南华期货：期货市场各品种早讯_机构看市_机构_
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南华期货：期货市场各品种早讯
LME升贴水&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
三月期场外最新价
三个月升贴水
C40/28.25C
C72.45/73C
LME铜铝锌持仓分布
09Sep-18Sep
19Sep-16Oct
17Oct-20Nov
21Nov-3个月
15Jan-123个月
LME铜期权行情&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
看跌权利金
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LME铝期权行情
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LME金属日内成交量
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LME铜大户持仓
LME铝大户持仓
LME铅大户持仓
LME锌大户持仓
LME铜库存分布
LME铝库存分布
LME铅库存分布
LME锌库存分布&
LME锡库存分布
LME镍库存分布
资料来源：BLOOMBERG
LME期铜收评
伦敦9月6日消息，期铜周五在连跌两日后收高，因美国就业数据疲弱，令市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟缩减货币政策的预期升温，且投资人押注全球经济复苏可能提振需求。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.73%，报7,160美元，日高为7,217美元，收复昨日失地。&如果中国经济继续改善，且美联储缩减购买资产的规模小于预期，则对金属市场会非常有利。我预计年底前价格将小涨。&VTBCapital分析师AndreyKryuchenkov表示。美国劳工部公布，美国8月非农就业岗位增加16.9万个(预估为增加18.0万个)，8月失业率为7.3%(预估为7.4%)，为四年半最低，因更多美国人放弃寻找工作。市场认为该报告令美联储在本月稍晚对购债计划前景作出调整的可能性降低。美元因此下滑，令美元计价金属对非美国投资人而言更为便宜。期铜从上周触及的近7,080美元三周低点反弹，在7,000-7,500美元大幅区间内交投，受到全球经济缓慢复苏带动，但也受到铜矿供应改善所限。LME铜价本周势将上扬约1%，为8月中来首次上涨。下周中国将公布的经济数据预计将会证实中国政府已经避免经济大幅放缓，此前政府实施政策措施鼓励投资，推进改革。锡市场，印尼唯一一家受监管的锡交易所表示，在上周实施新的交易条例迫使一主要锡生产商停止出货后，不断收到潜在买家的电话。供应短缺扶助现货锡较指标三个月期锡溢价周三上升至三年最高的125美元，周四降至77美元。三个月期锡延续近期升势，跳升4.08%，报22,950美元，日高为22,998美元，为4月初来首见。下半年以来，期锡是表现最好的LME金属，大涨约16%。期铝收高1.42%，报1,823.50美元。期铅攀升1.22%，至2,150美元。期锌收高1.28%，报1,894美元。期镍报13,980美元，升1.82%。
COMEX期金收评
纽约/伦敦9月6日消息，黄金价格周五上扬1.5%，此前美国公布的非农就业岗位增幅不及预期，使得美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将开始缩减购债愈发不明朗。尽管周五上扬，金价本周下滑0.5%，连跌第二周，因美国可能对叙利亚动武缺乏进展，黄金的避险吸引力降低。美国劳工部公布，美国8月非农就业岗位增加16.9万个(预估为增加18.0万个)，8月失业率为7.3%(预估为7.4%)，为四年半最低，因更多美国人放弃寻找工作。数据公布后，金价一度跳升达30美元或2%。令人失望的就业报告令美联储本月稍晚是否要缩减货币刺激措施的决定复杂化，美联储将在9月18日发布下一份货币政策声明。美国总统奥巴马周五抵住了要求其放弃空袭叙利亚计划的压力，称在20国集团(G20)中还有10个国家领导人支持要对叙利亚化武袭击作出&强硬&回应。1843GMT，现货金上扬1.5%，报每盎司1,387.46美元。美国12月期金收高13.50美元，报每盎司1,386.50美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约10%。MitsuiPreciousMetals分析师DavidJollie表示，美国就业数据逊于预期显示美联储缩减每月850亿美元的量化宽松政策可能要比之前预期的进一步推迟。堪萨斯联储银行总裁乔治表示，美联储应在本月稍后开始缩减购债，以将货币政策带入&逐步且可预见&的正常化进程。现货银升2.8%，报每盎司23.80美元。现货铂金升0.9%，报每盎司1,491.74美元。现货钯金涨1.3%，报每盎司693.71美元。
CBOT农产品收评
芝加哥交易所(CBOT)新作11月期货周五上扬，盘中走势震荡，交易商称，因经纪商在周末来临前调整头寸。午盘时市场走低，因InformaEconomics发布的美国大豆产量预估不及之前部分市场人士担心的低。考虑到上月美国中西部的干燥天气，部分市场人士担忧大豆将减产。Informa将2013年美国大豆产量预估从之前的32.66亿蒲式耳调降至32.39亿蒲式耳，将大豆单产预估从上月的每英亩42.7蒲式耳下调至42.4蒲式耳。指标11月大豆期货本周收涨1%，连续第五周收涨。本周，近月豆粕期货上扬3.2%，连涨第三周，近月豆油合约回落1.1%。CBOT豆油期货收涨，涨幅超过豆粕期货，因交易商出脱看涨豆粕/看空豆油的套利交易头寸。交投清淡的9月大豆和豆粕合约收涨，之前CBOT报告，今日无大豆和豆粕合约交割。豆油合约总计交割247口。从本周末至下周四，美国中西部几乎所有玉米和大豆种植区都将迎来少量的降雨，但需要更多的降雨才能缓解乾旱天气对作物生长造成的压力。美国农业部报告，上周出口销售2013/14年美国大豆84.4万吨，高于市场预估区间。上周还出口销售5,100吨2012/13年大豆。农业报告显示，上周出口销售2012/13年豆粕5.78万吨，2013/14年豆粕8.43万吨。报告还显示，上周出口销售2012/13年豆油9,200吨，净取消2013/14年豆油销售订单2,400吨。11月大豆期货合约收升1/2美分，报每蒲式耳13.67-3/4美元。12月豆粕合约收跌0.5美元，报每短吨428.9美元。12月豆油合约涨0.19美分，报43.72美分。今日CBOT大豆预估成交量为174,147口，豆粕为70,613口，豆油为80,644口。
指标芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，周末前有空头回补，且玉米期货上涨。埃及主要小麦采购机构周五称，该国买入6万吨罗马尼亚小麦，11月初付运。加拿大统计局预计加拿大小麦库存在505.7万吨，减少14.8%，市场预估为513万吨。美国大平原硬红冬麦现货基价周五持稳，因在重要的产区快要到新作秋季播种时期。CBOT-9月小麦期货结算价报6.35美元，升7-3/4美分。9月合约低于所有重要移动均线切入位，九日相对强弱指标为38。今日CBOT小麦期货预估成交量为59,334口。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，交易商称，受助于周末前的空头回补和头寸调整。在下周四美国农业部公布9月供需报告前，交易商开始建立头寸。路透对29位分析师的调查显示，分析师平均预估2013年美国玉米产量为创纪录的136.20亿蒲式耳，低于8月时预估的137.63亿蒲式耳。交易消息人士称，总部在孟菲斯的分析公司InformaEconomics周五预估美国玉米产量为140.13亿蒲式耳，低于之前预估的141.40亿蒲式耳。一农业气象学家称，从本周末至下周四，美国中西部几乎所有玉米和大豆种植区都将迎来少量的降雨。美国中西部近期玉米现货基差走低的趋势周五持续，交易商称，因早熟的玉米收割已经开始，且将有一波新供应入市。美国农业部周五称，上周出口销售旧作玉米负11.32万吨，低于预估的负10万到正10万吨，出口销售新作玉米共计32.83万吨，低于预估的45-65万吨。12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为46。12月玉米合约升7-1/4美分，报4.68-1/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为141,070口。
ICE棉花期货收评
洲际交易所(ICE)期棉价格周五上扬，为过去四个交易日来首次，因美国上周出口销售数据巩固了价格走低使需求重燃的希望，不过本周连续第三周走低。交投最活跃的ICE-12月期棉合约小涨0.91美分，或1.1%，报每磅83.21美分，录得三周来最大单日涨幅。但今日的涨势无法阻止期棉录得第三周连跌。期棉价格从三周前触及的五个月高位回落超过11%，因投机客驱动的涨势枯竭。商品交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，9月3日当周，投机客削减棉花期货和期权看涨头寸。美国农业部公布的数据显示，8月29日当周，对中国的棉花出口较之前一周增加，因价格急跌刺激实货需求。交易商称，下周美国农业部将公布月度供需报告，产量预估可能被修改。
美国原油期货结算价周五创逾两年高位，因担忧对叙利亚的军事打击可能造成油价飙升，投资人纷纷买入。投资人担忧美国牵头的，对叙利亚的军事打击，将可能在中东引起更大范围的冲突。中东产油量是全球产油量的三分之一。&多头纷纷入市，受和叙利亚有关的地区性忧虑带动，&TraditionEnergy能源分析师GeneMcGillian说。美国10月原油大涨2%，或2.16美元，结算价报每桶110.53美元。上次美国原油结算价在该水平上方是在日，当时结算价报111.05美元。布兰特原油已消化叙利亚地缘政治忧虑。布兰特原油期货周五上升0.86美元，结算价报每桶116.12美元。美国国会预料下周投票，决定是否授权总统奥巴马向叙利亚发射导弹袭击，作为对叙利亚总统阿萨德怀疑向平民使用化武的惩罚。在俄罗斯圣彼得堡举行的20国集团(G20)峰会上，奥巴马面临俄罗斯、中国、欧盟和主要新兴市场国家反对美国在未获得联合国安理会授权下向叙利亚动武的压力不断上升。但奥巴马表示，不对叙利亚使用化武采取行动的话，将鼓励&流氓国家&也将使用化武。奥巴马说，周二他将向美国公众就叙利亚问题发表讲话。美国劳工部公布的数据显示，8月非农就业岗位增加16.9万个，失业率降至7.3%，为2008年12月以来最低。在数据公布后，原油小幅扩大涨幅。
外汇市场&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
美元兑主要货币周五下滑，此前美国的至关重要的就业报告令原本希望美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月将开始缩减购债的投资人失望。美元兑日圆下滑1%，兑欧元从七周高位回落，因此前美国公布的8月就业增长不及预期，且前两个月的就业岗位增幅被下修。美国8月失业率降至四年半最低的7.3%，因美国人放弃寻找工作。最近对美联储将在9月17-18日货币政策会议后宣布缩减每月购债的预期提振美元。缩减刺激措施会提升美国公债收益率，从而增强美元计价资产的吸引力。&在该数据公布前，市场普遍预计美联储将在9月18日宣布缩减购债，但8月的就业报告疲弱到令投资人对此严重质疑。&德意志银行外汇策略部门全球主管AlanRuskin表示。&这种就业报告会引发轩然大波，给市场带来极大的不确定性。&美元指数跌0.6%，报82.152，从周四触及的七周高位82.671回落。法国巴黎银行汇市策略师KiranKowshik表示，就业报告符合该行观点，即美联储将在12月缩减购债。尽管前几个月的非农就业岗位增幅被下修了，但趋势仍显示就业市场不断改善。欧元兑美元纽约尾盘升0.4%，报1.3176美元，根据路透数据，日低为1.3103美元，为7月19日来最低。美元兑日圆跌1.1%，报99.06日圆，稍早触及六周高位100.22日圆。避险货币日圆和瑞郎得益于对叙利亚可能遭受军事打击的担忧。美元兑瑞郎跌0.8%，报0.9376瑞郎。美国总统奥巴马周五在俄罗斯举行的20国集团(G20)峰会上抵住了要求其放弃空袭叙利亚的压力。全球领导人对叙利亚问题存在分歧，但一致呼吁要促进经济成长。俄罗斯总统普京表示，俄罗斯将保持长期以来对叙利亚总统阿萨德的军事和经济援助。尽管周五上涨，欧元兑美元连跌第二周，本周降幅为0.3%，上周为1.2%。本周美元兑日圆升约1%。根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据，汇市投机商在最近一周增加美元多头押注至约一个月最高。截至9月3日该周，美元净多头仓位增至200.8亿美元，之前一周为158.2亿美元。美国净多头仓位连升第二周。
纽约9月6日消息，美国股市周五收盘几无变动，日内交投震荡，因美国就业数据逊于预期，且仍忧虑西方对叙利亚可能采取军事行动。根据初步收盘数据，道琼工业指数收高14.98点，或0.10%，报14,922.50点；标准普尔500指数收高0.09点，或0.01%，至1,655.17点；Nasdaq指数上涨1.23点，或0.03%，至3,660.01点。本周，道指升0.8%，标普500指数上涨1.4%，Nasdaq指数上升2%。 上传我的文档
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日-中国国际期货-境外农产品日度报告：豆油走强，美棉震荡偏弱
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大豆提油套利
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大豆提油套利属于中里的原料与成品间套利。
大豆提油套利具体内容
大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的，目的是防止大豆价格突然上涨，或豆油、豆粕价格突然下跌引起的，或使损失降至最低。由于大豆加工商对大豆的购买和产品的销售不能够同时进行，因而存在着一定的价格变动风险。大豆提油套利的作法是：购买大豆的同时卖出豆油和豆粕的期货合约，并将这些期货交易头寸一直保持在现货市场上，购入大豆或将成品最终销售时才分别予以。这样，大豆加工商就可以锁定产成品和原料间的，防止市场价格波动带来的损失。
大豆提油套利跨商品套利
大豆提油套利简介
大豆与豆粕、豆油作为原料和成品之间的关系，其价格间的波动趋同性强、关联度高，这为在这三种商品之间进行提供了机会。
大豆提油套利比较
与传统的在两种相互关联商品间进行所不同的是，一个单位的原料大豆所加工出来的两种成品豆粕和豆油之间的比例是不同的，所以在这三种商品之间进行的数量也是不对等的，作为跨商品套利的高级形式－－大豆提油套利需按照一个单位的大豆所加工出来一定比例的豆粕和豆油之间的关系进行跨商品套利。
大豆提油套利具体作法
在购买大豆期货合约的同时卖出一定比例的豆粕和豆油期货合约，并将这些期货交易头寸一直保持到在现货市场上购入大豆或将成品豆粕和豆油最终销售时分别予以对冲。这样，油脂企业就可以锁定原料和成品间的，防止市场价格波动带来的，以达到经营的目的。
清除历史记录关闭7月21日豆粕日报:内外压力共同拖累行情跌势难止
【相关消息】
1.最新发布的天气预报显示，在大豆作物关键生长期的大部分时间里，美国降水充裕，气温适中，缓解了对拉尼亚天气现象会影响收成的担忧。
2.美元周三走强，兑一篮子货币触及四个月最高，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将会收紧货币政策的预期升温，与此同时，其它主要央行料将放宽政策。
3.分析师称，跌幅一部分来自于商品基金继续出脱多头头寸，因对8月干热天气损害单产，限制秋季大豆收成的担忧缓解。
4.受卡车司机罢工影响，阿根廷周三通往港口的鼓舞运输近乎瘫痪；罢工着要求运费上涨31%，此项运费为政府设定，由农户支付，但由于卡车工人周一开始了无限期罢工，谈判进程止步不前。
5.德国汉堡的行业刊物油世界称，在始于2016年8月份的12个月里，中国大豆进口量预计为8000万吨，比2015/16年度减少4%。有报道称政府将拍卖430万吨过去几年收储的大豆。
【豆粕期市】
CBOT大豆期货周三急跌2%，因天气预报显示，8月美国中西部地区天气状况有利于作物生长。交投最活跃的大豆合约触及4月26日以来最低。豆粕期货走低，但豆油期货上扬，因看涨豆粕/看空豆油的套利头寸被出脱。CBOT 11月大豆期货合约收跌18-3/4美分，结算价报每蒲式耳10.09美元。今日连盘豆粕收盘下跌，1609合收盘3063元/吨，跌29元/吨，跌幅0.94%
【豆粕现货】
今日国内豆粕现货行情继续走跌，主流跌幅40-50元/吨。其中，山东日照地区油厂豆粕价格：43%蛋白：3250元/吨；稳定；天津地区行情油厂豆粕价格：43%蛋白：3170元/吨；跌80元/吨。秦皇岛地区油厂豆粕价格：43%蛋白：3200元/吨；跌20元/吨。广东东莞地区油厂豆粕价格：43%蛋白：3220元/吨；跌20元/吨。广西防城港地区外资油厂豆粕价格：43%蛋白：3260元/吨；跌40元/吨。周口地区油厂豆粕价格：43%蛋白：3250元/吨；跌40元/吨。
【后市分析】
隔夜美豆继续下跌，因8月美国天气有利于作物生长，豆粕期货走低，但豆油期货上扬。最新发布的天气预报显示，在大豆作物关键生长期的大部分时间里，美国降水充裕，气温适中，缓解了对拉尼亚天气现象会影响收成的担忧。美豆处于天气炒作阶段，当前天气状况利空，加之大豆生长优良评级处于历史高位，料短线美豆延续跌势。后期密切关注美国天气，若天气持续良好，美豆下方探测950美分附近支撑，若出现利多天气，美豆将反弹。
隔夜美豆再度急跌，因天气显示8月份中西部天气有利于大豆生长，国内豆粕在盘面及自身基本面弱势下继续回落，国内南方暴雨未断、北方又启动暴雨模式，饲料养殖业面临重重考验，另外近期工厂开工增多、豆粕库存增加、国储豆低价抛售等基本面弱势压力下，豆粕现货行情恐难止跌。不过，我们需要密切关注拉尼娜情况，仍或卷土重来可能，但此负面影响逐步淡化，我们预计7月下旬到8月上旬期间期现货仍有个上涨过程，但幅度或不再明显。
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CBOT大豆期货急跌2% 因预报显示8月天气有利作物生长
http://www.feedtrade.com.cn/sbm/　更新时间： 07:30:45
　　路透芝加哥7月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三急跌2%，因天气预报显示，8月美国中西部地区天气状况有利于作物生长。交投最活跃的大豆合约触及4月26日以来最低。
　　农产品市场在经历一天震荡行情后，大豆价格下滑至逾两个月新低，因美国农业带气温下降。
　　最新发布的天气预报显示，在大豆作物关键生长期的大部分时间里，美国降水充裕，气温适中，缓解了对拉尼亚天气现象会影响收成的担忧。
　　分析师称，跌幅一部分来自于商品基金继续出脱多头头寸，因对8月干热天气损害单产，限制秋季大豆收成的担忧缓解。
　　在指标11月大豆期货跌穿前一个7月低位10.21美元后，卖盘加速。
　　11月合约在20日波林格区间的低端盘整。
　　此外，豆粕期货走低，但豆油期货上扬，因看涨豆粕/看空豆油的套利头寸被出脱。
　　交投最活跃的豆粕合约过去七个交易日中有六日走低。
　　CBOT 11月大豆期货合约收跌18-3/4美分，结算价报每蒲式耳10.09美元。
　　9月豆粕合约收挫7.4美元，结算价报每短吨351.2美元。指标12月豆粕合约收跌8.0美元，结算价报每短吨347.8美元。
　　9月豆油合约涨0.06美分，结算价为每磅30.84美分。交投最活跃的12月豆油合约收涨0.07美分，结算价为每磅31.25美分。
　　今日CBOT大豆预估成交量为229,830手，豆粕为104,211手，豆油为120,952手。
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