heckman两步法发现，逆米尔斯比 不显著不显著，该怎么办

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-04-25 08:17 标签： 什么是heckman两步法
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sungmoo 发表于
1-normal(gw)=normal(-gw)刚才用版主和蓝色方法又计算了一下，结果完全一样，通过这件事让我感到，基础一定要打牢，向两位老师致敬
载入中......
本帖最后由 alabala 于
22:46 编辑
最后计算出的结果我贴出来，两个方法得到了同样的结果
Variable m1m2 _ weight 5.3771384***headroom -19.244654rep78 -441.7174lambda 448.03305_cons -price weight5.3771384*** headroom-19.244654 rep78-441.7174 _cons- foreign weight-.0025753*** mpg-.** headroom. rep781.1523321*** _cons5.5040953* mills lambda448.03305 legend: * p&.1; **p&.05; *** p&.01
蓝色 发表于
1、如果predict 命令 不了解，还是应该先找本书，把基础的知识补充补充吧。这是最基本的命令之一的。否则， ...blue版主你好，我用的也是大样本数据，在左xtlogit 是碰到相同的问题，不知道怎么办？？
我的命令是xi:xtlogit&&dexp&&fdis&&exf1&&dsub size1 tfp lnklr lnainc outsour dsoe dfi&&dpe i.prov&&i.incode
(d开头的是dummy variables.)& &出现的情况只迭代iterate好长时间就是没结果，我把iterate设置为1&&还是不行， 电脑就一直没结果的 运行，很郁闷。。。求版主指点
楼上都很给力
sungmoo 发表于
*想偷懒的话，可以用以下直接得到变量imr：
heckman y x*, sel(g=w*) two m(imr)
*其中，g是选择方程中的 ...想请问一下， sel(g=w*) 中的g是不是就是前面y x*中的自变量？还有就是w*按照伍德里奇书上的说的是不是需要在包含原模型方程中自变量的基础上再额外找几个会影响g但又不影响y的变量？
蓝色 发表于
1、如果predict 命令 不了解，还是应该先找本书，把基础的知识补充补充吧。这是最基本的命令之一的。否则， ...你好 我用heckman两阶段回归，系统自动生成了imr数据在表格后面，就是两个数啊？和0-1对应的？这是为什么？
我只想要逆米尔斯比率的话 stata命令是什么，求助啊？
比方说我的模型是logit模型
P[H =1 ]=Φ(α+βXi +γZi)& & H是因变量0-1,X自变量，z控制变量
求H逆米尔斯比率，怎么在stata中实现。
sungmoo 发表于
help probit_postestimation
上面的gw，就是prob回归中自变量与系数估计值的线性组合。您好，所估计的gw是线性估计量，而不是probit回归中对因变量的可能性大小的估计，是这样吗？
如果命令不加xb，那么估计值就是概率的估计，在0-1之间。
这是我的疑惑，希望您能解答。
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比方说我的模型是logit模型
P[H =1 ]=Φ(α+βXi +γZi)& & H是因变量0-1,X自变量，z控制变量
求H逆米尔斯比率，怎么在stata中实现。
我用Heckman两阶段回归的命令，计算了一下，数据自动生成了IMR，可那一列数据只有两个数对应着0-1，感觉不应该是这样啊？这是怎么回事？求大侠相助！
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求大侠帮助
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