交易系统有哪些核心内容
什么是交易系统？
交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。
交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统(Mind、Money、Market)。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。
投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。
大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。
交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。
帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。
交易系统几个核心内涵
1、心态核心
在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急躁，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，我认为，心态是最重要的，决定了交易系统的成败。
2、得失核心
不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，一年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统。100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易。
3、技术核心
市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。
(1)超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？
(2)高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？
(3)强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？
超跌反弹，不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。
高抛低吸，笔者认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号)。通道的下轨永远都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。
强势追高，当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。只存在速度上的不同。
4、控制核心
在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性(我称为风险)降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%.
5、跟踪核心
在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于让利润奔跑。
6、空仓核心
当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。
由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统。来解决在正确的什么时机、选择正确什么对象、进行正确的行为的决策系统。
自己的交易系统
说流程之前，先说说股市的本质是什么？股市的本质是博弈
A) 从参与股市的人员看，股市博弈的本质是多方博弈；
B) 从参与人员的目标看，“股市博弈的本质是两方博弈”，即看跌卖出的空方和看涨买入的多方进行博弈；
C) 股市博弈的本质和下棋很相似，有人说股市如棋，此言甚是；
D) 多空双方在“不同的时间等级上”进行厮杀和纠缠，正如没有两盘完全相同的棋局一样，股市也是一样，过去不能预见未来，没有完全相同的股价走势，有的只是“相似的博弈原理和盈利模式”。
建立交易系统总体流程步骤一：“明确交易系统的依据”
A) 说完股市本质，我们就应该知道建立交易系统的依据了；
B) 建立交易系统的依据就是：“在股市博弈总体不确定性的大环境下，要发现和分离出股价运动的确定性因素”，也就是要建立自己的“科学交易观和正确交易方法论”；
建立交易系统总体流程步骤二：“构造交易系统”
A) 要明确交易系统的目的：“克服人性弱点，便于知行合一”；
B) 要明确交易系统的特性：“整体性和明确性”；
C) 交易系统随时间和证券市场外部环境变化，“本身要能够修改和进行参数调整”；
D) 交易系统的一些基本子系统：“行情判断、板块动向、风险管理、人性控制”；
建立交易系统总体流程步骤三：“检验交易系统”
A) 检验交易系统包括：“统计检验、外推检验和实战检验”；
B) 要考虑交易成本；
C) 要考虑建仓资金量大小造成的回波效应；
D) 要考虑小概率事件(统计学上的胖尾)对交易系统的影响；
建立交易系统总体流程步骤四：“执行交易系统”
A) 日常操作主观要服从客观，“交易有依据、欲望要消除”；
B) 模拟操作不可少，即使不交易，依然要“仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践”，最终做到“正确地知行合一”。
系统交易，即按照一套交易系统进行交易。系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。证券市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下：范围，10%；买点，5%；卖点，10%；止损，20%；资金管理，40%；对系统的理解、洞察、应变与创新，15%。可见，资金管理是最重要的要素。在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上：
据道氏理论及后人的多次统计，一个市场中约75%的个股的走势是与大盘高度正相关的。因此，根据大盘风险系数来决定仓位高低，应该是一个不错的稳健的选择。举例说，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%.
即持有多只个股时，每只个股占用多少资金。这里说的组合与CAPM、APT基本无关。每只个股占多少资金，取决于交易系统对每只个股所处位置的判断。如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。另外，同一个系统又给出新的个股信号时是否换股，也是系统应该考虑到的问题。
即同一只个股的买卖分段进行。基于趋势型策略的系统交易者，一般需要设立多个买入、卖出点。比如说系统设定了有三个可能的买入点，那么每个买入点各应投入多少资金，这也是属于资金管理的内容。当然，更多的情况下，这个问题也同时属于买点、卖点、止损这几个要素的范围。
仓位、组合、分段这三个层次，其实是交织在一起的。例如，当判断大盘风险系数增加，须降低仓位时，组合与分段常常也同时受到影响。理想的情况是系统本身对所有问题都定出明确的规则，但由于软件平台的限制，实际上是不可能做到的。对于中小资金的投资者来说，运用手工方法每日进行一下处理，逐步建立起自己的一套方法，相信也能达到基本的效果。
当然，不管是指标公式、选股公式、交易公式，还是交易系统，其生命都源于交易策略。交易策略是根据对股市的基本原理和运行的非随机性特征及规律性进行深入研究后制订的作战原则和总体思路。我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式，他们之所以成功，就是因为对交易策略有系统而深入的掌握。当然，如果有了好的软件，他们把自己的策略放进公式里，也会省下不少的时间和精力(在这点上，你已经能编一些指标进行实战的操作，这方面是很优秀的)。不过凡事均有利弊，过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力。
交易系统的思路
1)从历史牛股的市值变化、股价变化、股本扩张、股本区间分析，寻找主力在制造什么样牛股。
2)从历史上赚钱投机者的操作频率、资产变化、赚钱的个股从什么价位持有到什么价位进行分析；从历史上赔钱的投机者的操作频率、资产变化、赔钱的个股从什么价位持有到什么价位，这些赔钱的个股在股本和业绩等有什么性质进行分析。从而寻找最佳的操作频率；资产阻力位；股价阻力位。
3)通过对大单分析(这在你的交易系统说明中有充分的体表)；股东数据分析；换手率分析；指数对大盘重心的偏离度分析。寻找买点和卖点。
4)指数偏离大盘重心的程度与仓位线性关系探索，创立指数和仓位的年度方程和季度方程。
5)个股的排他性分析，特别是对回调个股的“时间、幅度、交易量”分析，空中加油的特性分析，确立参与目标个股的最优数量、最优委托笔数、和最优的委托时间间隔。
总之：一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易(秒——小时)、短线(小时与天)、中线(周与月)、长线(月与年)不同交易方式的人(其中已含有个人的操作特点)也应有所不同，对于不同的市场(股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券、外汇等)在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点(一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点)，从而在不明确的市场中以概率的方式获胜(截短扬长)从而获取总的利润。
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今日搜狐热点曾经历两次爆仓，后坚定系统化交易从2.5万稳赢到3千万谈期货盈利模式
交易认知自我，投资改变生活。
寄语部分为平台观点
周伟：日至日，在中国金融投资“潜龙出渊”期货实盘大赛中，用严格的程序化交易实现623.86%的收益，以稳定的资金增长，可控的资金回撤摘得”潜龙出渊”年度综合总冠军和A组累计收益率冠军，并在十六个月内将东航期货8510618号帐户从30万做到630万。在蓝海密剑期货实盘大赛中，周伟又以119.29%的成绩获得了蓝海密剑功绩勋章、后备战地指挥官、大校晋衔奖等奖项。2008年9月到2013年2月，将30万元资金做到3000万，08年后每年稳定盈利在100%-150%左右
前言寄语：
新入市场的朋友可能在看每位成功老师经验的时候，会觉得老师没有讲具体用什么技术什么线，没有说出”精髓”啊 ，其实每位老师的精髓都在里面，看交易者会不会看，会不会悟。假如交易者追求的是学习每位成功老师的某个具体的技术，像突破30日高点并且在55日均线之上同时满足时进场开多单类似于这种表面的具体做法的话，这种对期货盈利的认识未免太过浅显。
期货交易市场是一个有灵性的自学习体，任何具体的表面方法，一旦用的人多了，市场会自动战胜消化掉它，比如价格突破10日高点，在20日均线之上开多，这种具体的术用的人多了，会被市场自动的战胜，结果是“术”失效，大多数使用的人赔钱。这就是说即使每位成功的老师告诉交易者这种表层的“术”也是会自动失效无法盈利的。
每位成功老师公开了自己的盈利经验和关键性的盈利模式，这是最关键最核心的。术是变的，但是盈利之道是不变的，每位成功者的盈利模式是不变的。例如今天这位老师说是采用多品种，中线，轻仓，顺势，加上突破形态，那么交易者要怎么做？第一根据自己的实际情况看能不能套用他的模式，为自己所用，假如老师是用1000万资金布置10个品种，那么交易者资金少可以就做一个品种，如果他这种中线不适合自己性格，那么可以选择其他短线成功的老师的模式，总有一种模式会适合自己。假如老师说是采用顺势，加上突破形态的做法，止损是亏损资金的2.5%绝对止损，那么该怎么做？若这位老师的中线模式适合自己的性格，那么可以学习想着拿来为自己所用，具体技术，经典的投资交易书籍上都有，本平台也无偿提供(点击平台菜单无偿服务里可以查看交易经典书籍)，顺势无非采用的是价格的高点低点关键价位或者高低点乘除加减后的指标或者价格的各种平均线指标，或者一些黄金分割，斐波那契，波浪理论，回调法则等等选一个两个根据具体的品种改成相适应的参数，加上适合自己性格的时间周期的组合，形成一个自己的突破形态进出场交易系统规则，跟踪实践一段时间不断完善后，就会有规则可依，然后就是知行合一。有了规则才不会胡乱进场交易，频繁交易，才知道在规则内什么时候是对，然后留着；什么时候是错，然后砍掉。之后才会迎来稳定盈利之路。对于想在期货市场发展的朋友，在没有学习的情况下，切勿急功近利，期货可以成就一个人，也可以毁掉一个人。欲速则不达，一切都是人性和心性的修炼。功到自然成。
周伟实录：
自我介绍一下，我是浙江嘉兴平湖人氏，今年37岁，93年开始做股票的，由于不知道怎么去止损，到98年时候帐户里只剩下5000元，差不多算爆仓了，为了把股票上亏损的钱赚回来，跟朋友借了2万5，凑成3万，于98年3月开始做期货。一开始做的还是比较顺利的，开户时候是3万元，我跟自己说，最多只能亏损5000元，帐户资金低于2万5就不做了，那时候品种也不多，主要是绿豆，也许是全国市场的投机资金多集中在绿豆上，使得绿豆的行情比较大，也许是我的方法比较适合于绿豆，到99年初时候帐户资金权益已经超过10万了，我就出金把以前欠的债务全部还掉了，那时候觉得自己是块做期货的料，其实现在想想，98、99年之所以赢利不错，主要是因为绿豆趋势行情比较大，做对时赚钱很快，再加上自己在股票市场吃过亏，别人还在死抗时候我已经知道止损了，可惜99年底时候，证监委把绿豆停掉了，那时候期货市场上活跃品种只剩下铜和大豆了，我只好把交易重点放到大豆上。由于以前做绿豆时候习惯了重仓交易，止损几次能够通过抓住一波趋势性行情就能弥补了，但大豆的行情没有绿豆大，并且大豆的缺口也远比绿豆多，所以2000年以后我的收益就大不如前了。到02年世界杯时候，帐户上的资金权益还是只有几万元，几年下来，赚的钱都被自己花掉了，记得02年下半年时候，那一天我是持有大豆多单的，因为按照我的方法来说，大豆应该是多头市场。那天收盘以后大连商品交易所出了一个通知，我感觉这个通知应该是利空的，第二天大豆果然是低开，我就把自己的多单全部平掉并且反手重仓做空了，结果是我几乎空在了最低点，大豆后来就一直涨了上去，三天以后我的第二次暴仓终于来临了。
第二次暴仓以后，我已经没有钱来做期货了，也不想再去找朋友借，只好出来找工作，虽然离开了期货市场，但家里的宽带一直没有停，晚上有空时候还经常打开软件来看看当天的行情，我知道我的心还在期货上，迟早要回来的，外面的工作收入虽然不高，但我尽量省着花，想多存一点钱。在外面打了2年工，04年奥运会之后，攒下来有2万5左右，我辞了职，又正式开始了期货交易。这二年我一直在归纳总结自己2次暴仓的原因，第一次暴仓是因为不懂如何止损，第二次暴仓是因为自己自作主张，不按照自己的方法来做单，不遵守纪律，而且还这么重的持仓。虽然暴了2次仓，值得庆幸的是，在30岁之前，投资市场上交易员经常会犯的错误(重仓，无止损，不自律)，我差不多都已经经历过了，如果以后不想再暴仓，不想再出去做和期货无关的工作，我必须叫自己不要再犯这三个错误，并且要不断地完善自己的交易方法以适应这个市场。
在期货交易中，盈利和稳定盈利是两个看似接近但却大相径庭的投资理念，相信每一个期货交易者一定都有过盈利（甚至于短期暴利）的记录，而今天在中国期货市场20年的历史上，不知道能长期、稳定盈利的交易者有多少。经过10年多的期货交易，看到身边起起落落的交易者(当然也包括我自己)，总是慨叹颇多，追求稳定盈利已经成为我唯一的交易目标，创立适合于自己性格的交易方法并严格执行成为我的唯一交易手段。
我现在的交易方法主要是：中线，顺势，轻仓，多品种组合。就我的性格来说，适合于做中线波段交易，当然中线主要是指主动性头寸而言的，如果是被动性头寸，我一般是不持仓过夜的，对就留、错就砍，浮亏的单子马上处理掉，浮盈的单子要留得久一点，我一般是通过图形组合和均线来跟踪市场价格的主要运行趋势并进行交易，通过跟踪趋势以顺势交易使得亏损止于小额，不作孤注一掷式的交易，任何一笔交易的风险都以不影响整体资金运作为基础。在风险可控情况下，让盈利充分增长坚持以中线顺势交易的投资理念。严格执行交易计划，通过杠杆比率对冲市场风险，立足于能长期稳定地获取并累积市场价差利润。
在交易时每个交易者都要面对人性的贪婪和恐惧，因为我做期货之前我有过做股票大概五年的时间，做期货之前我就知道期货的风险比股票还要大，因为我做股票的时候也吃过一个苦头，贪婪和恐惧每个人多少都会有的，所以说我一开始就想用系统交易来做。一开始做期货的时候，受海龟交易法则启示，想用系统交易来做，可是因为没有执行，没有按照自己原先设计的纪律来遵守，导致在期货市场上吃过几次亏。那以后才认识到纪律跟系统的重要，现在我完全按照系统来做，所以恐惧跟贪婪基本上已经排除掉了。我这个交易系统跟海龟交易法则还是有很大的类似，我的系统设置来源也涉及到海龟交易法则，就是价格突破，此外，我自己再加了另外一些图形组合、周期切换，基本就是这些方法，关键还是突破，因为海归交易法则大家都知道，也是以突破为主的。
寄语：平台内有无偿提供《海龟交易法则》完整版，微信发送消息003可以查看，编号为B24
交易品种上来说，我一般喜欢选择那些流动性好，波动性大的品种，现 在我主要交易白糖，PTA，菜油，天然橡胶，塑料，棉花，豆油和棕榈油8个品种，波涛博士在《证券期货投资计算机化技术分析原理》上曾提到，如果期货交易品种低于10个，则达不到风险分散化的目的。一般来说，选择在10-20个低相关甚至负相关度品种上以相等数量划分的多品种投资组合，可以分散和降低市场风险，谋求长期稳健的资金增长，目前国内期货市场推出的各品种，考虑到成交量和价格连续性的因素，可供选择的成熟品种不到10个，希望以后随着新品种的不断推出，这方面的问题能得到解决。以轻仓和多品种交易来说，主要是为了化解单一头寸的风险，另一方面又增加了交易的机会，在不增加风险的情况下，加大了持仓的比例。
每一位期货交易者在踏进期货市场那一刻，无不希望能够获得巨大成功，然而，如愿者寥寥，抱怨者众多，缺少正确的、适合于自己的方法是人们未能获得成功的重要原因。资金管理是其中的重中之重，在学会采用资金管理方法以前，交易者不过只是一位微不足道的小小投机客，在这里赢钱，在那里输钱，期货交易的获利魔棒可望不可及，只是在各笔交易之间游走，只能捡到一点小钱，却无法积累财富。我觉得资金管理应该包括：开仓头寸数量、持仓的资金比例、品种的选择、单边行情中如何加码、资金增加后如何放大头寸、资金减少后如何缩小头寸、有大笔赢利后如何处理、遭遇连续亏损后如何处理，如何在不论交易对错与方向的情况下，仅靠资金管理就能获利。听上去有点像赌博，事实上期货的资金管理中的确是运用了很多博弈学的原理。
我个人觉得在期货上要赚钱有几点，一个是要遵守纪律，这是最重要的，你作为系统交易者来说，信号出来了一定要进去的，不能说那次进去这次不进去，这是违反自己的信号，不遵守纪律比较吃亏一点，遵守纪律是最主要的。其次，该止损的时候一定要止损，不要拖。还有一个，多学习一些新的东西，学习一些高手他们的经验，能够拿来为自己所用，这几点还是比较重要的。
寄语：多品种适合资金量大的投资策略，可以根据自己的资金情况配置。
对于趋势交易者来说，扩展利润最重要的一个方式是组合多个市场品种来增加机会因素，通过组合多个市场品种同时进行交易，以充分利用资金并降低交易的时间成本，以增加单位时间内的机会因素。选择多个市场品种组合的基本原则是各市场品种间为“非相关”，以组合投资的方式来进行机会因素的扩展，实际上相当于增加非相关的市场品种来使总体利润在风险恒定的情况下成倍增加，另一个重要作用是回避风险。组合投资回避风险的作用通常被解释为一句俗话：“不要将鸡蛋放在一个篮子里”。其对心理风险的回避是最主要的，你交易的某个市场品种的一段时间的交易中必然会产生连续的亏损，但如果在亏损的同时在另一个市场品种中有一笔交易是盈利的(特别是比较大的赢利)话，且知道只要结束该盈利仓位就可以抵消连续亏损所造成的本金损失，那么这种患得患失的心理就会大幅度减轻。
作为投资主体的交易者与作为投资对象的市场是交易的两个基本因素，而风险也就主要由交易者的心理风险与市场风险构成。心理风险可以理解为由于错误的心理压力所导致的无法正常执行交易计划的风险，而市场风险可以理解为由于价格的极端波动所带来的风险，可以肯定无论是什么样的交易类型，这两种风险都会随同仓位的增大而同步增加。在任何的资金管理游戏中都可以发现，无论玩家是否运用正确的资金管理原则，如果仓位过重的话，都会很快完蛋。所以为了资金的稳步增长，为了不被1-2次小概率事件重伤，还是应该奉行轻仓的原则，你在交易中，如果单个品种只占用5-10%的投资本金，单笔亏损率不超过本金的2-3%，那么即使你连续遭受几十次的止损，在趋势性行情来临之时，你还是有一定量的本金来继续进行交易!大家有兴趣可以算一下：假如你每次亏损投资本金的2%，即使你连续被市场止损20次，你还是有2/3的投资本金(你就算是世上运气最差的倒霉蛋，连续被市场止损50次，你还是有近40%的投资本金等待趋势性大行情的来临)，当然，连续被市场止损20次是小概率事件，连续被市场止损20次趋势性大行情还没有来临那更加是小概率事件，因为你做的不只是一个品种，就拿我前5年的交易记录统计来看，单品种被市场连续止损出场的最高记录是4次，如果所有交易品种组合在一起的话，也没有超过8次。
我觉得，成功的交易者需要具备这样几个要素：首先，愿意承受风险；其次就是要具备承认自己错误的勇气；还有就是必须能够摆脱情绪波动的影响，不能让前一次败绩影响到以后的交易，否则会重蹈覆辙。每一笔交易都是自行负责，互不干涉，一旦结束就过去了，撇开失败，重整旗鼓，这不是学来的能力，而是生性坚强。从“求知”的立场讲，期货交易是一所“大学校”；从“立品”的角度看，期货交易却是一个“大熔炉”。期货市场充满动感，变幻无穷，对交易者人性的考验、性格的陶冶，那种高温高压，相信没有哪种行业能够比得上。选择入市时机，需要耐心捕捉，不容急躁；加码扩大战果，全靠胆识，不能畏缩；及时结算获利，知足才行，太贪婪会误事；看错认赔，全凭当机立断，绝不许患得患失；小反复要固守，依靠的是坚定并非动摇等等。从某种意义上来说，期货交易的获利，是对我们性格优点的奖赏；反过来说，亏损则是对我们人性弱点的惩罚!
经常有朋友问我，明天橡胶会怎么走?我说，我不知道，因为我从不预测市场。可大多时候朋友都是很不满意我的回答，其实我是真得不知道橡胶明天会怎么走，我只知道，我每天收盘以后要做的事情就是把所有交易品种的结算价记下来，算一下明天各品种的涨跌停板价，而后做一下第二天的交易计划：如果明天橡胶涨停，我该怎么做;如果明天橡胶跌停，我又该怎么做;如果明天橡胶涨3%，我该怎么做;如果明天橡胶跌3%，我又该怎么做等等，把所有要交易的品种都制定详细的交易计划，设置好开仓点、平仓点、止损点、止赢点、开仓头寸数量等，对可能遇到的各种情况提前预备应对措施。第二天8：55开始，只要带着眼睛和手象台机器那样照着这些计划实施就可以了。至于明天橡胶倒底是涨还是跌，也许只有上帝才知道吧!
参加比赛的8510618号帐户:比赛开始时候(日)的资金权益是307825元,第一赛季结束(日)的资金权益是1374133元,赢利1066308元,6个月收益率为+346.40%,折合月均收益率为28.32%,从我前5年的交易记录统计来看,10%左右的月均收益率,100-150%左右的年均收益率是常态,而28.32%的月收益率肯定是有点偏高了,是非常态的,这和比赛期间碰到百年不遇的全球金融危机有关,所以其高收益具有运气成份.6个月全部实现了赢利,最高月收益率77.73%(2008年11月),最低月收益率2.56%(2009年1月),期间资金最大回撤率是:-14.99%(日至23日).在取得346.40%收益率的情况下,将资金最大回撤率控制在15%以内,对这一点我还是比较满意的.6个月总的手续费:18257元,折合平均每个月手续费:3042.83元.这次比赛还有一个"流动性指标"排名,是"成交金额/日均权益",我估计这个排名上我可能是最后几位,这里向期货举办方说声抱歉了,由于交易风格所限,我做单频率一向是很低的,没有给交易所举办方贡献更多的手续费收入。
期货交易以前对我来说就是一个谋生手段，无所谓幸福不幸福；现在期货交易对我来说更像是一个电子游戏，感觉比较好玩，我享受游戏的过程，金钱只是这个过程的副产品。期货以前对好多人来说好像觉得是风险比较大的，通过这两年的比赛，因为比赛中毕竟有30%的人是盈利的，而且涌现了好多暴利的神话，所以说我觉得期货这个东西风险肯定是有的，关键一点是如果在控制好资金的情况下，机会还是比较多的，我希望有更多的人来加入期货这个行业，毕竟中国还是人才比较多的。
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