哪类期权vega计算公式的vega值最大

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-05-12 04:32 标签： 期权vega值
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证券从业2016后续培训--期权中希腊字母100分
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　　的通常用希腊字母来表示，包括：、、、vega值、等
　　Vega（ν）：衡量率变动时，价格的变化幅度，是用来衡量的的变化对的影响。
Vega，指期权费（P）变化与标的汇率波动性（Volatility）变化的敏感性。
公式为：Vega=期权价格变化/波动率的变化
　　如果某期权的Vega为0.15，若价格波动率上升（下降）1％，期权的价值将上升（下降）0.15。若期货价格为20％，期权理论价值为3.25，当上升为22％，期权理论价值为 3.55（3.25+2×0.15）；当波动率下为18％，期权理论价值为2.95（3.25-2×0.15）。当价格波动率增加或减少时，期权的价值都会增加或减少因此，与的Vega都是正数。期权部位的Vega都是正数, 期权空头的Vega都是负数。
　　如果投资者的部位Vega值为正数，将会从价格波动率的上涨中获利，反之，则希望价格波动率下降。对于的部位，就可以不受期货价格的影响，而从价格波动率的变化中寻找盈利机会。
　　对于的买方而言，Vega值始终大于零，说明标的波动性的增加将提高外汇期权的价值；相反，对于外汇期权的卖方而言，其Vega值始终为负。同样，当外汇期权处于平价状态时，Vega值最大；当期权处于较深的价内或者价外时，Vega值接近于零。
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重新安装浏览器，或使用别的浏览器Vega形容的是期权价格变化与标的资产波动率变化的比率，度量了期权价值对标的资产波动率的敏感性。标的资产的波动率越大，期权价值就越高，因为价格变化越大，期权可能被执行的概率越高。持仓Vega在其他因素不变的情况下，持仓Vega为正表示标的指数波动率上涨时，持仓盈利，标的指数波动率下降时，持仓亏损.做多看涨或看跌期权的持仓Vega均为正值。如某期权持仓Vega值为+1.258，表明标的指数价格波动率上涨1个百分点，持仓就盈利1.258点。做空看涨或看跌期权的持仓Vega均为负值。如某期权持仓Vega值为-0.5，表明标的指数价格波动率上涨1个百分点，持仓就亏损0.5点。=====================【期货方面的知识，欢迎与我联系，联系方式如下签名】更多详细介绍请点击左侧我的头像======================我司公司 是：——中国期货业协会理事单位！（连续六届都是）——江苏省期货业协会会长单位！（连续六届都是）——江苏唯一的国家A类期货公司（连续六年都是业内最高A类）——江苏唯一可以开外盘的期货公司！（证监会网站可查询）——江苏首批具有资产管理牌照的期货公司（全国第一批）——国家AAA级机房（业内最先进，下单速度更快、更稳定！）——隶属于国资委的上市国企（股票代码弘业股份）——全国文明单位（江苏省唯一一家获此殊荣的金融机构）——江苏省文明单位（全省证券业金融机构唯一代表）——中国期货行业内第一家获准设立博士后站企业！——江苏首家实现股份制的期货公司——江苏首家获得资产管理业务资格的期货公司——江苏首家获得风险管理子公司业务试点资格的期货公司——行业内率先推行市场化合并重组的期货公司【联系方式如下】↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
回答时间： 23:09
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