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1、债券基金的主要投资对象不包括( )。*A.国债B.可转债C.股票D.企业债2、常用来反映股票基金风险的指标不包括( )。*A.贝塔系数B.持股集中度C.行业投资集中度D.预期收益3、如果某债券基金的久期是10年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将( )。*A.增加1%B.减少1%C.增加10%D.减少10%4、下列关于债券基金利率风险，说法错误的是( )。*A.市场利率上升时，大部分债券的价格会下降B.债券的到期日越长，债券价格受市场利率的影响就越大C.债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越高D.一只债券基金的平均到期日能很好地衡量利率变动对基金净值变动的影响5、收益率固定不变，通货膨胀率上升时，投资者面临( )。*A.利率风险B.汇率风险C.购买力风险D.政策风险6、下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。*A.需要有风险因子的概率分布模型B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法7、债券基金主要的投资风险不包括( )。*A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.提前赎回风险8、下列关于货币基金风险，说法错误的是( )。*A.低风险和高流动性是货币市场基金的主要特征B.货币市场基金财务杠杆的运用程度越低，风险越大C.货币基金面临利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险D.货币基金的风险较低并不意味着货币基金没有投资风险9、分析股票基金组合特点的指标不包括( )。*A.跟踪误差B.平均市值C.平均市盈率D.平均市净率10、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是( )。*A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值11、2008年金融危机使全球经济处于低迷状态，这种状态同样影响并波及基金市场。这主要体现了市场风险中的( )。*A.利率风险B.汇率风险C.购买力风险D.经济周期性波动风险12、( )是对风险因子的暴露程度。*A.上行风险B.下行风险C.风险价值D.风险敞口13、因中央银行调整存款准备金率而带来的风险属于( )。*A.操作风险B.政策风险C.流动性风险D.信用风险14、下列哪项不是用以反映货币市场基金风险的指标？( )*A.投资组合平均剩余期限B.融资比例C.浮动利率债券投资情况D.股票与债券的配置比例15、下列哪项不属于市场风险？( )*A.经济周期性波动风险B.利率风险C.购买力风险D.信用风险16、某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金( )。*A.净值变化幅度与市场一致B.净值变化方向与市场一致C.属于市场中性策略D.净值变化幅度比市场大17、( )是指经国家有关部门批准的可以从事境外股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。*A.分级基金B.合格境外机构投资者基金C.合格境内机构投资者基金D.股债平衡型基金18、下列关于风险价值(VaR)的描述，正确的是( )。*A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是指最大损失金额的价值C.风险价值是指可能发生的最大损失D.风险价值是指发生最大损失的概率19、以下关于风险的说法正确的是( )。Ⅰ.风险来源于不确定性；Ⅱ.风险是未来的不确定事件可能对公司带来的影响；Ⅲ.风险分商业风险、操作风险、投资风险等；Ⅳ.风险有多种表现形式。*A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅱ、Ⅲ20、当市场利率( )时，持有附有提前赎回权债券的基金将不仅不能获得高息收益，而且还会面临再投资风险。*A.下降B.上升C.波动较大D.波动较小21、下列哪类风险不是投资风险的主要风险？( )*A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险22、下列关于基金投资的流动性风险的表现，说法不正确的是( )。*A.基金管理人建仓时，可能会由于个股的市场流动性不足，无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出B.基金管理人为实现投资收益而进行组合调整时，可能会由于个股的市场流动性不足，无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出C.为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券D.投资者购买基金需要付出高于其实际价值的资金23、在VaR估算方法中，( )假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。*A.历史模拟法B.参数法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法24、证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为( )。*A.0.4B.0.65C.0.92D.1.5325、根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有( )。*A.相关系数B.Beta系数C.利率D.Alpha系数26、关于混合型基金投资风险，以下表述正确的是( )。*A.混合型基金的投资风险主要取决于股票和债券配置的比例B.混合型基金的预期收益高于股票型基金C.混合型基金的风险高于股票型基金D.混合型基金的预期收益低于债券型基金27、如果某基金的贝塔系数( )1，说明该基金是一只活跃或激进型基金。*A.大于B.等于C.小于D.远远小于28、( )通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。*A.事前指标B.事后指标C.下行风险D.风险价值29、下列关于不同类型的股票基金所面临的系统性风险，描述错误的是( )。*A.不同类型的股票基金所面临的系统性风险不同B.单一行业投资基金会存在行业投资风险C.单一国家型股票基金会面临较高的单一国家投资风险D.系统性风险往往是投资回报的来源，是投资组合被动暴露的风险30、货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过( )。*A.50%B.10%C.20%D.30%31、某基金的年化收益率为35%，年化标准差为28%，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67%的可能下处于如下区间( )。*A.70%～35%B.63%～7%C.28%～28%D.28%～35%32、下列不属于常见的风险敏感度指标的是( )。*A.β系数B.凸性C.风险敞口D.久期33、( )是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。*A.上行风险B.下行风险C.预期风险D.风险敞口34、当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是( )。*A.利率风险B.汇率风险C.购买力风险D.经济周期性波动风险35、下列关于保本基金的主要特点的描述，不正确的是( )。*A.保本基金是一种开放式的基金品种B.保本基金在震荡市场上优势明显C.保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益D.保本基金通过双重机制实现保本36、债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是( )。*A.债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均B.债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期C.债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期D.债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均37、下列各不同类型的基金中，( )的预期收益最高。*A.股票基金B.债券基金C.混合基金D.货币基金38、( )是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。*A.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险39、2013年6月，国内市场资金面持续紧张，资金利率一路上行，出现“钱荒”。这主要体现了投资分析中的( )。*A.操作风险B.政策风险C.流动性风险D.信用风险40、( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。*A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法41、关于最大回撤，以下表述错误的是( )。*A.不同投资组合在不同时间期限内的最大回撤不具有可比性B.最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失C.投资组合的风险越高，最大回撤一定越大D.投资的期限越长，最大回撤可能越大42、通过对基金持股的( )分析，可以看出基金是偏好大盘股投资、中盘股投资还是小盘股投资。*A.平均市净率B.持股数量C.平均市盈率D.平均市值43、下列关于分级基金的说法，不正确的是( )。*A.分级基金将基础份额结构化分为不同风险收益特征的子份额B.一旦基准利率发生变化，A类份额将面临利率风险C.B类份额的杠杆面临变动的风险D.在折算后，部分基金份额将转化为母基金份额，但其风险收益特征不会发生改变44、及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪有助于( )管理。*A.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险45、下列混合基金中，风险最低的是( )。*A.偏股型基金B.灵活配置型基金C.偏债型基金D.股债平衡型基金46、2014年余额宝发展迅速，其实质是与天弘基金挂钩的一种( )。*A.混合基金B.货币基金C.债券基金D.指数基金47、下列哪项不属于衡量收益的不确定性的指标？( )*A.贝塔系数B.下行风险C.跟踪误差D.期望收益48、在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合( )。*A.在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元B.在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元C.在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元D.在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元49、商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。*A.参数法B.历史模拟法C.情景分析法D.蒙特卡洛模拟法50、市场风险管理的主要措施不包括( )。*A.密切关注宏观经济指标和趋势B.关注投资组合的风险调整后收益C.加强对重大投资的监测D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为51、( )目前已经为各国金融机构普遍采用，作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。*A.风险价值B.持有期C.预期利率D.总外汇敞口52、债券基金所持有的债券的平均信用等级是债券基金( )的监控指标。*A.利率风险B.流动性风险C.信用风险D.提前赎回风险53、下列关于指数基金的说法，不正确的是( )。*A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金B.指数基金能达到分散风险的目的C.跟踪误差可用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度D.ETF不用承担所跟踪指数面临的系统性风险54、下列关于风险指标，描述错误的是( )。*A.风险管理的基础工作是测量风险B.选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础C.风险指标可以分成事前和事后两类D.事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况55、下列不属于信用风险管理的主要措施的是( )。*A.建立针对债券发行人的内部信用评级制度B.建立交易对手信用评级制度C.建立严格的信用风险监控体系D.加强对场外交易的监控
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问题：  &#xe6
[单选] 下列表述中，不是反映货币市场基金风险的指标是（
A . 组合平均剩余期限B . 融资比例C . 浮动利率债券投资情况D . 日每万份基金净收益
下列关于夏普说法错误的是（
）。 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。
夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的。
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。
夏普数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。
相对于投资于国内市场的基金，QDII基金存在特别的外汇风险、特定市场风险等，因此在风险管理中需要特别关注的事项不包括（
）。 税务风险。
QDII基金的流动性风险。
基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险。
信用风险。
信用风险的监控指标主要有债券基金所持有的债券的（
）等。 平均市值和平均市盈率。
平均市净值和平均市净率。
平均信用等级、各信用等级债券所占比例。
信用等级、控制企业债比例。
基本分析是建立在否定（
）的基础之上。 半强势有效市场。
强势有效市场。
弱势有效市场。
无效市场。
指数化策略（
）投资组合业绩与某种债券指数相同。该指数的业绩（
）投资者的目标业绩，与该指数相配比（
）资产管理人能够满足投资人的收益率需求目标。 可以保证，不一定代表，并不意味着。
可以保证，代表，意味着。
不能保证，可以代表，不意味着。
不能保证,代表,意味着。
下列表述中，不是反映货币市场基金风险的指标是（
参考答案：D
●&&参考解析以下试题来自：
单项选择题哪一项不是反映货币市场基金风险的指标：（）
A.投资组合的平均剩余期限
B.融资比例
C.浮动利率债券投资情况等
D.提前赎回风险
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B.预测该基金的证券投资业绩
C.违规承诺收益或者承担损失
D.登载单位或者个人的推荐性文字
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问题：  &#xe6
[单选] 哪一项不是反映货币市场基金风险的指标（
A . 融资比例B . 浮动利率债券投资情况C . 投资组合平均剩余期限D . 大额赎回比例
债券基金的久期越长，净值的波动幅度（
），所承担的利率风险就（
）。 越小，越低。
越小，越高。
越大，越低。
越大，越高。
关于货币市场基金的说法，不正确的是（
）。 我国法规要求货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过397天。
货币市场基金是一种现金管理工具，在一定程度上具有替代银行活期存款的作用。
最近7日年化收益率是收益分析的重要指标。
货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过20%。
下列表述中，不是反映货币市场基金风险的指标是（
）。 组合平均剩余期限。
融资比例。
浮动利率债券投资情况。
日每万份基金净收益。
债券的久期是指（
）。 债券的加权到期时间。
债券的票面到期时间。
债券的信用等级。
债券的价格。
下列不属于反映货币市场基金风险的指标的是（
）。 投资组合平均剩余期限。
货币市场工具的信用等级。
融资比例。
浮动利率债券投资情况。
哪一项不是反映货币市场基金风险的指标（
参考答案：D
●&&参考解析