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如何取得最近一次开仓的那根K线的最高价　[金字塔]
咨询内容：
图表交易，如何取得最近一次开仓的那根K线的最高价，好像有几种方法，能不能都提供下，看哪种简单
金字塔客服：
ref(h,enterbars)
用户回复：
你弄错了吧，
ref(h,enterbars+1)
网友回复：
+1就是开仓k线之前一根k线的最高价了
网友回复：
你弄错了吧，你最好是自己在K线图看看
此主题相关图片如下：11.jpg
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
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如何取到tick开仓后当根K线走完时刻　[文华财经]
咨询内容：
C_CON8_B:=(DECISION&UPPER)&&BARSBK=1;C_CON8_S:=(DECISION&LOWWER)&&BARSSK=1;
我想在tick开仓后在当根K线收盘时刻处理止损，BARSBK=1好像不是在当根K线走完处理的，有没有别的函数或者处理方式，请指点？谢谢
来源:程序化99
文华技术人员：
文华有K线倒计时功能，但我在函数里没有找到相关的函数，如果可以获取K线剩余时间（秒）就方便了。谢谢
来源: WWW.CXH99.COM
文华客服：
您参考下这个函数：COUNTSIG(X,N); 统计N周期内，X信号的数量
您判断当根k线，可以这样写：AA..COUNTSIG(BK,1);
模型编写平台研究下这个函数
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会员登录/注册国内4种常用日内CTA策略介绍及实现
本文首发于微信公众号：优矿量化实验室。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
　　本文将向大家介绍四种常见的CTA策略（Dual Thrust、R-Breaker、菲阿里四价、空中花园），实现各策略并以Dual Thrust为例进行参数优化及止盈止损分析对比。1常用日内CTA 策略简介
　　1.1 Dual Thrust策略
　　Dual Thrust策略是一种趋势跟踪系统，属于日内交易策略。该策略由Michael Chalek 在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用和适用度广的特点，其思路简单且参数少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理可以为投资者带来长期稳定的收益。而且该策略适用品种较多，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及市场等。在Dual
Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易系统的核心。
　　Dual Thrust在Range的设置上，引入前N日的四个价位，Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。
　　其中HH 是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close的最高价，LL是N日Low的最低价。这种方法使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪。Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。具体分为两步来实现：
　　第一步：计算相关参数，得到上轨Buyline 和下轨Sellline：
　　N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC
　　N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL
　　Range = Max(HH-LC,HC-LL)
　　BuyLine = Open + K1*Range
　　SellLine = Open - K2*Range
　　第二步：交易逻辑：
　　当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；
　　当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，则先平仓，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；
　　当K1时，多头相对容易被触发,当K1&K2时，空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。
　　1.2 R-Breaker策略
　　R-Breaker 是一种短线日内交易策略，它结合了趋势和反转两种交易方式。该策略也长期被Future Thruth 杂志评为最赚钱的策略之一，尤其在股指上效果最佳。该策略的主要特点如下：
　　第一、根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价和突破卖出价，以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。通过对计算方式的调整，可以调节六个价格间的距离，进一步改变触发条件。
　　第二、根据盘中价格走势，实时判断触发条件，具体条件如下：
　　1) 当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做空；
　　2) 当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做多；
　　3) 在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；
　　4) 在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空。
　　第三、设定止损以及止盈条件；
　　第四、设定过滤条件；
　　第五、在每日收盘前，对所持合约进行平仓。
　　具体来看，这六个价位形成的阻力和支撑位计算过程如下：
　　观察卖出价 = High + 0.35 * (Close Low)
　　观察买入价 = Low 0.35 * (High Close)
　　反转卖出价 = 1.07 / 2 * (High + Low) 0.07 * Low
　　反转买入价 = 1.07 / 2 * (High + Low) 0.07 * High
　　突破买入价 = 观察卖出价 + 0.25 * (观察卖出价 观察买入价)
　　突破卖出价 = 观察买入价 0.25 * (观察卖出价 观察买入价)
　　其中，High、Close、Low 分别为昨日最高价、昨日收盘价和昨日最低价。这六个价位从大到小一次是，突破买入价、观察爱出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价和突破卖出价。
　　1.3 菲阿里四价策略
　　菲阿里四价策略是一种比较简单的趋势型日内交易策略。昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。菲阿里四价是日内突破策略，所以每日收盘之前都需要进行平仓。该策略的上下轨以及用法如下所示:
　　上轨＝昨日高点；
　　下轨＝昨日低点；
　　昨日高点和昨日低点可以视为近期的一个波动范围，该范围的存在一定程度是一种压力线，只有足够的价格上涨或者下跌才会突破前期的高点或者低点。因此突破位臵是一个比较好的入场信号，如果突破该波动范围，则证明动能较大，后续走势强度维持较强的概率比较高，因此该策略采用以下开仓方式:
　　当价格突破上轨，买入开仓；
　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。
　　策略在开仓之后可能面临假突破的问题，因为该价位存在很大的阻力，可能是暂时性的突破，随机回落，因此具体策略使用之中可以设臵一些过滤条件来剔除假突破的情况。这样使得策略的胜率变大。开仓之后的止损止盈根据具体环境具体确定。
　　1.4 空中花园策略
　　空中花园属于日内突破策略。与之前的策略有所不同，空中花园比较看重开盘突破。开盘时的高开或者低开均说明有大的利好或者利空使得开盘大幅远离昨天的收盘价。开盘突破，是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。因此为了提高策略的胜率，空中花园策略加了额外的条件，也就是开盘要大幅高开或者低开，形成一个空窗，因此顾名思义称为空中花园，然后再根据是否突破上下轨来进行开仓判断。这样一来，策略的胜率将大大提高，不过由于对高开或者低开的幅度要求过高，一般是超过1%，因此使得策略的交易次数可能相对其它策略而言要偏低一些。开盘第一根K线是收阳还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。空中花园策略主要特点：
　　日内交易策略，当日收盘平仓；空中花园在当天高开或低开时使用，即当开盘价&=昨天收盘价*1.01 或开盘价&=昨天收盘价*0.99 时：
　　上轨＝第一根K线的最高价；
　　下轨＝第一根K线的最低价；
　　当价格突破上轨，买入开仓；
　　当价格跌穿下轨，卖出开仓。
　　2策略回测的数据准备和基本设置
　　2.1 数据准备
　　我们可以通过优矿DataAPI获得、、从2003
年以来所有上市的商品期货的不同月份合约的1 分钟行情数据，包含了open、high、low、close、volume、oi（开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量）共6 种价格信息。但对于不同的期货品种来说，受市场关注度高、交易活跃的合约往往只有一个或者两个，因此在进行CTA 回测之前我们便需要对所有品种所有的月份合约都选择出来，筛选出属于不同品种的主力合约来进行CTA 日内交易策略的回测。
　　一般情况下，主力合约的受关注度、成交量或持仓量较高，受交易品种的生产周期特性、交易者的交易习惯等几个方面所决定。本文回测所使用的主力合约是系统按照持仓量来进行计算的，一般只需在universe中进行设置即可。
2.2 回测框架搭建
　　本文这里直接均采用优矿期货回测平台，使用方法可以参考期货策略API文档。
　　3主要CTA策略实证研究
　　3.1 DualThrust策略
　　我们在前文当中已经对Dual Thrust 策略进行了简单的介绍。在Dual Thrust 系统中有两个主要参数k1、k2，是昨日波动幅度的倍数，分别决定了上轨线和下轨线与当日开盘价的差距，显然地，如果k1、k2增大时，上下轨线的距离也会变大，直至很难再有触发生成信号的条件。而这种策略实际抓取的是上轨和下轨之外的趋势部分的收益，所以反之如果上轨和下轨之间的距离非常小，就会降低潜在的趋势性收益反而提高了交易次数和交易成本。因为每一次的平仓反转做多或做空实际就意味着该笔交易的收益为负，所以尤其对于震荡型行情来说，就会使得整体的收益表现变差。
　　3.1.1 策略未进行优化时的参数选择
　　正因为k1和k2的不同大小而使得上下轨线的位置也产生变化，触发产生信号的时间和价格也因此不同，而不同的期货品种所适合的参数也表现不一。为了体现出Dual Thrust 策略的历史表现，我们以全样本数据集进行样本内测试。
　　年化收益：
　　最大回撤：
　　夏普：
　　热力图：
　　3.1.2 ATR过滤优化
　　前文提到了如果市场处稳的震荡整理行情时或者Dual Thrust的两个参数值都较小的时候，就会容易多次触发产生开平仓的信号，反而获取不到轨线之外的趋势收益部分，这时Dual Thrust的表现就变得很差。所以，我们就应该在每日回测时先对近期市场行情波动进行一次考察，如果市场波动过小，表明市场近期没有较明显的行情，而是处于震荡整理的态势，那么我们就越过当天不再进行任何操作；如果市场近期波动较大，而实证研究告诉我们金融市场具有波动率簇集的程式化事实特征，即表明大波动行情后面常常也会跟随较大的波动，所以这时我们应选择抓住这样由波动性带来的风险收益。
　　如何量化近期市场波动呢？ATR（平均真实波动幅度）便是这样一种可以衡量市场波动情况的指标。需要注意的是，ATR并不能反映行情的趋势程度或者趋势持续状态，而只能对市场行情的波动性有所反映，不管是上涨区间还是下跌区间。如果我们采用ATR指标来对回测时的交易行为进行过滤的话，那么该指标是否真实有效呢？
　　这里把ATR的触发条件设为5，当过去20期ATR值超过5时，才能进行下一步的操作。
　　回测结果如下：
　　从结果来看没有太多变化。
　　3.1.3 止盈止损优化
　　至此，我们都暂未考虑止盈止损对策略回测结果的影响。尽管在某些参数组合中，最大回撤率被控制得很好，但仍然无法避免在某些时期连续的大幅度回撤。所以，考虑加入止盈止损方法对该策略进一步优化。
　　在未进行止盈止损优化之前，原始的日内交易策略所采用的其实是持有至收盘（收盘前10-15分钟平仓）的方式，但这种出市的方式的弊端就是不能锁住潜在的高收益，也使得亏损的机会增加。而良好的主动出市策略，不仅能锁住利益，而且也能及时有效地减少损失，即真正地做到赢大亏小。与不同，我设置的止盈方法是固定比例的止盈，即当当前的价格超过开仓价格一定比例后进行相应的止盈止损。仍以为例，在之前所得的“最优”参数组合的条件下，在进行止盈止损的条件下进行回测，这次我把回测时间延长至日。
　　把未止盈止损与ATR+止盈止损优化的策略进行对比分析
　　未优化:年化收益: 0.2403 ; 最大回撤: 0.0628 ; 夏普比率: 1.8462
　　优化后: 年化收益: 0.2317 ; 最大回撤: 0.0402 ; 夏普比率: 1.9403
　　可以看到，进行ATR+止盈止损优化后，虽然年化收益有轻微的减少，但是却降低了回撤，提高了夏普比率，所以整体来看还是具有一定的有效性。
　　3.1.4 部分品种的回测表现
　　未优化:年化收益: 0.5752 ; 最大回撤: 0.0997 ; 夏普比率: 3.0238
　　优化后: 年化收益: 0.4971 ; 最大回撤: 0.0766 ; 夏普比率: 2.3992
　　未优化:年化收益: 0.0886 ; 最大回撤: 0.1915 ; 夏普比率: 0.2584
　　优化后: 年化收益: 0.0888 ; 最大回撤: 0.0914 ; 夏普比率: 0.3639
　　今年行情这么好，Dual Thrust居然赚不到钱，也有可能是代码不对！但从结果看来这个策略并不是对所有品种都有效，难道是螺纹钢的最优参数却不是其他品种最优的参数，有品种差异？
　　3.1.5 推进分析
　　思想就是用前一期最优的参数来代入当前期的策略中，不断的向前推进，日后有时间在实现。
　　3.2 R-Break策略
　　R-Breaker策略与Dual Thrust最大的不同在于它除了趋势交易外，还有反转操作。这种策略根据前一个交易日的最高价、最低价和收盘价通过一定的计算方式得到6个不同的价位，模拟出了价格运动的支撑位、阻力位。R-Breaker策略明确给出了在趋势建立的时候的开仓条件，以及当趋势恶化、行情不利的时候的反转操作的条件。
　　表现如下：
　　在塑料主力上表现很差。
　　3.3 菲阿里四价策略
　　菲阿里四价策略本身也是一个趋势突破型的策略，但是策略的突破买入卖出条件更加简单。该策略以昨日行情最高价为今日日内交易的上轨，昨日行情最低价为下轨。如果价格突破上轨，便买入开仓，如果突破下轨，便卖出开仓。显然，这种判断趋势是否存在的条件过于简单，在市场波动剧烈的情况下不是十分有效，回测结果也表明了这点。本文简单的测试了螺纹，糊涂，塑料，这四个主力期货合约，回测时间从日开始。
　　表现如下：
　　沪铜主力在三个策略上表现都还不错。
　　空中花园策略
　　空中花园本身就已经包含了一定的过滤条件，它只考虑当天开盘的位置是否大幅度的跳空，即高开或低开昨日收盘的1%，所以该策略十分注重在非交易时间段内消息的累积对今天走势的影响。但是，可能正如研报所说的，往往很多情况下市场对消息的反馈会产生相反的效果，从而使得策略表现不好。
　　回测结果如下：
　　之前曾写过一个单策略多品种的，这次改成多策略多品种的，我也没比较两个序列的相关性而是直接组合，权当提供一种思路。
　　回测结果如下：
文章来源：微信公众号优矿量化实验室
没有更多推荐了，一文读懂“如何在交易中确定正确的建仓时机”一文读懂“如何在交易中确定正确的建仓时机”飞星经济百家号一个完整的交易过程包括建仓，持仓，平仓，建仓作为交易的第一步是投资者最需要投注精力的地方。当一个交易者决定交易某一个品种时，要么依据基本面，要么依据技术面，当然还有一些不成熟的交易者喜欢随性下单，完全依靠个人情绪进行交易。这里我们仅仅从技术面来确定建仓时机。当市场出现强烈的趋势的特征，或者正在酝酿形成趋势，找出市场中的主要趋势，而且顺着这个趋势操作，否则多看少动。在上升的趋势中，等待价格回调到重要的支撑位上买进，有效破位后止损，或者在主要上涨趋势中，行情开始回调的第3或5天时建仓。在上升通道的上轨卖出平仓(但不轻易开仓做空)；在下跌的趋势中等待价格反弹到重要的压力位上抛空，有效破位止损。这里需要注意的是，一个长期的上涨/下跌趋势，通常的情况是不会很快反转的，它常常会维持一段令人难以忍受的时间，必须耐心和严守纪律，只有当出现下跌/上涨的趋势的时候才可以进场交易。当行情经过长时间的横向盘整后朝着某个方向突破之时，当价格涨破一个重要的阻力位时顺势买进，回破位止损。跌破重要支撑位时顺势抛空，回破位止损。在具体的交易执行中，我们也可以通过具体的K线形态和技术指标来判断建仓时机。在技术分析中我们假定趋势会延续，价格在运行时会有一定“惯性”的。如看5-15分钟图时，5-15分钟K线创新高(指创出前一根5-15分钟K线的新高)，开仓做多。反之，开仓做空。若开仓后能强势上涨，就等等。发现K线由强变弱了就平仓。开仓K线的最低或最高点就是止损点。(对于多头来说，开仓K线的最低点是止损点，对于空头来说，开仓K线的最高点是止损。或者当前一根K线是大阴线时（必须是大阴线），我们就可以做空，我们就赚取这第2根阴K线。在收盘前平仓即可，止损位置可以设置在前一个大阴线的三分之二处； 当前一根K线出现大阳线时，我们就可以开仓做多。K线会有惯性地走出第2根。我们就赚取这第2根阳K线。在收盘前平仓即可，止损位置可以设置在前一个阳线的最低价。如果我们采取均线交易系统，以20日均线为例，当价格位于20日均线之上时建多单，避免建空单；当价格位于20日均线之下时建空单，避免建多单。该方法可根据自己的交易周期来调整均线的周期。喜欢这篇文章的朋友们call“1”好吗？让我看到你们的兴趣点在哪里！往期精选文章推荐当心！别以为“锁仓”不“爆仓”！抄底和摸顶的正确打开方式！“长线交易”靠的原来是这个！本文由百家号作者上传并发布，百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点，不代表百度立场。未经作者许可，不得转载。飞星经济百家号最近更新：简介:本人有丰富的综合领域写作经验。作者最新文章相关文章如何通过技术分析提前判断K线假突破？
技术分析只是一种分析方法，和其他任何分析方法一样，都无法预先知道，未来市场会怎么走，如果可以预先知道这个是假突破，或者你说你有80%的可能性预先知道某个节点是假突破，那么你应该在某个高点或者低点持有反向的挂单，同时挂好止损单，防止出现这20%的小概率事件。
事实上，你无法估计出接下来假突破的概率有多大，说白了，真假都只有50%的概率，无论用基本面分析或者技术分析，都是50%的概率，或者占卜，也一样。
技术分析，不单单是一个开仓或者止损或者平仓问题那么简单，如果技术分析方法无法形成一个系统，那么任何分析都无法在金融市场中有立足之地，活着的，都是偶然。
举例来说，一个用突破法交易的交易者，假设他的一些规则定义如下：
开仓规则：在30根k线最高价挂单做多，在30根k线最低价挂单做空。——意味着，一旦价格到了这个价格，就会自动成交。无论当时成交量怎么样，MACD怎么样，或者均线方向怎么样。
止损规则：做多止损，在开仓价格下方100点挂单止损;做空止损，在开仓价格上方100点挂单止损——任何系统都有止损，不仅仅代表我们技术分析派懂得谦虚，同样也代表我们明白，市场不可预测，未来不可预测，相比某些基金死扛着不肯止损，我们有理由去鄙视。
初始资金：1W美元
头寸管理：每100美元开仓0.001手，每次开仓量都随着剩余资金浮动，对于1w美元的资金来说，开仓0.1手，对于8888资金来说，开仓0.08手(精确到0.01)，这样的话，100点止损相当于资金的1%损失，每次亏损1%，你需要连续亏1024次才能亏光——真不知道爆仓的人是怎么想的。
平仓规则：在做多上方挂300点的平仓单，在做空下方挂300点的平仓单。——这意味着，当赚到了风险的3倍利润时，我们会主动出场。如果价格之后没有到达300点，我们就等待止损。
说这个系统模型有什么意义呢?
我就是用来解释，交易者是怎么应对假突破的。
假设一个交易者是用以上系统进行操作的，那么，对他来说，是不是假突破，都不是他应该关心的事情，因为他有止损，无论在开仓点那里交易量怎么样，MACD怎么样或者其他指标怎么样，他就是会按照系统规则开仓，然后挂好止损单，以及平仓单子，睡大觉去啦。
技术分析者始终给自己一个留错的余地，知道自己大部分情况是错的，是亏损的，所以不追求胜率，而转向盈亏比。
以上是给那些：想追求100%胜率的，或者80%胜率的，想准确识别真假突破的人看的。
对于突破交易者来说，假突破确实很烦恼，因为市场中变得好像假突破越来越多了，面对假突破，突破交易者的资金曲线可能会面对一个回撤，所以近年来，研究假突破的比较多，有推荐有以下几个比较简单的，且不造成系统复杂的规则：
1、扩大止损位——这种方法能让你不考虑是否是假突破还是真突破，直接等止损，在假突破较多的市场，扩大止损位是最有效的方法。
2、减少头寸量——这种方法能让你不考虑是否是假突破还是真突破，直接等止损，因为头寸量减少，亏损会减少，不过，相对的，系统的获利可能也会相对减少。
3、当突破的时候，如果突破k线是一根有着长上影线的k线且收盘价挂单价格以下，那么可以直接平仓，然后再次在原位置挂单，因为长上影线代表着一个强阻力位。
所以结论是这样的：
你不可能不进场试探然后就提前预判是否真突破假突破，市场可能所有指标都产生矛盾或者背离，但却扎扎实实的突破并走的很远，信息的叠加在金融市场并没有很好的效果。
如果你是突破交易者，那么每次突破你都需要进场，我们目前的方法只能让你在假突破的时候减少损失，而不能预判使系统剔除假突破使系统利润最大化。
授人以鱼不如授之以渔，莎莎老师相信每一位投资者都想要自己去了解行情，解读行情，那么乐薇给出的只是个区间建议，投资者自行把握区间，在区间内操作，也许很多投资者都想问如何把握区间呢？那么首先我们合作之后，你必须了解我的操作风格，以及一个操作思路，再通过双方的互相沟通来把握着着个行情。万事开头难，也许你会觉得麻烦，但是你有没有想过永远都靠他人来给你答案，这种不劳而获真的是你想要的吗？难道你就不想通过自己去找到答案吗？
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