涨跌期权买去跨式期权组合组合什么意思

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-06-08 08:58 标签： 50etf期权涨跌幅
期权观察：卖空跨式组合可继续持有|期权_新浪财经_新浪网
期权观察：卖空跨式组合可继续持有
期权观察：卖空跨式组合可继续持有
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周四上证50ETF开盘小幅上涨，随后振荡下跌0.94%，报收于2.857，达到近期盘整区间下沿。期权市场交投活跃，全日累计成交1102718手，其中认购认沽分别成交549494手和553224手，较前一交易日成交明显放量。成交量PCR值由0.93微涨至1，维持阶段性高位，市场情绪略显偏空。期权持仓量较上一交易日小幅减仓8314手，达到1752822手，其中，认购认沽分别持仓1029853手和722969手，认购持仓大于认沽特征明显。
从3月合约持仓分布看，认购持仓集中在2.85—3.2执行价格之间，而认沽期权在2.9以下执行价格成交较为平均，总体呈现“高执行价格处低于认购持仓，低执行价格处高于认购持仓”的分布特征。其中，执行价格2.9处成交量达到114629手，构成了潜在压力位，将对后期走势形成压制。
受标的资产下跌拖累，认购期权全线收跌，最大跌幅达70.37%，除部分3月虚值看跌外，认沽期权全线上涨，涨幅位于3.16%—25.94%。标的资产30日、60日、90日年化波动率呈逐步回落走势，分别为14.04%、21.91%和19.58%，若后期标的资产维持振荡走势，波动率下跌还将持续。
图为主力合约持仓量分布
3月合约临近到期，隐含波动率上涨明显，其中认沽略高于认购隐含波动率，呈现“中间低，两边高”的非标准微笑结构，而认购呈现“执行价格越高，波动率越高”的右偏结构，季月合约隐含波动率维持在20.57%—30.43%，较前期小幅上行。
图为主力合约隐含波动率
综合来看，上证50ETF短期内将维持振荡偏弱走势，时间价值耗损加速，短期内难现方向性交易机会，适宜采用区间振荡型策略应对，卖空跨式组合可继续持有，赚取权利金收益，保守投资者宜逢低构建价差型组合策略。
（作者单位：永安期货）
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期权观察：认购期权成交活跃
（原标题：期权观察：认购期权成交活跃）
昨日沪深两市虽低开，但在医药股带领下市场迅速走高，创业板午后继续快速拉升，最终收涨1.18%，领涨各大指数。沪指上涨0.35%，再度冲击3300整数关口。两市成交量重新放大。医药股上演涨停潮，次新股涨幅同样居前，环保、汽车、石油开采等板块领跌。三大指数均红盘报收，中证500指数上涨0.32%领涨，沪深300指数微涨0.08%。三大期指中各合约走势表现各异，IH四个合约走势均强于现货指数，IF均弱于现货指数，IC强弱不一。期权方面，标的资产50ETF上涨0.10%收于2.895，认沽合约整体下跌，平值认购、认沽期权隐含波动率均走弱。期权成交量、持仓量小幅增加。当日全市场合计成交76.96万张，较上一交易日增加2.45万张，主要来自于认购期权。当日认购期权成交41.85万张，较上一交易日增加3.00万张，认沽合约总成交35.11万张，较上一交易日减小0.55万张。持仓方面，期权总持仓173.69万张，较上一交易日持仓量小幅增加1.07万张。其中，认购合约持仓101.19万张，较上一交易日减小0.1万张，认沽合约持仓72.50万张，增加1.17万张。持仓量PCR值0.72变动不大。当月合约成交和持仓量减小，但认购期权成交量有所增加。当月合约成交量总计减小2.04万张，认沽期权减小2.18万张，认购期权增加0.14万张。持仓量减小3.37万张，认购期权减持2.45万张，认沽期权减持0.93万张。结合当月合约各执行价的成交持仓数据看，认购在2.95价位上增持而在2.85与3.10价位减持，认沽期权在2.75与3.00价位减持。持仓结构表明50ETF的区间振荡预期减弱，短期有望再度选择方向。图为3月平值期权隐含波动率走势波动率方面，随着上证50指数窄幅振荡，历史波动率变动较小，隐含波动率逐步企稳，目前平值认购隐含波动率18.41%，平值认沽为19.61%，均低于30日历史波动率24%的水平。综合来看，春节后中小创放量上涨，50指数区间振荡，波动率回落。上证50指数窄幅振荡格局有望打破，投资者可轻仓买入次月跨式组合。&
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期权观察：卖空跨式组合可继续持有
作者：王晓宝
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　　周四开盘小幅上涨，随后振荡下跌0.94%，报收于2.857，达到近期盘整区间下沿。期权市场交投活跃，全日累计成交1102718手，其中认购认沽分别成交549494手和553224手，较前一交易日成交明显放量。成交量PCR值由0.93微涨至1，维持阶段性高位，市场情绪略显偏空。期权持仓量较上一交易日小幅减仓8314手，达到1752822手，其中，认购认沽分别持仓1029853手和722969手，认购持仓大于认沽特征明显。　　从3月合约持仓分布看，认购持仓集中在2.85—3.2执行价格之间，而认沽期权在2.9以下执行价格成交较为平均，总体呈现“高执行价格处低于认购持仓，低执行价格处高于认购持仓”的分布特征。其中，执行价格2.9处成交量达到114629手，构成了潜在压力位，将对后期走势形成压制。　　受标的资产下跌拖累，认购期权全线收跌，最大跌幅达70.37%，除部分3月虚值看跌外，认沽期权全线上涨，涨幅位于3.16%—25.94%。标的资产30日、60日、90日年化波动率呈逐步回落走势，分别为14.04%、21.91%和19.58%，若后期标的资产维持振荡走势，波动率下跌还将持续。图为主力合约持仓量分布　　3月合约临近到期，隐含波动率上涨明显，其中认沽略高于认购隐含波动率，呈现“中间低，两边高”的非标准微笑结构，而认购呈现“执行价格越高，波动率越高”的右偏结构，季月合约隐含波动率维持在20.57%—30.43%，较前期小幅上行。图为主力合约隐含波动率　　综合来看，上证50ETF短期内将维持振荡偏弱走势，时间价值耗损加速，短期内难现方向性交易机会，适宜采用区间振荡型策略应对，卖空跨式组合可继续持有，赚取权利金收益，保守投资者宜逢低构建价差型组合策略。　　(作者单位：永安期货)
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