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期货程序化很容易得到一个看似收益率惊人的公式,己包含手续费、滑点等因素,是不是可以认定公式是有效的?
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“下边是螺纹5分钟至今的实测图，用和是K线走完后，下一条线的开盘价，在实际中以我目前的实测完全是正常可以成交的，连滑点都很少有。”想在五分钟线上操作。在下一根五分钟线的开盘时，以开盘价开平，我想问的是，你怎么能做到开平价是刚好等于五分钟的开盘价。据我的经验，你想在开盘价出现的时候成交，你就得用市价，你至少要滑一个点。不然你就用限价，你就等吧，不是没成交，就是高价追，要不你就放弃此...
“下边是螺纹5分钟至今的实测图，用和是K线走完后，下一条线的开盘价，在实际中以我目前的实测完全是正常可以成交的，连滑点都很少有。”想在五分钟线上操作。在下一根五分钟线的开盘时，以开盘价开平，我想问的是，你怎么能做到开平价是刚好等于五分钟的开盘价。据我的经验，你想在开盘价出现的时候成交，你就得用市价，你至少要滑一个点。不然你就用限价，你就等吧，不是没成交，就是高价追，要不你就放弃此次交易。总之，你最好加上开平各一个滑点来测试。你会发现，现实很残酷。
撇开回撤(名义上的风险测量)去谈收益是没有意义的,单品种长时间获得高收益很正常,但别忘了那是基于历史已经走完的K线,实际上这个品种将来能不能活跃,这都是风险所在,即使只是波动的节奏发生了一点点的改变,都可能导致模型短期失效或者已经失效,看你的文华测试,年交易次数在90次,滑点成本最少5*90=450 交易成本3*90=270
总摩擦成本720元
大约成本率在7.2%,
每手盈亏110,太小...
撇开回撤(名义上的风险测量)去谈收益是没有意义的,单品种长时间获得高收益很正常,但别忘了那是基于历史已经走完的K线,实际上这个品种将来能不能活跃,这都是风险所在,即使只是波动的节奏发生了一点点的改变,都可能导致模型短期失效或者已经失效,看你的文华测试,年交易次数在90次,滑点成本最少5*90=450 交易成本3*90=270
总摩擦成本720元
大约成本率在7.2%,
每手盈亏110,太小了,这个数据意味着你捕捉的是20点以上区间的行情,实际交易中的具体合约和你回测的指数具有很大的差别,这可能导致30%-50%的缩水,也直接导致了可能潜在回撤的增加,所以.另外还要考虑模型的构造原理对滑点具体的影响,具体来看,实际绩效有回测一半以上就很好了
平均利润小于6个最小变动值的策略都是耍流氓~ps：同等逼格下，TB大法好
我们的主要参考数据为“收益风险比”。这个数据是一个入门卷，打个比喻就是你冒着失去一块钱的风险，年均净利润能有多少。然后我们看的是资金曲线，看资金增长的形态。正比例向上是最理想的，也可以从形态中看出你的策略对市场的过滤状况。举个例子，非持续在市的含过滤器策略，表现好的话总体是成阶梯形向上的，不然就是锯齿形。然后就是通过柱状图分析回测年间各个月份的盈亏状况，如果亏损月份分布较为平均，则你策略中优化的参...
我们的主要参考数据为“收益风险比”。这个数据是一个入门卷，打个比喻就是你冒着失去一块钱的风险，年均净利润能有多少。然后我们看的是资金曲线，看资金增长的形态。正比例向上是最理想的，也可以从形态中看出你的策略对市场的过滤状况。举个例子，非持续在市的含过滤器策略，表现好的话总体是成阶梯形向上的，不然就是锯齿形。然后就是通过柱状图分析回测年间各个月份的盈亏状况，如果亏损月份分布较为平均，则你策略中优化的参数就不容易存在过度拟合某一段周期的情况。反之，则是因为优化出某一段周期好的业绩，放弃了另一段周期，采纳这样的参数会降低你策略的适应性。从系统建立到回测与优化大体就是以上。在你确定参数以后，就是观察你的系统在实盘中的表现，包括：回撤出现的交易情况是否属于正常，回撤的资金是否符合系统预期范围。最重要是各种行情中的交易情况是否符合逻辑。这个过程你可以用虚拟盘完成，也可以仅仅是观察。一段时间后你觉得逻辑没问题，适应性也没问题，就可以通过观察回撤的单数和金额占回测过程中最大回撤的比例考虑实盘的入场点。简单来说就这些，希望可以帮到你。
居然能上知乎日报，多谢卢大哥的支持！@卢旺杉
谢谢！--------------------------------------------------先说我的观点：1.程序化确实可以获得很优秀的利润。2.然这样的程序并不像题主所说的那么常见。程序化系统的构建，有以下几个流程：第一，程序主体的设计：这通常又有两种思路：其一是，自上而下的构建，也就是现有交易理念，再通过理念推导出交易系统，并将其程...
居然能上知乎日报，多谢卢大哥的支持！@卢旺杉
谢谢！--------------------------------------------------先说我的观点：1.程序化确实可以获得很优秀的利润。2.然这样的程序并不像题主所说的那么常见。程序化系统的构建，有以下几个流程：第一，程序主体的设计：这通常又有两种思路：其一是，自上而下的构建，也就是现有交易理念，再通过理念推导出交易系统，并将其程序化。比如索罗斯的交易系统，便是由他的反射理论，推导构建出的交易程序。其二是，自下而上的构建，也就是通过反复的观察，得出经验，并将其程序化。比如题主说的单纯用指标，或者指标的混合。显而易见，第一种思路的可靠性要远远高于第二种思路。其后会慢慢说道。第二，交易程序的初步检验：交易系统的检验，原则是“接近实战”，也就是必须考虑手续费和滑点的影响。在初步检验里，因为没有进行任何优化，检验的结果是比较能够反映出上一步所设计的交易系统是否具有持续盈利的潜力，如果在这一步就已经失败，那么说明交易思路或者经验是错误的，不具备持续盈利的能力。个人认为，在这一步，系统的胜率应该在50%以上，最大回撤时间不能超过90个周期（不同级别的交易系统不能统一按时间计算），连续亏损次数不能超过5次，那么这个系统基本具备持续盈利的能力。第三，交易系统的优化：经过初步检验的交易系统，可以进入优化阶段，很多程序化交易者反对优化，因为优化会使交易系统适用于过去而无用于将来，即优化陷阱。我认为主要还是交易者优化的时候，是采用了数据优化，还是理念优化。打个比方，一个交易系统设计的理念是顺势突破交易法，如海龟交易法（突破N周高点做多，跌破N周低点做空）数据优化就是寻找N的最合适数值，而理念优化，就是寻找比单纯的突破法更优秀更高效的交易思维。这里就可以看出程序设计时候的两种思路之优劣了。第四，交易系统的外推检验：通过了优化的系统，已经初步成熟，外推检验就像生产线中的质检一样，一个产品能否上市，这是最重要的一个环节，具有一票否决权。外推检验分两种，一种是时间外推，即用更多的数据进行回测，观察交易系统是否稳定。二种是品种外推，如题主的螺纹程序，拿去橡胶，铜，豆粕，股指这些大品种上进行回测，甚至在外汇，国外商品，国外股市上进行检验。一套具备实盘盈利前景的系统，必须适用于绝大部分品种的交易。如果不能经过外推检验，那么这个系统很可能只是一个偶然，或者已经过度优化了。第五，交易系统的实盘使用和维护：很少有系统是能经过第四条检验的，如果走到这一步，恭喜了，你可以安心的用它来赚钱了。当然也不是睡睡觉数数钱那么简单，电脑有时候也是会出问题的，这个问题暂且不讨论，一个非常严重的现象是，行情波动的特征是会变的。其变化表现在：其一，波动特性改变了。举例来说：年，你只要有个最简单最简单的均线系统，你就发财了。但是2005年以后，这样简单的系统获利已经不稳定，而09年以后，基本就不可能再用来获利了。又如前几年，做股指高频交易的人都发财了，我听到最高的一年有30倍，但是现在呢，高频交易都已经开始自相残杀了。为什么？因为市场上精明的交易者越来越多了，当你的对手还在用肉搏的时候，你有一把手枪就可以称王，但是现在，别人都开上飞机坦克了。其二，交易环境变化。比如今年，期货夜盘的大量推出，导致不同时间段的交易分布不再均匀，很多交易系统便不能适应了。前两年大合约的变动，也导致了很多微观波动结构的改变。所以交易系统必须时时进行维护和修补，甚至必要时直接宣布它死亡。从这一点上看，又可以发现，第一步设计交易系统的两种方式的优劣。自下而上开发的系统，永远只是根据开发时期的数据作为样本，日后修改起来也将非常困难，而自上而下开发的系统，它是基于本质的，而市场波动的本质特征，几百年来都未曾改变，只是表现方式变了而已。这几年我也开发过几个程序化系统，比如今年年初开发的白银程序化，投入实盘也半年多了，收益也超过300%，这是一个自下而上的交易系统，只能通过白银，股指，这些震荡特性明显的品种测试。胜率50%，赔率1.8倍，它是靠数量累计获胜的。贴张最近一年的资金曲线，但回撤期太长，所以不算是一个优秀有活力的系统交易要成功，必须是走系统化交易的路线的，程序化只是系统化交易的一种方式。最后说一点我认为最重要的：任何一个交易系统，一定要有客观、明确的界定其失效（死亡）的方法。没有任何一个系统是可以一劳永逸的，所以必须要有界定其死亡的标准。比如上图的白银系统，最近半年我都没有修改，中间经历了2个多月的调整，我当时判断它死亡的标准是，回撤掉前期利润总和的1/10或者超过3个月，判断为留院观察，再等2月资金曲线不能创新高直接宣布死亡。我主要是在研究一个分段交易系统，基于必须具备明确的判断死亡的方法，我建立了一个数据库，用来跟踪整个市场的波动变化趋势，因为那是我的交易系统的基石，如果基础不存在了，那也就是脑死亡了。交易系统的设计是一件很好有乐趣的事情，以上是个人浅见，欢迎指正和探讨！显示全部
恭喜你！你的数据很完美！但能不能实盘赚到钱，你在知乎上是找不到答案的。建议放到实盘上跑一年再说。可能有这么几种结果：1、实盘真的如测试一样，甚至比测试还赚钱。2、实盘和测试的数据是一致的（表示你的程序没问题），但大部分时间都在亏钱。3、实盘能交易，但交易数据和测试数据不一致，表示你的程序是有问题的。4、实盘交易老是发错单或者不能交易。
总觉得这道问题是在问通过期货，期权组合套利的公式系统。
1、你说的PTA翻番是指的保证金而言吗？如果是这样，那没有任何意义。只有把收益和整体的资金比较起来计算收益率才有意义。2、如果没有经过任何优化，就有这个成绩，请仔细看看，多一半都有未来函数，只不过可能不太好查！3、盈利和亏损没有超过50%，这句话没意义。那是对机构或者对领导说的，对自己唯一的衡量标准就是每年必须是绝对正收益率，其他的都没意义。任何时候，都不要让其中一年亏损，否则你第二年就累了。比如...
1、你说的PTA翻番是指的保证金而言吗？如果是这样，那没有任何意义。只有把收益和整体的资金比较起来计算收益率才有意义。2、如果没有经过任何优化，就有这个成绩，请仔细看看，多一半都有未来函数，只不过可能不太好查！3、盈利和亏损没有超过50%，这句话没意义。那是对机构或者对领导说的，对自己唯一的衡量标准就是每年必须是绝对正收益率，其他的都没意义。任何时候，都不要让其中一年亏损，否则你第二年就累了。比如第一年亏了20%，第二年要想保本就得挣25%，如果想盈利，就更难了，难度之大可想而知。投资领域就我看，不管每年挣的多少，只要每年正盈利，就可以。总有行情符合你的交易系统的时候，这个时间一般不会超过3年。综合起来看，收益率还是很可观的！10年后，不能说完全财富自由，但至少活的舒服些是没有任何问题的。
我仔细看了下回测，最大持仓28%，最大回撤15%，回撤会不会高了点，会导致资金曲线不太稳定吧。不过题主完全可以实盘大仓位小资金搞一下。
先留意有没有用到未来函数吧，用了未来函数的程序其资金曲线都很漂亮的
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期货交易中最烂的一句话“平均收益率是多少？
时间： 08:39:28 来源：新浪博客
最近一段时间有很多的朋友来咨询全自动交易系统的事宜，我总结了一下，大家问的最多的一句话就是：“大概平均每个月的收益率是多少？””平均每年收益率是多少？““能保证盈利吗？”.........为了方便与大家的交流与讨论，我再一次的阐述我个人对于程序化交易的认识和理解与大家分享。程序化交易有一个大的前提条件，那就是在交易中首先要放弃个人对未来行情的主观判断和预测，失去了这个前提条件程序化交易就无从谈起。那么接下来就是一系列的建立规则与执行规则的过程。坚定的一致性的不间断的执行交易规则是程序化交易核心精神之所在，这也是忠贞的程序化交易者所信奉的理念。在平时的生活中，对于99%的事情来说，大家都习惯的用线性思维方式去平均过去所发生的一切事物，比如，平均收入，平均经济成长率，平均时速，平均商品价格........但是对于程序化交易者来说，所谓的平均收益率是非常幼稚的概念，交易是非线性的行为，非线性的行为所产生的结果怎么可以用平均来说明？交易的价格是怎么产生的？是所有参与者心理共同作用的结果，是完全的非线性行为结果，如果人为的将其平均化，是非常非常幼稚可笑的。过去绩效的好与坏（仅限于连续不间断的实盘，测试报告或模拟交易不算）说明的仅是系统与行情匹配性的高与低，以及交易者对系统与行情匹配性的修正能力。但是并不能说明未来的结果是如何。当下的交易结果并不会影响下一次的交易结果，同样也不会受上一次或几次交易结果的影响。举个实例：期指日内交易系统一年中8个月都是亏损，2个月不赔不赚，2个月盈利，一年的整体绩效是50%。但是这并不能将50%的年收益率平均分配到每个月当中去，因为这不是事实！50%的收益率是依靠一年中的两个月盈利所得来的，并不是每个月的盈利所累积而来的。如果有人问我平均每个月收益率是多少？我真的没有办法回答，因为这没有任何的意义，唯一有意义的是：50%的年收益率是依靠执行交易系统一年中所有的交易讯号而得来的，没有执行8个月的亏损讯号，就不会存在2个月的盈利讯号。（参阅：交易=钓鱼）如果交易者意识不到这一点，那会直接影响交易系统的执行效率，因为在实盘中当交易系统出现必然存在的亏损期时，这些交易者几乎全部会放弃执行交易策略，转而选择主观或左侧的交易策略。这样会逐渐的丧失在程序化交易中所建立起来的优势，从长期来看，交易必然是失败的！程序化交易系统不是一个讨好交易者的工具，而是帮助交易者昧于现实而妥协在自我主观想法之前，强制执行既定交易规则的一种交易工具。如果以人性的角度来看，让交易者感觉最称心愉快的交易方式应该是依据自己的想法和个人的情绪走向来买卖，结果大赚一票，不是吗？但是如果真的这样做了，还是那句话，从长期来看，结果必然是失败的！不信可以试一下：））对于“能保证盈利吗？“这种说法，我想引用邱一平老师曾经说过的一句话：”如果在市场中真的有那种极少数的可以预测未来行情的人，那么他将失去自己作为一个人的意义！我个人认为，在全世界范围内如果真的存在哪怕只有一个可以预测未来行情并且保证盈利的人，这个市场恐怕早就崩溃无数次了！这是一种不劳而获的心态，根本不值得一提。说了以上这些话，我并没有任何对大家不敬的意思，我非常尊重所有与我交流的朋友，也非常的欢迎有更多的朋友来进行讨论和交流，大家可以相互学习，希望我们大家可以在更深层次的平台上产生共鸣。 责任编辑：翁建平
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中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“互联网金融委员会”委员单位 七禾网是您的互联网私人银行，是个人投资和家族财富管理综合服务平台。　　我说我期货收益一年30％很多人都会笑，这点收益拿出来也好意思说。但是很多人还在亏钱。我在股票转移到期货市场也有不适应的阶段。刚开始我也是按照股票做，结果可以想象，大赚加大亏，对心脏有点考验。为什么？因为我在股票中喜欢做一只股，只看大盘做t,这是因为别人做t的还是少，多数都是不动。所以好处大大的，但到了期货大家都是t，没有优势了。
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　　这是一，二是我在股票上有利润后喜欢重仓或满仓，完全安心。因为我总是以安全为前提，不追热点，看大盘做股票，别人涨50％，我涨20％有什么关系，都是挣。可要是在期货上这么做，你试试就知道。　　
　　股票是同涨同跌，可在期货中同一品种不同月都会有涨有跌。期货和股票还有很多不同，到期货市场最大的不同就是趋势，一去不回头。这在股票市场几乎是看不到的，你说会有连续涨停，关键你一年能做上几次，可期货里面你很容易就遇到了，到可惜的是你做反了。　　
　　好了，前面说的是股票和期货的不同，现在说说我是怎么实现30％收益的。首先是要知道你投入多少钱，比如投10万。先把8万放在银行，帐上只留2万。就是说你的3万元基本是用2万的本金挣出来的。那你说要是把10万都投进去不就是一年15万收益吗？但这里要说期货的挣钱不是乘法，而是加法。8万是你的后备，明白？　　
　　期货里面大多数散户都是做日内的，我也做。但我不是为做日内而做日内。我也是在一个品种上的一个方向做多次。这个品种挣了100，止损就加50，把50％的收益加到我的止损里，随着收益增加，止损是提高了，而收益加到止损的比例在降低，到最后就算是被止损后也是获利时，就直接不动了。这个市场里最稀缺的资源就是不动。当然是获利后的不动，不是被套死抗。下来就是遵守纪律。我是用大的止损开始，做小的收益。要求是高的正确率对抗一次大的亏损，而且这个止损不会影响你的下次交易。就是说虽然是大止损，但在轻仓下也亏损不严重。　　
　　市场里缺少什么？这样做才能长久的获利，我做过十几天就让投入资金涨十几倍，结果是回归0，我怎么做的呢？简单，我自己只出了2000块，配了别人10000资金，做空螺纹钢，3730做了3手，过了3700又配了10000，加仓3手，3673加仓5手做到3614了解。3632点建空2收3624点加空2手，到3596没出，涨到3644点我没止损又加3手，3684在加3手，3721点暴仓，还欠了几百块。过山车的感觉，就是这样，把后面3744跌到现在的行情错过了，当时如果不是自信满满，不要逆势加仓，2000块到20万都有可能　　
　　所以到手的利润要保持好，原比追求获利更重要。虽然我现在看除了逆势加仓外没什么错，而且我如果遇到这样的行情做法也类似，但有两个地方发生了变化，一个是我知道自己亏损多少钱，自己仓位也会合理一些　　
　　还有很多人，都想全职交易，如果你能连续三年，而且是每年都有20％的收益，投入资金超过百万，那没问题。投入30万以内还是别全职了，当副业做吧！我最值得高兴的事就是我能有一个稳定工作，给我的交易道路减轻了不少压力。　　
　　期货里面最常见的亏损有几种，盲目操作，重仓直接爆仓。二是恐惧市场，见亏损就跑，不敢持有单子过夜，慢慢亏完。三是逆势加仓被打暴。我就第三种亏的钱。本来见亏就跑补算错误，到是要有大的收益来维持亏损，就是说100错80次，平10次，对10次，但10挣的钱要超过80次错误。很多人是可以做到小亏，到了大赚时坚持不住。我就是坚持不住的人。所以我选择小挣大亏。这就要说纪律，大亏不是无边无际的一直亏。因为多次的利润一次就亏出去，很多人舍不得。但执行到位是关键。在一开始就知道要亏多少钱。到位置走人。要求用眼睛做，不要用脑子做。有个期友吧，就是绝对实盘。这个人就是绝对的亏货。刚开始是盲目操作，没资金规划，结果亏了7-8万，后面改的小心谨慎，结果又亏了3-4万，后面逆势抗单，估计两次又是一万。关键是最近一年连一次超过3000的获利都没有，我看到他就是我的反面教材。　　
　　我开始遇到时我做股指期货，十几次亏了5万，最多一次亏了23000，但中间有过10000以上的收益单子，不止一次，但我发现，这绝对不是我要的。我下决心不做股指。果然有点效果。但还会有大赚后的大亏，关键是这种亏损让你绝望，明明看对了行情，结果大亏出局。而我现在可以面对自己的亏损了　　
　　大家说顺势，什么是顺势？其实最好的顺势就是获利，亏损就是逆势。这比划通道，数波浪管用。我说了这么多没人看，我自己看。　　
　　说得很实在，年化30其实很不得了，关注楼主
　　年化20也很好，这已经超越了95%以上的投机者
　　可惜没人关注，想一想也是，亏暴了，一年30％怎么够，可是最求高收益，就要提高风险，不出事还好，一出事就玩完了。　　
　　@兰州天风 好
　　关注　　继续
　　目前我理解就是这些，多的就是执行和坚持。　　
　　@yagu10 17楼
01:46:45　　从来不要去想能赚多少！　　能赚多少，首先是市场能给你多少？然后你凭本事能拿多少！你能拿的决不会超过市场能给的。　　但决不是你想拿多少，市场就能给你多少！哪怕是1%。　　交易者能决定的，永远是自己的亏损额！　　-----------------------------　　说得好。自己能决定的只有亏损。。。太经典了，
　　楼主 心态好、有方法、有纪律。
　　是不知道自己可以获利多少，但20％或30％是为了让自己的目标合理，目标的合理决定风险的控制，我最讨厌亏损，但亏损又不可避免，只有亏损变少变小，所以才有轻仓，长时间，长幅度的止损，我不轻易止损但绝对要止损，这是我要说的。但止损后还要合理继续下面的交易。我说过我的成本是大幅度，所以决定一次亏损点数就比较多，只能亏轻仓，获利是在重仓获利，所以有一定的止盈。这就是30％。现在我学习的是怎么能把30％变成15％。看到机会学会放弃，到手的盈利学会知足。　　
　　天风兄多去实盘兄贴里贴战绩让他见识下怎么样赚钱，刺激一下他　　
　　告诉他多少次了，做不了日内就做长一点。人的习惯一般不好改。除非自己认识到　　
　　关注一下
　　是呀,希望更多人去做期货,好呀好呀,呵呵
　　楼主说得很好，做得也不错，每年能30%利润已经相当了不得了。向你学习
　　我今天范了很多错误，该休息了　　
　　在绝对把握的时候也要留很大的余地，不然就像今天，反而没挣多少钱。　　
　　这一周的玻璃真的是震荡啊，上下做，没次都获利，但一个连续性都没有，止损做空，止损做多，又止损做空，又被止损，只好轻仓，在轻仓，从10手，到6，到4，到3手。今天这25秒跌34点，对我来说真的要命，我习惯慢点的行情，这种考反应的不适合我这样的"老年人"　　
　　期货里的品种最喜欢的是橡胶。。超级刺激。。。楼主不错至少能盈利了，我接触两年多了。。还是个亏货屡战屡败。。。惭愧。。。
　　楼主不错
　　@约翰的峡谷 30楼
16:34:17　　期货里的品种最喜欢的是橡胶。。超级刺激。。。楼主不错至少能盈利了，我接触两年多了。。还是个亏货屡战屡败。。。惭愧。。。　　-----------------------------　　哈哈，同命相连！
　　这将是我国中西部地区聚焦期货市场的首次国际盛会。9月3号，习近平主席的和奥巴马总统先后向联合国交了协议书，这标志着合作共赢，公正合理的全球治理体系正在形成。
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