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中海中证高铁产业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要
中海中证高铁产业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要（ 2018年第1号） 本基金基金合同于日生效。 重要提示投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，中海中证高铁A份额具有低风险、收益相对稳定的特征，中海中证高铁B份额具有高风险、高预期收益的特征。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。本招募说明书所载内容截止日为日，有关财务数据和净值表现截止日为日(财务数据未经审计)。一、基金管理人（一）基金管理人概况本基金管理人为中海基金管理有限公司，基本信息如下：名称：中海基金管理有限公司住所： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号
室及 30 层办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号
室及 30 层邮政编码： 2001201成立日期： 2004 年 3 月 18 日法定代表人：杨皓鹏总经理：杨皓鹏经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：证监基金字[2004]24 号组织形式：有限责任公司（中外合资）注册资本：壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币存续期间：持续经营联系人：葛玮赓联系电话： 021-股东名称及其出资比例：中海信托股份有限公司 41.591％国联证券股份有限公司 33.409％法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000％（二）主要人员情况1、董事会成员黄晓峰先生，董事长。中国人民大学硕士，高级经济师。现任中海信托股份有限公司总裁、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教，国家海洋局管理司主任科员，中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、保险处保险主管，中海石油有限公司税收保险岗、代理融资岗位经理、 资金部副总监、代理总监、总监，中海石油财务有限责任公司总经理。庞建先生，董事。中国人民大学本科学历，高级会计师。现任中国海洋石油总公司资金部总经理。历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会计，渤海13/03合作区联管会财务专业代表， 10/15、 11/19、 06/17合作区联管会财务专业代表，中国海洋石油总公司审计部干部，中海会计审计公司第2三业务处干部、审计业务三部经理（副处级），中国海洋石油总公司（有限公司）审计部审计三处处长、项目审计经理、审计监察部投资项目审计调查经理、内审岗经理，中国海洋石油有限公司审计监察部总经理， 中国海洋石油总公司（有限公司）审计监察部副总经理兼审计中心主任， 中国海洋石油国际有限公司副总经理。杨皓鹏先生，董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理、代理督察长兼中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。历任中海信托股份有限公司综合管理部总裁秘书、托管部项目经理、自有资金及信息管理部综合业务经理、办公室主任、党委秘书、人力资源部经理、资产经营部经理，中海基金管理有限公司总经理助理。彭焰宝先生，董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司总裁、董事， 兼华英证券有限责任公司董事。 历任无锡市证券公司（国联证券前身）交易员，国联证券有限责任公司投资经理，无锡市国联投资管理咨询有限公司投资经理，锡洲国际有限公司投资部经理，中海基金管理有限公司投资管理部总经理兼投资总监（期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理）、风险管理部总经理兼风控总监，国联证券股份有限公司证券投资部总经理、副总裁。江志强先生，董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司监事会主席。历任国联证券股份有限公司证券投资部经理、证券营业部总经理、财富管理中心总经理、资产管理部总经理、 总裁助理、 副总裁。MOLING CHEN（陈末翎）女士，董事。澳大利亚国籍。澳洲莫纳什大学工商管理硕士。现任爱德蒙罗斯柴尔德中国私募股权基金I期和II期主管合伙人。历任澳大利亚墨尔本药物技术研究所化学分析师，澳大利亚墨尔本凯龙生物区域经理，百奥维达中国基金高级投资总监。陈道富先生，独立董事。中国人民银行金融研究所博士。现任国务院发展研究中心金融研究所副所长。曾任中关村证券公司总裁助理、 国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。WANG WEIDING（王卫东）先生，独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。3现任北京市中伦律师事务所合伙人， 历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加哥总部律师，北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授，北京德恒律师事务所合伙人，美国德杰律师事务所合伙人。张军先生， 独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中国经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦发展研究院副院长、博士生导师、教育部重点研究基地中国社会主义市场经济研究中心主任。 历任复旦大学经济学院助教、讲师，复旦大学经济学院副教授。2、监事会成员张悦女士，监事长。硕士，高级会计师。现任中海信托股份有限公司总稽核、 党办主任、 信托事务管理总部总经理。历任北京石油交易所交易部副经理，中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗，中海石油总公司平湖生产项目计财部经理，中海石油有限公司上海分公司计财部岗位经理，中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理、稽核审计部经理、纪委副书记、合规总监。Pascal CHARLOT（夏乐博）先生，监事。法国国籍。法国埃夫里大学金融系硕士、法国国立电信管理学院金融系硕士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司董事会成员、执行总监、营运总监、第1类和第9类受规管活动的负责人员，爱德蒙得洛希尔集团亚太区财务长以及爱德蒙得洛希尔（瑞士）商务拓展部高级副总裁。历任法国巴黎银行全球IT部门客户经理、法国巴黎银行新加坡分行项目经理、爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司财务总监、爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司营运总监、第1类和第9类受规管活动的负责人员。康铁祥先生，职工监事。博士。现任中海基金管理有限公司风控稽核部总经理。历任山东省招远市绣品厂财务科科员，上海浦发银行外汇业务部科员，中海基金管理有限公司风险管理部助理风控经理、风控经理、风险管理部总经理助理、风险管理部总经理兼风控总监。张奇先生，职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司信息技术部总4经理。历任沈阳联正科技有限公司技术部经理，北京致达赛都科技有限公司网络部经理，上海致达信息产业股份有限公司技术支持部经理，中海基金管理有限公司信息技术部工程师、信息技术部总经理助理、信息技术部副总经理。3、高级管理人员杨皓鹏先生，总经理。复旦大学世界经济专业硕士。历任中海信托股份有限公司综合管理部总裁秘书、托管部项目经理、自有资金及信息管理部综合业务经理、办公室主任、党委秘书、人力资源部经理、资产经营部经理。2017年7月进入本公司工作，曾任总经理助理， 2017年8月至今任本公司总经理， 2017年9月至今任本公司董事， 2017年11月起兼任本公司代理督察长， 2017年11月至今任中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长。宋宇先生， 常务副总经理。复旦大学数理统计专业学士，经济师。历任无锡市统计局秘书，国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、办公室主任、研究发展部总经理。 2004年3月进入本公司工作， 历任本公司督察长、 副总经理（期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经理，2014年5月至2014年10月兼任本公司代理督察长）， 2015年4月至今任本公司常务副总经理。杨皓鹏先生， 代理督察长。简历同上。4、基金经理彭海平先生，中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。 2009 年 7月进入本公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。 2013 年 1 月至今任中海上证 50 指数增强型证券投资基金基金经理， 2015 年 7 月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理， 2016 年 4 月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 2016 年 12 月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理， 2017年 4 月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理， 2018 年 1 月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理。5、 历任基金经理5本基金基金合同于日生效，历任基金经理如下表：基金经理姓名 管理本基金时间彭海平 日-至今6、 投资决策委员会成员杨皓鹏先生，主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理、代理督察长。许定晴女士，委员。现任中海基金管理有限公司代理投资总监、 投资副总监、 基金经理。夏春晖先生，委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、 首席策略分析师、基金经理。江小震先生，委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。蒋佳良先生，委员。现任中海基金管理有限公司研究部总经理、基金经理。7、上述人员之间均不存在近亲属关系。二、 基金托管人1、基金托管人基本情况名称：招商证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层法定代表人：霍达成立时间： 1993 年 8 月 1 日组织形式：股份有限公司注册资本： 66.99 亿元存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78 号联系人：秦湘6联系电话： 1招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商，并经中国证券监督管理委员会评定为A类AA级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道， 在北京、上海、广州、深圳等城市拥有 222 家批准设立的证券营业部和 11 家证券经纪业务管理分公司，同时在香港设有分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、 招商证券资产管理有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司、广东金融高新区股权交易中心有限公司及证通股份有限公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。三、相关服务机构一、基金份额销售机构１、场外销售机构（ 1） 直销机构1）中海基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号
室及 30 层办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号
室及 30 层法定代表人： 杨皓鹏电话： 021-传真： 021-联系人：周颖客户服务电话： 400-888-9788（免长途话费）或 021-网址： www.zhfund.com72）中海基金管理有限公司北京分公司住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218负责人：李想电话： 010-传真： 010-联系人： 郑健客户服务电话： 400-888-9788（免长途话费）网址： www.zhfund.com3）网上交易系统网址:www.zhfund.com（ 2） 场外代销机构（ 1） 招商证券股份有限公司住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层法定代表人： 霍达电话： 6传真： 6联系人： 秦湘客户服务电话： 95565公司网址： www.newone.com.cn（ 2）平安银行股份有限公司住所： 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人： 谢永林联系电话： ( 7701传真电话： 021-8联系人： 高希泉客户服务电话： 95511-3公司网址: www.bank.pingan.com（ 3）上海浦东发展银行股份有限公司住所：上海市中山东一路 12 号办公地址：上海市中山东一路 12 号法定代表人：高国富电话： 021－传真： 021-联系人：朱萍客户服务电话： 95528公司网址： www.spdb.com.cn（ 4）宁波银行股份有限公司注册地址：中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号办公地址：中国浙江宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人：陆华裕联系人：王海燕电话： 1传真： 3客户服务电话： 95574网址： http://www.nbcb.com.cn/（ 5）国联证券股份有限公司住所： 无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层办公地址： 无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层法定代表人：姚志勇电话： 2传真： 2联系人：沈刚9客户服务电话： 95570公司网址： www.glsc.com.cn（ 6）中国银河证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人：陈有安电话： 010-传真： 010-联系人：田薇客户服务电话： 公司网址： www.chinastock.com.cn（ 7）长江证券股份有限公司住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人：胡运钊电话： 027-传真： 027-联系人： 李良客户服务电话： 95579 或 公司网址： www.95579.com（ 8）海通证券股份有限公司住所：上海市广东路 689 号办公地址：上海市广东路 689 号法定代表人：王开国电话： 021-传真： 021-联系人：金芸、李笑鸣客户服务电话： 9555310公司网址： www.htsec.com（ 9）中信建投证券股份有限公司住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号法定代表人：王常青联系人：权唐、许梦园电话： 400-开放式基金咨询电话: 400-开放式基金业务传真： 010-公司网址： www.csc108.com（ 10）申万宏源证券有限公司住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人：李梅电话： 021-传真： 021-联系人：黄莹客户服务电话： 95523 或 公司网址： www.swhysc.com（ 11） 东吴证券股份有限公司住所： 江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层办公地址： 江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层法定代表人： 范力电话： 6传真： 1联系人：方晓丹客户服务电话:8公司网址： www.dwzq.com.cn11（ 12）国泰君安证券股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人：杨德红电话： 021-传真： 021-联系人：芮敏祺客户服务电话： 400-888-公司网址： www.gtja.com（ 13） 光大证券股份有限公司住所： 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人： 薛峰电话： 021-传真： 021-联系人：刘晨客户服务电话： 95525公司网址： www.ebscn.com（ 14）华龙证券股份有限公司住所：甘肃省兰州市静宁路 308 号办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦法定代表人： 李晓安电话： 、 4890208传真： 联系人：李昕田客户服务电话： 400-689-8888公司网址： www.hlzqgs.com（ 15） 中泰证券股份有限公司12住所：山东省济南市经七路 86 号 23 层经纪业务总部法定代表人：李玮电话： 5传真： 2联系人： 吴阳客户服务电话： 95538公司网址： www.qlzq.com.cn（ 16）第一创业证券股份有限公司住所： 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼法定代表人： 刘学民联系人：吴军电话： 1传真： 1客户服务电话： 400-888-1888公司网址： www.firstcapital.com.cn（ 17）申万宏源西部证券有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮编:830002）法定代表人：许建平电话： 010-传真： 010-联系人：李巍客户服务电话： 400-800-0562网址： www.hysec.com（ 18）渤海证券股份有限公司13住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人：杜庆平联系人： 王兆权电话： 022-传真： 022-客户服务电话： 400-651-5988公司网址: www.bhzq.com（ 19） 国金证券股份有限公司住所：成都市东城根上街 95 号办公地址：成都市东城根上街 95 号 6、 16、 17 楼法定代表人： 冉云联系人： 刘婧漪、贾鹏联系电话： 028-、 028-传真： 028-客户服务电话： 95310公司网址： www.gjzq.com.cn（ 20）信达证券股份有限公司住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人：张志刚联系人：唐静联系电话： 010-传真： 010-客户服务电话： 95321公司网址： www.cindasc.com（ 21）中信证券股份有限公司住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座14办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人：王东明联系电话： 010-传真： 010-联系人：顾凌客户服务电话: 400-889-5548公司网址： www.cs.ecitic.com（ 22）东北证券股份有限公司注册地址：长春市生态大街 6666 号办公地址：长春市生态大街 6666 号法定代表人：李福春客服热线： 95360邮编： 130119联系人：安岩岩联系电话： 7传真： 5公司网站： www.nesc.cn（ 23）东兴证券股份有限公司住所： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层法定代表人：魏庆华联系人：汤漫川电话： 010-传真： 010-客户服务电话： 400-888-8993公司网址： www.dxzq.net.cn（ 24） 天相投资顾问有限公司住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层15法定代表人：林义相电话： 010-传真： 010-联系人：尹伶客户服务电话： 010-公司网址： www.txsec.com天相基金网网址： www.jjm.com.cn（ 25）中信证券（山东） 有限责任公司住所：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人：杨宝林联系人：吴忠超联系电话： 6客服电话： 95548公司网址： www.citicssd.com(26) 华西证券股份有限公司住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦法定代表人：杨炯洋联系人：周志茹电话： 028-传真： 028-客户服务电话： 95584 和 公司网址： http://www.hx168.com.cn（ 27）中国国际金融股份有限公司住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人：丁学东16联系人：杨涵宇联系电话： 客服电话： 公司网址： www.cicc.com.cn（ 28）联讯证券股份有限公司注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼法定代表人：徐刚联系人：彭莲电话： 传真： 客户服务电话： 95564网址： www.lxsec.com（ 29）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A法定代表人：高锋联系人：廖苑兰电话： 8传真： 8客户服务电话： 网址： www.keynesasset.com（ 30）上海证券有限责任公司住所： 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼办公地址： 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼17法定代表人： 李俊杰联系人： 邵珍珍客户服务电话： 021-962518公司网址： www.962518.com（ 31）武汉市伯嘉基金销售有限公司住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号 4 号办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号 4 号法定代表人：陶捷联系人：陆锋客户服务电话： 公司网址： www.buyfunds.cn(32)北京电盈基金销售有限公司住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心） 1 号楼 36 层 3603 室办公地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心） 1 号楼 36 层 3603 室法定代表人：程刚联系人：赵立芳客户服务电话： 400-100-3391公司网址： http://www.dianyingfund.com/（ 33）天津万家财富资产管理有限公司住所： 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413 室办公地址： 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层法定代表人： 李修辞联系人： 邵玉磊客户服务电话： 010-公司网址： http://www.wanjiawealth.com/18(34)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人：陈柏青联系人：韩爱彬客服电话： 公司网址： www.fund123.cn(35)深圳众禄基金销售股份有限公司住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人：薛峰联系人：童彩平联系电话： 0客服电话： 公司网址： www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com(36)上海长量基金销售投资顾问有限公司住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层法定代表人：张跃伟业务联系人：郑茵华联系电话： 021-客服电话： 400-089-1289公司网址： www.erichfund.com(37)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋法定代表人：汪静波联系人：朱了19联系电话： 021-客服电话： 400－821－5399公司网址： www.noah-fund.com(38)和讯信息科技有限公司住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人：王莉联系人：吴卫东联系电话： 021-客服电话： 400-920-835588公司网址： licaike.hexun.com(39)上海天天基金销售有限公司住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座法定代表人：其实联系人：朱玉联系电话： 021-客服电话： 400-公司网址： www.1234567.com.cn(40)众升财富（北京）基金销售有限公司住所：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08法定代表人：李招娣联系人：李艳联系电话： 010-客服电话： 400-876-9988公司网址： www.wy-fund.com(41)上海好买基金销售有限公司20住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906室法定代表人：杨文斌联系人：王诗玙联系电话： 021-客服电话： 400-700-9665公司网址： www.ehowbuy.com(42)上海利得基金销售有限公司住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 10 楼法定代表人：李兴春联系人：郑茂联系电话： 021-传真： 021-客服电话： 400-921-7755公司网址： www.leadfund.com.cn(43)北京增财基金销售有限公司住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 号办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦
号法定代表人：罗细安联系人：史丽丽联系电话： 010-客服电话： 400-001-8811公司网址： www.zcvc.com.cn(44)北京恒天明泽基金销售有限公司住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层21法定代表人：梁越联系人：周斌联系电话： 010-客服电话： 400-786-8868-5公司网址： www.chtfund.com(45)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7层 727 室法定代表人：杨懿联系人：刘宝文联系电话： 010-9客服电话： 400-166-1188公司网址： 8.jrj.com.cn(46)浙江同花顺基金销售有限公司住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼法定代表人：凌顺平联系人：胡璇联系电话： 8客服电话： 公司网址： www.5ifund.com(47)中期资产管理有限公司住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层法定代表人：姜新联系人：方艳美联系电话： 010-22客服电话： 010-公司网址： www.cifcofund.com(48)浙江金观诚财富管理有限公司住所：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦） 1 幢 10 楼 1001 室办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富法定代表人：徐黎云联系人：孙成岩联系电话： 7客服电话： 400-068-0058公司网址： www.jincheng-fund.com(49)上海汇付金融服务有限公司住所：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼法定代表人：金佶联系人：陈云卉联系电话： 客服电话： 400-820-2819公司网址： https://tty.chinapnr.com(50)上海陆金所资产管理有限公司住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号西裙楼法定代表人：胡学勤联系人：宁博宇联系电话： 021-传真： 021-客服电话： 公司网址： www.lufunds.com23(51)大泰金石基金销售有限公司住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼法定代表人：袁顾明联系人：孟召社联系电话： 021-传真： 021-客服电话： 400-928-2266公司网址： www.dtfunds.com(52)上海凯石财富基金销售有限公司注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人：陈继武联系人：黄祎联系电话： 021-传真： 021-客服电话： 公司网址： www.vstonewealth.com(53)珠海盈米财富管理有限公司住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼B法定代表人：肖雯联系人：黄敏嫦联系电话： 020-传真： 020-客服电话： 020-公司网址： www.yingmi.cn24(54)奕丰金融服务（深圳）有限公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人： TEO WEE HOWE联系人：叶健联系电话： 0传真： 3客服电话： 400-684-0500公司网址： www.ifastps.com.cn(55)上海联泰资产管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层法定代表人：燕斌联系人：陈东联系电话： 021-传真： 021-客服电话： 公司网址： www.66zichan.com(56)北京钱景基金销售有限公司住所：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层法定代表人：赵荣春联系人：陈剑炜联系电话： 010-客服电话： 400-893-6885公司网址： www.qianjing.com(57)北京展恒基金销售股份有限公司25住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层法定代表人：闫振杰电话： 010-传真： 010-联系人：翟文客户服务电话： 公司网址： www.myfund.com(58)深圳市金斧子基金销售有限公司住所：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼法定代表人：赖任军电话： 1传真： 9联系人：张烨客户服务电话： 公司网址： www.jfzinv.com(59)北京广源达信基金销售有限公司住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层法定代表人：齐剑辉电话： 传真： 010-联系人：王英俊客户服务电话： 400-623-6060公司网址： www.niuniufund.com(60)上海基煜基金销售有限公司住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和26经济发展区）办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室法定代表人：王翔联系人：蓝杰电话： 021-传真： 021-客户服务电话： 021-网址： www.jiyufund.com.cn(61)北京懒猫金融信息服务有限公司住所：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号法定代表人：许现良电话： 010-传真： 010-联系人：朱翔宇客户服务电话： 010-公司网址： www.lanmao.com(62)一路财富（北京）信息科技有限公司住所：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208法定代表人：吴雪秀电话： +86(10)传真： +86(10)联系人：徐越客户服务电话： 400-001-1566公司网址： http://www.yilucaifu.com/(63)北京蛋卷基金销售有限公司住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 22250727办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507法定代表人：钟斐斐电话： 010-传真： 010-联系人：吴季林客户服务电话： 公司网址： https://danjuanapp.com(64)北京汇成基金销售有限公司住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室法定代表人：王伟刚电话： 010-传真： 010-联系人：熊小满客户服务电话： 400-619-9059公司网址： www.hcjijin.com(65)厦门市鑫鼎盛控股有限公司住所：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼法定代表人：陈洪生电话： 传真： 联系人：梁云波客户服务电话： 400-9180808公司网址： www.xds.com.cn(66)北京新浪仓石基金销售有限公司住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室28办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2地块新浪总部科研楼 5 层 518 室法定代表人：李昭琛电话： 010-传真： 9联系人：付文红客户服务电话： 010-公司网址： www.xincai.com(67)凤凰金信（银川）基金销售有限公司住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14层 1402办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼法定代表人：程刚电话： 010-传真： 010-联系人：张旭客户服务电话： 400-810-5919公司网址： www.fengfd.com(68)上海云湾投资管理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号 6 号楼 6 楼法定代表人：戴新装电话： 021-传真： 021-联系人：江辉客户服务电话： 400-820-1515公司网址： www.zhengtongfunds.com(69)上海万得基金销售有限公司29住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼法定代表人：王廷富联系人：徐亚丹联系电话： 021-传真： 021-客服电话： 400-821-0203公司网址： www.520fund.com.cn(70)杭州科地瑞富基金销售有限公司住所： 杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼法定代表人：陈刚联系人：张丽琼联系电话： 0传真： 0客服电话： 1公司网址： www.cd121.com(71)北京肯特瑞财富投资管理有限公司住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座法定代表人：江卉联系人：赵德赛电话： / 传真： 010-客服电话： 95118网址： http://fund.jd.com/(72)上海朝阳永续基金销售有限公司住所：浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室30办公地址：上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼法定代表人：廖冰联系人：裘爱萍联系电话： 021-传真： 021-客服电话： 公司网址： www.998fund.com(73)中证金牛（北京）投资咨询有限公司住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层法定代表人：钱昊旻联系人：徐英电话： 010-传真： 010-客服电话： (74)上海华夏财富投资管理有限公司住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法定代表人：毛淮平联系人：仲秋玥电话： 010-传真： 010-客服电话： 400-817-5666网址： www.amcfortune.com基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。2、场内代销机构31本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位（具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告）。本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。二、登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人： 周明办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号电话： 010-传真： 010-联系人： 朱立元三、出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼法定代表人：俞卫锋电话： 021-传真： 021-联系人：黎明经办律师：黎明、孙睿四、审计基金财产的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室执行事务合伙人：毛鞍宁32联系电话： 010-传真： 010-联系人： 徐艳经办会计师： 徐艳、朱昀四、基金的名称中海中证高铁产业指数分级证券投资基金五、基金的类型股票型证券投资基金六、基金的投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证高铁产业指数的有效跟踪。七、基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证高铁产业指数的成份股、备选成份股、其他股票、债券、 债券回购、资产支持证券、 衍生工具（权证等） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。待证券投资基金参与融资融券业务的相关规定颁布后，基金管理人在履行适当程序后，可以根据相关法律法规的规定，在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务，以提高投资效33率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证高铁产业指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%； 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%。本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。八、基金的投资策略本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证高铁产业指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等），或因基金申购和赎回等对本基金跟踪标的指数效果可能带来影响时，基金管理人将适当调整基金投资组合，力求降低基金的跟踪误差，尽可能贴近标的指数的表现。1、股票投资策略本基金股票资产投资通过完全复制标的指数的方法，根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。在特殊情况下，本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：（ 1）标的指数成份股流动性严重不足或停牌；（ 2）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；（ 3）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼；34（ 4）法律法规禁止或限制投资等。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：(1)基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似的原则，选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库；(2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。2、股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据中证高铁产业指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行适时调整。（ 1）定期调整本基金所构建的股票投资组合将定期根据中证高铁产业指数的调整规则和备选股票的预期，及时进行跟踪调整。（ 2）不定期调整1）若出现标的指数成份股临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略；2）若标的指数成份股及其备选成份发生包括股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌以及其他重大信息，本基金管理人将根据上述信息及时制定相应的投资组合调整策略；3）根据本基金的申购和赎回情况，结合本基金的现金头寸管理，制定交易策略以应对基金的申购赎回。本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。353、债券投资策略本基金债券投资主要根据流动性管理的需要，投资于具有较好流动性的国债、央票、金融债等债券。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。4、权证投资策略本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证，或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合，力求取得最优的风险调整收益。5、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ ABS）、住房抵押贷款支持证券（ MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。九、基金的投资限制1、组合限制基金的投资组合应遵循以下限制：（ 1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证高铁产业指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；（ 2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；（ 3）基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规36定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；（ 4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；（ 5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；（ 6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；（ 7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；（ 8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；（ 9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；（ 10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；（ 11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（ 12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（ 13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；（ 14）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；（ 15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因37素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。2、 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（ 1）承销证券；（ 2） 违反规定向他人贷款或者提供担保；（ 3）从事承担无限责任的投资；（ 4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；（ 5）向其基金管理人、基金托管人出资；（ 6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（ 7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。38十、标的指数与基金的业绩比较基准1、标的指数本基金的标的指数是中证高铁产业指数。中证高铁产业指数是中证全指细分行业系列指数旗下一只二级行业指数，是中国多层次证券市场的重要指数。该指数以沪深两市从事高铁相关行业上市公司的股票作为其成份股，用以表征高铁行业的整体股价变化，综合反映沪深两市属于高铁产业的公司股票的整体走势，兼具价值尺度与投资标的的功能。因此，选择中证高铁产业指数作为本基金的标的指数。如果标的指数被停止编制及发布，或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略等实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。2、业绩比较基准业绩比较基准：中证高铁产业指数收益率×95％＋同期银行活期存款利率（税后）×5%由于本基金投资标的指数为中证高铁产业指数， 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，因此，本基金将业绩比较基准定为：中证高铁产业指数收益率×95％＋同期银行活期存款利率（税后）39×5%。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等)，则无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。十一、基金的风险收益特征本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，中海中证高铁A份额具有低风险、收益相对稳定的特征，中海中证高铁B份额具有高风险、高预期收益的特征。十二、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商证券股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据为截至 2017 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。1、 基金资产组合情况截至 2017 年 12 月 31 日， 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金资产40净值为 31,506,346.82 元，基金份额净值为 0.944 元，累计基金份额净值为0.638 元。其资产组合情况如下：金额单位：人民币元序号 项目 金额（元） 的比例（ 占基金总资产 %）1 权益投资 29,052,599.35 91.58其中：股票 29,052,599.35 91.582 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 2,627,062.06 8.288 其他资产 43,129.67 0.149 合计 31,722,791.08 100.002、报告期末按行业分类的股票投资组合（ 1）报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合代 码行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 18,344,493.53 58.22D电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 10,445,696.42 33.15F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I信息传输、软件和信息技术服务业 262,409.40 0.83J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -41M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 29,052,599.35 92.21（ 2）报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资的股票。3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细（ 1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序 号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1 601766 中国中车 386,067 4,675,271.37 14.842 601390 中国中铁 513,052 4,304,506.28 13.663 601186 中国铁建 377,301 4,203,133.14 13.344 600820 隧道股份 231,825 1,938,057.00 6.155 000008 神州高铁 206,955 1,810,856.25 5.756 600967 内蒙一机 82,778 997,474.90 3.177 002501 利源精制 88,896 921,851.52 2.938 603111 康尼机电 65,400 882,900.00 2.809 300001 特锐德 60,112 822,933.28 2.6110 600169 太原重工 219,764 760,383.44 2.41（ 2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资的股票。4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。425、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明（ 1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。（ 2）本基金投资股指期货的投资政策根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明（ 1）本期国债期货投资政策根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。（ 2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约。（ 3）本期国债期货投资评价根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。11、投资组合报告附注（ 1） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。（ 2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票43库之外的股票。（ 3）截至 2017 年 12 月 31 日，本基金的其他资产项目构成如下：金额单位：人民币元序号名称 金额（元）1 存出保证金 12,232.462 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 1,230.615 应收申购款 29,666.606 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 43,129.67（ 4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。（ 5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。（ 6）报告期末积极投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前十名股票中不存在流通受限情况。（ 7） 投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。十三、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截止日期44日）：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②－④- -13.90% 2.64% -5.69% 2.91% -8.21% -0.27%- -17.91% 1.84% -17.16% 1.96% -0.75% -0.12%- -10.50% 0.80% -10.68% 0.84% 0.18% -0.04%自基金成立以来至今 -36.74% 1.69% -30.22% 1.82% -6.52% -0.13%注：本基金合同生效日为日，基金的过往业绩并不预示其未来表现。十四、基金的费用与税收一、基金费用的种类1、基金管理人的管理费；2、基金托管人的托管费；3、基金的指数许可使用费；4、基金上市费用；5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；7、基金份额持有人大会费用；8、基金的证券交易费用；9、基金的银行汇划费用；10、 基金的开户费用、账户维护费用；11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。45二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.00%÷当年天数H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 经基金管理人与基金托管人双方核对无误后， 基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.20%÷当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 经基金管理人与基金托管人双方核对无误后， 基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。3、基金的指数许可使用费本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。通常情况下，指数许可使用费按照前一日基金资产净值的 0.02%的年费率进行计提，且收取下限为每季人民币 5 万元（即不足 5 万元部分按照 5 万元收取），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。指数许可使用费的计算方法如下：H＝E×0.02%÷当年天数H 为每日应计提的标的指数许可使用费46E 为前一日的基金资产净值指数许可使用费每日计算，逐日累计，每季支付一次，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后， 基金托管人于每年 1 月、 4 月、 7 月、 10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数许可使用费。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中予以披露。上述“一、基金费用的种类中第 4－11 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；3、《基金合同》生效前的相关费用；4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。四、基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。十五、对招募说明书更新部分的说明（一）在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。47（二）对“基金托管人”部分进行了更新。（三）对“相关服务机构”部分进行了更新。（四） 在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。（五）对“基金的业绩”部分按最新资料进行了更新。（六）在“其他应披露的事项”部分，披露了本期间本基金的公告信息。中海基金管理有限公司二○一八年三月十六日
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