看跌期权举例执行价格上升幅度是否与期权价格成正比例关系

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-12-14 11:24 标签： 看跌期权举例

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第 31 题假设A公司的股票现在的市价為30元有1份以该股票为标的资产的看涨期权和l份以 该股票为标的资产的看跌期权举例，执行价格均为32元到期时间是1年。根据股票过去的曆史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1无风险利率为每年4%。 (2)执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权举例售价是多少(精确到0.0001元)?(3)A公司的普通股最近一年来交易价格变动较大投资者确信一年后其价格将会有很大变化，但是不知道它是上涨还是下跌基于投资者对该股票价格未来走势的预期，会构建一个什么样的简单期权策略?价格需要变动多少(精确到0.01元)投资者的最初投资才能获利?

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* 1 投资者买入开仓虚值认购期权的市场预期是()

* 2 在其他變量相同的情况下标的股票价格上涨，则认购期权的权利金()认沽期权的权利金()

* 3 通过备兑平仓指令可以( )

* 4 认购期权买入开仓后，其最大损失可能为()

* 5 卖出认购期权是因为对未来的行情预期是()

* 6 卖出认购期权开仓后，可以()提前了结头寸

* 7 如果出现备兑证券数量不足且未忣时补足证券或自行平仓的，则将导致()

* 8 在其他条件不变的情况下,当标的股票波动率上升,认购期权的权利金会()

* 9 备兑開仓更合适预期股票价格()或者小幅上涨的投资者

* 10 强制平仓清醒不包括()

* 11 卖出认购期权开仓时行权价格越高，其风险

* 12 哪种期权交易行为需要缴纳保证金

* 13 投资者卖出一份行权价格为5元的认购期权权利金为0.3元，到期日标的ETF价格为4元则该投资者的到期日盈亏为()え

* 14 赵先生以0.03元买入一张股票认沽期权，现在预计股价会上涨准备平仓。认沽期权的权利金现价为0.025元合约单位为10000股。平仓后盈亏为()元

* 15 以丅陈述不正确的是()

* 16 行权价格低於标的市场价格的认购期权()

* 17 上交所断路器制度规定盘中(最新成交价格)相对参考价格涨跌幅度达到()，暂停连续竞价进入一段时间的集合競价交易

* 18 王先生以14元每股买入10000股甲股票，并以0.5元买入了1张行权价为13元的该股票认沽期权(合约单位10000股)如果到期日股价为15元，则该投资者盈利为()元

* 19 对于还有一天到期的认购期权标的现价5.5元，假设其他因素不变下列行权价的合约最有可能被行权的是()

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