如何找适合自己的交易系统来使自己站稳股市？
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如何找适合自己的交易系统来使自己站稳股市？
我自己写的这篇文章，可能最适合这个题目了。我炒股15年，前10年亏损60%多，后来就是总结了自己这套交易系统，才走上稳定盈利道路的。介绍给大家，多批评指正。先简单介绍一下我自己的交易系统，可以用一个公式表示：Y=J?C?。三个字母全是首个汉字的发音。Y是“盈利”，J?就是“基本面，技术面，纪律性”，C?就是“仓位，操作，持有”。也就是说，这个交易系统包含J?C?六个关键要素，六个方面相辅相成，但对每个要素要有正确的分析方法。要操作一只股票，必须六个方面符合要求！下面简单逐一介绍。一、第一个“J”。基本面，这是“选股”第一个要考虑的问题，确保选出“好企业”。一定要本着投资理念做股票，选择基本面较好的股票，这是盈利长久之道。基本面数据，一般起码看三年以上的年报，财务数据要稳定。重点考虑净资产收益率不小15%，每股收益稳定且逐步增长，市盈率不超过25（个别绝对不能超过43），简单估值低于市价大概10%以上。每股现金流不能为负数（银行等特殊行业除外），负债率不超过60%，主营收入基本稳定，最好稳步增长。以上几个是主要的，还可以参考其他的方面，比如管理层等等。凡事近期有大的解禁股，也要远离。二，第二个“J”。技术面，这是“选股”第二个要考虑的因素，这个解决“好平台”。这个技术面选股，是从第一步基本面选出的股票中再去选择。总的来说，只做中长期趋势向上的个股，也就是60日和120日均线向上的个股。趋势向下的股票，不要去做，除非基本面良好，又大跌50%以前，已经有支撑的股票。股票趋势有“向上，向下，箱体”三种，绝不做向下的股票，切记切记！向上保证是胜率大于60%。三，第三个“J”。纪律面，这是整个股票投资的关键，解决“好纪律”。俗话说得好，没有亏损的股票，只有亏损的操作！做投资也好，投机也好，必须要有过硬的纪律做保证，定好的止损止盈规矩，必须毫不动摇执行！我采取基本面止损和技术面止损结合。基本面走坏，估值高的，止损。技术面有效破60日均线的止损。另一个纪律上止盈，也就是越接近目标价位，一般举例还有5%~10%，就逐步止盈。四，第一个“C”。仓位问题，这个是“操作”的层面，解决“好仓位”。可以说，仓位决定生死！那仓位如何控制呢？首先的就是要明确什么条件下不建仓。很多人亏损，就亏在仓位不合理，盈利是轻仓，亏损时重仓！“三个绝不建仓”，即基本面不好，绝不建仓（价值投资理念），技术面不好不建仓（安全边际原则），纪律性不好绝不建仓（克服贪婪恐惧心理），这三个是否要建仓的前提。其次，就是要做到“三个层次建仓”，就是“总仓，分仓，分批”，要明确投入总仓位，分散建仓，分批建仓。这三个方面也是有具体指标的，如果有兴趣，可以关注我的文章，前面已经量化分析过了。五，第二个“C”。就是操作问题，也就是解决“好价格”，在什么价位买卖问题。要买入一直股票，上面讲的四个方面要同时满足。买入时，必须考虑“盈亏比”，也就是“赔率”，要大于3:1，否则，大赔小赚的事情，咱不做。具体依据是60日均线，价格在60日均线上当，最好日线底背离，起码是60分钟支撑位或底背离。卖出时，一个是价格已经大于估值，同时参考技术面有顶部特征，就要逐步止盈操作。六，第三个“C”。持股，也就是准备短线操作还是中长线持有问题，这个解决“好期限”。前面几个方面解决了，那就是选择“中长线”持有问题。没有中长线持有的信心，只关注日内的涨跌，那就会迷失方向！不要用短线炒作心态做股票！这六个方面，必须有机结合，既解决“选股”，又解决“操作”，还解决“纪律”问题。关心加关注，可以看到我其他的文章。如果需要进一步交流，可以私信我附言“交流”，可以交流一下我的自选股。谢谢！
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再谈建立适合自己的交易系统（原创）
再谈建立适合自己的交易系统（原创）
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& && &继日，完成博文《建立适合自己的交易系统（原创）》（原文在博客原创文章目录下）后，历时已近两年。今年年初就想再次提炼总结一下自己的交易系统，直到现在才成文，主要是不知道如何下笔。因为这篇文章，不仅仅想写成自己的阶段性总结，还想此文能够帮助或启发，和笔者一样，同在恶黑的股票市场中摸爬滚打的志同者。
一谈历史由来
& && & 从2008年初4000点上方入市，历经三落三起，到2011年底，本金已亏损80%。期间从懵懂，到盲从，到疯狂学习，各种理论技术学了一套又一套，笔记摘抄做了一本又一本，但现实往往就是这么捉弄人，三次，每次都是刚刚回本，重新跌到巨幅亏损。直到2011年底，在本金已亏损到80%多的时候，看到了一篇文章，《一位普通股民成长为职业操盘手的故事》（摘抄见博客杂谈转贴目录下，建议百度原文阅读），转机由此而始。& && && && & & && & 这篇文章涉及股票买卖的五个交易核心，即交易方向（多空）、交易时机（何时买卖）、交易价格（何价买卖）、交易仓位（资金管理）、交易心理（处理情绪波动），这五个交易核心即构成交易系统。此后，学习交易系统各种论述，整理所学所用，去繁就简，粗略建立了自己的交易系统。经过两年多的磨合调整，最初投入股市的资金已基本回本，于是日，完成了第一篇博文《建立适合自己的交易系统（原创）》。& && && && &&&& && & 日，完成《后市观察（10.26）》后，10月27日上证回探60日均线后，一骑绝尘，市场趋势单边向上，便贷款追加资金、停博捂股，直到2015年5月底，判断市场有大幅回调的可能，于是清出本金和大部分赢利，这也主要得益于14年初步构建的交易系统；日，大盘急转向下，十几天内，股市中留存的小部分赢利亏损近半，自己的交易系统暴露出了不足，除了对股市去杠杆认识不足外，主要自己的技术对振荡市和单边向上比较适合，但对单边向下有所不及。于是重新调整自己的技术体系，补充不足，并略有成效。至此才深知任何时候，都要小心谨慎，取易经“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎”，改博客名为“乾乾而立”，粗陋不通，私定其义，请君勿笑。二谈交易体系 & && &&&目前笔者的交易体系仍为五部分内容，志同者可参考，主要适合自己才好。具体如下：& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&& && && &一、系统规则& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && & 1、把每一次选股操作都看成是一项投资，而不是投机，建立自选股票池，长期观察；2、顺应市场，明确方向，坚持每天复盘和阅读、学习，并以指数方向判断，指导个股操作；4、预测时间，涨到转点，宽出严进，跌到转点，宽进严出；5、不预测空间，以形态和时间确认转折和级别；6、进以右侧交易为主，出以左侧交易为主；7、做好仓位管理，分清长短线；8、严格纪律，做好风控，一旦连续失手，暂停操作，以定心态。& && && && && & & && &&&二、交易方向分析& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&& && & 1、基本面分析：经济形势、金融形势以及资本市场形势分析（包括国家经济政策导向、金融政策解读、货币供应量分析、股市政策导向等等，这部分缺乏系统知识，基本靠拿来主义，即每日看新闻及固定的几位大家的分析，外加自己判断）； 2、技术分析：以波浪理论的规则和形态模式为主，均线系统等技术指标、时间周期计算方法、趋势线（通道）为辅，对当下位置及未来走势做好预判，对应着对仓位调整及个股操作做好应对策略（记录每日观察，复盘、方向、应对）。& && && && && && && && && && && && && && && &&&& && &三、选股及操作& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &1、长线股何时何价进，何时何价出，止损条件。对中期符合国家产业政策或有重组预期，预期或既期有资金流入的个股建立股票池，长期观察； 2、 短线股何时何价进，何时何价出，止损条件。以前选股曾编写公式，并利用交易软件进行成功率测试，目前已调整为午盘选短线股，做简要技术分析，只做至少短期趋势向上的个股，尾盘一小时重点观察，大盘无风险时，最后半小时买入。& && && && && && && && && && && &&&& && & 四、资金（仓位）管理& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&& && &三成长线，不到标的股产业方向已落后、业绩出现严重问题、技术上处于主跌段等问题，留过夜仓（即当天大幅下跌时，可顺势全出，但不论做T是否成功，尾盘一定接回）； 三成长线做T，不断摊低长线持仓的成本，以便以从容应对大幅振荡，保证长线拿得住； 三成短线，相对短线，没有把握的第二天有空间就出，有把握的不创新高时出；仓位的多少，以指数预判来决定。& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && & & && & 五、交易纪律及心理&&& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&& && & 在介入时即设立止损条件，而不是简单的亏损比例。即介入条件被破坏，即为止损条件； 一旦连续失手，暂停操作，以定心态。三谈所感所想 & && & 这次交易系统的调整，主要基于几点考虑：& && &&&一是考虑效率的问题，扩建了股票池的数量，去年10月份之后，因为形势不好，连短线也只从股票池里面的选了，节省时间，即使不小心被深套，也是符合国家产业和财政扶持政策的，大不了从股民变成股东，说不定有变凤凰的那一天；& && && && && && && && && && && && && && && && && &&&二是去除了程式化交易，至少很长一段时间内，还达不到这一步；& && && && && && && && && && && &&&& && &&&三是技术手段上学习了那么多，虽然不敢说精通，但也有自己一定的见解，并独创了几种方法。总体感觉形态（或模式）分析是最原始有效的技术分析方法，而波浪理论描述了股票市场中一些不断复制的基本模式（或形态），以及这些基本模式（或形态）的连接规则，“是对市场行为的细致刻画”，它可以提示我们在某种形态下，市场下一步大概率会以何种形态运行，可以告诉我们如何跟随市场，是比较理想的分析工具。以前在百年一人老师讲的“一线定乾坤”的痴迷，曾对均线系统做过比较深入的研究，所以是以均线系统、趋势线（通道）技术指标为主，从今年开始，重新系统学习波浪理论，并将其作为主要手段来应用，均线系统等技术指标为辅助判断。结束语 & && & 以周五《每日观察》乱写的一句网红诗词为结语吧：“我有一壶酒，足以慰风尘。修得定心术，乱花不沾身”，构建了自己的交易系统，或许就可以像修了定心术，趋势或上或下，些许波动，不会迷惑你的心神。希望此文能帮到那些像笔者一样，同在恶黑的股票市场中摸爬滚打的志同者，祝大家投资愉快！
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【股市学堂】如何建立自己的交易系统？
今天讲的内容，每一段都可以写一篇文章介绍给大家。但是分批介绍给您，您可能会迷失在丛林中。一次性简单讲出来，可以让您更快的建立起自己的交易系统。
上面任何一种策略都可以构成一个小的交易策略。多个策略就可以组成交易系统。有了适合您自己的交易系统您才能在股市交易中买卖有据，进退有理。
对于散户来说，最实用的还是趋势跟踪策略。趋势跟踪还有另外两个名字：追涨杀跌和顺势而为。等趋势走出来叫追涨杀跌，在趋势刚刚形成叫顺势而为。区别就在于赚多赚少。
今天给大家介绍一下趋势跟踪策略：
已经被证明有效的是海龟交易法则和唐奇安通道交易策略。海龟交易法中最重要的是采用了真实波动率的20日指数移动平均这一指标，然后根据交易规则实行仓位配比。下图是沪深300指数的BOLL通道。突破中轨买，跌破中轨卖，也可以获得正收益。
计算方法是N日收盘价的移动平均。常见有5、10、20、30或者用斐波那契数列做均线：5、8、13、21等。最有名的可能是克罗均线。他用10、20、50天均线。中线买入策略是收盘价&10天&20天&50天。如果是短线操作，则用4、9、18天均线。即收盘价&4天&9天&18天。均线是典型的跟随趋势策略。缺点是当市场波动率大的的时候，跌破均线之时，赚钱变亏钱。散户往往过不了心理坎。
技术指标是趋势的变形。常见的趋势指标有：MACD,BOLL,SAR等。这些技术指标可以单独构成简单的趋势跟踪系统，也可以互相印证。一般这些指标都有自己的参数，你可以使用系统默参数，也可以优化一下，设置成独特的个性参数。比如，我将MACD的三个参数设为11，21，9。
形态是K线的组合，最少两根K线，比如乌云盖顶，曙光初现等。三根K线一般有红三兵、黑三兵、希望之星等。更多K线组成的有双顶、双底、头肩顶底、三角形态等，多根K线形态需要在40-50个交易日内才算有效，时间跨度过长，形态的参考意义不大。
波动性可以定义为：在今日振幅、今日最高与昨收差价、今日最低与昨收差价，这三个数值中取最大值。用公式表示为：
MAX[（最高价-最低价）,（最高价-昨收）,（昨收-最低价）]
波动率可以反映趋势变化方向。当波动率异常升高时，对当前趋势加以确认。当波动率低时，当前趋势将延续。所以波动率其实是一种风险测量的工具。
由于个股，特别是小盘股容易被大资金操纵，开、收盘时可以利用资金优势做出最高或最低价，误导投资者。波动率一般用来看指数或大盘股。
均线或指标决定了空间，而周期决定了时间。
以沪指为例：大约每7年来一波大牛市，下图中三个高点大约相隔7年。背后的原因是我国每5年制定一个国民经济规划。政府任期两届、10年，前5年铺垫，上市公司业绩爆发在第二个五年中，在最疯狂的时候见到股市高点。
下图是中证500指数周期图，从有中证500指数开始，到第一个高点，这个周期是243个交易日。目前可以得到的规律：涨两个周期，跌一个周期，横盘再一个周期，循环往复。所以，中证500指数明年看涨！
你不可能每笔交易都赚钱，止损是为了控制风险。一般采用市值止损法或者技术止损法。市值止损是指亏损达到总市值一定比例就无条件止损。技术止损一般是死叉，跌破重要均线而触发止损。
止盈也有两种法方：目标位止盈和技术止盈。达到目标价位或者盈利达到预期就止盈。技术止盈常用SAR抛物线指标止盈，是一种趋势跟随的止盈法。随着股价上涨，而不断提高止盈位，这种方法可以在一定程度上做到利润最大化。
这是以时间为首要考虑因素的策略。假设某一策略可以做到：盈亏比2:1，胜率超过40%。每次投入25%的仓位，经过数学论证是可以盈利的。这种策略目的是用胜率和资金周转率提高盈利。比如曾经的追涨停战法，预期涨停股第二天仍有冲高机会，有3-5%就止盈。如果早盘继续涨停就持仓等到第三天。再比如：经过多因子策略选股后，买入股票三天后，不管盈亏均主动离场。
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&本文的重点在于带领你过一遍制定交易系统的步骤。制定一个系统并不用花太长时间，但是你要花些时间来全面测试这个系统。因此，要有耐心。从长期的角度来看，一个好的交易系统将有可能帮助你赚很多钱。步骤1：时间框架制定交易系统时，你要确定的第一件事就是你是什么类型的交易者。你是即日平仓交易者还是波段交易者？你每天、每周、每月、还是每年看一次图表？你想将你的仓位留存多长时间？这将帮你确定你交易时用的时间框架。即...&可以看一看海龟交易法则，里面是完整的一套交易系统，包含了开仓，加减仓，止损止盈。趋势把握、仓位管理、风险控制以及交易心理全部都有。有空的时候我也可以分享一个MACD的交易系统，但是你大概率是不会信，也不会依法照做的。应大家的要求，分享一个MACD交易系统，我还是坚信并不会有人坚持系统的。先讲一下系统的思想，这个比具体的系统参数更重要，希望大家能重视。首先要顺势而为，什么是势？就是多头，就是上涨，能...&股市食堂一、右侧交易：只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场，认清每一个市场当前的主要走势，并只持有符合这一主要走势方向的头寸，或者是不予参与。二、假定交易的方向与行情趋势一致，在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建仓。三、不同行情趋势强烈度下的操作策略：1、在市场处于活跃强势时期，这个时候的操作策略是“长多短空”，操作战术是“追涨龙头”；2、市场处于疲惫弱势时期，这个时候的操...&什么时候都可以快，但在市场中交易快不起来。凡是有人告诉你，什么方式能快速盈利的，且能得暴利的，那一定是cheat。一个稳定盈利的系统，一定是适合自己风格和性格的交易方式。需要百回千转折磨千遍才能磨砺得出。绝不是什么能轻易得到的东西。如果交易的圣杯这么容易捧得，哪里还会有高达70-90%的亏损者？下面再说说如何建立自己的交易系统。首先是学习，深入而且系统地学习。需要看哪些书，这里不推荐，免得广告嫌疑...&　　交易系统的开发大致可以分为三个阶段：研究阶段、模型阶段和实现阶段。每一个阶段都有自己的内部过程和子系统。在建立模型之前，抽象化的交易想法可能会在数学上存在些逻辑错误和缺陷。模型阶段就是要验证你的交易想法，找出逻辑错误，评估备选方案，帮助他人理解交易想法背后的数学机制。模型阶段解决开发过程前期的不确定性，考察数学模型的可行性以及在不同市撤境下盈利是否稳剑同样，你还可以预估一下实施阶段的工作量。模...&
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