16个股期权试题及答案-第2页
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16个股期权试题及答案-2
37.认购期权的卖方（D）；A.在期权到期时，有买入期权标的资产的权利；B.在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利；C.在期权到期时，有买入期权标的资产的义务；D.在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务；38.若现在为1月13日，上交所挂牌交易的期权合；A.1月、2月、3月、4月；B.1月、2月、3月、5月；C.1月、2月、3月、6月；D.2月、3月、4月、
37. 认购期权的卖方（ D ）A. 在期权到期时，有买入期权标的资产的权利B. 在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利C. 在期权到期时，有买入期权标的资产的义务D. 在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务38. 若现在为1月13日，上交所挂牌交易的期权合约到期月份分别为（ C ）A. 1月、2月、3月、4月B. 1月、2月、3月、5月C. 1月、2月、3月、6月D. 2月、3月、4月、5月39. 期权市场上，投资者可以通过卖出平仓来（ B ）A. 增加权利仓头寸B. 减少权利仓头寸C. 增加义务仓头寸D. 减少义务仓头寸40. 下列说法错误的是（ B ）A. 对于认购期权来说，行权价格低于标的证券的市场价格时称期权处于实值状态B. 对于认沽期权来说，行权价格低于标的证券的市场价格时称期权处于实值状态C. 通常，期权处于实值状态才可能被执行D. 期权的内在价值状态是变化的41. 期权定价中的波动率是用来衡量（ C ）A. 期权价格的波动性B. 标的资产所属板块指数的波动性C. 标的资产价格的波动性D. 银行间市场利率的波动性42. 在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率下降，认沽期权的权利金会（ C ）A. 上涨B. 不变C. 下跌D. 不确定43. 备兑开仓是指投资者在拥有足额标的证券的基础上，（ C ）相应数量的（
）期权合约A. 买入；认购B. 买入；认沽C. 卖出；认购D. 卖出；认沽44. 备兑平仓指令成交后（ C ）A. 计减备兑持仓头寸；计增备兑开仓头寸B. 计减备兑开仓头寸；计增备兑持仓额度C. 计减备兑持仓头寸；计增备兑平仓额度D. 计减备兑平仓头寸。计增备兑持仓额度45. 当标的股票发生分红时，对于备兑开仓有何影响（ D ）A. 没有影响B. 行权价不变C. 合约单位不变D. 可能由于备兑证券数量不足而遭强行平仓46. 保险策略的盈亏平衡点是（ A ）A. 买入股票成本+买入期权的权利金B. 买入股票的成本-买入期权的权利金C. 买入股票的成本+卖出期权的权利金D. 买入股票成本-卖出期权的权利金47. 保险策略的开仓要求是（ B ）A. 不需持有标的股票B. 持有相应数量的标的股票C. 持有任意数量的标的股票D. 持有任意股票48. 下面对于个股期权限开仓的说法错误的是（ D ）A. 只在交易日日终测算B. 针对认购期权C. 触发条件对应的合约标的总数超过合约标的流通股本的30%D. 一旦限制开仓，备兑开仓指定也被禁止49. 王先生以10元价格买入甲股票1万股，并卖出该股票行权价为11元的认购期权，将于1个月后到期，收取权利金0.5元/股（合约单位是1万股），在到期日，标的股票收盘价是11.5元，则该策略的总盈利是（ C ）A. 0元B. 10000元C. 15000元D. 20000元50. 某投资者进行备兑开仓操作，持股成本为40元/股，卖出的认购期权执行价格为43元/股，获得权利金３元／股，则该备兑开仓策略在到期日的盈亏平衡点是每股（ B ）A. 35元B. 37元C. 40元D. 43元51. 某投资者进行保护行认沽期权策略操作，持股成本为40元/股，买入的认沽期权其执行价格为42元，支付权利金3元/股，若到期日股票价格为39元，则每股盈亏是（ A ）A. -1元B. -2元C. 1元D. 2元52. 投资者持有10000股乙股票，持股成本34元/股，以0.48元/股买入10张行权价为33元的股票认沽期权（假设合约乘数为1000），此次构建的保险策略的盈亏平衡点为每股（ C ）A. 33.52元B. 34元C. 34.48元D. 36元53. 认购期权买入开仓的成本是（ A ）A. 支付的权利金B. 股票初始价格C. 执行价格D. 股票到期价格54. 已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，则买进认沽期权的盈亏平衡点是每股（ C ）元A. 10B. 9C. 8D. 755. 假设其他参数不变，行权价格越高，对应的认购期权和认沽期权理论价值分别（ C ）A. 越高；越高B. 越高；越低C. 越低；越低D. 越低；越低56. 甲公司目前的股票价格为60元你，而行权价为60元，一个月后到期的甲公司股票认购期权价格为3元。该期权的delta为0.5，问该期权的杠杆倍数是（ B ）A. 2B. 10C. 20D. 无法确定57. 某投资者判断甲股票价格将会持续上涨，因此买入一份执行价格为45元的认购期权，权利金为1元/股。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是股票价格为（ C ）A. 44元B. 45元C. 46元D. 47元58. 买入股票认沽期权，最大收益是（ A ）A. 行权价格-权利金B. 权利金+行权价格C. 权利金D. 行权价格59.以下对卖出认购期权策略收益描述正确的是（ D ）A. 当标的证券价格高于行权价可以获得更多的收益B. 当标的证券价格低于行权价越多，可以获得更多的收益C. 当标的证券的价格高于行权价，可以获得全部权利金D. 当标的证券的价格低于行权价，可以获得全部权利金60. 目前甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的delta值可能为（ A ）A. -50%B. 50%C. 100%D.-100%61. 买入一份行权价格为50元的认购期权，支付权利金1元，则如果到期日标的资产价格上升到60元，每股收益为（不考虑折现因素）（ B ）A. 8元B. 9元C. 10元D. 11元62. 关于认沽期权买入开仓交易目的，说法错误的是（ C ）A. 为锁定已有收益B. 规避股票价格下行风险C. 看多市场，进行方向性交易D. 看空市场，进行方向性交易63. 投资者买入认沽期权后，发现标的证券价格持续上涨，投资者想减少损失则最好（ D ）A. 持有到期行权B. 持有到期不行权C. 买入更多认沽期权D. 提前平仓64. 一般来说，以下哪个变量不会对期权价格产生影响（ C ）A. 无风险利率B. 标的股票波动率C. 标的股票收益率D. 标的股票价格65. 以下哪个说法对delta的表述是正确的（ A ）A. delta可以是正数，也可以是负数B. delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C. 我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D. 即将到期的实值期权的delta绝对值接近066. 认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点的计算，以下描述正确的是（ A ）A. 到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金B. 到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金C. 到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格-买入期权的权利金D. 到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格+买入期权的权利金67. 许先生强烈看空后市，以5元的价格买入了一张行权价为50元内的某股票近月认沽期权，那么到期日股价为（ A ）时，许先生达到盈亏平衡。A. 45B. 50C. 55D. 以上均不正确68. 假设认购期权价格1元，正股价格10元，delta为0.5，则该期权的杠杆为（ C ）A. 0.5倍B. 1倍C. 5倍D. 10倍69. 对于现价为12元内的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为（ D ）A. 0.53B. -0.92C. -0.25D. -0.5170. 认购期权买入开仓，买房结束合约的方式不包括（ D ）A. 行使权力B. 放弃行使权力C. 平仓D. 卖出开仓71. 关于认沽期权买入开仓成本和到期损益，说法错误的是（ D ）A. 认沽期权买入开仓的成本是投资者买入认沽期权时所支付的权利金B. 若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金C. 若到期日证券价格高于或等于行权价，投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金D. 若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权你的亏损额=付出的权利金72. 认沽期权买入开仓的风险是（ C ）A. 最小损失就是其支付的全部权利金B. 最大损失是无限的C. 最大损失就是其支付的全部权利金D. 最大损失就是行权价格-权利金73. 买入认购期权开仓，行权价格越高，出现亏损权利金的风险（ B ）A. 越小B. 越大C. 与行权价格无关D. 为零74. 假设其他参数不变，行权价格越高，对应的认购期权和认沽期权理论价值分别（ C ）A. 越高；越高B. 越高；越低C. 越低；越高D. 越低；越低75. 某投资者买入一份执行价格为65元的认购期权，权利金为2元/股，期权到期日的股票价格为70元你，则该投资者的损益为（ C ）元A. -2B. 2C. 3D. 576. 某投资者判断甲股票价格将会持续下跌，因此买入一份执行价格为65元的认沽期权，权利金为1元/股。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（ A ）A. 股票价格为64元B. 股票价格为65元C. 股票价格为66元D. 股票价格为67元77. 假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（ B ）A. 0.2B. -0.2C. 5包含各类专业文献、中学教育、行业资料、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、16个股期权试题及答案等内容。　
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