升、发行凭证不同，反转时，而且该如何调整的策略问题; 倾斜的投资组合，进行完全复制，价格随行就市，包括LOF基金和部分ETF基金。当分散程度比较差的组合与分散程度比较好的组合进行比较时情况会不同，借款对有效集和投资组合选择的影响(这个不写了：公司型基金通过发行普通股票筹集建立，恒定组合策略最差，该战略度不会主动调整原来的组合，债券价格上升带来的收益抵消再投资收益下降导致的损失后仍有剩余。 场内购买是按股票交易方式进行，赎回费率一般为0。 &#8226，每天只有一个价、是否取得预期回报，而SR同时考虑和绩效的深度和广度、股本，SR衡量总风险，资金管理者根据当时行业趋势和行业风险。 交易价格不同。 2：基金管理人根据投资目标确定大致的投资方向。恒定组合策略适合于那些风险承受能力较稳定的投资者：公司型基金的投资者为公司股东，则不具备选股能力，依据构成指数的股票种类和比例Chapter 2一．契约型基金和公司型基金的比较1、或变动成本大于收益的情况，其次是买入并持有，与只用整个时期全部变量的平均收益率的SR和TR不同，以保证资产A在总资产中所占的比例不变。5.单一负债支付下的资产免疫策略即。 场内能购买的基金是LOF基金、基金公司网站等渠道交易：债券价格波动风险与再投资风险之间的替代关系，从而保证资产组合的价值不低于某个最低价值前提下，单因素套利定价模型为。当资产A的市场行情上升时：投资者为了偿还未来某债务而建立的组合策略：在资产配置之后、业绩等因素在内的基本指标基础上，买入其他类别资产，表明基金经理能随着市场的涨（跌）而提高（降低）其组合的系统风险，则说明基金具有成功选股能力，其余两个是主动策略，但是SR会很差，TR衡量市场风险。支付模式。5,伞形基金是基金的组织形式,而基金中的基金是真正的基金（2）转换决定，不能增发。当市场利率下降时，需要再卖出这一揽子股票； &#8226。3、行业配置，因此：封闭式基金由于在封闭期间内不能赎回。与恒定组合策略相反，只能分享基金收益，认为市场上的一切行为都反映在价格变动中。 场内购买基金的分红方式只有现金分红,不能进行转换，但是又放弃了能够从投资者效用函数。二．T-M模型&#8226。在市场波动，并随着市场变动调整无风险资产和风险资产的比例，（2）SR与TR在对基金绩效的排序结论上有可能不一致，恒定组合其次，但再投资收益率下降、赎回对价包括组合证券。 场内基金购买后T+1个工作日可卖出。3、信息披露不......&
10:49&齐晓怡 客户经理
给你两篇文章吧。《机会成本概念与金融衍生产品的功能分析》 机会成本概念与金融衍生产品的功能分析
在我们引进的经济学概念里，“机会成本”深入人心的程度是非常之高的，它不仅活跃于经济学理论学术界，而且深得现实经济生活里各方面的器重，甚至于扩展到了政治体制、法律观念和社会管理等诸多方面，至于在金融投资、股票、证券行业里，“机会成本”常常与风险概念一并使用，成为投资决策与风险判断的最重要的方面。不谈“机会成本”而言投资者，多半会被认为是“不合格”的投资者。
机会成本又称为择一成本，它是指在生产资源有限的情况下，生产一种货物占用资源而不能用于生产另一种货物的价值。换言之，就是当一种资源只能用于生产一种产品时，未被选择的生产产品的价值大小，就是被选择的生产产品的机会成本。如一批钢铁用于生产机床时，它们就不能被用于生产汽车，生产汽车产生的价值便是生产机床的机会成本；同样，当钢铁用于生产汽车时，生产机床产生的价值就是生产汽车的机会成本。由于资源的有限性，生产者只能在不同的产品生产决策上做出选择，择一而须弃另一，择得合适，便是机会成本低下，经济效益好；相反，择得机会成本高者，经济效益就不好。由于机会成本并不是实际选择定的生产产品的成本，它更大程度上是观念性的。
无疑，这是一个很有实际使用价值的经济学概念，当它从生产领域引入到投资领域后，投资资金便作为资源来看待了。在投资的选择上，择一而不能投另一，便有投资的“机会成本”考虑。投资者的投资决策无一不是在投资项目的多方面对比与选择后才完成的，那种被列于选择，而最后又没有投资的项目，自然成为了机会成本的计算主体，在这一主体上投资可能得到的全部的价值收益加上投资价值量，就是被选择定的投资的机会成本。
当机会成本概念引入投资领域时，相应地，人们对于风险的概念也发生了重大的变化。在传统的投资活动里，人们通常只从投资活动本身计算成本，如投资咨询成本、投资的可行性研究成本、投资的生产资料成本、人工成本等，它构成了投资的实际成本。一个投资项目或对象，只有耗费于其上的各种支出才是成本计算范围内的。在这样的基础上，投资的成功与否，就取决于投资后产生的收益，投资成本水平高低则取决于收益的多少，它与投资活动范围以外的项目是没有什么关系的。在这种成本概念下的投资风险，也就是投资后可能没有任何收益，而且可能损失投资资本的结果。有了机会成本概念之后，投资者便将风险的范围扩大了，如果投资的项目或对象虽然得到了收益，但没有达到预计的水平，没有达到投资于另一个项目或对象可能产生的收益水平，也就是说，投资实现的收益水平并没有高于机会成本，这便是投资的不成功，投资没有得到“机会”性收益，投资决策错误，与此相关的投资决策与活动就是风险巨大型的。
正是这样的投资机会概念和投资风险概念，使得投资者对于投资的考虑发生了一次革命性的变化，投资者不再简单地将投资的直接收益作为评判投资成本与否的标准，而是将收益与风险和“机会成本”联系分析，对投资的成功要求大大提高了。相应地，人们推出了新的风险分析办法，并且推出了大量的避免风险的工具与方法，试图在任何一次投资活动中，都取得最大的收益，或是将风险降低到最小水平。金融衍生产品就是其中重要的工具之一。
应当说，当前的金融衍生产品给予我们这个世界的，主要还是一种方法，一种工具。它似乎在表明，凡是与金融活动相关的产品，无一不可以来“衍生”一下，利率可以，股票指数可以，外汇可以，债务当然也可以。因此，我们目前还根本细分不了金融衍生产品的种......&
10:46&齐春春 客户经理
你要考虑的是最大承受风险是多少我做风险投资的。等等？亏多少你就撤资。多少你就平仓闪人，那么亏多少？多久达到预期收益，如果亏？我做的金银，做一次收益多少，先算我自己，预期收益是多少。还有？，作为一个投资者。你至少要自己了解这两个方面再去判断
10:43&齐显影 客户经理
系统将记录投资人违约次数。
6。为了提高您的长期理财收益，所累积的财富也越多. 基金定投业务的每月最低申购额为200元人民币。
3. 投资人退出基金定投业务有两种方式，将可以越早实现理财目标，银行系统会自动于次日继续扣款，在到期后应对过去的投资状况作回顾，违约次数减一,资讯）向基金管理公司主动提出退出基金定投业务申请，“定投计划”的投资年限为三年. 对通过基金定投申购并确认成功的基金份额，投资人基金定投业务计划停止；如开通申请在法定交易时间之后，投资人可将上期未交款项与本期应扣款项同时存入指定的资金账户：若投资人本期内的资金账户余额不足，但相对地也需长期投资，若是投资期间愈长. 越早开始越好
由于投资时间越长；并经基金管理公司确认后，最悲观的时候往往也是最低点的时候. 切忌于低点停止扣款
景气有高低循环. 与一般申购一样。因此如果能够尽早开始定期定额的计划，银行系统开始从投资人指定的资金账户扣款，系统不仅要补扣上期申购款，投资人可以在业务受理时间内随时持本人有效身份证件和基金交易卡到当地工行代理基金业务网点办理基金赎回业务. 长期投资方显效益
“定投计划”采用平均成本的策略降低投资风险；若补扣申购和本期扣款申购两者都不成功，违约次数不变，如开通申请在法定交易时间内，并按实际扣款当日基金份额净值计算确认份额，因此万万不可因小失大，投资金额级差为100元人民币：
1，复利效果越明显。“未知价”是指投资人办理基金定投申购业务后。
7，才能克服因市场波动产生的风险. 若投资人在计划期内未及时交纳基金定投业务计划所规定的款项时。从投资人开办基金定投业务第二个固定期限的首个工作日起。
3，且投资人未能按照约定及时补足申购资金，如当日法定交易时间内投资人指定的资金账户余额不足、601和961)。
4，股市也有涨有跌，系统将自动终止投资人的基金定投业务，全球股市整体上保持长期上扬的趋势。
5，收取股市长期的获利，投资人指定的扣款账户内资金不足、五年和八年. 基金定投业务不收取额外费用。在下一期次内，就可化解短期股市波动，工行建议在办理“基金定投”时注意以下几点，根据基金的表现确定是否更换定投的基金组合继续开始新一期的投资“定投计划”。违约次数计算方法如下。包括国内股市在内。
2；依此类推，基金定投申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则，违约次数再加一，工行推出投资期限为3年，并在市场回升时获取利益；若补扣申购成功且本期扣款申购不成功，则银行系统于交易申请次日从投资人指定的资金账户扣款。
2，若补扣申购和本期扣款申购两者都成功. 投资人申请开办基金定投后，等到股市回升后可以享受更优厚的回报,行情。
☆ 温馨提示
一般来说应根据理财目标的年限定立投资的年限。二是投资人办理基金定投业务申请后。由于低点时可买进较多的单位数，如违约次数达到三次，但是投资人却常常在此时停止扣款，各基金的基金定投具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)，以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算，并均按实际扣款当日基金份额净值计算确认份额，违约次数加一，划款期限皆为一个月。
8，造成基金定投业务计划无法继续实施时，还要扣取本期申购款，则本期扣款申购不成功：一种是投资人通过中国工商银行（爱股。目前，则银行系统于申请当日从投资人指定的资金账户扣款、5年和8年的三种基金定投品种(分别对应的基金定投品种代码为361，持理财金账户卡或灵通卡(e时代卡)到网点柜台办理有关...... 热心网友&
10:40&龚家逵 客户经理
β值越高、标准差和证券之间的协方差具有相同的预期值　　资本资产定价模型简称CAPM，任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的，风险的边际价格是不变的，选择收益率较高的证券，所得到的补偿也就越高，代入均衡的资本市场条件下、所有投资者具有相同的投资期限、不存在通货膨胀。考虑某资产（比如某公司股票），即为了补偿某一特定程度的风险，这是投资者由于承担了与股票市场相关的不可分散风险而预期得到的回报。其中，是由威廉·夏普：E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)资本资产定价模型的说明如下，投资者应该获得多得的报酬率、投资者希望财富越多愈好。12、投资者具有相同预期。5，且折现率不变。3。资本资产定价模型描述了该资产的风险溢价与市场的风险溢价之间的关系 E(ri)-rf =βim (E(rm) &#8722，财富又是投资收益率的函数。9，表明单个证券的风险越高、所有投资者可以及时免费获得充分的市场信息、投资者都遵守主宰原则（Dominance rule）。按照β的定义、约翰·林特纳一起创造发展的，无风险利率为 rf，资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系，而且只有一期，于是他的投资完全分散化（diversification）了，在任何一个投资组合里可以含有非整数股份。三。11，因此市场上的效率边界只有一条。CAPM的附加假设条件、投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布，即资产i 的系统性风险E(rm) 是市场m的预期市场回报率E(rm)-rf 是市场风险溢价（market risk premium）；同一收益率水平下，β系数是常数。四；第二，旨在研究证券市场价格如何决定的模型、计算方法 当资本市场达到均衡时。3，并将从有效边界的某处选择投资组合，由于经济与股票市场变化的一致性，对期望收益、投资风险用投资收益率的方差或标准差标识、可以在无风险折现率R的水平下无限制地借入或贷出资金、解释 以资本形式（如股票）存在的资产的价格确定模型。基于这样的假设，效用是财富的函数。资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资.风险溢价的大小取决于β值的大小，而且严格按照马科威茨模型的规则进行多样化的投资。2，资本市场是完全有效的市场，即预期市场回报率与无风险回报率之差：1，由于市场的无风险利率为Rf，无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价、税收和交易费用可以忽略不计、所有投资者对证券收益率概率分布的看法一致，即同一风险水平下。假定投资者通过基金投资于整个股票市场。上述假设表明，那么，得到资本资产定价模型、所有的证券投资可以无限制的细分，选择风险较低的证券，投资人可以自由借贷、影响投资决策的主要因素为期望收益率和风险两项。4、方差和协方差等的估计完全相同，即他们对预期收益率。模型的假设CAPM（capital asset pricing model）是建立在马科威茨模型基础上的。于是投资者的预期回报高于无风险利率，投资者将承担不可分散风险。13，即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.单个证券的期望收益率由两个部分组成。但是，非系统性风险没有风险补偿，因此可以认为效用为收益率的函数，他将不承担任何可分散风险，马科威茨模型的假设自然包含在其中。7：1。10：6，故该资产的风险溢价为 E(ri)-rf：E(ri) 是资产i 的预期回报率均方差分析和资本资产定价模型rf 是无风险利率βim 是[[Beta系数]]。 设......
10:37&齐晓峰 客户经理
一、定义 资本资产定价模型简称CAPM，是由威廉·夏普、约翰·林特纳一起创造发展的，旨在研究证券市场价格如何决定的模型。资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资，对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同，投资人可以自由借贷。基于这样的假设，资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多得的报酬率。二、模型的假设CAPM（capital asset pricing model）是建立在马科威茨模型基础上的，马科威茨模型的假设自然包含在其中：1、投资者希望财富越多愈好，效用是财富的函数，财富又是投资收益率的函数，因此可以认为效用为收益率的函数。2、投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布。3、投资风险用投资收益率的方差或标准差标识。4、影响投资决策的主要因素为期望收益率和风险两项。5、投资者都遵守主宰原则（Dominance rule），即同一风险水平下，选择收益率较高的证券；同一收益率水平下，选择风险较低的证券。CAPM的附加假设条件：6、可以在无风险折现率R的水平下无限制地借入或贷出资金。7、所有投资者对证券收益率概率分布的看法一致，因此市场上的效率边界只有一条。8、所有投资者具有相同的投资期限，而且只有一期。9、所有的证券投资可以无限制的细分，在任何一个投资组合里可以含有非整数股份。10、税收和交易费用可以忽略不计。11、所有投资者可以及时免费获得充分的市场信息。12、不存在通货膨胀，且折现率不变。13、投资者具有相同预期，即他们对预期收益率、标准差和证券之间的协方差具有相同的预期值。上述假设表明：第一，投资者是理性的，而且严格按照马科威茨模型的规则进行多样化的投资，并将从有效边界的某处选择投资组合；第二，资本市场是完全有效的市场，没有任何磨擦阻碍投资。三、计算方法 当资本市场达到均衡时，风险的边际价格是不变的，任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的，即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的。按照β的定义，代入均衡的资本市场条件下，得到资本资产定价模型：E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)资本资产定价模型的说明如下：1.单个证券的期望收益率由两个部分组成，无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。2.风险溢价的大小取决于β值的大小。β值越高，表明单个证券的风险越高，所得到的补偿也就越高。3. β度量的是单个证券的系统风险，非系统性风险没有风险补偿。其中：E(ri) 是资产i 的预期回报率均方差分析和资本资产定价模型rf 是无风险利率βim 是[[Beta系数]]，即资产i 的系统性风险E(rm) 是市场m的预期市场回报率E(rm)-rf 是市场风险溢价（market risk premium），即预期市场回报率与无风险回报率之差。四、解释 以资本形式（如股票）存在的资产的价格确定模型。以股票市场为例。假定投资者通过基金投资于整个股票市场，于是他的投资完全分散化（diversification）了，他将不承担任何可分散风险。但是，由于经济与股票市场变化的一致性，投资者将承担不可分散风险。于是投资者的预期回报高于无风险利率。 设股票市场的预期回报率为E(rm），无风险利率为 rf，那么，市场风险溢价就是E(rm) - rf，这是投资者由于承担了与股票市场相关的不可分散风险而预期得到的回报。考虑某资产（比如某公......&
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这个平台非常不稳定，而且利用国企的身份骗钱！钱进去了想出来就难了，我是亲身受害者。希望广大网友和买理财的朋友擦亮眼睛不要再被骗了。
共1页1条评论
好评中评差评
加油，还差15个字
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美国债市出现买需 美债收益率跌离多年高位
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【美国债市出现买需 美债收益率跌离多年高位】亚汇网19日讯，周五(5月18日)纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌5.53个基点，报3.0559%，亚太早盘一度涨至3.1261%，逼近日盘中高位3.1805%，本周累涨8.64个基点。两年期美债收益率跌1.80个基点，连跌两天，报2.5467%，5月17日曾涨至2.5957%，逼近日盘中高位2.6276%和当年7月24日高位2.8309%，本周累涨1.18个基点，连续第六周上涨。30年期美债收益率跌4.88个基点，报3.1974%，亚太早盘一度涨至3.2612%，逼近日高位3.3802%，本周累涨9.34个基点。五年期美债收益率跌4.78个基点，报2.8881%，5月17日曾涨至2.9547%，逼近日盘中高位2.9860%，上次跌破3%整数位心理关口是在日，本周累涨4.99个基点。
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