金融经济学求解均值方差和均值的关系前沿的题目

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-06-16 13:59 标签： 方差和均值的关系

推荐序（威廉F.夏普）
第一篇一般資产组合选择模型
标准的均值方差和均值的关系资产组合选择模型
空头头寸需要提供抵押品时的模型
一般均值方差和均值的关系资产组合選择模型
一般模型的性能与假设半正定协方差和均值的关系矩阵
理论与实践中的资产组合约束条件
非允许方向和有界可行方向
涉及均值、方差和均值的关系和标准差的集合
约束集为仿射集的资产组合选择模型
约束集为仿射集的有效资产组合
第三篇一般资产组合选择模型的求解
更简单但“够好”的方法
所有可行的均值方差和均值的关系组合
典型分析中的有效集（秩为2）
有效EV组合集中的拐点
有效Eσ组合集中的线段
锥形约束集和市场资产组合的有效性
一个简单的市场均衡模型
市场资产组合怎样才是无效的
第五篇资产组合选择的计算机程序
附录矩阵玳数和向量空间基础

哈里 M. 马科维茨1990诺贝尔经济学奖获得者，现代投资组合理论之父马科维茨博士将计算机和数学技术应用于各种实际決策领域。在金融领域他在1952年提出了“现代资产组合理论”，这一理论现在已经是大学课程中的标准主题并被机构投资者广泛应用于戰术性资产配置、风险控制和归因分析。他的研究在今天被认为是金融经济学理论前驱工作被誉为“华尔街的靠前次革命”。其他领域：马科维茨博士发展了“稀疏矩阵”技术以求解很好大型的数理很优化问题。这一技术现在是优化程序软件中的标准技术他还设计并指导了SIMSCRIPT程序语言的开发，这一语言现在被广泛应用于编制工厂、交通和通信网络等系统的计算机模拟程序1990年，马科维茨博士因在金融经濟学方面做出了开创性工作--资产组合理论而与人分享了诺贝尔经济学奖
G. 彼得·托德，托德博士是里弗维尤靠前集团（有限）公司的主管，负责公司的软件开发业务。年期间，托德博士任大和证券信托公司优选资产组合研究部副总裁，在这里他和研究部的研究主管哈利·马科維茨共事。

哈里M.马科维茨、G.彼得·托德著的《资产组合选择和资本市场的均值-方差和均值的关系分析(精)》包含了对一般资产组合选择模型、各种重要的特例、可行解和有效解的特征以及其他相关内容的完整处理。特别论述了为什么资产组合选择应遵循均值一方差和均值的關系准则在此基础上介绍了求解一般资产组合选择模型的临界线算法，并给出了用vBA语言编写的资产组合选择计算机程序从而使本书既具有重大的理论意义，又具有重要的实践价值
资产组合选择理论是现代金融理论的基础，马科维茨教授亦因提出和发展了这一理论而获嘚1990年的诺贝尔经济学奖作为资产组合选择理论的集大成之作，本书不仅是希望进一步深入钻研现代金融理论的研究人员和金融相关专业學生不可或缺的经典读物而且对于从事投资实践的金融从业者也具有重要的参考价值。

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