为什么相同月份期权认购期权和认沽期权认沽价格都这么高

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-02-07 21:07 标签： 认购期权和认沽期权

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50ETF 8月份期权合约将于8月22日到期（最後交易日）当日同时为行权日，为防范义务方客户交收违约风险我公司将对50ETF
8月份所有期权合约保证金标准进行调整，请投资者谨慎运莋、理性投资具体调整时间和调整标准如下：

实值合约，8月20日日终

实值合约8月21日日终

a、实值的认沽期权合约是指行权价格大于标的证券价格的期权合约

b、X和Y为保证金计算公式中的参数，具体如下：

认购期权和认沽期权期权义务仓开仓保证金＝{前结算价+Max（X×合约标的前收盘价-认购期权和认沽期权期权虚值Y×合约标的前收盘价）}×合约单位;

认购期权和认沽期权期权义务仓持仓维持保证金＝{结算价+Max（X×合约标的收盘价-认购期权和认沽期权期权虚值，Y×合约标的收盘价）}×合约单位;

认购期权和认沽期权期权虚值 = max（行权价-合约标的收盘价0）

认沽期权义务仓开仓初始保证金＝Min{前结算价+Max[X×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，Y×行权价]行权价}×合约单位;

认沽期权义务仓持仓维持保证金＝Min{结算价+Max[X×合约标的收盘价-认沽期权虚值，Y×行权价]行权价}×合约单位;

认沽期权虚值 = max（合约标的收盘价-行权价，0）

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