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时间：2016-12-06 11:17
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用r进行断点检验
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基于BP结构断点检验的我国能源生产时间序列分析
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基于BP结构断点检验的我国能源生产时间序列分析
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上火签到天数: 84 天连续签到: 1 天[LV.6]常住居民II
最近在研究BAI and PERRON（2003）的文章中的结构突变的程序，现在我有一个上证指数序列，我想检验AR（1）过程的系数的突变。参数设置如下：bigt=4728;& && && && && && && && &@set effective sample size@
y=yyy[1:4728,2];& && && && && & @set up the data, y is the dependent variable
& && && && && && && && && && &&&z is the matrix of regressors (bigt,q) whose
& && && && && && && && && && &&&coefficients are allowed to change, x is a
& && && && && && && && && && &&&(bigt,p) matrix of regressors with coefficients
& && && && && && && && && && &&&fixed across regimes. Note: initialize x to
& && && && && && && && && && &&&something, say 0, even if p = 0.@
z=yyy[1:4728,3];
q=1;& && && && && && && && & @number of regressors z@
p=0;& && && && && && && && & @number of regressors x@
m=5;& && && && && && && && & @maximum number of structural changes allowed@
eps1=.15;& && && && && && &@Value of the trimming (in percentage) for the construction
& && && && && && && && && && && & and critical values of the supF ype tests (used in the
& && && && && && && && && && && &supF test, the Dmax, the supF(l+1|l) and the sequential
& && && && && && && && && && && & procedure). If these test are used, h below should be set
& && && && && && && && && && && & at int(eps1*bigt). But if the tests are not required, estimation
& && && && && && && && && && && & can be done with an arbitrary h.
& && && && && && && && && && && & There are five options: eps1 = .05, .10, .15, .20 or .25.
& && && && && && && && && && && & For each option, the maximal value of m above is: 10 for eps1 = .05;
& && && && && && && && && && && & 8 for eps1 = .10, 5 for eps1 = .15, 3 for eps1 = .20 and 2 for eps1 = .25.@
h=int(eps1*bigt);& && && && && && && && & @minimal length of a segment (h &= q). Note: If
& && && && && && && && && && && & robust=1, h should be set at a larger value.@
/* the following are options if p & 0.
----------------------------------- */
fixb=0;& && && && && && && &@set to 1 if use fixed initial values for beta@
betaini=0;& && && && && && &@if fixb=1, load the initial value of beta.@
maxi=20;& && && && && && &&&@maximum number of iterations for the nonlinear
& && && && && && && && && &&&procedure to obtain global minimizers.@
printd=1;& && && && && && & @set to 1 if want the output from the iterations
& && && && && && && && && &&&to be printed.@
eps=0.0001;& && && && && &&&@criterion for the convergence.@
/*--------------------------------- */
robust=0;& && && && && && & @set to 1 if want to allow for heterogeneity
& && && && && && && && && &&&and autocorrelation the in residuals, 0 otherwise.
& && && && && && && && && &&&The method used is Andrews(1991) automatic
& && && && && && && && && &&&bandwidth with AR(1) approximation and the
& && && && && && && && && &&&quadratic quernel. Note: Do not set to 1 if
& && && && && && && && && &&&lagged dependent variables are included as
& && && && && && && && && &&®ressors.@
prewhit=1;& && && && && && & @set to 1 if want to apply AR(1) prewhitening
& && && && && && && && && && &prior to estimating the long run covariance
& && && && && && && && && && &matrix@
hetdat=1;& && && && &&&@Option for the construction of the F-tests.
& && && && && && && && && && &&&Set to 1 if want to allow different moment matrices of the
& && && && && && && && && && & regressors accross segments. If hetdat = 0, the same
& && && && && && && && && && & moment matrices are assumed for each segment and estimated
& && && && && && && && && && & from the full sample. It is recommended to set hetdat=1.&&If p & 0
& && && && && && && && && && &&&set hetdat = 1.@
hetvar=1;& && && && &&&@Option for the construction of the F-tests.
& && && && && && && && && && &Set to 1 if want to allow for the variance of the residuals
& && && && && && && && && && &to be different across segments. If hetvar=0, the variance
& && && && && && && && && && & of the residuals is assumed constant across segments
& && && && && && && && && && &and constructed from the full sample. This option is not available
& && && && && && && && && && &when robust = 1.@
hetomega=1;& && && && && & @Used in the construction of the confidence
& && && && && && && && && & intervals for the break dates. If hetomega=0,
& && && && && && && && && & the long run covariance matrix of zu is assumed
& && && && && && && && && & identical accross segments (the variance of the
& && && && && && && && && & errors u if robust = 0).@
hetq=1;& && && && && && &&&@Used in the construction of the confidence
& && && && && && && && && & intervals for the break dates. If hetq=0,
& && && && && && && && && & the moment matrix of the data is assumed
& && && && && && && && && & identical accross segments.@
doglobal=1;& && && && && &&&@set to 1 if want to call the procedure
& && && && && && && && && &&&to obtain global minimizers.@
dotest=1;& && && && && && & @set to 1 if want to construct the sup F,
& && && && && && && && && &&&UDmax and WDmax tests. doglobal must be set
& && && && && && && && && &&&to 1 to run this procedure.@
dospflp1=1;& && && && && &&&@set to 1 if want to construct the sup(l+1|l)
& && && && && && && && && &&&tests where under the null the l breaks are
& && && && && && && && && &&&obtained using global minimizers. doglobal
& && && && && && && && && &&&must be set to 1 to run this procedure.@
doorder=1;& && && && && && &@set to 1 if want to call the procedure that
& && && && && && && && && &&&selects the number of breaks using information
& && && && && && && && && &&&criteria. doglobal must be set to 1 to run
& && && && && && && && && &&&this procedure.@
dosequa=1;& && && && && && &@set to 1 if want to estimate the breaks
& && && && && && && && && &&&sequentially and estimate the number of
& && && && && && && && && &&&breaks using the supF(l+1|l) test.@
dorepart=1;& && && && && & @set to 1 if want to modify the
& && && && && && && && && &&&break dates obtained from the sequential
& && && && && && && && && &&&method using the repartition method of
& && && && && && && && && &&&Bai (1995), Estimating breaks one at a time.
& && && && && && && && && &&&This is needed for the confidence intervals
& && && && && && && && && &&&obtained with estim below to be valid.@
estimbic=1;& && && && && && &@set to 1 if want to estimate the model with
& && && && && && && && && && &the number of breaks selected by BIC.@
estimlwz=0;& && && && && && &@set to 1 if want to estimate the model with
& && && && && && && && && && &the number of breaks selected by LWZ.@
estimseq=1;& && && && && &&&@set to 1 if want to estimate the model with
& && && && && && && && && && &the number of breaks selected using the
& && && && && && && && && && &sequential procedure.@
estimrep=0;& && && && && &&&@set to 1 if want to esimate the model with
& && && && && && && && && && &the breaks selected using the repartition
& && && && && && && && && && &method.@
estimfix=0;& && && && && && &@set to 1 if want to estimate the model with
& && && && && && && && && && &a prespecified number of breaks equal to fixn
& && && && && && && && && && &set below.@
call pbreak(bigt,y,z,q,m,h,eps1,robust,prewhit,hetomega,
hetq,doglobal,dotest,dospflp1,doorder,dosequa,dorepart,estimbic,estimlwz,
estimseq,estimrep,estimfix,fixb,x,q,eps,maxi,fixb,betaini,printd,hetdat,hetvar,fixn);
#include C:\Users\LZ\Desktop\break\brcode.src& && && && &@set the path to where you store the file brcode.src@
我就是把前面的参数改成自己的数据的，读取的excel中的第一列是时间，第二列是上证指数，第三列是滞后一期的上证指数，共4728个观测。
运行结果只有突变点的位置，运行到F检验的时候就出错，提示是brcode.src的76行pftest出错，我不知道怎么回事，应该是要将原程序或者参数改一下，还请研究过的前辈指教。谢谢
载入中......
计量经济学
你用其他方法做
xuelida 发表于
你用其他方法做其他方法是指什么，不用BP的方法了？
你好，能不能发一个bai和perron的程序包给我呀，十分感谢
tracy272523 发表于
你好，能不能发一个bai和perron的程序包给我呀，十分感谢好的，留个邮箱
大头剑客 发表于
好的，留个邮箱，谢谢啦
tracy272523 发表于
，谢谢啦已发
大头剑客 发表于
已发大好人呀
求大神赐教bai和perron的程序包~~~~
大头剑客 发表于
好的，留个邮箱求大神赐教bai和perron的程序包~~~~
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我现在用在简单了解三种结构突变的理论：Zviot and Andrews：检验什么时候发生了结构突变，克服了外生性结构突变主观设定结构突变时点的限制；& Lee and Strazicich:将一个结构性突变的扩展到二个结构性改变；& Bai and Perron：通过最小化平方法估计线性模型中是否存在结构性改变点，而且在估计过程中并未设定结构改变的次数；但具体怎么求出结构突变点则不知道。各位高手请指点：怎样检验一组时间序列数据是否存在结构突变点，怎样求潜在的结构突变点。（用EVIEWS或WINRATS都行& 给点建议也行）谢谢！十分感谢！
载入中......
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看这个帖子：
使用chow检验可以解决这个问题
stonepeng 发表于
使用chow检验可以解决这个问题你还没入门呢同学。
初学者同问啊
zhaomn200145 发表于
你还没入门呢同学。你好，WINRATS可以做结构突变的检验吗？
初学者同求解的~
請問E-VIEWS/ STATA 怎樣做?
上一個post 都在討論gauss 呢..
對不起..找到e-views 的程序..
讓我先看看..謝謝!!:)
可以用microfit软件，Zivot-Andrews (1992) 检验时间序列中的一个突变点，Clemente-Montanes-Reyes（1998）可以检验时间序列中的两个突变点。
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论坛法律顾问：王进律师研发驱动高技术产业全要素生产率提升的有效性研究——基于断点检验与门限回归的结构变动分析--《经济学报》2015年03期
研发驱动高技术产业全要素生产率提升的有效性研究——基于断点检验与门限回归的结构变动分析
【摘要】：本文采用未知断点的Quandt-Andrews方法检验了全要素生产率增长的结构变化,基于RD驱动TFP增长的门限面板回归模型进行实证分析,结论认为:全国高技术产业研发对全要素生产率增长呈现倒"U"型影响;东部地区研发存量差距的扩大,使得研发对全要素生产率增长的驱动效应明显减弱;中部地区高技术产业化水平不高导致其出现了"RD生产率悖论现象";由于研发资源的利用效率较低等原因,西部地区高技术产业中RD驱动TFP有效增长的门槛最高。
【作者单位】：
【关键词】：
【基金】：
【分类号】：F276.44【正文快照】：
0引言研发(Research and Development,RD)投入是促进全要素生产率提升进而驱动经济增长的关键要素。2012年11月,党的十八大报告中把实施创新驱动发展战略摆在国家发展全局的核心位置。具有高研发投入和知识密集特征的高技术产业,是推动技术创新和实现创新驱动的重要力董。200
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曾卫锋;;[J];财贸经济;2008年08期
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本帖最后由 Roe_ 于
23:35 编辑
最近在做未知结构断点的断点检验，但是看参考文献，通常bai-perron检验要用gauss软件实现
楼主瞎琢磨，发现eviews中有类似检验，结果如下：
23:20:03 上传
想问图中的F统计值是不是就是Perron所建立的统计值FT（L+1/L）？统计值FT（L）可以在eviews中实现吗？
同时利用breakls命令，有UDmax和WDmax的选项，如下图（UDmax），但不知道UDmax的统计值在哪里体现？
23:30:09 上传
支持楼主：、
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载入中......
(94.49 KB)
23:29:39 上传
(93.87 KB)
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好像是Eviews8，但我自己还没试过，我在网上找到这个/EViews8/ev8ecmbreak_n.html，上面介绍的BP断点检验
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请问，上述结果是在eviews里面实现的么？
细雨江南痴书生
美日阳光 发表于
请问，上述结果是在eviews里面实现的么？完全可以！
那请问下楼主，用的是EVIEWS哪个版本啊，我回归以后再稳定性里只有chow断点，和quandt断点，没看有perron啊
楼主 我想问问&&最开始用LS估计变量时&&关于滞后项&&Kernel&&Bandwith method的选择有什么依据吗 我试了试不同的选项 估计出来结果不一样
海洋恋曲 发表于
那请问下楼主，用的是EVIEWS哪个版本啊，我回归以后再稳定性里只有chow断点，和quandt断点，没看有perron啊好像是Eviews8，但我自己还没试过，我在网上找到这个，上面介绍的BP断点检验
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海洋恋曲 发表于
那请问下楼主，用的是EVIEWS哪个版本啊，我回归以后再稳定性里只有chow断点，和quandt断点，没看有perron啊eivews 8以后的版本会有
楼主请问现在可以确定F（L/L+1）是图中提到的值了吗
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