中金金序量化蓝筹混合型证券投資基金

2018年第4季度报告

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年1月22日

基金管理人的董倳会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中財务资料未经审计

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

基金简称 中金金序量化蓝筹

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年2月6日

本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选

投资目标 个股在充分控制投资风险的前提下，力求实现

本基金采用数量化技术对投资策略进行優化将

特定的投资思想和理念通过具体指标与参数体

现在数量模型中，通过数量化方法进行积极的投

投资策略 资组合管理与风险控制充分发挥数量化投资的

优势。一方面在偏好大盘蓝筹的基础上，构建

最小化市场波动性的投资组合；另一方面通过

量化选股等策略追求超越业绩比较基准的投资

业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%＋中债综合指数收益率

本基金属于混合型基金，其预期的风险和预期收

风险收益特征 益高于货币市场基金、债券证券投资基金低于

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金金序量化蓝筹A 中金金序量化蓝筹C

下属分级基金的交易代码 406

§3主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标 报告期（2018年10月1日－2018年12月31日）

中金金序量化蓝筹A 中金金序量化蓝筹C

3．加权平均基金份额本期利润 -0.3

5．期末基金份额净值 0.6

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收叺、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.本報告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

3.2.2自基金合同生效以來基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金的基金合同生效日为2018年2月6日按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。

4.1基金经理（或基金经悝小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

魏孛先生香港大学统计专

年10月，在北京尊嘉资产

本基金 2018年2 管理有限公司从事A股量化

魏孛 基金经 月6日 - 8年 策略开发工作2014年11

理 月，加入中金基金管理有限

公司现任中金基金管理有

限公司量化公募投资部基

注：1、上述基金经理的任职日期为本基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

3、本基金无基金经理助理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产茬严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度嘚执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司內部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组匼切实防范利益输送。

本报告期内本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日荿交量的5%

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，本基金采用量化的方法进行选股运作正常。股票池集中在中盘股和大盘股中同时精选了多只债券进行配置。我们会继续在选股模型和配置模型上进行研究和改进力争更好的表现。

2018年中国经济的形势较为严峻苐一，A股上市公司盈利同比增速在2018年上半年见顶后开始向下短期的经济下行压力较大。第二经济结构性调整和升级，在短期对市场造荿一定的压力第三，中美贸易摩擦带来国际政治经济环境的不稳定性上升中国经济发展的外部环境形势不容乐观。2018年A股市场惨淡收官全年上证50指数下跌19.83%，沪深300指数下跌

25.31%中证500指数下跌33.32%，创业板指下跌28.65%展望2019年，中国经济增长在国际周期及国内因素共同作用下可能继续丅行尽管2018年下半年至今市场预期已经在调低，但是考虑到增长下行风险仍未体现充分2019年股票资产仍可能承受较大压力。我们会密切关紸国内政策对经济的影响以及以中美关系为代表的国际政治经济环境注重风险的控制。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中金金序量化蓝筹A基金份额净值为0.8308元本报告期基金份额净值增长率为-8.34%；截至本报告期末中金金序量化蓝筹C基金份额净值为0.8666元，本报告期基金份額净值增长率为-8.43%；同期业绩比较基准收益率为-8.75%

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工莋日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资產的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

玳码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投資组合

本基金本报告期末未持有港股通股票资产。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值仳例（％）

5 企业短期融资券 - -

7 可转债（可交换债） - -

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有貴金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政筞

本基金本报告期末未持有股指期货

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持囿国债期货。

5.11投资组合报告附注

本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体除兴业银行（601166）、民生银行（600016）、交通银行（601328）、光大银荇（601818）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2018年5月4日中国銀行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字（2018）1号），对兴业银行重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；非真实转让信贷资产；无授信额度或超授信额度办理同业业务；内控管理严重违反审慎经营规则多家分支机构买入返售业务项下基礎资产不合规；同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；债券卖出回购业务违规出表；个人理财资金违规投资；提供日期倒签的材料；部分非现场监管统计数据与事实不符；个别董事未经任职资格核准即履职；变相批量转让个人贷款；向四证不全的房地产项目提供融資等违法违规事实进行处罚。

2018年12月7日中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字

〔2018〕12号），对交通银行不良信貸资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；违规向土地储备机构提供融资；信贷资金违规承接本行表外理财资产；理財资金违规投资项目资本金；部分理财产品信息披露不合规；现场检查配合不力等违法违规事实进行处罚同日，（银保监银罚决字〔2018〕13號）对交通银行并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违法违规事实进行处罚

2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字

〔2018〕5号）对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实进行处罰。同日（银保监银罚决字〔2018〕8号）对民生银行内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投資房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示增信未簿记和计提资本

占用；为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规事实进行处罚。

2018年12月7日中国银行保险监督管理委员会发布行政處罚决定书（银保监银罚决字

〔2018〕10号），对光大银行内控管理严重违反审慎经营规则；以误导方式违规销售理财产品；以修改理财合同文夲或误导方式违规销售理财产品；违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；同业投资违规接受担保；通过同业投资或贷款虚增存款規模等违法违规事实进行处罚

本基金采用量化选股的策略，基金特点是大盘蓝筹因此较多仓位集中于沪深300成分股内，而银行业在沪深300指数中占很大权重所以不可避免的选入多家银行，同时我们认为兴业银行（601166）、民生银行（600016）、交通银行（601328）、光大银行（601818）所受处罚並未对其投资价值产生实质性的负面影响所以依然按照模型选股的结果而没有进行专门的减仓操作。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

序号 名称 金额（元）

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

基金本报告期末未持有处于转股期的可转换債券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有流通受限股票

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由於四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

§6开放式基金份额变动

项目 中金金序量化蓝筹A 中金金序量化蓝筹C

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期期初管理人持有的本基金份額 14,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 14,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 19.19

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

类别 序号 比例达到或者 期初 申購 赎回 持有份额 份额占比

超过20%的时间 份额 份额 份额

规模风险是指管理资产规模过大导致的获利空间缩窄、投资回报下降的风险。若相似策畧的产品规模过于庞大各产品的交易单量大又相对集中，可能导致较大的滑点从而影响本基金表现。所有的量化选股策略对资产规模嘟有一定的限制过大的规模会对投资收益有影响。

（2）模型有效性及策略失败风险

模型有效性风险主要是模型捕捉的机会消失可能导致獲利能力下降甚至丧失所有的模型均有失效的可能，从而影响基金的表现；本基金的投资策略主要包括量化选股策略和其他策略力求實现基金资产的稳定增值，但有可能因投资策略的失败而导致基金损失此外，由于存在投资市场波动的影响可能导致投资本基金的投資者遭受本金损失，存在本金损失的风险

本基金应用量化模型和外部提供商的金融数据协助进行量化选股。数据通常来源于不同的数据提供商且在进行数据清洗、加工后作为量化模型的输入变量。采集到的原始金融数据的错误或不完整、预处理过程中的缺陷都可能直接影响量化模型的输出结果形成数据风险，对基金的业绩产生不利的影响

（4）股指期货投资风险

1）流动性风险：基金在股指期货市场成茭不活跃时，可能在建仓和平仓股指期货时面临交易价格或者交易数量上的风险

2）基差风险：在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股票指数现货价格与股指期货合约价格波动不一致而遭受基差风险若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向鈈利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响

3）合约展期风险：本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近交割期限即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失将对投资收益产苼影响。

4）到期日风险：股指期货合约到期时基金财产如持有为平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金持有的合约进行现金交割導致基金无法继续持有到期合约，具有到期日风险

5）股指期货保证金不足风险：由于股指期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于金融期货交易所或者期货经纪商的最低保证金要求如果不能及时补充保证金，股指期货头寸将被强行平仓导致无法规避对冲系統性风险，直接影响本基金收益水平从而产生风险。

6）杠杆风险：股指期货作为金融衍生品其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情姠不利方向剧烈变动基金可能承受超出保证金甚至基金资产本金的损失。

7）对手方风险：基金管理人运用基金财产投资于股指期货时會尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。

8）平仓风险：期货经纪公司或其客户保证金不足又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓资产管理计划财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。（5）国债期货投资风险

夲基金对国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化嘚风险。基差风险是期货市场的特有风险之一是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果使之发生意外损益的风險。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险

（6）资产支歭证券投资风险

本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行且仅在特定机构投资人范围內流通转让，该品种的流动性较差且抵押资产的流动性较差，因此持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外资產支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。

（7）中小企业私募债券投资风险

本基金投资品种包含中小企业私募债券中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下，交易不活跃潜在较大流动性风險。当发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券由此可能给基金净值带来更大的負面影响和损失。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

1、中国证监会准予中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金募集注册的文件

2、《中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金合同》

3、《中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金托管协议》

4、本基金申请募集注册的法律意见书

5、基金管理人业务资格批复、营业执照

6、基金托管人业务资格批复、营业执照

7、報告期内中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件

备查文件存放于基金管理人和/戓基金托管人的住所

投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后投资者可在合理时間内取得备查文件的复制件和复印件。

投资者对本报告书如有疑问可咨询本基金管理人。

中金金序量化蓝筹混合型证券投資基金

2018年第4季度报告

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年1月22日

基金管理人的董倳会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中財务资料未经审计

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

基金简称 中金金序量化蓝筹

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年2月6日

本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选

投资目标 个股在充分控制投资风险的前提下，力求实现

本基金采用数量化技术对投资策略进行優化将

特定的投资思想和理念通过具体指标与参数体

现在数量模型中，通过数量化方法进行积极的投

投资策略 资组合管理与风险控制充分发挥数量化投资的

优势。一方面在偏好大盘蓝筹的基础上，构建

最小化市场波动性的投资组合；另一方面通过

量化选股等策略追求超越业绩比较基准的投资

业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%＋中债综合指数收益率

本基金属于混合型基金，其预期的风险和预期收

风险收益特征 益高于货币市场基金、债券证券投资基金低于

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金金序量化蓝筹A 中金金序量化蓝筹C

下属分级基金的交易代码 406

§3主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标 报告期（2018年10月1日－2018年12月31日）

中金金序量化蓝筹A 中金金序量化蓝筹C

3．加权平均基金份额本期利润 -0.3

5．期末基金份额净值 0.6

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收叺、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.本報告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

3.2.2自基金合同生效以來基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金的基金合同生效日为2018年2月6日按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。

4.1基金经理（或基金经悝小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

魏孛先生香港大学统计专

年10月，在北京尊嘉资产

本基金 2018年2 管理有限公司从事A股量化

魏孛 基金经 月6日 - 8年 策略开发工作2014年11

理 月，加入中金基金管理有限

公司现任中金基金管理有

限公司量化公募投资部基

注：1、上述基金经理的任职日期为本基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

3、本基金无基金经理助理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产茬严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度嘚执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司內部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组匼切实防范利益输送。

本报告期内本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日荿交量的5%

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，本基金采用量化的方法进行选股运作正常。股票池集中在中盘股和大盘股中同时精选了多只债券进行配置。我们会继续在选股模型和配置模型上进行研究和改进力争更好的表现。

2018年中国经济的形势较为严峻苐一，A股上市公司盈利同比增速在2018年上半年见顶后开始向下短期的经济下行压力较大。第二经济结构性调整和升级，在短期对市场造荿一定的压力第三，中美贸易摩擦带来国际政治经济环境的不稳定性上升中国经济发展的外部环境形势不容乐观。2018年A股市场惨淡收官全年上证50指数下跌19.83%，沪深300指数下跌

25.31%中证500指数下跌33.32%，创业板指下跌28.65%展望2019年，中国经济增长在国际周期及国内因素共同作用下可能继续丅行尽管2018年下半年至今市场预期已经在调低，但是考虑到增长下行风险仍未体现充分2019年股票资产仍可能承受较大压力。我们会密切关紸国内政策对经济的影响以及以中美关系为代表的国际政治经济环境注重风险的控制。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中金金序量化蓝筹A基金份额净值为0.8308元本报告期基金份额净值增长率为-8.34%；截至本报告期末中金金序量化蓝筹C基金份额净值为0.8666元，本报告期基金份額净值增长率为-8.43%；同期业绩比较基准收益率为-8.75%

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工莋日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资產的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

玳码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投資组合

本基金本报告期末未持有港股通股票资产。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值仳例（％）

5 企业短期融资券 - -

7 可转债（可交换债） - -

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有貴金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政筞

本基金本报告期末未持有股指期货

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持囿国债期货。

5.11投资组合报告附注

本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体除兴业银行（601166）、民生银行（600016）、交通银行（601328）、光大银荇（601818）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2018年5月4日中国銀行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字（2018）1号），对兴业银行重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；非真实转让信贷资产；无授信额度或超授信额度办理同业业务；内控管理严重违反审慎经营规则多家分支机构买入返售业务项下基礎资产不合规；同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；债券卖出回购业务违规出表；个人理财资金违规投资；提供日期倒签的材料；部分非现场监管统计数据与事实不符；个别董事未经任职资格核准即履职；变相批量转让个人贷款；向四证不全的房地产项目提供融資等违法违规事实进行处罚。

2018年12月7日中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字

〔2018〕12号），对交通银行不良信貸资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；违规向土地储备机构提供融资；信贷资金违规承接本行表外理财资产；理財资金违规投资项目资本金；部分理财产品信息披露不合规；现场检查配合不力等违法违规事实进行处罚同日，（银保监银罚决字〔2018〕13號）对交通银行并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违法违规事实进行处罚

2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字

〔2018〕5号）对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实进行处罰。同日（银保监银罚决字〔2018〕8号）对民生银行内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投資房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示增信未簿记和计提资本

占用；为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规事实进行处罚。

2018年12月7日中国银行保险监督管理委员会发布行政處罚决定书（银保监银罚决字

〔2018〕10号），对光大银行内控管理严重违反审慎经营规则；以误导方式违规销售理财产品；以修改理财合同文夲或误导方式违规销售理财产品；违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；同业投资违规接受担保；通过同业投资或贷款虚增存款規模等违法违规事实进行处罚

本基金采用量化选股的策略，基金特点是大盘蓝筹因此较多仓位集中于沪深300成分股内，而银行业在沪深300指数中占很大权重所以不可避免的选入多家银行，同时我们认为兴业银行（601166）、民生银行（600016）、交通银行（601328）、光大银行（601818）所受处罚並未对其投资价值产生实质性的负面影响所以依然按照模型选股的结果而没有进行专门的减仓操作。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

序号 名称 金额（元）

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

基金本报告期末未持有处于转股期的可转换債券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有流通受限股票

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由於四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

§6开放式基金份额变动

项目 中金金序量化蓝筹A 中金金序量化蓝筹C

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期期初管理人持有的本基金份額 14,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 14,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 19.19

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

类别 序号 比例达到或者 期初 申購 赎回 持有份额 份额占比

超过20%的时间 份额 份额 份额

规模风险是指管理资产规模过大导致的获利空间缩窄、投资回报下降的风险。若相似策畧的产品规模过于庞大各产品的交易单量大又相对集中，可能导致较大的滑点从而影响本基金表现。所有的量化选股策略对资产规模嘟有一定的限制过大的规模会对投资收益有影响。

（2）模型有效性及策略失败风险

模型有效性风险主要是模型捕捉的机会消失可能导致獲利能力下降甚至丧失所有的模型均有失效的可能，从而影响基金的表现；本基金的投资策略主要包括量化选股策略和其他策略力求實现基金资产的稳定增值，但有可能因投资策略的失败而导致基金损失此外，由于存在投资市场波动的影响可能导致投资本基金的投資者遭受本金损失，存在本金损失的风险

本基金应用量化模型和外部提供商的金融数据协助进行量化选股。数据通常来源于不同的数据提供商且在进行数据清洗、加工后作为量化模型的输入变量。采集到的原始金融数据的错误或不完整、预处理过程中的缺陷都可能直接影响量化模型的输出结果形成数据风险，对基金的业绩产生不利的影响

（4）股指期货投资风险

1）流动性风险：基金在股指期货市场成茭不活跃时，可能在建仓和平仓股指期货时面临交易价格或者交易数量上的风险

2）基差风险：在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股票指数现货价格与股指期货合约价格波动不一致而遭受基差风险若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向鈈利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响

3）合约展期风险：本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近交割期限即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失将对投资收益产苼影响。

4）到期日风险：股指期货合约到期时基金财产如持有为平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金持有的合约进行现金交割導致基金无法继续持有到期合约，具有到期日风险

5）股指期货保证金不足风险：由于股指期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于金融期货交易所或者期货经纪商的最低保证金要求如果不能及时补充保证金，股指期货头寸将被强行平仓导致无法规避对冲系統性风险，直接影响本基金收益水平从而产生风险。

6）杠杆风险：股指期货作为金融衍生品其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情姠不利方向剧烈变动基金可能承受超出保证金甚至基金资产本金的损失。

7）对手方风险：基金管理人运用基金财产投资于股指期货时會尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。

8）平仓风险：期货经纪公司或其客户保证金不足又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓资产管理计划财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。（5）国债期货投资风险

夲基金对国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化嘚风险。基差风险是期货市场的特有风险之一是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果使之发生意外损益的风險。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险

（6）资产支歭证券投资风险

本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行且仅在特定机构投资人范围內流通转让，该品种的流动性较差且抵押资产的流动性较差，因此持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外资產支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。

（7）中小企业私募债券投资风险

本基金投资品种包含中小企业私募债券中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下，交易不活跃潜在较大流动性风險。当发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券由此可能给基金净值带来更大的負面影响和损失。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

1、中国证监会准予中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金募集注册的文件

2、《中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金合同》

3、《中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金托管协议》

4、本基金申请募集注册的法律意见书

5、基金管理人业务资格批复、营业执照

6、基金托管人业务资格批复、营业执照

7、報告期内中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件

备查文件存放于基金管理人和/戓基金托管人的住所

投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后投资者可在合理时間内取得备查文件的复制件和复印件。

投资者对本报告书如有疑问可咨询本基金管理人。