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不用编程也能进行程序化交易，你信不信？！
阅读&67556&发表& 08:53:21
六届冠军李永强设计课程循序渐进，至臻完美任易行“傻瓜式”程序化策略组合及其应用培训第二期成熟的交易系统,稳定持续赢利的交易策略机构高级策略顾问带你轻松迈向期货赢利之旅为解决众多投资者长期难以克服人性弱点的交易习惯，为彷徨于成功与失败边缘的投资者们推出期货实战特别训练课题;课题内容针对投资者在交易中难以克服的冲动交易和麻木交易的人性弱点,通过丰富多彩的互动体验游戏活动,潜移默化导入期货交易的精髓,让投资者轻松掌握“期货运行规律”、“确定性与非确定性概率”以及”临界点入场出场”等丰富的期货交易方法,实现以赢利为最终目的的核心交易技巧， 一天的期货实战特训，让你从此迈向期货投资成功之路！闭门特训要求：本课程内容由专业的培训机构设计，获知识产权保护； 培训现场只允许老师和助手，及学员参加； 禁止携带手机等录音和拍摄工具。培训科目：程序化策略系统极其策略应用, 月目标收益：5%。培训内容：时间课程内容第一节9:30-10:15期货价格特征让你不再因为指标混乱或行情反复而导致你交易迷茫第二节10:30-11:15抓住波动，规避横盘让你充分掌握期货价格中的确定性因素和不确定性因素第三节13:00-13:45策略工具介绍不需要任何IT知识，不需要任何编程的策略系统，轻松选择，一分钟完成强大的策略组合，杜绝你冲动交易和麻木交易的人性弱点，对交易及程序化运行的影响；第四节14:00-14:45波段+趋势的策略及应用让你掌握临界点出入场技巧第五节互动环节半自动---人机交互的程序化策略及应用让你充分发挥人和电脑的各自优势课程讲师：张德平任易行策略交易系统产品总监，机构高级策略顾问。从事期货交易及研究8年。曾经所培训的学员，利用任易行程序化策略交易系统，过往日内最高战绩4天曾获得50%的收益，资管帐户通常3个月获得40%以上收益；投资风格:依赖程序化交易系统，防守必须100%成功，进攻则只需要偶尔成功一次。课程总设计：李永强任易行策略交易系统总经理。期货及股票两栖实战交易高手。擅长日内短线交易和趋势波段操作，人送外号“小李飞刀”。为人谦虚低调，业内享有很好声誉。曾六次获得全国期货实盘擂台赛第一名，在“2008年交通银行杯”全国期货实盘交易大赛中（《期货日报》第二届全国实盘大赛），三个月时间以940%的收益率获得冠军。曾用一年半左右时间把2万元的账户做到248万元。（以上实盘比赛成绩均可通过网络查询）培训时间：日 周六上午9:00—下午 17:00培训费用：980元/人，（含午餐由于本次培训仅收成本价，因此多人报名也是一样的价格）培训地点：上海市报名方式：，咨询微信/手机：（由于座位有限，请先报名缴费再参加培训，谢绝现场报名）程序化报名表姓名：职务：手机：QQ：交费方式：在报名后，即可交费，收到汇款会通过邮箱发送报名成功及收到汇款通知，参会时间地点会通过邮箱和手机短信发送。可以选择下面三种交费方式中的任意一种。1、银行汇款（请将报名费用转账至以下账户，并在汇款说明中注明报名人姓名）账户名称：上海宽客投资管理有限公司银行账号：32543开户行：上海农商银行朱泾支行2、支付宝转账（请注明报名人姓名）支付宝帐号：收款人：*学勤3、微信支付请加微信手机号：进行支付，并说明报名人姓名。
评论Comments
微信公众号后使用快捷导航没有帐号？
交易人的网聚家园
|原作者: 倪成群
程序化交易是什么？量化投资又是什么？事实上，我们中的绝大部分人并没有尝试了解程序化交易和量化投资的正确概念，而是笼统地将两者画了等号。更多所谓的评论者则直接把高频交易与低延时交易混为一谈，指鹿为马，误导公众舆论行吸睛之实。　　在最早期纽约证券交易所(NYSE)的定义中，程序化交易是指包含15只股票以上、成交额在100万美元以上的一篮子交易，2013年8月NYSE取消了定义中总价值100万美元以上的条件。在后来的市场实践中，程序化交易的对象扩大到各个交易所上市的股票、期货、期权等，是由电脑直接发出下单指令并自动执行的。　　随着金融衍生品的不断丰富，程序化交易成为机构投资的重要交易实现手段，解决了机构迫切需求的批量下单、全市场不间断交易、减少冲击成本等问题。这是一种技术手段，用软件下单替代了人工委托。机构采用程序化交易手段是希望在尽可能减少市场冲击的条件下，加速价格的形成，例如VVAP、TWAP等算法交易都是十分基础的程序化交易，其本身并不会放大涨跌幅。　　量化投资的概念更加广泛一些，通常我们理解以数据模型为内核，以程序化交易为手段，能够自动识别投资机会并自动触发交易的系统性投资方法才是量化投资。不难看出，量化投资是投资的一种套路，而程序化交易只是一种客观的交易实现手段。极端一点来说，与场内喊单相比，投资者通过各种软件报单到经纪公司前置机，之后进入交易所撮合成交的过程其实也是程序化交易。　　我们不能简单地把量化投资理解成程序化交易，更不能简单地把程序化交易理解成高频交易，量化是道，程序化是术，不应该被混为一谈，量化投资在国内还有巨大的发展潜力。国内出台的一系列抑制过度投机的措施虽然将量化投资一并连累，但其出发点仍然是针对那些可能扰乱市场秩序的程序化交易行为，以维护市场公平性。具体的方法可以商榷，但厘清概念、区分种类对监管者和从业者来说是不可或缺的前提。（图为量化投资大事记）程序化交易在争议中成长在金融历史的多个时期，程序化交易与市场的剧烈波动都被联系起来，多个国家都曾经出现过打压程序化交易的阶段性举措，但同时也有众多的研究成果显示程序化交易并未破坏市场的稳定性，大量的实证研究表明，程序化交易与市场价格波动没有必然联系，也没有证据显示指数套利加剧了市场价格的波动。　　金融交易史上从来不缺乏魔鬼交易员，胖手指事件可谓比比皆是，但为什么程序化交易会格外引发市场的关注呢？笔者认为，这与程序化交易一旦出问题，有可能在极短的时间内导致非常严重的后果，并有可能引起整个市场的连锁反应密不可分。加之程序化交易的“黑箱”特性，经过媒体的宣传发酵之后，令整个过程更加扑朔迷离，比起简单的胖手指事件更具新闻性。　　而事实上，在全球金融市场耳熟能详的几个恶性事件中，出错的程序化交易与魔鬼交易员相比并没有在破坏力方面更为惊人。　　2015年6月，德意志银行在伦敦的外汇部门的一名交易员将一订单中的“净值”错误处理为“总额”，令德银向一家美国的对冲基金客户白白送出了60亿美元，紧急协商之后，德银于次日收回了这笔款项，震惊的德银马上进行了高管调整。　　比起德银这一次的幸运，2010年5月瑞穗证券操盘手在J-COM公司股票上的一次胖手指事件令瑞穗证券最终经济损失超过300亿日元。　　另一个广为流传的事件是2005年6月，一名富邦证券公司的经纪人在接受客户交易委托时，将英文数字8000万(eighty &million)元误听为80亿(eightbillion)元。结果当日11时33分至11时40分之间，台湾股市大盘指数从6284.82暴涨到6342.45点，百余股票涨停。　　而在标志性的程序化交易事故中，首屈一指的当数骑士资本的交易故障，以及Sarao利用程序化交易导致2010年美股闪崩这两大事件。　　日，当时全美最大的做市商、高频交易领先机构骑士资本在此前一天更新做市部门的交易系统时出现误操作，向市场发出了许多针对NYSE股票的错误报价，导致150多只股票价格异常波动，在不到一小时内巨亏4.4亿美元。该事件的直接后果是曾经风光无限的骑士资本被竞争对手收购才得以避免破产。　　日，美股市场神秘暴跌9%，道指在几分钟内大跌近1000点。漫长的调查持续了5年，直到2015年37岁的交易员Navinder Singh Sarao在英国被捕。美国司法部在一份声明中表示，美国正在寻求引渡。据披露，美股闪崩当天，Sarao通过分层算法及spoofing算法操纵标普500E-Mini指数获利90万美元，而美股投资者在几分钟内因闪崩损失了近1万亿美元。　　此外，近年来包括西班牙股票交易所IBEX、东京交易所、CME在内的全球多家主要交易所也都曾出现过因系统问题导致交易暂停的事故。自程序化交易逐渐为市场所认知以后，各国监管机构对其进行约束与管理的措施就从未停止过，包括对于影响市场稳定的重大事件的责任人追诉民事责任。　　总之，破坏市场交易秩序的并不是程序化交易技术本身，那些出问题的程序化交易与胖手指事件一样，背后的违法、违规行为，流程缺失以及交易机制漏洞才是这类事件的始作俑者。（作者单位：海证期货）
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股指期货CTP程序化交易API接口
作者：admin | 原创 来源：未知| 时间： 11:31|
CTP交易平台可以允许用户自己添加自己的程序化交易代码到期货公司的CTP平台上来交易，我公司提供CTP交易平台接口及服务器托管服务，提供CTP交易平台的接口可供、商品期货客户自己调用，自己运行自己的程序化交易程序，我公司提供开放的API接口
综合交易平台CTP（Comprehensive Transaction Platform）是由上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所的全资子公司）开发的期货交易平台，CTP平台以&新一代交易所系统&的核心技术为基础，稳定、高速、开放式接口，适合程序化交易软件运用和短线炒单客户使用。
1. 开放的API接口
&&& 综合交易平台从一开始就秉承&整合更多的技术资源为期货界提供最高端的解决方案&的宗旨，开放性的API接口是贯彻这一宗旨的必要前提。只有开放接口，综合交易平台才能在提供稳定高效的交易结算后台的同时满足期货交易客户的多样性、个性化的需求。
&&& 首先，开放性的接口给程序化交易者提供了直接接入交易后台的合法平台，程序化交易者再也不需要承受破解市面流行交易系统的私密接口进行非法接入的系统和商务风险，也不需要忍气吞声的使用交易系统厂商提供的、经过层层
包裹而慢得要命的网关平台。
&&& 其次，程序化交易者可以使用开放的接口自行开发或是寻求可控的第三方技术帮助，这样程序化交易者既实现了了交易的程序化，又能将自己的核心交易策略控制在自己手中。
&&& 另外，使用开放性的接口的程序化交易交易策略，在执行时采取的是编译后直接运行的模式，而不同于目前市面上提供的交易策略公式实现平台的解释执行模式，在瞬息万变的期货实时交易中，解释执行造成的时间延误往往会将一
个成功的交易策略变成烧钱的机器。
2. 高性能的交易后台
&&& 综合交易平台8000笔/秒处理速度的交易引擎，整套系统在0.5毫秒以内处理完成报单、成交全过程的资金持仓计算的能力，以及无单点故障并实现负载均衡的交易系统体系架构树立了综合交易平台高性能的业界形象。综合交易平台
高性能的处理能力，对撤单率极高的程序化交易策略提供了最强大的支持，期货公司再也不需要在交易系统中关闭对程序化交易客户几十上百万笔报单回报的收取， 而使风险控制流于形式。使用综合交易平台，期货公司在拥有高速交易能力的同时，也不用担心多上几个客户系统就会岌岌可危。综合交易平台目前的系统配置就拥 有2万个客户同时在线的处理能力，还可以通过扩展前置机群进一步提升系统对更多客户在线的处理能力。
&3. 高速的交易所通信线路
&&& 综合交易平台通过千兆局域网接入中金所和上期所交易系统，通过三所联网主干接入大商所和郑商所。投资者在综合交易平台的报单直接进入综合交易平台的前置机，经过交易后台高速的资金持仓计算后再经局域网报到中金所和上
期所，通过三所联网主干报到大商所和郑商所。行情服务器直连交易所并在同一个进程实现分发到行情前置，接收和分发完全在内存中完成，网络迟延也被压缩到了极点。托管于上期技术的程序化交易终端，因为通过局域网接入综合交易平台，其报单和行情速度处于目前业内最快水平。
【全文完】
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