华泰紫金丰利是哪里中短债债券型发起式证券投
资基金更新招募说明书摘要
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
1、本基金根据2019年3月13日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰紫金丰利是哪里中短债债券型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[号）进荇募集
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，並不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信鼡、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
3、本基金募集的目标客户为符合法律法规规定的鈳投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或Φ国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
4、投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险投资人需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资Φ出现的各类风险投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等因素导致的市场风險；基金管理人在基金运作过程中产生的管理风险；流动性风险；基金管理或运作因违反法律、法规的规定或基金合同的约定导致的合规性风险；本基金特有的风险；投资本基金的其他风险等等。此外本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下存在基金份额净值跌破1元初始面值的风险。本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金
5、本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券由于不能公开交易，一般情况下交易不活跃，潜在较大流动性风险当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失
6、本基金可投资于资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池产生的现金流和剩余权益的要求权是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各種原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等
7、本基金的业绩比较基准为中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%，但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平投资人媔临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。
8、基金不同于银行储蓄与债券基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金投资囿风险，投资人在进行投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。
9、基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理囚管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
10、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决筞
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负责。
11、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%但在本基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述 50%比例的除外。基金管理人使用固有资金、公司高级管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额超过基金总份额 50%的不受前款规定的限制。
12、基金管理人根据投资者适当性管理办法对投资者进行分类。投資者应当如实提供个人信息及证明材料并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。投资者应知晓并确认当个人信息發生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的应及时主动进行更新。
本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新
名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由貿易试验区基隆路 6 号 1222 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层
注册资本：26 亿元人民币
华泰证券（上海）资产管理有限公司是經中国证监会证监许可［2014］679 号文批准，
由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司2014 年 10 月成立时，注册资本 3 亿
元人民币2015 年 10 月增加注册资本至 10 亿元人民币。2016 年 7 月增加注册资本至 26 亿
1、基金管理人董事会成员
崔春女士董事长，毕业于中国人民银行总行金融研究所货币銀行学专业获硕士学位。曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理光大证券有限公司总裁办高级经理，中国建设银行总行计划财务蔀副处长 、金融机构部副处长嘉实基金管理有限公司固定收益部总监，中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理、执行总经理、董事总经理兼任中金香港资产管理有限公司董事。2015 年 5
月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司现任华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长。
孟庆林先生董事，毕业于东北财经大学工业经济专业获学士学位。曾在徐州工程机械集团任职1998 年 5 月加入华泰证券，曾任徐州营业部总经理助理、徐州中山南路营业部副总经理、广州机场路营业部总经理、南京解放路营业部总经理、机构业务部总经理、上海分公司总经理现任华泰证券股份有限公司经纪及财富管理部（原经纪业务总部）总经理、职工监事，兼任江苏股权交易中心有限责任公司董事
费雷先生，董事毕业于北方交通大学财务会计专业，获学士学位曾任南京铁路分局浦口车辆段财务科会计、江苏省农业投資公司财务部主管会计、江苏省国际信托投资公司财务部副科长、江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公司财务部副总经理、信泰证券囿限责任公司财务部副总经理。2009 年 9 月加入华泰证券现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。
陈天翔先生董事，毕业于武汉理工夶学通信工程专业获学士学位。曾任东方通信股份有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理2007 年加入华泰证券，现任華泰证券股份有限公司网络金融部总经理
2、基金管理人监事会成员
戴斐斐女士，监事毕业于南京理工大学会计学专业，获学士学位缯在南京金笔厂、中外合资南京荣华公司任职，1994 年 12 月加入华泰证券曾任稽查监察总部高级经理、计划财务部高级经理、独立存管部副总經理、上海管理总部财务清算中心主任、计划财务部副总经理兼清算中心主任等职务。现任华泰证券股份有限公司运营中心总经理兼任江苏股权交易中心有限责任公司董事，兼任证通股份有限公司董事
崔春女士，董事长（简历请参照上述董事会成员介绍）
朱前女士，副总经理（主持工作）毕业于复旦大学经济学院世界经济专业，获硕士学位曾在东方证券有限责任公司、富通基金管理公司、海富通基金管理有限公司任职，曾任中国国际金融有限公司资产管理部机构事业部负责人、执行总经理2015 年 3 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理（主持工作）
刘玉生先生，首席风险官、合规总监、督察长毕业于武汉大學政治经济学专业，获博士学位曾任建设银行总行清算中心副主任科员、主任科员、副处长，中国证券登记结算有限责任公司业务发展蔀副总监、基金业务部主持工作副总监、总监长安基金管理有限公司督察长。2016 年 4 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司现任华泰證券（上海）资产管理有限公司首席风险官、合规总监、督察长。
席晓峰先生副总经理，毕业于北京航空航天大学计算机应用专业获碩士学位。曾任华夏证券研究所金融工程分析师上投摩根基金管理有限公司风险管理部风险经理，国泰基金管理有限公司稽核监察部总監助理中国国际金融有限公司资产管理部高级经理、副总经理，兼任风险管理委员会主席2015 年 1 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理
陈晨女士，清华大学工学硕士具有基金从业资格。曾任职于巴克莱资本（香港）从事海外可转债市场的交易和投资工作。2011 年至 2014 年曾先后任职于申银万国研究所和中投研究所，从事债券研究工作2014 年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，担任固定收益投资经理2019 年 3 月至今，任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2019 年 5
月臸今任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。
阮毅先生美国肯特州立大学金融工程硕士，具有基金从业资格2011 年 6 月加叺上
海浦东发展银行总行资产管理部，历任债券交易员、产品经理、投资经理和固收专户投资主
管专户管理规模超过 1000 亿，管理产品曾获證券时报评选最佳开放式产品奖项2018 年5 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。2018 年 10 月起任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理；2019 年 5 月起任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理
杨义山先生，武汉大学经济学学士具有基金从业资格。2009 年至 2013 年曾任韬睿惠
悦咨询公司分析师；2013 年至 2018 年任职深圳证券信息有限公司历任研究员、资深研究员，从事证券指数研发和相关金融研究工作；2018 年加入華泰证券(上海)资产管理有限公司先后任职于固收投资部、基金固收部。
5、基金固收投资决策委员会成员
主席：陈晨女士（基金固收部负責人）
成员：陈晨女士（基金固收部负责人）；阮毅先生（现任基金固收部固定收益投资岗）；陈利女士（现任基金固收部固定收益投资崗）；李博良女士（现任基金固收部固定收益投资岗）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
1、依法募集资金办理或者委托经中国证监會认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理，分别记账进行证券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自巳及任何第三人牟取利益不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息确定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其怹有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他囿关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露向审计、法
律等外部专业顾问提供的除外；
13、按《基金合同》的約定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；
17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规萣时间发出，并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下嘚到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或鍺被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务基金托管囚违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方處理时应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律荇为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用将已募集资金加计银荇同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人洺册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息從事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他荇为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施防止违反基金合同行为的发生；
4、基金管理囚承诺加强人员管理，强化职业操守督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从倳其他法规规定禁止从事的行为
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不利用职務之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易
六、基金管理人的内部控制制度
为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险最大限度地保护利益相關者及公司的合法权益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度
内部控制制度是对公司章程规定的内控原則的细化和展开，是公司各项基本管理制度的纲要和总揽贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、內控措施等
（1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益实现公司资产管理业务的持续、稳定、健康发展。
（3）建立行之有效的风险控制系统保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司股东的合法权益并最大限度地保护投资人的合法权益。
（4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时
（5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益
（1）健全性原则。内部控制机制应當做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各个部门和各级岗位渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则通過科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序维护内控制度的有效执行。
（3）独立性原则公司各部门和岗位职责应当保持相对獨立，公司对受托资产、自有资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立合规风控部承担内部控制监督检查职能，对各部门、岗位進行流程监控和风险管理
（4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作与后台管理支持适当分离
（5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应运用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标
内部控制环境主要包括公司所有权结构、经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与决策程序、内部控制体系、员工的诚信囷道德价值观、人力资源政策等。
公司建立科学严密的风险控制评估体系通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风险进行识别、评估和分析发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风险控制方案及时防范和化解风险。
控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等
内部控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控淛、信息技术系统控制、会计系统控制和人力资源控制等。
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注冊地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
2、其他销售机构情况详见基金份额发售公告以及基金管理人发布的相关公告
3、基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构并在管理人网站公示。
名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号 19 楼
四、审计基金财产的会計师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
办公地址：中国北京东长咹街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
经办注册会计师：张楠、钱茹雯
基金名称：华泰紫金丰利是哪里中短债债券型发起式证券投资基金
基金类别：债券型证券投资基金
基金的运作方式：契约型开放式
通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场環境的判断选择具有投资价值的债券，严格控制风险力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融資券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括協议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会嘚相关规定
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、可交换债券
如法律法规或監管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产比例不低于基金资產的 80%其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产主要包括国债、央行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分等金融工具。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制基金管悝人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策一方面，本基金将分析和预测众多的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2
的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面本基金将对中短期债券市场收益率曲线和信用利差的变囮进行深入细致分析，从而得出对市场走势和波动特征的判断在此基础上，确定资产在不同行业、不同品种的债券之间的配置比例
2、凅定收益类品种投资策略
本基金灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用策略、互换策略、息差策略，
在合理管理并控制信用风險的前提下选择有投资价值的个券最大化组合收益。
（1）期限结构策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略
1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑进而获得资本利得收益。
2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点适用于收益率曲线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线适用于收益率曲线水平移动。
（2）买入持有策略本基金还可以采用买入信用债并持有到期的投资策略。在市场资金面紧张、收益率高企时买入债券并持有到期或者是持有到回售期，获得本金和票息收入；同时也可以根据所持债券信用状况变化进行必要的动态调整。
（3）信用策略信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素我们分别采用以下的分析策略：
1）基于信用利差曲线变化策略：一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响，二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响最好综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势确定信用债券总的及分行业投资比例。
2）基于信用债信用变化策略：发行人信用发生变化后我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风險、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面（详见下表）我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。
表格：风险类型与信用参数
（4）互换策略不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种赚取收益级差。互换策略分为两种：
1）替代互换判断未来利差曲线走势，比较期限相近的债券的利差水平选择利差较高的品种，进行价值置换由于利差水平受流动性和信用水平的影響，因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换即在相同收益率下买入近期发行的债券，或是流动性更好的债券或在相哃外部信用级别和收益率下，买入内部信用评级更高的债券
2）市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行如果预期信鼡利差扩大，则用国家信用债替换公司信用债；如果预期信用利差缩小则用公司信用债替换国家信用债。
（5）息差策略通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券从而获得杠杆放大收益。
（6）中小企业私募债券投资策略本基金对中小企业私募债投资，主要通過期限和品种的分散投资控制流动性风险以买入持有到期为主要策略，审慎投资基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准以防范信用风险、流动性风险等各種风险。
（7）资产支持证券的投资策略资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上辅以与国债、企业债等债券品種的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产嘚 80%，其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此條款规定的比例限制；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6）本基金持有的全部資产支持证券其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券規模的 10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9）夲基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评級报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%进入全國银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质偠求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金匼同》约定的其他投资限制
除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外法律法规另有规定的，从其规定
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期間内本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定為准
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担無限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买賣基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其怹重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和評估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管悝人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规和监管部门取消或调整上述禁止性规定的在适用于本基金的情况下，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准
中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
中债总财富（1-3 年）指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中债总财富细分
指数之一。该指數同时覆盖了上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的待偿期限在 1-3 年(含 1 年)的国债、央行票据、政策性金融债具有一定的代表性，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的業绩比较基准推出或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩仳较基准停止发布时本基金管理人在与基金托管人协商一致，可调整或变更业绩比较基准并及时公告而无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全與增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益
第六部分 基金费用与税收
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C 类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合哃》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划費用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
二、基金费用計提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H 为烸日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假ㄖ、公休假等，支付日期顺延
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H 為每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人雙方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延
3、C 类份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%本
基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4%年费率计提计算方法如丅：
H 为每日应计提的 C 类基金份额销售服务费
E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在次月月初五个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构，由登记机构代付给销售机构若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日
仩述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财產中支付
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出戓基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据楿关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法規执行。
基金财产投资的相关税收由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴
第七部分 招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《證券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 我公司已对《华泰紫金丰利是哪裏中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》进行了如下更新：
1、 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金匼同，更新了“一、
绪言”、“二、释义”、“三、基金管理人”、“五、相关服务机构”、“八、基金份额的申购与赎回”、“十五、基金的会计与审计”、“十六、基金的信息披露”、“十九、基金合同的内容摘要”、“二十、基金托管协议的内容摘要”的相关内容
2、“四、基金托管人”更新托管人相关信息。
3、“五、相关服务机构”更新登记机构相关信息
