15068被浏览1079227分享邀请回答/s/1bobB7BL人大经济论坛：友情提示：我不懂高频，方向仅限中低频交易。有中文版的尽量挑中文版，当然你要是鄙视中文翻译水平请自行寻找英文版。第一部分：预备知识【1】《投资学》 作者：博迪，凯恩，马库斯既然是搞量化，算半瓶水搞科学的，就不应该本能的排斥学院的东西。这本书对于投资交易的入门非常系统了，有了对市场的基本认识，了解前人在量化工作上的一些重要发展，才有可能在正确的基础上建立自己的想法和直觉。不过粗略看看也就可以了，毕竟我们这里聊的是量化交易入门，而不是金融专业如何毕业，下面三本书一样，翻翻就行。【2】《Trends in Quantitative Finance》by Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm这是别人问起量化交易来，我最为推荐的一本入门书。书中讲到了做量化策略需要注意的几个最重要的地方，例如过拟合、未来函数、幸存者偏差等等。有一句话已经慢慢成为了我做策略开发的信条：交易策略研发应该以经济直觉（Economic Intuition）为基础。我本身是数学、统计出身，初期曾坚信数据挖掘的作用大于经济直觉，碰壁多次之后，慢慢开始转变观念。这也说明一个问题，交易策略研发是一门需要实践的手艺，多做才会促进思维的进一步发展。当然我不肯定我自己的思路是否正确，赚钱的思路千百种，我能取一瓢饮就烧香拜佛了。真的是好书，虽然内容初级且杂乱，但是谈到了大部分对于新手来说比较重要的概念，不要因为是CFA教材而鄙视它。【3】某本《计量经济学》我自己的计量知识主要来源于论文阅读和写作，边用边学，教材只做工具书参考用，因此不是特别熟悉(
在评论中推荐伍德里奇那本，谢谢分享)。只说一点，做量化交易策略需要有一定的计量基础（当然越扎实越好），因为大部分策略始终是在和时间序列以及面板数据打交道。当然统计学基础知识也是必须的，同样越深越好，鉴于上过大学的都学过，这里就不再列统计学的书目了。理工科入行的，我想也是有必要补一补相关知识的，不一定会用上，但是能促使思维进一步系统化。在基本计量知识的基础上，做量化策略的人们需要一种额外的能力：规避未来函数的能力。一些计量研究往往偏向于描述或解释某一种现象，因此无需考虑模型中时间点前后的严格划分。量化策略偏重于使用当前数据预测未来，并在预测的基础上形成策略，因此在模型建立、数据处理时需要格外注意这个问题。个人认为，Out-of-Sample检验的相关内容可以很好的训练这种能力，当然最好的方式还是在研发实践中慢慢摸索。【4】《漫步华尔街》作者：麦基尔说实话这本书对于量化投资策略的研发没有任何帮助，对我而言其作用在于：1，认识指数化投资这种最具有经济意义的投资方式；2，时刻警醒打败市场有多难。第二部分：择时策略【1】《海龟交易法则》作者：柯蒂斯·费思可以看作是一个机械交易策略各个组成部分的讲解，有实例（还大名鼎鼎）有说明，对大体上把握策略研发的工作很有帮助。其实如果能自行设计出一个类似乎海龟交易法则的交易策略出来，我觉得量化交易应该算初入门径了。【2】《交易策略评估与最佳化》作者：罗伯特·帕多这本书国内没有翻译版本，但是有台湾的译本，我是在某宝上买的。择时策略的开发步骤大部分都涉及到了，做入门书很合适，对形成量化投资策略的研究思维有比较大的帮助。作者说自己首创了推进分析（Walk-forward），我不太清楚是否属实。但是推进分析本身值得各位想入门量化交易的朋友好好研究，这是一个比经济学Out-of-Sample检验更符合交易逻辑的回测方法，当然它本身可以算是Out-of-Sample检验的一种特殊形式。【3】《量化交易——如何建立自己的算法交易事业》作者：欧内斯特·陈相较于上一本，量化交易策略的组成成分方面讲的更多一点。这本书虽然也有一点点因子模型的内容，但是主要内容还是择时策略，作者也似乎更偏向于择时的交易思维。涉及到了凯利公式以及一些量化策略的想法（我觉得书中的一些小例子不能算作真正的量化策略）。同类型的书中这一本其实写的不算太好，但是它有中文版啊，也比较适合入门。^_^【4】《Building Reliable Trading Systems: Tradable Strategies That Perform As They Backtest and Meet Your Risk-Reward Goals》by Keith Fitschen这本书的特色在于较为独立的讲解了量化交易策略的各个组成成分，并且说明了各个成分的作用，以及增加、调整之后对整体的影响之类比较实践性的知识，开仓、过滤、平仓等基础内容均有实例支撑，讲的比较详细。Trading Lore那一章我非常喜欢。拿来做入门书应该算是非常好的选择。第三部分：选股策略 / 投资组合管理【1】一篇论文：Eugene F. Fama, Kenneth R. French. The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47 (1992), pp. 427–465.Alpha选股策略的源头，而且还仔细做了规避未来函数的工作，提出的因子也在实践中被证实有效。相比较而言，93年那篇更受学界认同的论文实际上是一篇解释性的文章，从风险补偿等方面来解释超额回报来源的现象与问题，其对于量化投资策略的意义，见仁见智了。【2】《Quantitative Equity Investing》by Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm又是这三个人的书，倒不是写的有多好，但是确实是入门的上佳选择。选股策略和投资组合管理在学界也有一定的研究地位，因此这本书的整体框架明显比《Trends in Quantitative Finance》更清晰一些，没有那么杂乱。【3】《积极型投资组合管理》作者：格里纳德，卡恩先要说明，这本书除了个别章节以外，一点都不入门。这里将其排进入门书单的原因，是因为它太重要了，绕不开。有志于选股策略和投资组合管理的朋友，请努力啃吧，可以搭配BARRA的手册和Qian的那本《Quantitative Equity Portfolio Management》一起看。
也翻译了一个版本，但是我没有看过，不好评价。在这里向李大神致敬，书里一些地方我到现在都没看明白呢。第四部分：进阶大致了解了量化交易策略的基本构造之后，进阶阶段就没有什么固定的套路可说了。我比较推荐的是在实践中成长，自己多做一做，随便找个想法或者现成的策略进行回测。可能由于未来函数或者其他原因得到不靠谱的结果，然后发现，然后改进，自己对策略开发应该就会越来越熟悉了。除此之外，非常重要的一点就是学习新的知识和技术。一旦形成了基本的策略构造能力，了解买卖、仓位、风控等部分的组合之后，量化策略研发的进阶就要靠多吸收新鲜知识来支撑了。说实话，直觉、想法都是在大量学习前人知识的基础上完成的，不然难免成为无源之水、无本之木。开卷有益，多多益善，书多看不要管科目，论文多读不要管难易，想法总是会源源不断的产生的。然后再去把想法实现出来，可能10个里有10个都是错的，但是事情总是在进展的，总该是好事。其实进阶阶段没什么书值得推荐的，因为所有书都应该推荐。这里随便说几本，意思一下：【1】统计套利作者：安德鲁·波尔整本书缺乏特别有用的细节，模型方面甚至有蒙外行的嫌疑，只能用来大概了解统计套利策略。不过，它介绍了一种具有经济意义基础的操作策略。我心目中，策略背后有站得住脚的经济意义的策略包括：指数化投资——跟随经济进步的节奏盈利；套利——赚市场定价错误的钱；配对交易——两个相关资产的价格差额不会过大，弱化版的套利。当然，这些交易策略都存在风险，指数化投资可能随经济危机、经济走弱而萎靡不振，套利行为也可能在极端市场状态下崩盘。不过横向对比而言，这几种策略已经是有非常坚实的逻辑基础的了。我个人认为，所有的交易策略都有缺点，当我们无法消除这些缺点的时候，应该学会理智的接受它，从风险控制的角度限制它，这是一个相对理性的处理方法。【2】《走出幻觉走向成熟》作者: 金融帝国国内作者的好书一本，很多观点都很有启发性，值得推荐。【3】《信号与噪声》作者：纳特o西尔弗讲大数据的书中，个人认为这是对搞量化策略的人来说，最有参考性的一本。可能跟这本书本身不是太技术，比较偏统计有关。【4】失控作者：凯文·凯利跟量化投资没关系，单纯觉得是好书。要是当初能深刻理解凯利大爷关于去中心化货币的内容，早买比特币发财了，这才是真·经济直觉啊，哎。（不过大爷自己也投过虚拟货币，不是比特币，没投对。果然理论还是要结合实践才能发家致富。。。）【注】本来想写上《通向金融王国的自由之路》的，但是我实在不认同他所说的：入市技术的重要性只占10％，以及其他一些观点。其实有些内容挺不错的，感兴趣的可以深入看看。【其他】很多人推崇读书、读论文来吸收结构化的知识，不太认同在网上寻求碎片化知识。然而，量化交易研发、特别是Beta择时策略的研发，往往特别需要这种碎片化知识。例如看到一个八卦，发现西蒙斯之前有个合伙人叫巴姆，用了人家巴姆的算法，可能就会主动的去学习一下隐马尔科夫模型，然后尝试的测试一下；看到深度学习很火，就会去了解一下机器学习的分类方法，也许就能拿来分类上涨下跌呢；看到一个平台的介绍，可能就会想想是否可以复制平台的框架或者干脆拿来主义。（我自己都鄙视自己的举例水平。。。）碎片化知识的来源，我推荐这么几个地方：Quora - 各种有意思的知识，就是英文让我比较难过elitetrader - 集中在交易的一些讨论StackExchange的几个子站 - 例如CrossValidated，Overflow等知乎 - 中国版Quora海洋论坛 - 很久没上了，不知道怎么样了例如我在Quora上瞟到Brandon Smietana的一个答案：一些我听说过或见到过在实盘跑的量化策略：Kalman filtersHidden markov modelsTopological manifold learningNon-linear kernel regression techniquesAPT type factor modelsMonte carlo options pricing techniquesContinuous time APT factor models with latent variablesSpectral techniques for doing bag of words extraction of factors from natural language corpus for generating forcings for stochastic partial differential models of asset dynamicsPairs trading/mean regression statistical arbitrage strategiesAutomatic graphical model construction (structural inference over dynamic Bayesian networks)Reinforcement learning based pairs trading strategiesInformation theory based investment strategiesJ. L. Kelly, Jr., "A New Interpretation of Information Rate," Bell System Technical Journal, Vol. 35, July 1956, pp. 917-26Sparse over complete basis function methods for feature extractionApplications 'information geometry'; a field on the border between information theory, probability theory and d still very newAnything that can be used to model or extract features from a time series虽然大部分都知道，不过感觉还是有好多东西要看啊。一个碎片引发的血案。当然，能把各种书读成碎片化知识也很好，就看有没有这么多时间去阅览海量书籍了。此外有一个很重要的知识来源：券商研究报告。虽然很多研究员是为了写报告而写报告（这是他们的工作），但是不可否认多数券商报告都是很有含金量的，关键的是比较有针对性。还是那句话，开卷有益嘛。第五部分：我来答题了借着这个问题写了一大堆，结果人家的问题我还没回答。题主问的是：最近需要参加一个量化交易策略的比赛，希望可以给一些快速入门的经验和建议。实际上这个要看个人水平，要是水平实在不高，重在参与，那就编一个技术指标直接去参赛，个人推荐趋势类的指标。要是愿意折腾一下，比赛可供选择的标的又支持，我强烈建议使用套利策略，尽可能的放大杠杆。一般而言这种比赛都不要求入金实盘，那么很多实际操作中的重点疑难问题都不复存在。没有市场冲击等损耗、开单就能成交、一些情况下甚至不存在潜在对手的套利策略，纸面富贵还是能保证的。而且套利策略偏高频，看起来高大上（我猜的），你就是比赛中新一代的开山怪！2.2K114 条评论分享收藏感谢收起2.8K45 条评论分享收藏感谢收起宽潮量化线下合作培训项目
宽潮量化线下合作培训项目
来源：中电投先融期货
浏览:1238次 17:26:57
　宽潮量化线下培训项目是北京宽潮松石教育科技公司面向全国宽客群体推出的系列顶级培训。致力于打造中国最顶级的量化培训机构，服务越来越多的宽客的需求，为中国量化投资的成长和发展贡献力量。宽潮量化线下培训项目由中国量化投资学会的核心成员及几位地方分会的会长发起而成，核心团队成员以及培训讲师本身就是行业的专家或顶级实战人士，基于量化学会的影响力和丰富的资源，宽潮量化线下培训项目具备了天时、地利和人和的优势，致力于发展成国内最大最专业的宽客交流中心，汇集全国顶尖的宽客以及量化爱好者，提供一个自由交流、共同进步的平台。
我们致力于让交易之路上的寻路者不再黑暗、不再迷茫、不再恐惧、不再痛苦。我们要让成功的思想、理念和方法帮助越来越多的交易员，我们要为交易员们建设一个跨向成功的桥梁。
&&微信公众号：“宽潮教育量化黄埔”目前已成为国内量化技术研究者学习关注的首选平台。宽潮自有的技术交流QQ群（宽潮——顶级宽客训练营：）目前群人数也已近千人。
此外，为推动量化技术研究，宽潮多次邀请国内量化专家在全国各地举办量化技术交流高峰论坛，吸引了众多业内人士的积极探讨、促进了中国量化技术交流发展。宽潮致力于打造国内优秀的量化理论和实战培训品牌，服务广大程序员、交易员、风控员、基金经理、产品经理、私募和公募管理者、金融从业人员，为中国量化投资的成长和发展贡献力量。
宽潮 *量化投资与对冲基金六期实战班*& 上海站& 6月23日—26日
课程内容覆盖从全球量化投资发展现状到投资逻辑建立、策略编写入门、统计套利、策略评估与优化、品种选择、资金管理等。通过培训，指导学员深入量化、程序化投资策略、掌握量化策略构建、资金管理、风险控制、算法、量化投资工具运用等知识。
●中国量化投资与对冲基金领导者
●中国最强量化投资讲师阵容
●中国最高性价比量化投资课程
●中国最具实战性的培训体系
●联合十家私募寻找、培育操盘手
●丁鹏博士现场签名赠书
●赠送20套交易策略源码
●晚间与讲师面对面头脑风暴
●教授华尔街交易游戏
●现场惊喜大奖（绝对震撼）
完成规定课程后，获得中国量化投资学会理事长丁鹏老师亲笔签名的宽潮教育量化投资与对冲基金实战培训班结业证书。
●高端导师、实例教学
● 全面深入了解量化对冲技术
● 掌握实战量化技术和交易策略
● 掌握策略评估与优化
● 赠送高质量策略模型
● 建立学习团队、获得师生长期沟通平台&
● 加入师生投资圈，助力个人发展
● 量化投资--策略与技术
● 程序化交易--从入门到精通
● 统计套利实战
● 资金管理与风险控制
● 量化投资实战及深度学习（deep learning算法）运用
● 高频交易和高频交易技术
● CTA量化对冲交易策略构建
● 量化投资策略构建：以MATLAB为工具
课程内容大纲
Ø《量化投资—策略与技术》丁 鹏&
u传奇量化投资大师
u量化投资的理论基础
u十大对冲基金策略分析
u量化对冲策略阐述
u量化策略分析语言
u量化投资支撑：IT系统
u中国量化投资学会
Ø《程序化交易---从入门到精通》石 咏
u程序化交易思路构建和交易策略量化（实战模型结合）
u程序化交易的系统结构
u动态程序化交易的构成
u模型性能和测试
u模型时效性和极端情况应对
u量化策略设计思维和要素
u程序化交易模型的构建（实战模型结合）
u模型实战，稳定盈利的关键！（实战分享）
Ø《资金管理与风险控制》 李伟
u投资是一门综合艺术
u风险及资金管理的定义和辩证理解-相对风险解析
u资金管理的原则和流程
u交易头寸计算
u多品种风险管理及头寸配置方案
u总账户权益曲线管理
Ø《阿尔法套利与统计套利实战》 金志宏
u阿尔法套利
u阿尔法套利原理
u量化选股——数据挖掘与动量因子选股模型
u量化择时——区间交易模型与均线量化模型
u均值回归策略
u经典统计套利模型——股票配对交易
uEMA模型；
u协整模型；
uCUSCORE模型
u异步价差模型
u股指期货跨期套利
u阿尔法套利与统计套利实战举例
Ø&《CTA量化对冲交易策略构建》曹恒润
一、如何构建平滑的CTA资金交易曲线
u保守类套利策略构建
u稳健类套利策略构建
u进取型对冲策略构建
u强弱对冲组合策略构建
二、CTA量化交易人机结合机制探讨
u量价筛选品种
u宏观与基本面过滤
u资金曲线管理
Ø《深度学习(deep learning)方法在量化投资实战当中的应用》 郑玉峰
uDeep learning(深度学习)方法简介
u深度学习方法发展现状
u深度学习在量化建模中的应用
u应用深度学习所需要避免的问题
u前沿技术在金融领域的应用展望
Ø《MATLAB在量化投资中的具体应用》李洋
uMATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
u基于MATLAB的简单均线交易系统
u基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统
u基于MATLB的期现套利
u基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统
u基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频）
u基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频）
u基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟
uK线图以及常用技术指标的MATLAB实现
u基于MATLAB的行情软件
uMATLAB与其他金融平台终端的通信
u基于MATLAB的交易品种选择分析
u基于MATLAB的交易品种相关性分析
u基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用
u基于MATLAB的量化回测平台-如何构建基于MATLAB的回测系统
u基于MATLAB的量化回测平台框架介绍
u基于MATLAB的策略回测模板样例
u基于MATLAB的量化工具箱FQuantToolBox介绍与使用
uFQuantToolBox是做什么用的？
uFQuantToolBox内容简介
uMATLAB正则表达式简要教程
u行情类数据获取与策略构建（应用案例：一种简化的截面动量组合测试）
u基本面类数据获取与策略构建（应用案例：事件驱动类选股策略构建）
u舆情类数据获取与策略构建
u研报数据获取与使用
u数据的自动保存与更新
Ø&《高频交易和高频交易技术》柳峰
ul 高频交易的历史和现状
ul 高频交易的技术 1- 电脑内的加速
ul 高频交易的技术 2- 电脑外的加速
ul 高频交易的策略
ul 高频交易的风险控制和风控技术
讲师介绍&& &
中国量化投资学会理事长，上海荣石投资董事长
编著的《量化投资-策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略和模型方面的教材。他同时还是《量化投资与对冲基金丛书》的主编，《量化投资与对冲基金》副主编，《中国对冲基金》杂志学术委员会成员，美国金融学会（AFA）会员，国际电子电气工程师协会（IEEE）会员，CCTV/第一财经特邀嘉宾。他担任多家证券公司，基金公司，期货公司的投资顾问，咨询资金超过 100 亿。
中国量化投资学会理事、天津量化投资学会理事长、天津市云量资产管理有限公司董事长
南开大学 MBA、天津宽客联盟创始人、资深股票和期货操盘手，天津大学管理与经济学部研究生创业导师，多家私募、机构的投资顾问。独创‚数之语‛和‚金字塔‛操盘系统，拥有大量优秀交易策略和资金管理方案。是国内较早的从事量化投资实战的顶级程序化专家，实战经验非常丰富，拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库。
中国量化投资学会理事，基本面量化学会副会长。
中电投先融期货有限公司财富管理中心总监。具有5年以上的资产管理和阳光化私募基金产品设计及管理经验，长期致力于量化模型的构建和资金管理体系研究。&
《阿尔法套利与统计套利》，清华大学MBA、中国量化投资学会理事、统计套利分会会长、云君资产管理有限公司研究总监、大数据金融丛书-《统计套利-理论与实战》作者、央视证券资讯频道和北京电视台财经频道嘉宾。国内阿尔法套利与统计套利顶级实战派。专注于股票市场量化选股与程序化交易、相对价值策略、股票市场中性策略、阿尔法套利与统计套利的理论研究与交易实战。
海证投资董事长，国内第一批期货阳光私募基金发行及管理者
管理学博士，牛津大学金融EMBA，苏州大学、浙江金融学院特聘讲师，受聘国内多家大型企业金融投资顾问。
2012年发行并管理当时国内规模最大的CTA对冲套利基金。
2013年管理基金获得期货中国网私募排名综合冠军。
2014年管理基金获得期货资管网年度最佳对冲套利策略基金，海通实盘大赛套利对冲组冠军。
2015年管理基金获得期货资管网五星级评级，获得“最佳Cta量化策略基金”
西安全天候信息科技有限公司创始人，北京金湖无量科技有限公司董事长
西安交通大学金融信息工程学本科在读，2012 级。致力于研究理工学科知识在金融方面的应用，对各种前沿量化理论非常的熟悉。在高中时代即涉足投资领域，大一开始即专注于量化投资领域的研究工作，
以两千元开始起家，并在之后着手开始组建自己的研发团队，筹措创业资金，成立自己的工作室。曾经编写的量化策略用到了多家管理规模超
10 亿的私募基金 中。如今公司资金管理规模已经超过 3 亿，在进行量化投资之外，将大量资金投入到基础科学的研究中，目前在北京投入千万，成立北京金湖无量科技有限公司，广招清北各学科计算机金牌，研究将各种前沿科学应用于量化投资的工作。
中国量化投资学会专家委员会成员、中国量化投资学会 MATLAB 技术分会会长
5 年证券期货从业经验，先后就职于期货、保险、基金公司，从事量化投资相关工作。MATLAB 技术论坛联合创始人，北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年 MATLAB 编程经验，对量化对冲类策略、CTA 类策略、套利类策略等有深入研究，且有多年量化投资实战经验，已出版《量化投资：以 MATLAB 为工具》、《MATLAB 神经网络 30 个案例分析》和《MATLAB 神经网络 43 个案例分析》、翻译《金融与经济中的数值方法-基于 MATLAB 编程》等书籍。
纽约莲花资本管理公司创始人及首席执行官、盛立金融软件（杭州）有限公司总经理
美国纽约哥伦比亚大学的运筹学硕士和学士学位 。曾就职于美国知名金融投资机构，积累了二十多年的手工和量化交易，交易团队管理以及交易系统开发经验。通过近年来不懈的努力，柳峰先生带领团队攻克了计算机内部交易延迟的难题，为金融交易技术的创新,尤其在风险控制方面,做出了巨大的贡献。1998–2004 任纽约桑尼克交易公司创始人及首席执行官，带领桑尼克交易成为领先的日内交易和交易技术公司。 2004 年桑尼克交易公司被美国纽约美隆银行收购。 2004–2006 任美国纽约美隆银行董事总经理。 2006起年任纽约莲花资本管理公司创始人及首席执行官，同时任盛立金融软件（杭州）有限公司总经理。
培训时间及报名信息
对量化投资、对冲基金感兴趣的爱好者、投资者等。以及广大程序员、交易员、风控员、基金经理、产品经理、私募和公募管理者、金融从业人员、寻求量化投资合作机会的伙伴。
开班时间：2016年6月23日---26日。
授课时间：上午9:00-12:00，
&&&&&下午14:00-17：00，晚上19：00-21:00
上海（具体地址缴费后另行通知）
10800/人 此费用包含食宿费&&&&&
6月4日之前报名优惠1000元&
&宽潮&走进交易室 每年一倍*稳赢系统*（马建军）*天津站* 6月3日——5日
*天津量化投资研究会副会长，天津私募俱乐部副理事长，交易江湖潜鳄，曾将自有资金20万做到500万。
*18年投资经验，大赚也大亏过，最近5年来保持每年一倍以上正收益，所有交易都有实盘记录。
*从小资金做起，经历过两次破产级别的爆仓，但最终站起并能够且保持长期持续稳定的赢利。
*最近5年保持平稳有效并远高于同行业基金经理的平均水平。
*所有交易都有实盘交易记录。
*自创股票调查法，交易有效震动单位数学模型，三层资金管理法，胜率统计及仓位控制量化系统等。
1、讲实用的,可操作的,不讲有道理的；
2、讲执行指标,不讲参考指标；
3、讲任何人都做得到的,不讲只有天才才做得到的；
4、讲简单的,不讲复杂的；
5、接地气,导师是从草根交易人转变成合格交易人的,经历了所有正常交易人应该经历的心态、状态、感受、痛苦；
6、整体学习过程就是一个交易人从赔钱到赚钱的蜕变过程。
1、持续盈利的能力！
2、建立符合自己个性和习惯的交易系统！
3、强大的交易心理和操作习惯！
4、指导每个人形成适合自己的正收益系统！
指导每个人形成适合自己的交易系统
新手或赔钱的交易人
赚钱的交易人
1、实战培训班—— 三天+6个月跟踪指导（专门指导qq群和微信群）,帮助学员完成交易人的转变。
2、重视执行以及后期跟踪服务,做到指导一个人,出师一个人,做到只有队员不坚持的亏损，没有坚持系统不赢利的情况。
1、交易人的目的和交易性
2、交易人的进化周期目的
交易人的几个阶段
什么叫 参考指标
什么叫 执行指标
3、交易人的思维和习惯
逆向思维、反人性行为、脱离乌合之众群体、大道至简
4、寻找并确定交易系统
& &针对每个人性格
&& &针对每个人习惯
& &寻找适合自己的交易系统
5、交易为生的人生经历需要注意的一些东西
&& 交易人生的经历给我的启发
&& 如何坚持和固化自己的系统
&& 做到真正的以交易为生
&& 财富来源于交易
6、球员理论的一些演化和大平台多品
&& 种的操作系统的简单介绍
l第一天上午
1、课程的概述和了解（30分钟）
2、课程达到的效果和目的（40分钟）
3、交易人的目的和交易的实质（学会良好心态、逆向思维、反人性的要领）---懂得大道至简，赚钱很简单（120分钟）
l第一天下午
1、交易人蜕变的几个阶段（大众的普通人的正常阶段，不可逾越，但可以简化、少走弯路----课程的目的之一）（60分钟）
2、懂得什么叫参考指标，什么叫执行指标-----直接进入赢利阶段（实用理论，执行和操作，杜绝预测，简单到新手直接上手，核心是听话）（150分钟）
3、总结反馈一天的收获，为转天每个人的特点做准备工作，每人总结反省自己的交易风格，为建立适合自己的交易系统做准备
l第二天上午
针对性格和习惯，找到适合自己的不同的交易策略和交易系统------技术和心态---找到适合自己的才是有用的。
1、每人针对自己性格、特点、经历规划出各自交易系统的偏好（30分钟）
2、5种常见的交易系统分类，导师的交易系统偏好以及实际操作介绍（贴近满足每个学员的交易特点，规划出符合每人逻辑和习惯的交易系统----坚持、不违反纪律就能赢利，正收益系统的建立 (150分钟)&&& &&&&&&&&
l第二天下午
交易人生的经历给我的启发（懂得如何坚持和固化你的系统，你就真正的做到交易为生了)
1、每个系统应该注意的东西，导师的经验教训和他们要经历的心理阻抗，不好习惯和心态的克制方式（ 120分钟）
2、学员头脑风暴，实盘理解系统的重要性，避免完美主义、侥幸心理（90分钟）
l第三天上午
1、球员理论的一些演化，大平台多品种操作系统的简单介绍；大系统的概述（120分钟）&
2、后期实盘的跟踪方式，改进的要点，小技巧和实际应用（包括股票赢利和选股方式等）&&& &
l第三天下午
1、两套拿来就能用的实用型操作系统，傻瓜都能赚钱的系统细节性分析讲解---对新手进行学习普及（150分钟）
2、答疑和沟通，确保每个人明白并可立刻实盘操作
&&&&& &&&止损不止赢&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&& &&浮赢加仓&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&& &&耐得住寂寞&&&&&&&&&&&&&
&&赚钱很简单，不复杂
&&&&&&& &受得住诱惑&&&&&&&&&&&&&&&
追求大道至简
2人及2人以上同时报名，每人优惠800元
培训时间及报名信息
2016年6月3日——5日
天津（具体地址缴费后另行通知）
对程序化交易感兴趣的爱好者、投资者等。以及广大程序员、交易员、风控员、基金经理、产品经理、私募和公募管理者、金融从业人员、寻求投资合作机会的伙伴。
(15800/人 3天）此费用包含食宿费
& & &宽潮走进交易室 程序化交易-从入门到精通（石咏）天津站 & & & & & & & & &日——7日
天津市云量资产管理有限公司董事长、中国量化投资学会理事、天津量化投资学会理事长
南开大学 MBA、天津宽客联盟创始人、资深股票和期货操盘手，天津大学管理与经济学部研究生创业导师，多家私募、机构的投资顾问。是量化投资行业兼具研发和实盘能力的著名专家，在国内发表过多篇专业文章。
独创——“数之语”和“金字塔”操盘系统，拥有大量优秀交易策略和资金管理方案。是国内较早的从事量化投资实战的顶级程序化专家，实战经验非常丰富，拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库。
基于10余年的交易经验，石咏老师带领研发团队开发了众多顶级模型系列：天道系列、天罡系列、地煞系列、降龙系列、伏虎系列、太极系列、禅量系列和帝国系列等系列策略上千种，拥有国内顶级的资金管理和模型管理方案。
1、通过对量化投资的宏观介绍，由浅入深地把学员带入程序化交易的基础知识与核心理念、编程与策略实现、模型开发与管理、模型实战与调整、品种选择、周期对冲、资金管理等完善的程序化交易系统中。
2、确实解决学员在策略开发、模型使用、静态与动态、理论与实战的完整闭环系统问题。
3、真正让学员在程序化交易上实现质的飞跃，并通过后期6个月的辅导后逐步走上稳定盈利。
4、私密群——期期同学终身友。
5、赠送交易开拓者（TB）畅销书《程序化交易：策略开发与应用》畅销书一本
1、稳定盈利的交易核心理念---去伪存真，抱朴守拙，解决学员交易理念存在的偏差、漏洞和错误；
2、稳定盈利的程序化交易核心理念---科学投资、正确投机，解决学员程序化交易理念存在的偏差、漏洞和错误；
3、量化投资与程序化交易入门---全面了解、系统掌握，彻底理解量化的理念和程序化的优点；
4、策略实现与模型开发---由浅入深、全面掌握，彻底学习基础编程和模型编写的方法；
5、全球及国内经典20策略深度学习---自上而下，拔高功力，对量化的世界有清晰而深刻的了解，并开始结合实战；
6、模型测试与模型管理---动静结合，实战为主，通过对模型的深度认知，进入模型实战思考与尝试；
7、品种选择与模型实战
8、周期对冲与模型实战
9、资金管理与模型实战
2人及2人以上同时报名，每人优惠800元
培训时间及报名信息
2016年6月4日——7日
天津（具体地址缴费后另行通知）
对程序化交易感兴趣的爱好者、投资者等。以及广大程序员、交易员、风控员、基金经理、产品经理、私募和公募管理者、金融从业人员、寻求投资合作机会的伙伴。
(19800/人 4天）此费用包含食宿费
报名咨询时请预先说明是中电投先融介绍：
咨询 QQ 群（宽潮-顶级宽客训练营）
请直接汇款至以下银行账户
【汇款信息】
账户名称：天津宽潮教育科技有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司天津红桥支行
汇款备注：姓名+中电投先融