★量化交易模型指标（原创分享）
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几年前根据“网格交易法”原理编的一个量化交易模型指标，以前用的是分析家、飞狐等软件，现在用通达信，逐将其改编成通达信格式送给有缘人。
& & 此量化交易模型又叫网格交易法，是一种通过假定股价未来一定时期内可能在某个箱体内波动，将资金等分成一定比例，然后根据股票的波动固定比例，进行不断的低吸高抛，不断产生盈利，积小胜成大胜的方法。这是一种区间套利、长期做下去一定是盈利的操盘方法。只要股价还在预定的范围内波动，严格遵循 “涨卖跌买”的原则操作，就会不断有差价可赚，不用担心“没钱买”或“没票卖”，是一种适合任何市道的必赚操作摸式：涨赚现金，跌赚股票。
& & 此量化交易模型为名副其实的“低买高卖”模式，而不是股价向上突破买入、向下跌破卖出的所谓“追涨杀跌”模式，股神高手、喜欢追涨杀跌的朋友请一笑置之。
操作说明：
& & 1、任选一只股票，根据当前价预估未来一定时期内（1-12个月都可以）可能到达的高点和低点，右键选中指标“调整指标参数”（或Alt+T），调整“阶段箱顶”及“阶段箱底”的价位，“阶段箱顶”一般按现价加33.33%设定，“阶段箱底”一般按现价减33.33%设定，即箱顶价和箱底价相差一倍。
& & 2、设好箱顶箱底价后，微调“总网格数”参数以设定“格幅%”，即打算手上股票上涨多大幅度后减仓，下跌多大幅度后补仓。
& & 3、微调“建仓网格”参数，观察指标“建仓价”数值的变化，使其调整至当前股价上下或打算开始建仓的价位。
& & 4、确定建仓价位后，调整当前“可用资金”参数，指标“建仓量(手)”显示的数值即为首次建仓可买入的股票数量（手数）。
& & 5、建仓后如股价上涨，上涨至建仓价向上相邻的第一个拟定价位时开始减仓，减仓数量为表格相对应的“格量”数（手数）；同理，建仓后如股价下跌，下跌至建仓价向下相邻的第一个拟定价位时开始补仓，补仓数量为表格相对应的“格量”数（手数）。如遇暴涨暴跌，超过几个格幅的，则减仓或补仓数量为那几个超过的格量之和。
其他说明：
& & 1、因首次建仓时，实际买入的价格可能与网格建仓参考表内的指导价格不一致，这种情况可以通过微调“阶段箱顶”或“阶段箱底”参数的办法来使其达到一致，即把箱顶箱底的价格调高一点或调低一点，使参考表内最接近实际买入价的那一个网格价格正好等于实际买入价格，以方便进行以后的买卖操作参考。
& & 2、尽量选择比较活跃的个股进行操作，资金充足的可选5—7只股票作为投资组合以回避单一投资的风险，这样也比较容易跑赢大盘。收益率的高低取决于股票的活跃度及建仓位置是否够低。避免选择可能退市的、处在历史高位或阶段顶部的股票，资金量小的可选择低价股操作及适当缩小箱顶箱底的价差,并把格幅设得大一点（箱底定得越低越安全）。
& & 3、一定时期后，股价必会升破或跌破原定箱体，就需要及时进行新的箱体高低点设定，按新的价位提示进行操作。
下载：<font color="#FF次
时间： 22:39
[ 本帖最后由 股民ym123 于
22:43 编辑 ]股票论坛
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1、此贴违反《指标公式分享交流区》发帖规范 ...
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回复 楼主 @股民ym123
楼主能否详细说下使用方法，有点搞不懂？
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比如600033，现价5.62，假定未来一段时间内股价将会在4-8元间运行，则参数设定如下：阶段箱顶8，阶段箱底4，总网格数22（看指标变化数值，即打算上涨3.1%幅度时减仓，下跌3.1%幅度时补仓），建仓网格11（为调至当前股价附近以确定建仓价位），其他可用资金、手续费根据自己的实际情况调整。
& & 设定后可以看到，假设建仓价在5.66元买入，10万元资金可以建仓买入88手（看指标“建仓量（手）”数值，或表格对应“格价”数值“11=5.66”处对应“首量”值为88），用去资金49780元，剩余50220元。剩余资金在股价跌至5.48元时补仓8手（看指标表格相邻向下第一个对应“格价”数值“12=5.48”处对应“格量”值为8），如股价继续跌至5.31元时，继续补仓8手。余类推，往下跌就看着表格对应“格量”数值补仓。
& & 同理，如5.66元建仓后股价上涨至5.84元，则减仓卖出7手（表格对应“格价”数值“10=5.84”处对应“格量”值为7），或下跌补仓后从5.31元涨至5.48元时，减仓卖出8手，5.48元涨至5.66元时，减仓卖出8手。余类推，往上涨就看着表格对应“格量”数值减仓卖出。
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[ 本帖最后由 股民ym123 于
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量化交易模型 谢谢。。。。。
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下来看看，谢谢楼主分享
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量化交易模型 谢谢。。。。。
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一直想理解网格交易，楼主做了个模型，并实例讲解，多谢！
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谢谢分享，投资愉快。。
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回复 3楼 @股民ym123
请问设定好后通达信软件就会自己操作吗？比如股票价格达到加仓的位置就加仓买入，达到减仓的位置就减仓？
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谢谢楼主，软件能自动设置交易吗？
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谢谢楼主的分享！！！！！！！！！！！！！
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量化交易模型 谢谢
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不停闪烁的超级电脑自动进行着高速交易，荧幕上滚动着通过高速网络提前获取的最新市场消息，加上通过杠杆放大的头寸，账户的盈利不断上跳...很多趋势投资者把量化交易视为一样“可以躺着赚钱的”形式。但现实真有这么美好么？美国投资公司ConvergEx的首席策略师Nick Colas在参加了一次量化交易大会后颇为感慨，为我们提出了做量化交易的十大难题。
1. 量化交易员（宽客）与基本面投资者一样会遭遇亏损。我在量化交易大会那天本想听到广泛成功的算法及量化处理过程、可以输出完美的回溯测试结果并且在最小的风险上获得最大收益的策略，我还希望听到电脑科技、执行速度、或者数据挖掘方面的新进展。
但听了一圈下来，我发现量化投资其实相对来说还处在初级发展阶段，比如你经常可以听到关于“新闻对于股价的真实影响有多少？”的争论，而此时基本面投资者只需简单的基于预测特定事件、比如超过或差于预期的财报做交易即可。而量化交易者则需要搞清楚具体此类消息对股价的平均影响程度，这不是件容易的事，你的研究对象时刻在变化着。
2. 想在不同的股票/市场/产品中研究出一套通用交易规则很难。如果你想研究出一套只基于公司财报的交易系统这不难，比如基于超出预期的营收或股息来买入。但是供给面的情况如何？消费者层面的情绪如何？事实证明，财报的影响不及后两者的大，但是你若想把后两者纳入交易模型中，这相当费力费时。
3. 股票、基本面、新闻消息之间的关系不停变化着。记得2009年美股到达低点的时候，很多“低质”公司的回报大大高于“优质”公司的回报。很多3块钱的“垃圾股”可以在很短时间内涨到10块钱，而高价的优质公司的股票想要翻一倍都要花上很久很久。对于基本面投资者来说，这是掘金的好时候，但对于量化投资者来说却是噩梦，因为大多数模型此时都会显示做多“优质股”做空“垃圾股”，后果则可想而知。
4. 数学有时帮你解决问题有时又会成为障碍。宽客们要在浩如烟海的金融数据中“寻宝”，但是他们与普通人一样，一天只有24个小时，经常会碰到因一个分析无法推进而其他分析也陷入停顿的状况。
5. 好材料却并不容易使用。Twitter（美国的微博）是市场突发消息和传闻的最大出处，所有投资者都不会无视这里传出的讯息。但是这里的消息格式往往不规范，语法也千奇百怪，你无法让计算机程序挑选出有效信息并运用于自动交易中。
6. 并非100%有效。不管是量化还是基本面投资者，大家都是在玩数字游戏。如果你的交易生涯中能有66%的胜率就已经算干的很好了。不过量化交易与后者的不同点在于持仓时间，量化交易一般只做稳而快的短线交易，不像基本面投资可以等上相当长的一段时间，在一只股票上获取甚至100%的收益率。
7. 一切都从回溯测试开始。多数时候，回溯测试可以证明的你的设计交易策略在过去的表现，这是量化交易世界中非常重要的一块内容，不过并不是所有宽客都能意识到，过去不代表未来。
8. 交易信号就在那里，也不在那里。现在的信息社会到处都是数据，科学家们甚至可以做到预测每家沃尔玛超市上空的天气如何。Google的统计为我们展示着每天全世界网民都在搜索哪些内容。包括你想在市场中搜索上升动能最强的股票，如今都不难做到。面对茫茫多的数据，你该把时间精力放在哪一块呢？这是个难题。
9. 量化交易正被监管机构瞄上。我想很多宽客们前几天都听说了：巴菲特决定让旗下Business Wire终止向高频交易公司提供特许直投新闻的服务。这是巴菲特为保护自己公司声誉而高调与高频交易撇清关系的行为。虽然量化投资≠高频交易，但是不能否认，量化投资的主要优点之一便是“快”！如今量化投资者们获取信息的速度问题，已然被监管者们划进了重点监视区。下回监管者们又会关注哪个点呢？难说。
10. 愈发激烈的竞争。从Deltix和RavenPack主办的这次大会中你就能明显感受到宽客们的热情，偌大的会场不仅座无虚席，就连站的地方都快没有，不但没有中场休息就连过了午餐时间也不见有人离场。很显然，量化交易在发展了20多个年头后，依然非常流行，但这背后也就意味着同行内的竞争十分激烈，越来越快的电脑与网络，越来越复杂的算法和数据库，入行门槛也不断提高。
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仔细看2 ，缠论也希望能解决这个问题。解决这个问题的策略，价值不会低于1个亿人民币，相当于二三线城市房屋200套。是200套，不是20套。
拈天的技术有这个价值。缠论是希望解决，没有解决。
不要怪别人不肯帮你在金融入门，因为实在是价值太高，而你无法表达对别人有用。
本帖最后由 银熊座 于
15:11 编辑
呵呵，婵婕的脑残粉。看来楼主对婵婕是真爱，天天捧她臭脚。
学习了。谢谢分享。
有一个商人到了一个山村，村子周围的山上全是猴子。商人就和村子种地的农民说，我买猴子，100元一只，村民不知是真是假，试着抓猴子，商人果然给了100元，全村的人都去抓猴子，这比种地容易的多了。很快商人买了两千多只猴子，山上猴子很少了。商人这时又出价200元一只买猴子，村民见猴价翻番，便纷纷去抓，商人又买了，但猴子已经很难抓到了。商人又出价300元一只买猴子，猴子几乎抓不到了。商人出价到500元一只，山上没有猴子，三千多只猴子都在商人这里。这天，商人有事回城里，他的助手到村里和农民们说，我把猴子300元一只卖你们，等商人回来，你们500元卖给商人，你们就发财
有一个商人到了一个山村，村子周围的山上全是猴子。商人就和村子种地的农民说，我买猴子，100元一只，村民不知是真是假，试着抓猴子，商人果然给了100元，全村的人都去抓猴子，这比种地容易的多了。很快商人买了两千多只猴子，山上猴子很少了。商人这时又出价200元一只买猴子，村民见猴价翻番，便纷纷去抓，商人又买了，但猴子已经很难抓到了。商人又出价300元一只买猴子，猴子几乎抓不到了。商人出价到500元一只，山上没有猴子，三千多只猴子都在商人这里。这天，商人有事回城里，他的助手到村里和农民们说，我把猴子300元一只卖你们，等商人回来，你们500元卖给商人，你们就发财
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