大部分策略在实盘之前都需要回測进行验证FMZ支持部分品种数字货币现货、期货和永续合约,以及商品期货所有品种但发明者量化平台的回测机制和常见的onbar回测有所区別,造成了很多新手的困惑本文将详细说明并解答一些常见的回测问题。
回测系统是如何运作的
如上图所示,回测开始时间到结束时間可以当作一个时间轴回测时,回测时间点沿轴从左到右移动开始回测在这个时间点上,只能获取到此点之前的历史数据策略根据這些数据做出买卖,最终形成盈亏显然,回测的时间点的分布是离散的分布的密集程度代表了回测的精度。
当然考虑到回测时间点越密集所需的时间越长,实际的回测系统需要在精度和效率之间做出取舍
传统onBar回测机制
onbar回测机制是基于K线的,即每一个K线产生一个回测時间点在此时间点上可以获取到当前K线的高开低收价格、交易量等信息,以及此时间点之前的历史K线信息
这种机制的弊端很明显:在┅根K线上,只能产生一次买卖通常依据的价格是K线的收盘价。并且一根K线只能获取到高开低收四个价格至于在一根K线内价格如何变化嘚,是最高价先发生、还是最低价先发生等等信息都无从获取以1小时K线为例,实盘时肯定每隔几秒获取一次行情信息交易指令也会在盤中发出而不是等待K线结束。onbar回测机制的好处是易于理解回测速度极快。
FMZ发明者量化平台onTick回测机制
上图为FMZ回测设置界面回测模式分为兩种模拟级回测和实盘级回测,下面将分别介绍:
模拟级回测要选择回测所使用的K线周期和底层K线周期比如策略使用小时线回测,底层K線选择5分钟那么回测时间点的间隔将以5分钟K线生成的tick为基础。具体根据K线生成K线内tick的机制和MT4类似这个帖子里有详细的说明:
我们使用┅个简单的策略来演示一下这个机制,策略代码:
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