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中金绝对收益策略定期开放混合(001059)公告正文
中金绝对收益：更新招募说明书(2016年第1号)
来源 巨潮网
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式
&&&&证券投资基金更新招募说明书
&&&&&&&&&&&&&&(2016&年第&1&号)
&&&&&&基金管理人:中金基金管理有限公司
&&&&&&基金托管人:中国建设银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一六年六月
&&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重要提示
&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
的募集申请于&2015&年&1&月&28&日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)证监许可[&号《关于准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金注册的批复》注册,并于&2015&年&4&月&21&日经中国证监会证券基
金机构监管部部函[&号《关于中金绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于&2015&年&4&月&21&日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
&&&&本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保
&&&&本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金为
特殊的混合型基金,通过多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险,实现基金
资产的保值增值。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。本
基金以市场中性策略为主要投资策略,通过量化选股和同时构建多头与空头进行
对冲的方式实现策略,因此除面临市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、
操作风险、技术风险、合规性风险等一般混合型基金风险外,还包括本基金特有
的风险。首先,本基金的市场中性策略不能确保完全剥离股票市场的系统性风险;
其次,本基金的主要投资工具股指期货还可能引发基差风险、杠杆风险、保证金
不足风险、平仓风险、对手方风险等;若本基金在开放期发生了巨额赎回,基金
管理人有可能采取部分延缓支付的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发
生时,基金份额持有人存在不能及时获得赎回款项的风险。
&&&&投资有风险,投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和
基金合同信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断
基金的投资价值,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投
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&&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
&&&&本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期
之间定期开放的运作方式。本基金根据认/申购金额适用不同的认/申购费率,根
据持有期限适用不同的赎回费率。
&&&&基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
&&&&基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的
过往业绩并不预示其未来表现。
&&&&基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本更新招募说明书已经本基金
托管人复核。本更新招募说明书所载内容截止日为日,有关财务数
据和净值表现截止日为日(财务数据未经审计)。
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&&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&录
重要提示................................................................................................................&1
第一部分&&&&&&&&&&绪言....................................................................................................&5
第二部分&&&&&&&&&&释义....................................................................................................&6
第三部分&&&&&&&&&&基金管理人......................................................................................&11
第四部分&&&&&&&&&&基金托管人......................................................................................&19
第五部分&&&&&&&&&&相关服务机构..................................................................................&24
第六部分&&&&&&&&&&基金的募集......................................................................................&29
第七部分&&&&&&&&&&基金合同的生效..............................................................................&29
第八部分&&&&&&&&&&基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回..................................&30
第九部分&&&&&&&&&&基金的投资......................................................................................&42
第十部分&基金的业绩........................................................................................&54
第十一部分&&&&&&&&&&&&基金的财产..................................................................................&56
第十二部分&&&&&&&&&&&&基金资产的估值..........................................................................&57
第十三部分&&&&&&&&&&&&基金的收益分配..........................................................................&62
第十四部分&&&&&&&&&&&&基金的费用与税收......................................................................&64
第十五部分&&&&&&&&&&&&基金的会计与审计......................................................................&67
第十六部分&&&&&&&&&&&&基金的信息披露..........................................................................&68
第十七部分&&&&&&&&&&&&风险揭示......................................................................................&74
第十八部分&&&&&&&&&&&&基金合同的变更、终止和基金财产的清算..............................&80
第十九部分&&&&&&&&&&&&基金合同的内容摘要..................................................................&82
第二十部分&&&&&&&&&&&&托管协议的内容摘要..................................................................&83
第二十一部分&&&&&&&&&&&&&&对基金份额持有人的服务......................................................&84
第二十二部分&&&&&&&&&&&&&&其他应披露事项......................................................................&86
第二十三部分&&&&&&&&&&&&&&招募说明书存放及查阅方式..................................................&88
第二十四部分&&&&&&&&&&&&&&备查文件..................................................................................&89
附件&1:基金合同的内容摘要...........................................................................&90
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
附件&2:托管协议的内容摘要.........................................................................&107
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&&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一部分&绪言
&&&&《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、&公开募集证券投资基金运作管理办法》&以下简称“《运
作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券
投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)以及《中金绝对
收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
&&&&基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“基金”
或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有
委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书
作任何解释或者说明。
&&&&本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利
和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
&&&&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二部分&释义
&&&&&在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
&&&&&1、基金或本基金:指中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基
&&&&&2、发起式基金:指基金管理人按照《运作办法》及中国证监会的规定募集
时,使用基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员
或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元人民币,且持有期不少
于三年的证券投资基金
&&&&&3、基金管理人:指中金基金管理有限公司
&&&&&4、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
&&&&&5、基金合同:指《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
&&&&&6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中金绝对收益
策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
&&&&&7、招募说明书或本招募说明书:指《中金绝对收益策略定期开放混合型发
起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
&&&&&8、基金份额发售公告:指《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券
投资基金基金份额发售公告》
&&&&&9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
&&&&&10、《基金法》:指&2003&年&10&月&28&日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,自&2004&年&6&月&1&日起实施,经&2012&年&12&月&28&日第十一届
全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自&2013&年&6&月&1&日起实施,
并经&2015&年&4&月&24&日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订
的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
&&&&&11、《销售办法》:指中国证监会&2013&年&3&月&15&日颁布、同年&6&月&1&日实施
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
&&&&&12、《信息披露办法》:指中国证监会&2004&年&6&月&8&日颁布、同年&7&月&1&日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
&&&&&13、《运作办法》:指中国证监会&2014&年&7&月&7&日颁布、同年&8&月&8&日实施,
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
&&&&&14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
&&&&&15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
&&&&&16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
&&&&&17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
&&&&&18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
&&&&&19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
&&&&&20、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基
金管理人固有资金、基金管理人的高级管理人员或基金经理等人员的资金
&&&&&21、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级
管理人员或基金经理等人员
&&&&&22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
&&&&&23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
&&&&&24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
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&&&&25、销售机构:指中金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
&&&&26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
&&&&27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中金基金管理有
限公司或接受中金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
&&&&28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
&&&&29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变
动及结余情况的账户
&&&&30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
&&&&31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
&&&&32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过&3&个月
&&&&33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
&&&&34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
&&&&35、T&日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
&&&&36、T+n&日:指自&T&日起第&n&个工作日(不包含&T&日)
&&&&37、定期开放:指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间
定期开放的运作方式
&&&&38、封闭期:本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的
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&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。
本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务
&&&&39、开放期:本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结
束之后进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务
&&&&本基金每三个月开放一次,开放期为每个自然年度的&1&月、4&月、7&月、10
月的前五个工作日。基金合同生效不满&3&个月不开放申购和赎回
&&&&开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放
期开始前&2&日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按
时开放申购与赎回业务或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺
延,直到满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准
&&&&40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
&&&&41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
&&&&42、《业务规则》:指《中金基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人
和投资人共同遵守
&&&&43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
&&&&44、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明
书的规定申请购买基金份额的行为
&&&&45、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招
募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
&&&&46、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
&&&&47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
&&&&48、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
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户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
&&&&&49、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的&20%
&&&&&50、元:指人民币元
&&&&&51、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
&&&&&52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
&&&&&53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
&&&&&54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
&&&&&55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
&&&&&56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介
&&&&&57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第三部分&基金管理人
&&&&一、基金管理人概况
&&&&名称:中金基金管理有限公司
&&&&住所:北京市朝阳区建国门外大街&1&号国贸写字楼&2&座&26&层&05&室
&&&&办公地址:北京市西城区太平桥大街&18&号丰融国际中心&17&层
&&&&法定代表人:林寿康
&&&&成立时间:2014&年&2&月&10&日
&&&&批准设立机关:中国证券监督管理委员会
&&&&批准设立文号:中国证监会证监许可〔2014〕97&号
&&&&组织形式:有限责任公司
&&&&注册资本:2&亿元人民币
&&&&存续期间:持续经营
&&&&联系人:张显
&&&&联系电话:010-
&&&&公司的股权结构如下:
&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股比例
&&&&&&中国国际金融股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100%
&&&&二、主要人员情况
&&&&1、基金管理人董事会成员
&&&&林寿康先生,董事长,货币经济学博士。历任国际货币基金组织国际部经济
学家;香港金融管理局货币管理部高级经理;德意志摩根建富公司新兴市场部经
济学家;中国信达资产管理公司国际部副主任。现任中国国际金融股份有限公司
投资管理业务负责人、董事总经理。
&&&&刘健女士,董事,金融学硕士。历任大连北方会计师事务所会计师;香港何
锡麟会计师行审计师;北京通成推广有限公司财务部经理;北京盛胜咨询有限公
司税务咨询师;中国国际金融股份有限公司公司稽核部负责人。现任中国国际金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
融股份有限公司资金部负责人。
&&&&孙菁女士,董事,管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本市场部
副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人等职务。现任
中金基金管理有限公司总经理。
&&&&张春先生,独立董事,经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡尔
森管理学院金融系终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、系主任、
副教务长。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长。
&&&&颜羽女士,独立董事,经济法硕士、EMBA&硕士研究生。历任云南政法干
部管理学院教师;四通集团条法部法律咨询副主任;海问律师事务所证券业务律
师;嘉和律师事务所合伙人。现任嘉源律师事务所创始合伙人。
&&&&张龙先生,独立董事,博士。历任内蒙康隆能源有限公司总经理,现任中宝
睿信投资有限公司董事长、中国建设银行独立董事。
&&&&2、基金管理人监事
&&&&夏静女士,执行监事,数学系理学硕士。历任普华永道(深圳)咨询有限公
司北京分公司风险管理及内部控制服务部经理;中国国际金融股份有限公司公司
稽核部高级经理。现任中金基金管理有限公司风险管理部负责人。
&&&&3、基金管理人高级管理人员
&&&&林寿康先生,董事长,货币经济学博士。简历同上。
&&&&孙菁女士,总经理,管理学硕士。简历同上。
&&&&杜季柳女士,副总经理,经济学学士。历任中国国际金融股份有限公司运营
支持部执行总经理、财务部负责人;北电网络(中国)有限公司财务经理;摩托
罗拉(中国)电子有限公司财务人员等职务。现任中金基金管理有限公司副总经
&&&&沈芸女士,督察长,法学硕士。历任中国建设银行(深圳分行)内部律师;
深圳证券交易所高级经理;瑞银集团(香港)董事;中国国际金融股份有限公司
合规管理部合规律师、副总经理。现任中金基金管理有限公司督察长。
&&&&4、本基金基金经理
&&&&李云琪先生,工学硕士。历任摩根士丹利信息技术(上海)有限公司固定收
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12
&&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
益部分析员、经理;中国国际金融股份有限公司证券投资部经理、高级经理。现
任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。
&&&&5、投资决策委员会成员
&&&&郭党钰先生,工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理;华泰证券项目经
理;德恒证券高级经理;华策投资有限公司投资副总经理;招商基金管理有限公
司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。
&&&&石云峰先生,经济学硕士。历任中国邮政储蓄银行总行资金营运部交易员,
太平养老保险股份有限公司固定收益投资经理,嘉实基金管理有限公司机构投资
部投资经理。现任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基
&&&&李云琪先生,工学硕士。历任摩根士丹利信息技术(上海)有限公司固定收
益部分析员、经理;中国国际金融股份有限公司证券投资部经理、高级经理。现
任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。
&&&&6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
&&&&三、基金管理人的职责
&&&&1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
&&&&2、办理基金备案手续;
&&&&3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
&&&&4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
&&&&5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
&&&&6、编制季度、半年度和年度基金报告;
&&&&7、计算并公告基金份额净值,确定基金份额申购、赎回价格;
&&&&8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
&&&&9、按照规定召集基金份额持有人大会;
&&&&10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
&&&&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
&&&&11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
&&&&12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。
&&&&四、基金管理人的承诺
&&&&1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺
建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行
&&&&2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风
险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
&&&&(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
&&&&(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
&&&&(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
&&&&(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
&&&&(5)侵占、挪用基金财产;
&&&&(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
&&&&(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
&&&&(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
&&&&3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
&&&&4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
&&&&5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
&&&&五、基金经理承诺
&&&&1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14
&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
&&&&2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
&&&&3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
&&&&4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
&&&&六、基金管理人的内部控制制度
&&&&本基金管理人高度重视内部风险控制,建立了完善的风险管理体系和控制体
系,从制度上保障本基金的规范运作。
&&&&1、公司内部控制的总体目标
&&&&(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则,自
觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;
&&&&(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效率,确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;
&&&&(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
&&&&2、公司内部控制遵守以下原则
&&&&(1)首要性原则:公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务,以保
障公司业务的持续、稳定发展;
&&&&(2)健全性原则:内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位,并
涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节;
&&&&(3)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维
护内控制度的有效执行;
&&&&(4)独立性原则:公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作
需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。公司设
立专门的监察稽核部对内部控制工作进行监督与检查;
&&&&(5)相互制约原则:公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,
并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点;
&&&&(6)防火墙原则:基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产
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&&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
实行独立运作,严格分离,分别核算;
&&&&(7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高
经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果,保证公司经营管理和基
金投资运作符合行业最佳操守;
&&&&(8)合法合规性原则:公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各
&&&&(9)全面性原则:内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得
留有制度上的空白或漏洞;
&&&&(10)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为
&&&&(11)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公
司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
&&&&3、公司内部控制的体系
&&&&(1)组织架构
&&&&公司实行董事会领导下的总经理负责制,建立以客户服务为核心的业务组织
架构,依据战略规划和公司发展需要,对各部门进行创设与调整,强调各部门之
间合理分工、互相衔接、互相监督。
&&&&公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会、风险管
理委员会、产品委员会等专业委员会,分别负责基金投资、风险管理、产品相关
的重大决策。
&&&&公司根据独立性与相互制约、相互衔接原则,在精简的基础上设立满足公司
经营运作需要的机构、部门和岗位。各机构、各部门必须在分工合作的基础上,
明确各岗位相应的责任和职权,建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。
通过制定规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的工作标准,使各项工作规
范化、程序化,有效防范和应对可能存在的风险。
&&&&公司设立督察长,督察长就公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程的
合规性、健全性进行审查,对存在问题及时提出意见和补救措施。
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&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
&&&&(2)内控流程
&&&&内部控制流程分为事前防范、事中监控与事后完善三个步骤。
&&&&1)事前防范主要是指内部控制的相关责任部门与责任人依照内部控制的原
则,针对本部门和岗位可能发生的风险制定相应的制度和技术防范措施;
&&&&2)事中监控主要指内部控制的相关职能部门依照适用的制度和防范措施进
行全面的监督与检查,降低风险发生的可能性。事中监控的重点在于实施例行和
突击检查、定期与不定期检查以及专项检查与综合检查等。公司督察长与监察稽
核部在事中监控环节中承担主要的监督与检查职责;
&&&&3)事后完善主要通过风险事件的分析与总结,使相关部门和岗位对自身的
业务流程进行完善。
&&&&4、内部控制的主要内容
&&&&为确保公司内部控制目标的实现,公司对各环节的经营行为采取一定的控制
措施,充分控制相应业务风险。主要包括如下方面:
&&&&(1)投资管理业务控制;
&&&&(2)市场推广及销售业务控制;
&&&&(3)信息披露控制;
&&&&(4)信息技术系统控制;
&&&&(5)会计系统控制;
&&&&(6)监察稽核控制等。
&&&&5、内部控制的监督
&&&&公司对内部控制的执行过程、效果以及适时性等进行持续的监督。
&&&&监察稽核部定期和不定期对公司的内部控制、重点项目进行检查和评价,出
具监察稽核报告,报告报公司督察长、总经理。
&&&&必要时,公司股东会、董事会、执行监事、总经理和督察长均可要求公司聘
请外部专家就公司内控方面的问题进行检查和评价,并出具专题报告。外部专家
可以是律师、注册会计师或相关方面具有专业知识的人士。
&&&&在出现新的市场情况、新的金融工具、新技术、新的法律法规等情况,有可
能影响到公司基金投资、正常经营管理活动时,董事会下设的专业委员会对公司
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&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
的内部控制进行全面的检查,审查其合法、合规和有效性。如果需要做出一定的
调整,则按规定的程序对内部控制制度进行修订。
&&&&6、基金管理人关于内部控制制度的声明
&&&&(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会
及管理层的责任;
&&&&(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
&&&&(3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善
内部控制制度。
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&&&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第四部分&基金托管人
&&&&一、基金托管人概况
&&&&(一)基本情况
&&&&名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
&&&&住所:北京市西城区金融大街&25&号
&&&&办公地址:北京市西城区闹市口大街&1&号院&1&号楼
&&&&法定代表人:王洪章
&&&&成立时间:2004&年&09&月&17&日
&&&&组织形式:股份有限公司
&&&&注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
&&&&存续期间:持续经营
&&&&基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12&号
&&&&联系人:田&&&&&青
&&&&联系电话:(010)
&&&&中国建设银行成立于&1954&年&10&月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于&2005&年&10&月在香港联合交易所挂
牌上市(股票代码&939),于&2007&年&9&月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码
&&&&2015&年&6&月末,本集团资产总额&182,192&亿元,较上年末增长&8.81%;客户
贷款和垫款总额&101,571&亿元,增长&7.20%;客户存款总额&136,970&亿元,增长
6.19%。净利润&1,322&亿元,同比增长&0.97%;营业收入&3,110&亿元,同比增长
8.34%,其中,利息净收入同比增长&6.31%,手续费及佣金净收入同比增长&5.76%。
成本收入比&23.23%,同比下降&0.94&个百分点。资本充足率&14.70%,处于同业领
&&&&物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整
合;营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到1.44万个,综合营销
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&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
团队达到19,934个、综合柜员占比达到84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的
“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化
转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%,较上年末提高6.29个百
分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长8.19%、
10.78%和11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客户端“建行善
融商城”正式上线。
&&&&转型重点业务快速发展。2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具
2,374.76亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金
托管只数均列市场第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理
人;多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,
现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升;代理中央财政授权支付业务、代
理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业中首家按照财政部要求实
现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客
户数3,076万户,管理资金总额7,417.41亿元,均为行业第一。
&&&&2015年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣
获国内外知名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界
银行1000强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《福布斯》杂
志2015年全球上市公司2000强排名中继续位列第2;在美国《财富》杂志2015年
世界500强排名第29位,较上年上升9位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015
年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年度最具社会责任金融机
构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。
&&&&中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII&托管处、养老金托管处、清算处、核
算处、监督稽核处等&9&个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共
有员工&210&余人。自&2007&年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务
进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
&&&&(二)主要人员情况
&&&&赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
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&&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行
业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
&&&&张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
&&&&张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
&&&&黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
&&&&(三)基金托管业务经营情况
&&&&作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至&2015&年末,中国建设银行已托管&556&只证券投资基金。
中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中
国建设银行自&2009&年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国
最佳托管银行”。
&&&&二、基金托管人的内部控制制度
&&&&(一)内部控制目标
&&&&作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21
&&&&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
时,保护基金份额持有人的合法权益。
&&&&(二)内部控制组织结构
&&&&中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽
核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监
督稽核工作职权和能力。
&&&&(三)内部控制制度及措施
&&&&投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
&&&&三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
&&&&(一)监督方法
&&&&依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行
法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投
资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
&&&&(二)监督流程
&&&&1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行
例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金
管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
&&&&2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交
易对手等内容进行合法合规性监督。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22
&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
&&&&3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金
投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证
&&&&4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
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&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第五部分&相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
(1)直销柜台
名称:中金基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街&1&号国贸写字楼&2&座&26&层&05&室
办公地址:北京市西城区太平桥大街&18&号丰融国际中心&17&层
法定代表人:林寿康
联系人:张显
客户服务电话:400-868-1166
(2)网上直销
交易系统:中金基金网上直销系统
直销系统网址:/etrade
2、其他销售机构
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街&25&号
办公地址:北京市西城区闹市口大街&1&号院&1&号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
联系人:王琳
(2)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街&1&号国贸大厦&2&座&27&层及&28&层
办公地址:北京市建国门外大街&1&号国贸大厦&2&座&27&层及&28&层
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24
&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
(3)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路&1012&号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路&1012&号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:周杨
电话:3
传真:2
客服电话:95536
网址:.cn
(4)中泰证券有限公司
注册地址:山东省济南市经七路&86&号
办公地址:山东省济南市经七路&86&号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:5
传真:5
客服电话:95538
网址:.cn
(5)平安银行股份有限公司
客服电话:95511&转&3
网址:
(6)中国光大银行股份有限公司
客服电话:95595
网址:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25
&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
(7)上海陆金所资产管理有限公司
客服电话:
网站:
(8)华西证券股份有限公司
注册地址:成都市高新区天府二街&198&号华西证券大厦
办公地址:成都市高新区天府二街&198&号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:&周志茹
电话:028-
传真:028-
公司网站:.cn
客服电话:95584
(9)&北京乐融多源投资咨询有限公司
北京乐融多源投资咨询有限公司(积木基金)
客服电话:400-068-1176
网站:
(10)交通银行
交通银行股份有限公司
地址:上海市银城中路&188&号
法定代表人:牛锡明
客服电话:95559
网址:
(11)中国银行
中国银行股份有限公司
地址:&北京市西城区复兴门内大街&1&号
法定代表人:田国立
客服电话:95566
网址:
(12)平安证券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26
&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
&&&平安证券有限责任公司
&&&地址:深圳市福田中心区金田路&4036&号荣超大厦&16-20&层
&&&法定代表人:周一涵
&&&客服电话:95511&转&8
&&&网址:
&&&其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更
或增减销售机构的公告。
&&&&二、登记机构
&&&名称:中金基金管理有限公司
&&&住所:北京市朝阳区建国门外大街&1&号国贸写字楼&2&座&26&层&05&室
&&&办公地址:北京市西城区太平桥大街&18&号丰融国际中心&17&层
&&&法定代表人:林寿康
&&&电话:010-
&&&传真:010-
&&&联系人:白娜
&&&&三、出具法律意见书的律师事务所
&&&名称:上海市通力律师事务所
&&&住所:上海市银城中路&68&号时代金融中心&19&楼
&&&办公地址:上海市银城中路&68&号时代金融中心&19&楼
&&&负责人:俞卫锋
&&&电话:021-
&&&传真:021-
&&&经办律师:吕红&安冬
&&&联系人:安冬
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&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国北京东长安街&1&号东方广场东&2&办公楼&8&层
办公地址:中国北京东长安街&1&号东方广场东&2&办公楼&8&层
执行事务合伙人:邹俊
签章注册会计师:程海良、李砾
联系人:程海良
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&&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第六部分&基金的募集
&&&&本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定募集,募集申请于&2015&年&1&月&28&日经中国证监会证监许可
[&号《关于准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
注册的批复》注册,并于&2015&年&3&月&16&日经中国证监会证券基金机构监管部部
函[&号《关于中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募
集时间安排的确认函》募集。
&&&&本基金募集期自&2015&年&3&月&23&日至&2015&年&4&月&16&日止,共募集
709,513,460.11&份,有效认购户数&6216&份。
&&&&本基金的基金类型为混合型发起式证券投资基金,运作方式为契约型,本基
金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期
开放的运作方式,存续期限为不定期。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第七部分&基金合同的生效
&&&&一、基金合同生效
&&&&本基金基金合同于&2015&年&4&月&21&日生效。
&&&&二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
&&&&基金合同生效满&3&年之日(指自然日),若基金规模低于&2&亿元,基金合同
自动终止并按照基金合同约定的程序进行清算,并不得通过召开基金份额持有人
大会延续基金合同期限。
&&&&《基金合同》生效&3&年后,连续&20&个工作日出现基金份额持有人数量不满
200&人或者基金资产净值低于&5000&万元情形的,基金管理人应当在定期报告中
予以披露;连续&60&个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报
告并提出解决方案,并召开基金份额持有人大会进行表决。
&&&&法律法规另有规定时,从其规定。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29
&&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
&&&&&&&&第八部分&基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回
&&&&一、基金份额的封闭期和开放期
&&&&本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该
日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭
期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
&&&&本基金每三个月开放一次,开放期为每个自然年度的&1&月、4&月、7&月、10
月的前五个工作日。基金合同生效不满&3&个月不开放申购和赎回。
&&&&例&3:假设本基金基金合同生效日为&2015&年&4&月&20&日,则本基金第一个开
放期为&2015&年&10&月的&8&日、9&日、12&日、13&日、14&日。
&&&&开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放
期开始前&2&日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按
时开放申购与赎回业务或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺
延,直到满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
&&&&二、申购和赎回场所
&&&&本基金的申购与赎回将通过销售机构进行,具体的销售网点名单参见本招募
说明书“第五部分相关服务机构”的相关内容及其他公告。基金管理人可根据情况
变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业
务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
&&&&若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资
人可以通过上述方式进行申购与赎回。
&&&&三、申购和赎回的开放日及时间
&&&&1、开放日及开放时间
&&&&投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为开放期内的每个工作
日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30
&&&&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。
&&&&基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
&&&&2、申购、赎回开始日及业务办理时间
&&&&基金管理人最迟应在开放期前&2&日依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告开放期的具体时间。
&&&&基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放
日基金份额申购、赎回的价格。若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之
后提出申购、赎回或者转换申请,则视为无效申请。
&&&&开放期及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的
相关公告。
&&&&四、申购与赎回的原则
&&&&1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
&&&&2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
&&&&3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
&&&&4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
&&&&基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
&&&&五、申购与赎回的程序
&&&&1、申购和赎回的申请方式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31
&&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
&&&&投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
&&&&2、申购和赎回的款项支付
&&&&投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
&&&&基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在&T+7&日(包括该日)内支付
赎回款项。在发生巨额赎回时或基金合同载明的暂停赎回或延缓支付赎回款项的
情形,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇证券交易所或交易市场数
据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金
托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。
&&&&3、申购和赎回申请的确认
&&&&基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T&日),在正常情况下,本基金登记机构在&T+1&日内对该交易的有
效性进行确认。T&日提交的有效申请,投资人应在&T+2&日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,
则申购款项退还给投资人。
&&&&基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购或赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况,投资人应及时查询。
&&&&六、申购与赎回的数额限制
&&&&1、通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低
金额为人民币&50,000&元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币&10,000
元(含申购费)。
&&&&2、通过基金管理人网上直销进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低金
额为人民币&100&元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币&100&元(含申
购费),网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。
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&&&&&&&&&&&中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2016&年第&1&号)
&&&&3、通过本基金其他销售机构进行申购,单个基金账户单笔首次申购最低金
额为人民币&1000&元(含申购费),追加申购最低金额为单笔人民币&500&元(含申
购费);各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的
业务规定为准。
&&&&4、投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最
低申购金额的限制。
&&&&5、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每笔赎回申请不得低于&50
份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)
导致在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于&50&份时,则基金管理人
有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
&&&&6、本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限。
&&&&7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
&&&&七、申购与赎回的登记
&&&&投资人&T&日申购基金成功后,本基金登记机构在&T+1&日为投资人增加权益
并办理相应的登记结算手续。
&&&&投资人&T&日赎回基金成功后,本基金登记机构在&T+1&日为投资人扣除权益
并办理相应的登记结算手续。
&&&&在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可对上述登记结算办理时间进行
调整,本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露办法》有关规定,在指定媒
&&&&八、申购费率和赎回费率
&&&&1、申购费率
&&&&本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越
低。投资人在一天之内如果有多