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使用更方便哦！本来想回复@goalmany99的帖子不知为何没发上去，新开了一个话题。剖析一个期权卖家的内心想法供买家和其他期权爱好者做靶子练习射击用。
1，内心不觉得可以通过判断方向而操作挣钱，所以基本不做买方，做卖方挣点权利金而已。大概相当于保险公司，挣点保险金，承诺对方出事了我扛着，内心希望不出事。
2，所以完全不加杠杆地卖出一个跨式策略，并且是一个当月的、平值或略微虚值的跨式策略。卖方真正在意的是时间价值，并且是单位时间内的时间价值，所以不太考虑卖出远期的期权@goalmany99。原来的实际操作是卖出了蝶式策略。回想起来真是贪心不足啊！
3，上述不加杠杆地意思是：卖出认购时，都是备兑的；卖出认沽时，都有相应的现金而不仅仅是保证金。每月只操作一次，基本不判断方向。
4，本策略的理想情况：月底结算时波动并不大，白赚了时间价值，落袋为安。
5，为了控制向上的波动，还加了期指多单。看起来和@eltonlau以及@vittata兄曾经讨论过的“养期指多单”的策略有点像（详见讨论杠杆与低风险），我这里的用法只是控制向上的波动。因为短期向上波动，50ETF被对手行权后持有现金，后面的涨幅追不到。
6，这个策略的命门在于向下的急跌，认沽期权被对手行权而持有50ETF，原来的ETF还在，与期指一起下跌，净效果和逍遥刘强面临的局面一样。卖保险的真的碰到了巨灾，要出钱赔付了。这个只能靠阿Q精神来扛了。当然这里欢迎大家指教。
7，期权不太适合大资金，1000W以上我觉得是浪费时间，当然太少也没意思。下一步需要卖出稍宽的跨式了。@好恽气，@Bamboo,完全不用保证金-有足够的ETF和现金。按月滚动卖出。滚动卖出有两个更细微的操作变种，太琐碎了就不提了。
8，提供两个小工具，上交所有个期权的手机app，每天可以看看；港交所也有期权app，也可以down下来看看。港交所期权品种多，但隐含波动率更低，不利于卖家。
9，这个完全不是低风险投资，和集思录的主旨有点背离了。
1金币8金币18金币58金币88金币188金币
余额不足，
支付即为同意
- 相信未来 热爱生命
简单说就是持有现货，然后想降低成本，现在大盘跌，有点拿不住了
完全不懂，占位当学生
开保险公司的，佩服
期权还是玩的人太少，里面没韭菜，所以赚这个钱没这么容易。
12年后的慢熊挺适合卖出跨式的
期权这玩意，本质还是杠杆。
个人投资人卖什么保险啊，预期波动率上升就买，波动率下降就卖，最近被救市搞得完全看不明白，干脆不玩了。卖保险这种事还是让做市商去干吧，小散没这觉悟
- 相信未来 热爱生命
期权，还是当作我们小散买保险的地方
就像玩儿期货的，想在里面赚钱，是赚不过人家实业对冲的
我理解就是期货本来就是给种地的，销售商，生产商来当中介保险的，
所以还是用最初的用途，才是正道
就像有的航空公司，在油价大涨的时候，用很低的油价在营运，所以大赚，而我们有的公司，去对赌
楼主是跨式同时买现货备兑吗，这样向下不是有双份风险吗，怎么处理？
回答楼上uuu131，现货是之前就有的。回答烙饼姐姐，开始卖备兑确实是想摊低点成本，又怕大涨卖丢了，所以加了期指，结果承担了双份风险。回答huanling88，就是预期不了波动率才选择做卖方，如果连这个都能预期，那还说啥了！
也许姐姐说的对，买好指数基金，然后努力工作。都是钱少惹的祸，想弄点活钱还被套住了。试着卖卖宽跨式吧，实在不行就收手算了。
场内目前的价格，还是对卖方有利，当然要做卖方
- 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆
简单的卖出跨式就好，但要注意一，波动率太小就不要卖，二，制定好止损措施，千万别抗，更别持有头寸。
赚小钱赔大钱
回答风临火山，目前确实买家太少，有同感。并且我估计对手就是做市商，也就是期指上砸盘的家伙们。回答moonriver，就是看到目前的市场价格所以舍不得离开。回答楼上freeman，死扛是我的弱点，总是改不了。回答烙饼姐姐，卖过保险后，就很难说服自己买保险了！
我想知道大神期权佣金是多少，我问国信的每张20元，现在感觉是券商拿着杀猪刀在那看着想进去的，
回答楼上是每张20。是小散不是大神，大神还来玩期权吗？
- 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆
挺贵的不过卖出不收
- 相信未来 热爱生命
20的别家在开一个吧，国金10块，华泰好像8块
1：期权在原理上可以适合大规模资金的。注意，我说的不单是单个个体/机构的大资金，是整体资金容量。但由于我们的管理部门懒惰，贪心，自负，害怕担责（不知是否会删帖，甚至惹来麻烦，但我还是坚持要说）。为什么说贪心？由于金融市场产生大量税收本可以增加更多不同专业人士做技术或后台服务，或增加后台技术容量，设置金融准入体系（这个我要说的重点，稍后说），但估计实际用在金融市场容量扩建不多，而是上缴。税收不错是最终是要用在国家各个方面上，但目前这环境，只要完善了金融市场，搞好服务，可以吸取更多税收，难道他们不懂吗？至于说懒惰和害怕担责，就是在于衍生工具进入门槛用资金量50万划分，是最不应该的。原因从市场火爆时候，大量不符合两融投资（机）者通过配资方式进入，而这些人肯定知道爆仓风险也有心理承受力，而这些本可通过正途纳入正轨体系，简单说就是期权和迷你期指，但管理机构粗暴简单把这些人剔除除外，让这些人除了承受正常市场风险外，还要承受平台跑路或者某单一大配资者爆仓导致平台问题，即牵连到有些还盈利的小配资者身上（将来必定出现），最终有问题，还是要有关部门去做处理的，免除不了麻烦的。并且配资这个是堵不住的，只要有行情就必定有配资（通过不同形式达到）。为什么不把资金门槛去掉呢，让这些人通过期权/迷你期指达到呢？至于现在考核体系也是有问题的。除了期权仿真交易软件非常多问题外（我那个券商营业部就是搞不定，最后干脆不理），考核也是有问题。建议：每个省由证监会设立考试地方（不是考文凭，而是实际与俱具进的实操上项目资格证），让有心理承受力投资者统一考试/每周（每月）开办一次（住的远，可通城际列车前往），而每次考试可适当每次收费（用作成本，但要公示）。为什么这样说？因为每当新业务发现很多券商营业部根本不会做。要么虚以应付，也不愿服务单个考试者的考核，特别是市场火爆时，只忙于拉客。而这种考核又是必须的，因为以前确实出现有不懂老伯买入权证（不是期权），以为可以永久持有导致血本无归的事情。扯题点，包括现很有争议的分级基金（很多人不懂规则就进入，导致出现所谓韭菜现象。有人为之庆幸可以割，还美名其曰让其交学费。实际这些输者由于认为不是输在判断上，而是不懂规则上最终不断闹事，最后必定会出现管理层用资金划分，再然后整个市场流动性没有而凋零废掉。）也觉得有必要设立资格考核/仿真操作机制（不是资金门槛）当然这是题外话。简答概括：通过非券商系统外在考试局形式，对高风险项目进行贴近市场实需认证考试/仿真操作，然后凭记录进入，而不是资金划分。至于进入后亏光了，只要不涉及欺诈，愿赌服输，没必要过于保护。2：当市场火爆时，由于大型机构可能需要对冲时，特别以后养老金或保险资金入场后，更需要衍生市场工具作为套保管理中短期市值保护和流动性支付问题，但由于衍生市场过于小无法提供。就跟着为了扩大容量而匆匆让单个个人/机构可以持有大量仓单，最终演变为，小众，个体/机构可持有大仓单，最终变为会出现大起大落，操纵逼仓现象（击穿重要技术位置达到获利目的）。再然后管理层害怕了，又匆匆把规则改变，只允许持有少量仓单，跟着令到机构投资者大量风险敞口，没对手对冲，整个衍生市场流动性近乎枯竭。就是所说的一放就乱，一管就死的死局。其实很多风险对冲对手的提供者就是靠无数个大，中，小投资（机）机提供的，但由管理者想当然之（包括懒惰），只让少数人/机构参与，上述乱象必不会少。因为大家知道一个完善的海洋生态，必定包含鲸鱼（大型公募基金，养老金等），鲨鱼（对冲基金，私募等），大鱼（大户），小鱼（中户），浮游生物（散户），植物（上市公司分红，公司/投资机构被动买保险做市值保护，场外的结构性存款或理财用部分利息单向投机博取更高收益等），只不过衍生市场更严格进入罢了（就是对输光风险，零和原理清晰），但现在只是特定几个，让某些有高心理素质小额投资者（如配资者）无法进入，最终变成实际市场容量太少了。而某些中小投资者之所以冒险，就是冲着高风险高回报，这样大机构才有对手，这样大家才各得其所。最终一句话：衍生市场是让清楚输光风险，也模拟仿真操作过，知道品种规则的投资（机）者进入。至于人家有没有能力，有多少钱，管理机构不用操心，只做被动管理就好（做好裁判，让合格者进入）。3：（权利仓，即买入）期权比期指更好。就是因为只要投机者或保险者看好时间段，就不怕平仓风险。不像期指由于存在平仓风险，经常有机构舞上弄下刺穿重要（心理）技术点位来达到获利目的，甚至由于资金管理不好的话，期指套保也会让大机构逼死。4：如果基于主观趋势方向/震荡盘整策略投资的话，由于期权过与小众，导致流动性差，结果无论策略是套保，还是单向投机，估计大多数必须持有到期结算才可体现期（权）现（货）同步，实际成本较大（因为除了期权成本外，还需要买入现货交割或接现货手续费），另外由于小众，成交不高，券商手续费报价虚高才能为本，该市场实为高价低效市场。目前期权这环境，如做上述策略投资（机）还不如两融贴近市场，把贷款利息当作权利金就好。虽然代价高（因为贷款利息），但流动性保障和价格最充分贴近市场，相当于美式期权，如有强烈方向判断，还是有最高性价比的。当然唯一问题是：就是平仓问题（不像期权只是时间问题），第二个是很难融券（做空）。最后还是说期权或是期指我觉是低效市场。强烈看多的话，宁选融资，强烈看空的话，由于很难融券才只能选期指。但也要看重要媒体情绪，过于声色俱厉，还是什么也不要做为好。至于期现套利目前没做过，就是由于衍生市场是低效的，起码备足100%资金为好，防止主力短期多次瞬间击穿技术位置逼仓和交易所大幅调高保证金问题（特别做空，30%只是初步，50%--70%，甚至100%也不是不可能的）。最后自己看法：不要动辄就上杠杆（衍生工具），尽量少用（当然这个心魔看各个人修为，也包括自己），如用了，愿赌服输。
卖期权不收手续费，现在平值期权能提供3%安全垫，不加杠杆做好对冲其实还是不错的。
我没很看得非常明白， 是不是就是一个跨式期权--卖出认购加卖出认沽，然后50ETF持仓及期指多单？如果是，那么楼主有明显方向性的。
不妨把账户拆开来看，持有50ETF做备兑认购，可以减少50ETF的持仓成本，但放弃大幅上涨的机会。如果这个是完全对冲的，那么扣除这个部分外，剩下的持仓就是平值卖出认沽期权加期指多单？那就是纯双份看多了？
回复@zhnr多谢你的长篇回复，是呀，其实应该放开mini期指和期权，让更多人参与。
回复@eltonlau你的杠杠与低风险讨论我参与过，觉得很高明啊！如果股票市场有规律的话，那应该是长期振荡上行，你的“轻仓长线的期指多单”不是完全应景的策略吗？挑选牛股太难了，指数收益足矣。我正想问问你是这样想的吗？
不过我的用法还是不愿放弃大幅上涨的机会，防止向上的波动。然而遇到大幅下跌，虽然可以备兑摊低点成本，也并没有什么用。
- 70后it男
，关于你的策略，个个大神都已经有回复，我就不再献丑。
关于卖出跨式，我觉得风险还是不小的。虽然不上杠杆，但死扛可能不一定最好。
我目前为止只卖出宽跨式，最宽的那种。或者说我只卖感觉最安全的，比如前段时间我卖跨式是9月沽2200 9月购3600，因为当时我觉得上有顶下有底，而且当时50etf价格距离也都较远；如果技术分析较好的甚至可以估算一下极限点位，最好是卖极限点位附近甚至更外面的合约。
另外不妨把宽跨式分开看做2笔交易，裸买和裸卖。那么如果50etf价格变化到任何一腿附近，就一定要考虑处理一下了。比如是否要止损，或者移仓，或者转换...所以上周一大跌后，我感觉9月沽2200没那么安全了，我就把这条腿平掉了；而9月购3600目前看非常安全，我就还留着，我觉得哪天如果价格合适还可以多卖点。
目前讨论还是集中在场内期权，楼主应当适当考虑下，做场内和场外的组合，场外作为买方还是有可能询到好价格的，可以考虑做买方侧；另外，期权的玩法有很多，这个楼至应该也清楚，如果想要不带明显方向性，还是在价格合适的情况下，作为买方赌波动率，delta中性策略，这种行情很好做；如果带方向性的话，风险偏好提升一点，做日历价差组合会更好，个人看法。
- 相信未来 热爱生命
场内和场外的组合？场外什么意思？现货和期权的组合？
买一张价位较低的认沽作为止损，构成一个变种的铁鹰组合。
- 透过本质看现象
可能没缘分吧，我做卖出总是不顺。 不过买的话，最近倒是赚了不少。 不知楼主现在的情况如何？
- 随心所欲，从善如流
- 教科书般作战
跨式策略本身就是个中性策略，但加了备兑，变成了看涨方向。8月到现在，50ETF跌了这么多，楼主杯具了。
- 透过本质看现象
没太懂， 买跨和卖跨都称为波动率策略。 是不是买跨可以理解为风险有限（权利金），收益开放； 而卖跨可以理解为收益有限（权利金），风险开放（取决于市场的波动范围）？
啊，最近惨透了！都套住了。@vittata 收益有限，风险开放。卖看涨期权（认购）没有赚多少钱，股票（ETF）都套在手里；卖看跌期权（认沽）都被套住，或者说都大亏（高价赎回）。@ljgthu杯具了。
- https://xueqiu.com/P/ZH817065
根本就是卖出宽跨策略加双份多头，套住很正常的
- 80后金融屌丝
9月后半段，开始限制股指期货以及期权合成空头之后，我也开始short straddle了，主要是因为之前的PUT IV太高了，以后有机会多向楼主学习学习
好好画画期权的收益曲线就都明白了。。。
既然承认无法判断方向，就别念着赚上涨的钱了，想想是不是。
算一下上证50的历史波动情况，卖出是有利润的，除非............碰到大波动，上月卖了一点，就碰上了，还是要对风险做充分准备啊
市场上，风险和利润是一对矛盾体。
不同的资金体量可以运用不同的策略。
小资金想迅速做大，唯有以小搏大，期权就是一个很好的工具。
基本策略就是赌突破，假突破以及不能快速突破时及时止损。
当然，前提你需要会看走势，如果完全看不懂走势，还是别碰期权了。
多谢楼上六位！附件是上交所的一个卖方策略，谨供大家参考。
散户还是应该以买为主.
期权的本质还是套利和避险工具.
杠杆太大,不严格控制头寸的话, 迟早会折在里面.
重要的是要有流动性。
- 进可攻，退可守，满招损，谦受益
说期权不是低风险还是有点狭隘了，没有期权执行不了的策略
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