每两只股票的协方差方差是多少

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-04-05 11:36 标签： 股票价格的方差怎么算
如何用“标准方差”测量股票风险_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
如何用“标准方差”测量股票风险
阅读已结束，下载本文需要
想免费下载本文？
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢什么是股票中的股市标准差_百度知道
什么是股票中的股市标准差
我有更好的答案
标准差愈大，是投资时判断风险的一个参考数据。标准差主要是根据股票净值于一段时间内波动的情况计算而来的。一般而言股票投资中的标准差，指的就是其收益率的标准差，表示股票净值的涨跌越剧烈，当然其潜在风险与潜在收益程度也较大。股票的收益率标准差”是指过去一段时期内，股票每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。股票的每月收益波动越大
专业贷款|抵押、信用贷款
主营：抵押贷款，信用贷款，短期资金周转，贷款方案设计，财富资源配置
为您推荐：
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。怎样计算由10支股票组成的投资组合收益率的标准差_百度知道
怎样计算由10支股票组成的投资组合收益率的标准差
我有更好的答案
用户需要按照这10只股票的投资持仓占比，分别计算每只股票收益率的加权收益贡献（即股票收益率乘以股票持仓占比），然后将这些数据进行标准差的计算。
为您推荐：
其他类似问题
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。欢迎致电：400-818-8880 ( 9:00-18:00 )
& 股票收益率的标准差怎么计算？计算有没有误差？
股票收益率的标准差怎么计算？计算有没有误差？
发表时间： 作者：小诺理财
文章来源：小诺理财
你知道股票收益率的标准差怎么计算吗？你知道什么是股票收益率的标准差吗？作为股票投资人来说，必须要了解这两个问题。股票收益率的计算并不复杂，下面让我们来一起根据文章内容了解一下。
如果我们回顾个人股票投资回报率的历史记录可以发现，虽然个人投资收益率变化较大，但总体而言，历史和股票回报率的平均值偏差不太大，因此，一般采用这种平均收益率值对股票未来盈利预期。
统计的“关”的措施，可以用来衡量风险，该措施被称为“标准偏差”，即，一个现象可能会出现。的意义和计算方法侵吞股票投资的统计标准偏差，是利用指数作为差的大小。股票的标准偏差，说风险很大，相反，风险很小。此外，因为有一些规定，因此不同股票的风险可以比较。
标准差的原因是风险的大小，原因是由于未来的不确定性所带来的风险，这种不确定性会产生预期收益的变化。
变异越大，不确定性越大，变化越小，就越容易判断标准差的值的作用，一系列变化的平均大小。因此，利用股票收益率数据计算出标准差，可以显示变化的年收益率，进而衡量股票投资的风险程度，为股票投资者决策提供参考。
具体的计算方法，首先计算股票投资的历史平均收益率，从而作为股票投资的预期回报率，然后计算每个时期的历史，投资收益率和预期值的偏差（即两个偏差），下一个将是正方形，再加上，然后平均和平均平方根可以通过标准差来获得。股票收益率的标准差计算公式：
∑{ 1 / [ n（X-X）] }值提取
例如，使用该公司的股票回报10年的数据，前10年获得的平均收益率为14%。然后根据上述公式计算标准偏差，如果标准偏差为10.6%。这是股票回报率为14%±10.6%，变化范围在26.4到3.4之间，表示高回报率的股票可以实现每年24.6%的收益，年收入只有3.4%。如果公司10年的年收益率数据，计算10年平均回报率为14%，标准偏差为12.8%，公司股票在高收益率高达26.8%，低的只有1.2%，相比之下，他们显然与公司相比，股票的风险要比大公司大，当然，人们都愿意在一家公司购买股份，而不是购买公司的股份。(小编推荐： &)
现在你弄清楚股票收益率的标准差怎么计算了吗，明白了股票收益率的标准差怎么计算的你就不是一个投资新手了！如果有什么不明白的问题，可以登录小诺理财的官网进行查询与浏览。
相关文章推荐
诺远科技发展有限公司总部地址：北京市朝阳区向军北里28号院瀚海文化大厦京ICP备号-1投资有风险，决策需谨慎
400-818-8880
客服邮箱.cn以下试题来自：
问答题假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问：
(1)股票A的β是多少
(2)股票A的非系统性风险是多少
(3)现在假定市场上另有一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为5%，β值为0.6。如果无风险利率为10%，那么，通过利用股票的超额收益率对单指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少
(4)现在假定市场上有很多种证券，某投资者持有一个有效资产组合，其标准差为40%，市场组合的标准差为25%。如果单指数模型成立，资产组合的β值是多少
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1.问答题 2.问答题 3.问答题 4.问答题 5.问答题
热门相关试卷
最新相关试卷

我要回帖

更多关于 股票价格的方差怎么算 的文章

 

随机推荐