广发货币A_270004_基金新闻_百度金融商城
百度金融商城移动版
百度金融商城微信公众号
广发货币市场基金2015年年度报告&&&&&好买网
基金名称：广发货币A&&基金代码：270004基金类型：货币型
基金净值：1.00000累计净值：--净值日期：&&
万份收益：1.12840七日年化：4.16100
基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年三月二十八日§1
重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自日起至12月31日止。1.2 目录§1
重要提示及目录 21.1 重要提示 2§2
基金简介 52.1 基金基本情况 52.2 基金产品说明 52.3 基金管理人和基金托管人 62.4 信息披露方式 62.5 其他相关资料 6§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 73.1 主要会计数据和财务指标 73.2 基金净值表现 73.3过去三年基金的利润分配情况 10§4
管理人报告 114.1 基金管理人及基金经理情况 114.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 144.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 144.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 154.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 154.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 164.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 164.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 17§5
托管人报告 175.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 175.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 175.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 17§6
审计报告 176.1管理层对财务报表的责任 186.2注册会计师的责任 186.3审计意见 18§7
年度财务报表 197.1 资产负债表 197.2 利润表 207.3 所有者权益（基金净值）变动表 227.4 报表附注 23§8
投资组合报告 538.1期末基金资产组合情况 538.2债券回购融资情况 538.4期末按债券品种分类的债券投资组合 558.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 558.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 568.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 568.8 投资组合报告附注 56§9
基金份额持有人信息 579.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 579.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 579.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 58§10
开放式基金份额变动 58§11
重大事件揭示 5811.1基金份额持有人大会决议 5811.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 5811.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 5811.4 基金投资策略的改变 5911.5为基金进行审计的会计师事务所情况 5911.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 5911.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 5911.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 6011.9其他重大事件 60§12
备查文件目录 6212.1备查文件目录 6212.2存放地点 6212.3查阅方式 62§2
基金简介2.1基金基本情况基金名称 广发货币市场基金基金简称 广发货币基金主代码 270004基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 日基金管理人 广发基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 183,888,156,561.46份基金合同存续期 不定期下属分级基金的基金简称 广发货币A 广发货币B下属分级基金的交易代码 014报告期末下属分级基金的份额总额 10,638,983,749.05份 173,249,172,812.41份2.2 基金产品说明投资目标 在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。投资策略 投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。业绩比较基准 根据本基金的投资对象和投资目标，业绩比较基准为税后活期存款利率：即（1－利息税率）×活期存款利率。风险收益特征 本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益，力争获取稳定的超过同期银行活期存款利率（税后）的收益率。2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司信息披露负责人 姓名 段西军 洪渊 联系电话 020-- 电子邮箱 .cn .cn客户服务电话 -88传真 020--注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室 北京市西城区复兴门内大街55号办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码 140法定代表人 王志伟 姜建清2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国上海注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 广发货币A 广发货币B 广发货币A 广发货币B 广发货币A 广发货币B本期已实现收益 428,932,237.24 2,964,605,603.69 600,164,151.95 1,774,132,955.84 572,167,652.38 825,682,369.83本期利润 428,932,237.24 2,964,605,603.69 600,164,151.95 1,774,132,955.84 572,167,652.38 825,682,369.83本期净值收益率 3.0% 4.3% 4.0%3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 广发货币A 广发货币B 广发货币A 广发货币B 广发货币A 广发货币B期末基金资产净值 10,638,983,749.05 173,249,172,812.41 13,144,987,143.63 23,407,473,650.20 13,476,652,174.44 12,868,498,834.42期末基金份额净值 1.0 1.0 1.03.1.3累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 广发货币A 广发货币B 广发货币A 广发货币B 广发货币A 广发货币B累计净值收益率 39.6% 34.3% 28.1%注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。(3)本基金利润分配按月结转份额。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．广发货币A：阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④过去三个月 0.9% 0.0% 0.9%过去六个月 1.1% 0.0% 1.1%过去一年 3.5% 0.0% 3.5%过去三年 13.6% 1.0% 12.6%过去五年 23.7% 1.2% 21.5%自基金合同生效起至今 39.2% 15.3% 23.9%2．广发货币B：阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④过去三个月 0.9% 0.0% 0.9%过去六个月 1.1% 0.0% 1.1%过去一年 3.5% 0.0% 3.5%过去三年 14.6% 1.0% 13.6%过去五年 24.7% 1.2% 22.5%自基金合同生效起至今 28.6% 5.0% 23.6%注：1 、自日起，本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率：即（1－利息税率）×活期存款利率”。2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (日至日)1、广发货币A2、广发货币B3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较广发货币市场基金过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图1、广发货币A2、广发货币B3.3过去三年基金的利润分配情况广发货币A：单位：人民币元年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注2015年 411,380,598.58 33,652,329.51 -16,100,690.85 428,932,237.24 -2014年 561,736,169.89 41,865,139.88 -3,437,157.82 600,164,151.95 -2013年 535,241,057.88 32,933,705.73 3,992,888.77 572,167,652.38 -合计 1,508,357,826.35 108,451,175.12 -15,544,959.90 1,601,264,041.57 -广发货币B：单位：人民币元年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注2015年 2,593,916,320.60 229,775,783.84 140,913,499.25 2,964,605,603.69 -2014年 1,576,520,609.09 174,086,675.00 23,525,671.75 1,774,132,955.84 -2013年 691,758,830.01 133,033,713.48 889,826.34 825,682,369.83 -合计 4,862,195,759.70 536,896,172.32 165,328,997.34 5,564,420,929.36 -§4
管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和24个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。截至日，本基金管理人管理八十八只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为3300.24亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
温秀娟 本基金的基金经理；广发理财30天债券基金的基金经理；广发理财7天债券基金的基金经理；广发现金宝场内货币基金的基金经理；广发活期宝货币基金的基金经理；固定收益部副总经理
- 15年 女，中国籍，经济学学士，持有中国证券投资基金业从业证书，2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部，2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作，日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作，日起任广发货币基金的基金经理，日起任广发理财30天债券基金的基金经理，日起任广发理财7天债券基金的基金经理，日起任广发现金宝场内货币基金的基金经理，日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理，日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理。注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。受基金赎回的影响，本基金于日和6月30日的组合平均剩余期限超180天，违反《货币市场基金管理暂行规定》“货币市场基金投资组合的平均剩余期限，不得超过一百八十天”的规定，但基金管理人在7月3日迅速将其调整到位。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析报告期内货币政策依然维持稳健偏松，央行在2015年2月开始陆续释放流动性，资金利率迅速下降，5月到达最低点，银行间隔夜回购利率1.15%、7天回购利率2.0%附近，流动性在6-8月有所收紧。整个2015年下半年，隔夜回购利率在1.8-2.0%区间内波动，7天回购利率区间在2.3-2.5%，到12月底资金利率有所抬升；期限利差进一步压缩，曲线呈现平坦化；11月初收益率有所反弹，但随后12月继续下行，突破前期低点，短端收益率已经压缩到较低位置，AAA短期融资券收益率下降到3%以下。报告期内我们继续增配收益率相对较高的债券类资产，把握月末季末时点做高收益的存款，提高组合收益率。4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期内，广发货币A类净值增长率为3.6954%，广发货币B类净值增长率为3.9440%，同期业绩比较基准收益率为0.3549%4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望报告期内宏观经济仍呈下行趋势，2015年四季度GDP同比6.8%，创2009年二季度以来最低水平。12月CPI同比增长1.6%，食品上涨推动小幅回升；PPI同比下降5.9%，低于市场平均预期，通胀风险压力不大。消费数据向好，但工业来看，12月规模以上工业增加值同比增长5.9%，比11月回落0.3%，2015年全年规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%，为多年来首次下降。工业层面去产能、去库存任重道远，短期会导致工业增加值和投资增速继续放缓，企业倒闭增加，信用风险暴露加剧。货币政策基调仍为放松，但节奏要看供给侧改革力度、出清程度以及汇率变动。从资金面来看，12月底资金利率抬升，资金面有所趋紧。从去年下半年开始，资金利率处于较为稳定的水平，并未与债券收益率同步下行。汇率贬值压力仍在，汇率波动性加大，对流动性有收紧作用，影响程度取决于央行对冲水平、流动性释放程度；另一方面，信用扩张加速也对流动性充裕程度有负面影响。从资产价格看，债券等资产绝对价格在一个较低的水平，但同时投资者的风险偏好也在很低的水平，短期内，货币基金整体规模将保持稳定增长。具体而言，货币基金作为流动性管理工具，将继续保持组合良好的流动性和合理的平均剩余到期期限，根据资金面情况安排到期资金，配置信用资质较好的债券类资产、高收益存款等提高组合收益。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同第十五部分“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金基金收益分配方式为红利再投资，每日分配，按月支付。本基金报告期内累计分配收益3,393,537,840.93 元。§5
托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对广发货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，广发货币市场基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发货币市场基金2015年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。§6
审计报告德师报(审)字(16)第P0719号广发货币市场基金全体持有人：我们审计了后附的广发货币市场基金（以下简称“广发货币”）财务报表，包括日的资产负债表、2015年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。6.1管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是广发货币的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。6.2注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见我们认为，广发货币的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了广发货币日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师中国上海日§7年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：广发货币市场基金报告截止日：日单位：人民币元资产 附注号 本期末日 上年度末日资产：
- -银行存款 7.4.7.1 98,303,022,572.73 23,224,275,900.82结算备付金
20,952,380.95 9,890,000.00存出保证金
- -交易性金融资产 7.4.7.2 64,225,651,805.26 13,873,412,151.76其中：股票投资
- -基金投资
- -债券投资
64,225,651,805.26 13,873,412,151.76资产支持证券投资
- -衍生金融资产 7.4.7.3 - -买入返售金融资产 7.4.7.4 29,645,894,158.95 4,179,707,998.35应收证券清算款
- -应收利息 7.4.7.5 682,262,532.81 344,209,680.95应收股利
- -应收申购款
2,224,107,142.21 16,553,116.99递延所得税资产
- -其他资产 7.4.7.6 - -资产总计
195,101,890,592.91 41,648,048,848.87负债和所有者权益 附注号 本期末日 上年度末日负债：
- -短期借款
- -交易性金融负债
- -衍生金融负债 7.4.7.3 - -卖出回购金融资产款
10,960,140,509.19 4,996,856,127.10应付证券清算款
- -应付赎回款
- -应付管理人报酬
37,199,893.75 13,616,332.91应付托管费
11,272,695.08 4,126,161.52应付销售服务费
2,640,897.73 3,238,122.57应付交易费用 7.4.7.7 470,229.17 415,150.18应交税费
- -应付利息
1,518,512.13 1,657,674.76应付利润
200,242,294.40 75,429,486.00递延所得税负债
- -其他负债 7.4.7.8 249,000.00 249,000.00负债合计
11,213,734,031.45 5,095,588,055.04所有者权益：
- -实收基金 7.4.7.9 183,888,156,561.46 36,552,460,793.83未分配利润 7.4.7.10 - -所有者权益合计
183,888,156,561.46 36,552,460,793.83负债和所有者权益总计
195,101,890,592.91 41,648,048,848.87注：报告截止日日,货币基金A级基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额10,638,983,749.05份；货币基金B级基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额173,249,172,812.41份；总份额总额183,888,156,561.46份。7.2 利润表会计主体：广发货币市场基金本报告期：日至日单位：人民币元项目 附注号 本期日至日 上年度可比期间日至日一、收入
3,949,154,770.80 2,751,873,683.581.利息收入
3,758,855,964.93 2,652,078,164.47其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,411,280,818.24 1,844,194,395.60债券利息收入
1,137,259,244.23 681,866,229.37资产支持证券利息收入
- -买入返售金融资产收入
210,315,902.46 126,017,539.50其他利息收入
- -2.投资收益（损失以“-”填列）
190,179,535.89 99,788,532.81其中：股票投资收益
- -基金投资收益
- -债券投资收益 7.4.7.12 190,179,535.89 99,788,532.81资产支持证券投资收益
- -衍生工具收益
- -股利收益
- -3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
- -4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.13 119,269.98 6,986.30减：二、费用
555,616,929.87 377,576,575.791．管理人报酬
314,358,185.45 161,626,345.092．托管费
95,260,056.31 48,977,680.353．销售服务费
36,669,947.53 35,236,143.524．交易费用 7.4.7.14 - -5．利息支出
108,752,880.26 131,239,189.20其中：卖出回购金融资产支出
108,752,880.26 131,239,189.206．其他费用 7.4.7.15 575,860.32 497,217.63三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
3,393,537,840.93 2,374,297,107.79减：所得税费用
- -四、净利润（净亏损以“-”号填列）
3,393,537,840.93 2,374,297,107.797.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：广发货币市场基金本报告期：日至日单位：人民币元项目 本期日至日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 36,552,460,793.83 - 36,552,460,793.83二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,393,537,840.93 3,393,537,840.93三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 147,335,695,767.63 - 147,335,695,767.63其中：1.基金申购款 582,863,254,749.15 - 582,863,254,749.152.基金赎回款 -435,527,558,981.52 - -435,527,558,981.52四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -3,393,537,840.93 -3,393,537,840.93五、期末所有者权益（基金净值） 183,888,156,561.46 - 183,888,156,561.46项目 上年度可比期间日至日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 26,345,151,008.86 - 26,345,151,008.86二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,374,297,107.79 2,374,297,107.79三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 10,207,309,784.97 - 10,207,309,784.97其中：1.基金申购款 315,071,210,910.30 - 315,071,210,910.302.基金赎回款 -304,863,901,125.33 - -304,863,901,125.33四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -2,374,297,107.79 -2,374,297,107.79五、期末所有者权益（基金净值） 36,552,460,793.83 - 36,552,460,793.83报表附注为财务报表的组成部分。本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章7.4 报表附注7.4.1基金基本情况广发货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监基金字[2005]60号文《关于同意广发货币市场基金募集的批复》的批准，由广发基金管理有限公司作为发起人，于日向社会公开发行募集并于日正式成立。本基金为契约型开放式货币市场基金，存续期限不定，首次设立募集规模为2,636,630,865.77份基金份额。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金募集期间为日至日，募集资金总额为人民币2,636,630,865.77元，其中募集资金的银行存款利息为人民币192,263.77元，上述资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发货币市场基金基金合同》(“基金合同”)的有关规定，本基金的投资范围为：现金，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金于日实施分级，基金分级后，在任何一个开放日，若A级基金份额持有人在单个基金账户中保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A级基金份额升级为B级基金份额，若B级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金的业绩比较基准：（1-利息税率）×活期存款利率。本基金的财务报表于日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币本基金以人民币为记账本位币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类1. 金融资产的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券投资，在资产负债表中作为交易性金融资产列报。本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。2. 金融负债的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认，相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。本基金对所持有的债券投资、贷款及应收款项和其他金融负债以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产债券投资买入银行间市场交易的债券于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。买入央行票据和零息债券等贴现债券，于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。2. 贷款及应收款项买入返售金融资产买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。3. 其他金融负债卖出回购金融资产款卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，恢复使用摊余成本估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的广发货币A、广发货币B基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量1. 利息收入(1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。(2) 本基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。(3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。2. 投资收益债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。7.4.4.9费用的确认和计量1. 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.33%的年费率逐日计提。2. 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.1%的年费率逐日计提。3. 本基金A级基金份额和B级基金份额的销售服务费分别按前一日该级基金资产净值的0.25%和0.01%的年费率逐日计提。4. 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产的摊余成本在回购期限内以实际利率法逐日计提。7.4.4.10基金的收益分配政策1. 基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；2. “每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资人当日收益的精度为人民币0.01 元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配；3. 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；4. 本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资人赎回基金款中扣除；5. T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益；6. 本基金收益每月中旬集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权；7. 在不影响投资人利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金持有人大会决议通过。7.4.4.11分部报告根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税收优惠项目列示如下：1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。3、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1银行存款单位：人民币元项目 本期末日 上年度末日活期存款 725,422,572.73 4,275,900.82定期存款 97,577,600,000.00 23,220,000,000.00其中：存款期限1-3个月 24,200,000,000.00 2,670,000,000.00其中:存款期限3-12个月 73,377,600,000.00 20,550,000,000.00其他存款 - -合计 98,303,022,572.73 23,224,275,900.82注：根据定期存款协议的规定，上述定期存款若提前支取，利息收入仍然按照原协议利率与实际天数计算。7.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元项目 本期末日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 64,225,651,805.26 64,360,536,000.00 134,884,194.74 0.0734 合计 64,225,651,805.26 64,360,536,000.00 134,884,194.74 0.0734项目 上年度末日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 13,873,412,151.76 13,904,710,000.00 31,297,848.24 0.0856 合计 13,873,412,151.76 13,904,710,000.00 31,297,848.24 0.08567.4.7.3衍生金融资产/负债本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额单位：人民币元项目 本期末日 账面余额 其中：买断式逆回购交易所买入返售金融资产 - -银行间买入返售金融资产 29,645,894,158.95 5,654,062,133.28合计 29,645,894,158.95 5,654,062,133.28项目 上年度末日 账面余额 其中：买断式逆回购交易所买入返售金融资产 - -银行间买入返售金融资产 4,179,707,998.35 -合计 4,179,707,998.35 -7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券单位：人民币元项目 本期末日 债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量（张） 估值总额 其中：已出售或再质押总额1 铁物资SCP003
100.06 500,000.00 50,030,000.00 -2 铁物资SCP004
99.99 500,000.00 49,995,000.00 -3 铁物资SCP007
99.93 1,000,000.00 99,930,000.00 -4 中广核SCP002
100.16 1,000,000.00 100,160,000.00 -5 淮南矿SCP008
100.03 1,000,000.00 100,030,000.00 -6 杭金投SCP002
100.15 500,000.00 50,075,000.00 -7 北方水泥SCP001
100.09 500,000.00 50,045,000.00 -8 公控SCP001
100.08 500,000.00 50,040,000.00 -9 保利能源SCP001
99.95 500,000.00 49,975,000.00 -10 中材泥SCP001
100.12 500,000.00 50,060,000.00 -11 亚泰SCP003
100.07 500,000.00 50,035,000.00 -12 亚泰SCP003
100.07 500,000.00 50,035,000.00 -13 渝力帆SCP001
100.07 300,000.00 30,021,000.00 -14 豫能源SCP002
100.09 1,000,000.00 100,090,000.00 -15 忠旺SCP001
100.12 1,900,000.00 190,228,000.00 -16 奇瑞SCP003
100.26 1,000,000.00 100,260,000.00 -17 云天化SCP003
99.91 500,000.00 49,955,000.00 -18 奇瑞SCP004
100.09 700,000.00 70,063,000.00 -19 亚泰SCP004
100.24 500,000.00 50,120,000.00 -20 亚泰SCP004
100.24 500,000.00 50,120,000.00 -21 鲁焦化SCP001
99.79 500,000.00 49,895,000.00 -22 郑煤SCP003
99.75 1,000,000.00 99,750,000.00 -23 鲁黄金SCP018
100.22 1,000,000.00 100,220,000.00 -24 邮电器材SCP001
100.14 1,000,000.00 100,140,000.00 -25 森工集SCP001
100.16 500,000.00 50,080,000.00 -26 万宝SCP003
100.06 500,000.00 50,030,000.00 -27 人福SCP001
100.14 500,000.00 50,070,000.00 -28 招轮SCP002
100.16 2,000,000.00 200,320,000.00 -29 鲁晨鸣SCP004
99.58 1,000,000.00 99,580,000.00 -30 核风电SCP001
100.23 1,000,000.00 100,230,000.00 -31 华联SCP003
100.08 500,000.00 50,040,000.00 -32 大机床SCP003
99.80 1,000,000.00 99,800,000.00 -33 三峡SCP002
100.13 1,800,000.00 180,234,000.00 -34 广新SCP005
100.20 400,000.00 40,080,000.00 -35 信达SCP008
100.08 500,000.00 50,040,000.00 -36 重汽SCP007
100.33 500,000.00 50,165,000.00 -37 粤物资SCP005
100.16 500,000.00 50,080,000.00 -38 新投SCP001
100.29 500,000.00 50,145,000.00 -39 新投SCP001
100.29 1,000,000.00 100,290,000.00 -40 中材国际SCP001
100.16 500,000.00 50,080,000.00 -41 航天电子SCP001
100.01 1,000,000.00 100,010,000.00 -42 潞安SCP006
100.34 500,000.00 50,170,000.00 -43 西矿股CP001
99.90 500,000.00 49,950,000.00 -44 日照港CP001
100.42 1,000,000.00 100,420,000.00 -45 华能集CP001
100.39 500,000.00 50,195,000.00 -46 粤物资CP001
100.27 600,000.00 60,162,000.00 -47 万达CP002
99.41 700,000.00 69,587,000.00 -48 荣盛CP001
99.69 500,000.00 49,845,000.00 -49 方圆CP002
99.76 700,000.00 69,832,000.00 -50 万达CP003
99.99 500,000.00 49,995,000.00 -51 凤凰CP004
99.79 500,000.00 49,895,000.00 -52 玉皇化工CP002
100.15 400,000.00 40,060,000.00 -53 扬州绿产CP001
100.33 500,000.00 50,165,000.00 -54 东特钢CP001
100.07 700,000.00 70,049,000.00 -55 国电集CP003
100.15 1,000,000.00 100,150,000.00 -56 东特钢CP003
99.94 700,000.00 69,958,000.00 -57 海航旅游CP001
99.89 500,000.00 49,945,000.00 -58 现代投资CP002
100.03 1,000,000.00 100,030,000.00 -59 华工科技CP001
100.01 500,000.00 50,005,000.00 -60 长沙先导CP002
100.22 1,000,000.00 100,220,000.00 -61 中铝宁夏CP001
100.09 500,000.00 50,045,000.00 -62 海航旅游CP002
100.02 500,000.00 50,010,000.00 -63 盐城资产CP001
100.01 500,000.00 50,005,000.00 -64 武国资CP003
100.19 500,000.00 50,095,000.00 -65 凤凰CP003
99.94 500,000.00 49,970,000.00 -66 贵高投CP001
100.28 500,000.00 50,140,000.00 -67 黑牡丹CP002
100.34 500,000.00 50,170,000.00 -68 外滩CP001
100.42 500,000.00 50,210,000.00 -69 郑煤CP001
100.04 1,000,000.00 100,040,000.00 -70 郑煤CP001
100.04 1,000,000.00 100,040,000.00 -71 湘电CP001
100.19 900,000.00 90,171,000.00 -72 西矿集CP002
99.75 500,000.00 49,875,000.00 -73 京能电力CP001
100.15 700,000.00 70,105,000.00 -74 西宁城投CP001
100.38 500,000.00 50,190,000.00 -75 嘉实投CP001
100.36 500,000.00 50,180,000.00 -76 昆钢CP001
100.14 700,000.00 70,098,000.00 -77 昆钢CP001
100.14 800,000.00 80,112,000.00 -78 张家界经CP001
100.29 500,000.00 50,145,000.00 -79 西安浐灞CP001
100.13 500,000.00 50,065,000.00 -80 蓝色光标CP001
99.98 500,000.00 49,990,000.00 -81 金川MTN1
100.75 500,000.00 50,375,000.00 -合计
56,000,000.00 5,605,210,000.00 -7.4.7.5应收利息单位：人民币元项目 本期末日 上年度末日应收活期存款利息 22,613.07 5,274.82应收定期存款利息 159,651,782.48 35,749,912.36应收其他存款利息 - -应收结算备付金利息 9,428.60 4,450.50应收债券利息 495,797,836.90 302,496,257.36应收买入返售证券利息 26,780,871.76 5,953,785.91应收申购款利息 - -其他 - -合计 682,262,532.81 344,209,680.957.4.7.6其他资产本基金本报告期末及上年度末无其他资产。7.4.7.7应付交易费用单位：人民币元项目 本期末日 上年度末日交易所市场应付交易费用 - -银行间市场应付交易费用 470,229.17 415,150.18合计 470,229.17 415,150.187.4.7.8其他负债单位：人民币元项目 本期末日 上年度末日应付券商交易单元保证金 - -应付赎回费 - -预提费用 249,000.00 249,000.00其他 - -合计 249,000.00 249,000.007.4.7.9实收基金广发货币A金额单位：人民币元项目 本期日至日 基金份额（份） 账面金额上年度末 13,144,987,143.63 13,144,987,143.63本期申购 71,974,712,607.23 71,974,712,607.23本期赎回（以“-”号填列） -74,480,716,001.81 -74,480,716,001.81本期末 10,638,983,749.05 10,638,983,749.05注：本期申购含红利再投资、转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。广发货币B金额单位：人民币元项目 本期日至日 基金份额（份） 账面金额上年度末 23,407,473,650.20 23,407,473,650.20本期申购 510,888,542,141.92 510,888,542,141.92本期赎回（以“-”号填列） -361,046,842,979.71 -361,046,842,979.71本期末 173,249,172,812.41 173,249,172,812.41注：本期申购含红利再投资、转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。7.4.7.10未分配利润广发货币A单位：人民币元项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计上年度末 - - -本期利润 428,932,237.24 - 428,932,237.24本期基金份额交易产生的变动数 - - -其中：基金申购款 - - -基金赎回款 - - -本期已分配利润 -428,932,237.24 - -428,932,237.24本期末 - - -广发货币B单位：人民币元项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计上年度末 - - -本期利润 2,964,605,603.69 - 2,964,605,603.69本期基金份额交易产生的变动数 - - -其中：基金申购款 - - -基金赎回款 - - -本期已分配利润 -2,964,605,603.69 - -2,964,605,603.69本期末 - - -7.4.7.11存款利息收入单位：人民币元项目 本期日至日 上年度可比期间日至日活期存款利息收入 843,933.23 751,150.88定期存款利息收入 2,410,336,975.12 1,842,838,551.00其他存款利息收入 - -结算备付金利息收入 99,909.89 215,561.44其他 - 389,132.28合计 2,411,280,818.24 1,844,194,395.607.4.7.12债券投资收益单位：人民币元项目 本期日至日 上年度可比期间日至日卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 40,929,905,724.54 33,734,074,834.22减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 39,709,061,510.92 32,890,639,494.76减：应收利息总额 1,030,664,677.73 743,646,806.65买卖债券差价收入 190,179,535.89 99,788,532.817.4.7.13其他收入单位：人民币元项目 本期日至日 上年度可比期间日至日基金赎回费收入 - -手续费返还 - -其他 119,269.98 6,986.30合计 119,269.98 6,986.307.4.7.14交易费用本基金本报告期内及上年度可比期间内无交易费用。7.4.7.15其他费用单位：人民币元项目 本期日至日 上年度可比期间日至日审计费用 80,000.00 80,000.00信息披露费 200,000.00 200,000.00银行汇划费 255,507.00 180,343.40账户维护费 36,000.00 36,000.00其他 4,353.32 874.23合计 575,860.32 497,217.637.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系关联方名称 与本基金的关系中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东康美药业股份有限公司 基金管理人股东广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东GF International Investment Management Limited（广发国际资产管理有限公司） 基金管理人全资子公司瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司广发证券资产管理（广东）有限公司 与基金管理人受同一控制广发期货有限公司 与基金管理人受同一控制注：本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。7.4.10.1.2权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称 本期日至日 上年度可比期间日至日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例广发证券股份有限公司 14,483,300,000.00 100.00% 33,196,700,000.00 100.00%7.4.10.1.4应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目 本期日至日 上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的管理费 314,358,185.45 161,626,345.09其中：支付销售机构的客户维护费 23,863,038.52 23,012,048.50注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：H ＝ E ×0.33%÷当年天数H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目 本期日至日 上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的托管费 95,260,056.31 48,977,680.35注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：H = E ×0.1%÷当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。7.4.10.2.3销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称 本期日至日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发货币A 广发货币B 合计中国工商银行股份有限公司 6,849,378.66 154,123.41 7,003,502.07广发证券股份有限公司 2,236,213.19 64,575.83 2,300,789.02广发基金管理有限公司 1,712,892.99 7,343,403.71 9,056,296.70合计 10,798,484.84 7,562,102.95 18,360,587.79获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间日至日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发货币A 广发货币B 合计中国工商银行股份有限公司 7,926,008.26 157,390.29 8,083,398.55广发证券股份有限公司 2,992,103.55 83,915.71 3,076,019.26广发基金管理有限公司 2,929,902.18 2,717,241.71 5,647,143.89合计 13,848,013.99 2,958,547.71 16,806,561.70注：本基金A级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；B级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提计算方法如下：H＝E×G÷当年天数H为每日应计提的销售服务费E为前一日基金资产净值G为对应的销售服务费率销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首5个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位：人民币元本期日至日银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出中国工商银行股份有限公司 - 1,151,631,409.02 - - 188,606,430,000.00 15,913,111.58上年度可比期间日至日银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出中国工商银行股份有限公司 133,222,196.30 1,138,062,262.32 - - 18,541,820,000.00 3,018,380.147.4.10.4各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目 本期日至日 上年度可比期间日至日 广发货币A 广发货币B 广发货币A 广发货币B报告期初持有的基金份额 - 257,750,293.04 - 35,368,673.11报告期间申购/买入总份额 - 52,999,385.56 - 1,241,125,098.87报告期间因拆分变动份额 - - - -减：报告期间赎回/卖出总份额 - 310,749,678.60 - 1,018,743,478.94报告期末持有的基金份额 - - - 257,750,293.04报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - - 1.10%注：申购份额含红利转投资份额。基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况广发货币A本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资广发货币A的情况。广发货币B份额单位：份关联方名称 广发货币B本期末日 广发货币B上年度末日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例广发证券股份有限公司 20,489,994,247.48 11.83% - -瑞元资本管理有限公司 58,341,110.32 0.03% 11,493,248.64 0.05%广发证券资产管理（广东）有限公司 422,691,152.34 0.24% 82,444,320.98 0.35%广发期货有限公司 277,649,672.48 0.16% - -7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称 本期日至日 上年度可比期间日至日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国工商银行股份有限公司 725,422,572.73 25,697,912.40 4,275,900.82 174,286,312.11注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元本期日至日关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额中国工商银行股份有限公司 苏交通SCP003 一级市场分销 1,200,000.00 120,000,000.00中国工商银行股份有限公司 津城建CP001 一级市场分销 1,000,000.00 100,000,000.00中国工商银行股份有限公司
15进出07 一级市场分销 2,000,000.00 200,000,000.00中国工商银行股份有限公司
15农发03 一级市场分销 700,000.00 70,000,000.00中国工商银行股份有限公司 中电投SCP005 一级市场分销 3,500,000.00 350,000,000.00上年度可比期间日至日关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额广发证券股份有限公司 方正证券CP001 一级市场分销 500,000.00 50,000,000.00中国工商银行股份有限公司 华电SCP002 一级市场分销 1,500,000.00 150,000,000.00中国工商银行股份有限公司 北车SCP003 一级市场分销 600,000.00 60,000,000.00中国工商银行股份有限公司 陕煤化CP001 一级市场分销 3,000,000.00 300,000,000.00广发证券股份有限公司 华泰证券CP003 一级市场分销 1,000,000.00 100,000,000.00中国工商银行股份有限公司 南车SCP002 一级市场分销 900,000.00 90,000,000.00中国工商银行股份有限公司 大唐SCP001 一级市场分销 1,000,000.00 100,000,000.00中国工商银行股份有限公司 华电股SCP001 一级市场分销 700,000.00 70,000,000.00中国工商银行股份有限公司 中铝SCP003 一级市场分销 1,000,000.00 100,000,000.00中国工商银行股份有限公司 申能集SCP001 一级市场分销 1,000,000.00 100,000,000.00广发证券股份有限公司 淮南矿SCP003 一级市场分销 2,400,000.00 240,000,000.007.4.11利润分配情况1、广发货币A单位：人民币元已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 本期利润分配合计 备注411,380,598.58 33,652,329.51 -16,100,690.85 428,932,237.24 -2、广发货币B单位：人民币元已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 本期利润分配合计 备注2,593,916,320.60 229,775,783.84 140,913,499.25 2,964,605,603.69 -7.4.12期末（日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券截至本报告期末日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票截至本报告期末日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币10,960,140,509.19元，是以如下债券作为质押：金额单位：人民币元债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额进出02
100.15 200,000.00 20,030,000.00农发09
100.34 300,000.00 30,102,000.00国开15
100.11 1,000,000.00 100,110,000.00中电投SCP007
99.98 1,150,000.00 114,977,000.00中核建SCP003
99.97 1,665,000.00 166,450,050.00中电投SCP009
99.98 4,400,000.00 439,912,000.00进出11
99.98 5,000,000.00 499,900,000.00进出01
100.06 8,500,000.00 850,510,000.00国开02
100.07 8,500,000.00 850,595,000.00招行CD077
99.21 10,200,000.00 1,011,942,000.00进出07
100.20 10,400,000.00 1,042,080,000.00农发13
100.01 10,650,000.00 1,065,106,500.00农发11
100.21 11,000,000.00 1,102,310,000.00浦发CD225
99.15 14,000,000.00 1,388,100,000.00浦发CD220
99.21 27,570,000.00 2,735,219,700.00合计
114,535,000.00 11,417,344,250.007.4.12.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。7.4.13金融工具风险及管理本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。7.4.13.2信用风险信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资单位：人民币元短期信用评级 本期末日 上年末日A-1 9,798,625,985.12 8,808,460,672.87A-1以下 - -未评级 54,427,025,820.14 4,844,746,504.45合计 64,225,651,805.26 13,653,207,177.32注： 1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券和同业存单。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资单位：人民币元长期信用评级 本期末日 上年末日AAA - 20,000,000.00AAA以下 - -未评级 - 200,204,974.44合计 - 220,204,974.44注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债和央行票据。7.4.13.3流动性风险开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产均为银行间同业市场交易，未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有卖出回购金融资产款的合约约定到期日均为一年以内且计息，账面余额接近其未折现的合约到期现金流量。其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）的合约无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人在对市场特征和发展形式等方面进行分析和判断的基础上，由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。7.4.13.4市场风险本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计资产
银行存款 98,303,022,572.73 - - - 98,303,022,572.73交易性金融资产 64,225,651,805.26 - - - 64,225,651,805.26买入返售金融资产 29,645,894,158.95 - - - 29,645,894,158.95结算备付金 20,952,380.95 - - - 20,952,380.95应收申购款 - - - 2,224,107,142.21 2,224,107,142.21应收利息 - - - 682,262,532.81 682,262,532.81资产总计 192,195,520,917.89 - - 2,906,369,675.02 195,101,890,592.91负债
卖出回购金融资产款 10,960,140,509.19 - - - 10,960,140,509.19应付管理人报酬 - - - 37,199,893.75 37,199,893.75应付托管费 - - - 11,272,695.08 11,272,695.08应付销售服务费 - - - 2,640,897.73 2,640,897.73应付证券清算款 - - - - 0.00应付利息 - - - 1,518,512.13 1,518,512.13应付利润 - - - 200,242,294.40 200,242,294.40其他负债 - - - 249,000.00 249,000.00应付交易费用 - - - 470,229.17 470,229.17负债总计 10,960,140,509.19 - - 253,593,522.26 11,213,734,031.45利率敏感度缺口 181,235,380,408.70 - - 2,652,776,152.76 183,888,156,561.46上年度末日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计资产
银行存款 23,224,275,900.82 - - - 23,224,275,900.82交易性金融资产 13,873,412,151.76 - - - 13,873,412,151.76买入返售金融资产 4,179,707,998.35 - - - 4,179,707,998.35结算备付金 9,890,000.00 - - - 9,890,000.00应收申购款 - - - 16,553,116.99 16,553,116.99应收利息 - - - 344,209,680.95 344,209,680.95资产总计 41,287,286,050.93 - - 360,762,797.94 41,648,048,848.87负债
卖出回购金融资产款 4,996,856,127.10 - - - 4,996,856,127.10应付管理人报酬 - - - 13,616,332.91 13,616,332.91应付托管费 - - - 4,126,161.52 4,126,161.52应付销售服务费 - - - 3,238,122.57 3,238,122.57应付证券清算款 - - - - -应付利息 - - - 1,657,674.76 1,657,674.76应付利润 - - - 75,429,486.00 75,429,486.00其他负债 - - - 249,000.00 249,000.00应付交易费用 - - - 415,150.18 415,150.18负债总计 4,996,856,127.10 - - 98,731,927.94 5,095,588,055.04利率敏感度缺口 36,290,429,923.83 - - 262,030,870.00 36,552,460,793.83注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末日 上年度末日 市场利率上升25个基点 -48,870,955.23 -14,210,242.89 市场利率下降25个基点 48,963,293.28 14,249,023.607.4.13.4.2外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，且以摊余成本计价，因此无重大其他价格风险。7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项1. 公允价值(1) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。(2) 以公允价值计量的金融工具(i)金融工具公允价值计量的方法本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。(ii)各层级金融工具公允价值于日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为64,225,651,805.26元，无属于第一层级和第三层级的余额(日：第二层级13,873,412,151.76元，无属于第一层级和第三层级的余额)。(iii)公允价值所属层级间的重大变动对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）1 固定收益投资 64,225,651,805.26 32.92 其中：债券 64,225,651,805.26 32.92 资产支持证券 - -2 买入返售金融资产 29,645,894,158.95 15.20 其中：买断式回购的买入返售金融资产 5,654,062,133.28 2.903 银行存款和结算备付金合计 98,323,974,953.68 50.404 其他各项资产 2,906,369,675.02 1.495 合计 195,101,890,592.91 100.008.2债券回购融资情况序号 项目 占基金资产净值比例（％）1 报告期内债券回购融资余额 5.54 其中：买断式回购融资 0.01序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）2 报告期末债券回购融资余额 10,960,140,509.19 5.96 其中：买断式回购融资 - -注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。8.3基金投资组合平均剩余期限8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况项目 天数报告期末投资组合平均剩余期限 102报告期内投资组合平均剩余期限最高值 143报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过180天的情况。8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）1 30天以内 29.91 5.96 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -2 30天（含）—60天 4.98 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -3 60天（含）—90天 19.56 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -4 90天（含）—180天 31.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -5 180天（含）—397天（含） 18.98 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -合计 104.52 5.968.4期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 8,478,319,131.66 4.61 其中：政策性金融债 8,478,319,131.66 4.614 企业债券 - -5 企业短期融资券 15,767,143,985.94 8.576 中期票据 - -7 同业存单 39,980,188,687.66 21.748 其他 - -9 合计 64,225,651,805.26 34.9310 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细金额单位：人民币元序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％）1 浦发CD220 53,000,000.00 5,258,030,496.71 2.862 兴业CD320 32,000,000.00 3,174,659,922.61 1.733 中信CD212 30,000,000.00 2,954,238,743.94 1.614 平安CD243 24,000,000.00 2,380,764,104.16 1.295 招行CD077 20,000,000.00 1,984,268,541.21 1.086 宁波银行CD106 20,000,000.00 1,984,075,100.93 1.087 中信CD209 20,000,000.00 1,969,376,931.42 1.078 中信CD217 20,000,000.00 1,969,324,166.13 1.079 广发银行CD080 15,000,000.00 1,488,471,099.87 0.8110 中信CD146 15,000,000.00 1,488,266,126.21 0.818.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目 偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 3报告期内偏离度的最高值 0.2734%报告期内偏离度的最低值 0.0734%报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1359%8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 投资组合报告附注8.8.1基金计价方法说明本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。8.8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。8.8.3根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.8.4期末其他各项资产构成单位：人民币元序号 名称 金额1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收利息 682,262,532.814 应收申购款 2,224,107,142.215 其他应收款 -6 待摊费用 -7 其他 -8 合计 2,906,369,675.02§9基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例广发货币A 296,684 35,859.65 419,164,559.94 3.94% 10,219,819,189.11 96.06%广发货币B 1,051 164,842,219.61 168,540,733,361.54 97.28% 4,708,439,450.87 2.72%合计 297,735 617,623.58 168,959,897,921.48 91.88% 14,928,258,639.98 8.12%9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金 广发货币A 4,000,265.99 0.0376% 广发货币B - - 合计 4,000,265.99 0.0022%9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 广发货币A 50~100 广发货币B 0 合计 50~100本基金基金经理持有本开放式基金 广发货币A 0 广发货币B 0 合计 0§10开放式基金份额变动单位：份项目 广发货币A 广发货币B基金合同生效日（日）基金份额总额 2,636,630,865.77 -本报告期期初基金份额总额 13,144,987,143.63 23,407,473,650.20本报告期基金总申购份额 71,974,712,607.23 510,888,542,141.92减：本报告期基金总赎回份额 74,480,716,001.81 361,046,842,979.71本报告期基金拆分变动份额 - -本报告期期末基金份额总额 10,638,983,749.05 173,249,172,812.41§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动日，包林生不再担任本基金管理人的副总经理。日，肖雯不再担任本基金管理人的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 广发证券 1 - - - - -注：1、交易席位选择标准：（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。2、交易席位选择流程：（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例广发证券 - - 14,483,300,000.00 100.00% - -11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。11.9其他重大事件序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期1 广发基金管理有限公司关于增加恒宇天泽为广发货币市场基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券日报》 2 广发基金管理有限公司关于增加凯石财富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券日报》 3 广发基金管理