《投资学习题与案例集 4》【摘要 书评 试读】- 京东图书
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投资学习题与案例集 4
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投资学习题 投资学老师 习题.doc 3页
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资产组合理论、资本资产定价模型、单因素套利定价或多因素套利定价模型、股票债券的估值、股票的基本面分析、远期、期货、期权、互换、投资评价
《投资学》习题
一、资产组合理论
一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：
名称期望收益率（%）标准差（%）股票基金（S）2030债券基金（B）1215基金回报率之间的相关系数为0.10。
（1）两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例是多少？这种资产组合回报率的期望值与标准差各是多少？
（2）投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，并且在最佳可行方案上是有效率的：
a. 投资者资产组合的标准差是多少？
b. 投资在短期国库券上的比率以及在其他两种风险基金上的投资比率是多少？
（3）如果投资者只用两种风险基金进行投资并且要求14%的收益率，那么投资者资产组合中的投资比率是怎样安排的？把现在的标准差与（2）中的相比，投资者会得出什么结论？
（4）假设投资者面对同样的机会集合，但是不能够借款。投资者希望只由股票与债券构成期望收益率为24%的资产组合。合适的投资比率是多少？由此的标准差是多少？如果投资者被允许以无风险收益率借款，那么投资者的标准差可以降低多少？
二、资本资产定价模型
1、以下说法是否正确？
（1）β值为零的股票的预期收益率为零。
（2）CAPM模型表明如果投资者持有高风险的证券，相应地也要求更高的回报率。
（3）通过将0.75的投资预算投入到国库券，其余投入到市场资产组合，可以构建β值为0.75的资产组合。
2、下表给出了一证券分析师预期的两个特定市场收益情况下的两只股票的收益。
市场收益（%）激进型股票（%）防守型股票（%）5-26253812（1）两只股票的β值是多少？
（2）如果市场收益为5%与25%的可能性相同，两只股票的预期收益率是多少？
（3）如果国库券利率为6%，市场收益为5%与25%的可能性相同，画出这个经济体系的证券市场线（SML）。
（4）在证券市场线图上画出这两只股票，其各自的α值是多少？（提示：α值为实际收益超过它因承受相应风险而获得的对应预期收益的部分）
三、套利定价理论
已知以下资料：
可能的经济状况与资产a、b、c和市场指数M的预期收益率分布表
可能经济状况概率
Ps(%)预期收益率（%）rarbrcrm宽松货币政策407465紧缩货币政策603212若设a的投资比例xa=0.1并先计算c的投资比例xc的值、再计算b的投资比例xb的值，a、b、c可否构建出一个套利组合？如果能构建一个套利组合，应采用什么策略？
四、股票债券的估值
1、（1）近日，计算机类股票的期望收益率是16%，MBI这一大型计算机公司即将支付年末每股2元的分红。如果MBI公司的股票每股售价为50元，求其红利的市场期望增长率。
（2）如果预计MBI公司的红利年增长率下降到每年5%，其股价如何变化？
2、已知A、B两只股票的市场资本化率均为每年10%，投资者对这两只股票的初步分析结果如下表：
项目A股票B股票股权期望收益率(ROE)（%）1412每股收益估计值E1（元）2.001.65每股红利估计值D1（元）1.001.00目前每股市价P0（元）27.0025.00（1）求这两只股票的红利期望分配率。
（2）求这两只股票的红利期望增长率。
（3）求这两只股票的内在价值。
（4）投资者会投资哪只股票？
3、一种30年期的债券，息票利率8%，半年付息一次，5年后可按1100元提前赎回。此债券现在以到期收益率7%售出（每半年3.5%），赎回收益率是多少？
五、股票的基本面分析
环球汽车公司是一家大型的跨国公司，总部设在美国。为了分开报表，该公司进行两项业务：汽车生产与信息处理服务。汽车行业在环球公司的两大业务中占大部分，它主要包括美国国内客运小汽车的生产，同时还包括美国小型货车的制造及其他国家的客运小汽车的生产。而环球公司的信息处理服务部门，已经经营15年，该行业的强劲而稳定的增长势头来自内部，没有发生任何兼并。
某注册金融分析师的研究报告指出：“随着经济的逐渐复苏，预期的利润增长率将会导致环球公司股价的上涨，我们强力推荐您购买该股票”。
（1）试述经济周期方法怎样应用于投资的时机预测（要求说明在一典型的经济周期的不同时点应对股票和债券采取什么措施）。
（2）假定该分析师的说法是正确的（即经济正逐渐复苏），根据经济周期法预测投资时机，评价他购买环球汽车这一周期性股票的建议的时限。
六、衍生工具
1、某股票预计在2个月
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证券投资学习题及答案(霍文文)
证券投资学习题及答案(霍文文)
26、对证券经营机构的设立监管主要有特许制和注册制，我国实行审批制。答案：27、证券业协会是证券行业的自律组织，一般为社会法人团体。答案：是二、单项选择题1、以下关于证券发行市场的表述正确的是______。A 有固定场所B 有统一时间C 证券发行价格与证券票面价格较为接近D 证券发行价格与证券票面价格差异很大答案：C2、发行程序比较复杂，登记核准的时间较长，发行费用较高的发行方式是______。A 私募发行B 公募发行C 直接发行D 间接发行答案：B3、由公司的发起人认购公司发行的全部股票的公司设立形式是______。A 发起设立B 登记设立C 募集设立D 注册设立答案：A4、股份公司以增发股票吸收新股份的方式增资，认购者必须按股票的发行价格支付现款才能获取股票的发行方式是______。A 有偿增资发行B 无偿增资发行C 有偿无偿并行发行D 有偿无偿搭配发行答案：A5、以下关于绿鞋（green shoe）表述不正确的是_____。A 又称为超额配售B 主承销商按不超过包销数额120％的股份发售C 平衡市场供求D 稳定市价答案：B6、股份公司溢价发行股票所收到的溢价收益应计入公司的______。A 股本B 资本公积金C 法定公积金D 法定公益金答案：B7、在股票发行制度中，生效期后发行公司才可销售股票的制度是______。A 核准制B 注册制C 登记制D 审批制答案：B8、以下关于发行债券筹资的表述不正确的是______。A 成本较低B 期限稳定C 比较灵活D 风险较大答案：D9、债券投资者按债券票面额和约定的应收利息的差价买进债券，债券到期偿还是按票面额收回本息的计息方式是_______。A 单利计息B 复利计息C 贴现计息D 累进计息答案：C10、我国的国家重点建设债券、财政债券等国债均采用_______方式发行。A 定向发售B 承购包销C 直接发售D 招标发行答案：A11、规定在债券到期后，投资者有权按原定的利率延长偿还期至某一指定日期的偿还方式是______。第10 / 65页
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(美)亚历克斯·凯恩(Alex Kane)，(美)艾伦 J. 马库斯(Alan J. Marcus)著
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